2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題附答案一、單項(xiàng)選擇題（共20題，每題1分，共20分。每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）1.商業(yè)銀行在設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮的核心要素不包括（）。A.資本實(shí)力與風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.監(jiān)管要求與外部市場(chǎng)環(huán)境C.股東對(duì)收益的短期訴求D.業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)文化2.某銀行對(duì)客戶A開展信用評(píng)級(jí)，采用違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）三要素模型。若客戶A的PD為2%，LGD為50%，EAD為1000萬元，則預(yù)期損失（EL）為（）。A.5萬元B.10萬元C.15萬元D.20萬元3.根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率的最低要求是（）。A.4%B.5.5%C.6%D.8%4.關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.應(yīng)覆蓋利率、匯率、股票價(jià)格等主要風(fēng)險(xiǎn)因子B.需設(shè)定極端但可能的情景，如宏觀經(jīng)濟(jì)衰退、黑天鵝事件C.測(cè)試結(jié)果僅用于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，無需向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告D.需評(píng)估壓力情景下資本充足水平的變化5.操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法（AMA）的關(guān)鍵要素不包括（）。A.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)B.外部損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.風(fēng)險(xiǎn)控制自我評(píng)估（RCSA）6.某銀行通過購(gòu)買信用違約互換（CDS）轉(zhuǎn)移某企業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避7.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）的計(jì)算公式為（）。A.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30天現(xiàn)金凈流出量×100%B.未來30天現(xiàn)金凈流入量/優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)×100%C.核心負(fù)債/總負(fù)債×100%D.貸款總額/存款總額×100%8.下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)主要類型的是（）。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)9.商業(yè)銀行在進(jìn)行客戶信用評(píng)級(jí)時(shí)，若采用專家判斷法，需關(guān)注的關(guān)鍵因素不包括（）。A.客戶的行業(yè)地位與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性B.管理層的專業(yè)能力與誠(chéng)信記錄C.財(cái)務(wù)報(bào)表中流動(dòng)比率與速動(dòng)比率D.信用評(píng)分模型的自動(dòng)輸出結(jié)果10.關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)直接影響銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)B.社交媒體時(shí)代，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的傳播速度顯著加快C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)僅來源于客戶投訴，與監(jiān)管處罰無關(guān)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是事后危機(jī)處理11.某銀行表內(nèi)總資產(chǎn)為8000億元，表外或有負(fù)債余額為2000億元（轉(zhuǎn)換系數(shù)50%），一級(jí)資本凈額為400億元，則杠桿率為（）。A.4%B.5%C.6%D.8%12.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）計(jì)算中，99%置信水平、10天持有期的VaR值表示（）。A.有99%的概率在10天內(nèi)損失不超過該值B.有1%的概率在10天內(nèi)損失不超過該值C.有99%的概率在1天內(nèi)損失不超過該值D.有1%的概率在1天內(nèi)損失不超過該值13.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件中，因內(nèi)部流程缺失導(dǎo)致的案例是（）。A.交易員誤將“買入”操作為“賣出”B.系統(tǒng)故障導(dǎo)致客戶賬戶信息泄露C.未對(duì)抵押物價(jià)值進(jìn)行及時(shí)重估D.外部黑客攻擊造成系統(tǒng)癱瘓14.商業(yè)銀行在制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮的內(nèi)容不包括（）。A.應(yīng)急資金來源與獲取方式B.危機(jī)情景下的組織協(xié)調(diào)機(jī)制C.股東分紅的調(diào)整方案D.關(guān)鍵業(yè)務(wù)的維持與恢復(fù)策略15.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB），下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.初級(jí)法要求銀行自行估計(jì)PD，LGD和EAD采用監(jiān)管給定值B.高級(jí)法允許銀行自行估計(jì)PD、LGD、EAD和期限（M）C.適用于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露和公司風(fēng)險(xiǎn)暴露D.內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果僅用于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，不影響信貸審批16.某銀行對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)貸款進(jìn)行集中度管理，設(shè)定行業(yè)貸款占比上限為25%。若當(dāng)前房地產(chǎn)貸款余額為1500億元，總貸款余額為6000億元，則（）。A.未超過上限，符合要求B.超過上限5個(gè)百分點(diǎn)C.超過上限10個(gè)百分點(diǎn)D.需立即壓縮500億元貸款17.壓力測(cè)試中，“反向壓力測(cè)試”的核心目的是（）。A.識(shí)別極端情景下可能導(dǎo)致銀行倒閉的風(fēng)險(xiǎn)因素B.驗(yàn)證常規(guī)壓力測(cè)試的保守性C.評(píng)估正常經(jīng)營(yíng)情景下的風(fēng)險(xiǎn)水平D.比較不同壓力情景的損失差異18.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的是（）。A.凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）B.不良貸款率C.成本收入比D.撥備覆蓋率19.商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)法將業(yè)務(wù)劃分為（）個(gè)產(chǎn)品線。A.5B.8C.12D.1520.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)限額的關(guān)系，正確的表述是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好的具體量化體現(xiàn)B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是風(fēng)險(xiǎn)限額的細(xì)化執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)C.兩者相互獨(dú)立，無直接關(guān)聯(lián)D.風(fēng)險(xiǎn)偏好僅用于戰(zhàn)略層面，風(fēng)險(xiǎn)限額僅用于業(yè)務(wù)層面二、多項(xiàng)選擇題（共5題，每題2分，共10分。每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的核心要素包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)偏好體系C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具D.風(fēng)險(xiǎn)文化培育E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制2.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括（）。A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.信用衍生產(chǎn)品E.凈額結(jié)算3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要計(jì)量方法有（）。A.缺口分析B.久期分析C.VaRD.壓力測(cè)試E.情景分析4.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則包括（）。A.重要性B.及時(shí)性C.統(tǒng)一性D.謹(jǐn)慎性E.全面性5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（）。A.建立優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備B.合理匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)C.拓展多元化融資渠道D.限制高流動(dòng)性資產(chǎn)占比E.提高資本充足率三、判斷題（共10題，每題1分，共10分。正確的選“√”，錯(cuò)誤的選“×”）1.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行實(shí)際持有的資本，用于覆蓋非預(yù)期損失。（）2.風(fēng)險(xiǎn)分散的關(guān)鍵在于將風(fēng)險(xiǎn)分配到不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和地理區(qū)域。（）3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)僅影響銀行的利息收入，不影響非利息收入。（）4.操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是相互獨(dú)立的，不會(huì)產(chǎn)生疊加效應(yīng)。（）5.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能由信用風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。（）6.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)越高，說明該國(guó)家或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)越低。（）7.壓力測(cè)試的情景設(shè)計(jì)只需考慮歷史上發(fā)生過的極端事件。（）8.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序（ICAAP）是監(jiān)管資本管理的核心工具。（）9.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)定期更新，確保與銀行戰(zhàn)略和外部環(huán)境變化一致。（）10.商業(yè)銀行可以通過購(gòu)買保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移所有操作風(fēng)險(xiǎn)。（）四、案例分析題（共2題，每題30分，共60分）（一）某城商行2024年末相關(guān)數(shù)據(jù)如下：-核心一級(jí)資本凈額：80億元-其他一級(jí)資本凈額：20億元-二級(jí)資本凈額：30億元-風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）：1500億元-表外項(xiàng)目：未使用的信用卡額度500億元（信用轉(zhuǎn)換系數(shù)20%），銀行承兌匯票300億元（信用轉(zhuǎn)換系數(shù)100%）要求：1.計(jì)算該銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）。2.分析該銀行資本充足水平是否符合巴塞爾協(xié)議Ⅲ的最低要求（假設(shè)核心一級(jí)資本、一級(jí)資本、總資本最低要求分別為4.5%、6%、8%，儲(chǔ)備資本要求2.5%）。（二）2025年3月，某股份制銀行收到監(jiān)管通報(bào)，指出其在某制造業(yè)企業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“甲集團(tuán)”）貸款管理中存在以下問題：-貸前調(diào)查未充分核實(shí)甲集團(tuán)關(guān)聯(lián)方關(guān)系，實(shí)際控制人通過10家殼公司套取貸款；-貸款發(fā)放后，未按約定對(duì)甲集團(tuán)資金使用情況進(jìn)行跟蹤，3億元貸款被挪用至房地產(chǎn)項(xiàng)目；-甲集團(tuán)因資金鏈斷裂，2024年末出現(xiàn)多筆貸款逾期，該行未及時(shí)下調(diào)其信用評(píng)級(jí)，導(dǎo)致?lián)軅溆?jì)提不足。要求：1.結(jié)合信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，分析該行在甲集團(tuán)貸款管理中存在的主要缺陷。2.提出針對(duì)性的改進(jìn)措施。答案及解析一、單項(xiàng)選擇題1.C解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)平衡長(zhǎng)期戰(zhàn)略與短期收益，而非僅考慮股東短期訴求。2.B解析：EL=PD×LGD×EAD=2%×50%×1000=10萬元。3.C解析：巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定一級(jí)資本充足率最低為6%。4.C解析：壓力測(cè)試結(jié)果需向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。5.D解析：RCSA是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，非AMA關(guān)鍵要素。6.C解析：CDS屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具。7.A解析：LCR=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30天現(xiàn)金凈流出量×100%。8.D解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)，非國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型。9.D解析：專家判斷法依賴主觀分析，非模型自動(dòng)輸出。10.B解析：社交媒體加速聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)傳播。11.A解析：杠桿率=一級(jí)資本凈額/（表內(nèi)總資產(chǎn)+表外或有負(fù)債×轉(zhuǎn)換系數(shù)）=400/（8000+2000×50%）=400/9000≈4.44%（但選項(xiàng)中最接近的是4%，可能題目簡(jiǎn)化計(jì)算）。12.A解析：99%置信水平表示有99%的概率損失不超過VaR值。13.C解析：內(nèi)部流程缺失指制度不完善或執(zhí)行不到位，如未及時(shí)重估抵押物。14.C解析：流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃不涉及股東分紅調(diào)整。15.D解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果需用于信貸審批等決策。16.B解析：房地產(chǎn)貸款占比=1500/6000=25%，剛好等于上限，題目可能存在設(shè)定誤差，正確應(yīng)為未超過，但按選項(xiàng)可能選B（需核實(shí)題目數(shù)據(jù)）。17.A解析：反向壓力測(cè)試關(guān)注導(dǎo)致倒閉的極端因素。18.A解析：NSFR是流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)。19.B解析：標(biāo)準(zhǔn)法劃分為8個(gè)產(chǎn)品線。20.A解析：風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好的量化落地。二、多項(xiàng)選擇題1.ABCDE解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理涵蓋治理、偏好、計(jì)量、文化、報(bào)告等要素。2.ABCDE解析：抵押、質(zhì)押等均為信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。3.ABCDE解析：缺口、久期、VaR、壓力測(cè)試、情景分析均為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。4.ABCE解析：損失數(shù)據(jù)收集原則包括重要性、及時(shí)性、統(tǒng)一性、全面性，不包括謹(jǐn)慎性。5.ABC解析：限制高流動(dòng)性資產(chǎn)會(huì)降低流動(dòng)性，提高資本充足率屬于資本管理。三、判斷題1.×解析：經(jīng)濟(jì)資本是虛擬資本，用于覆蓋非預(yù)期損失。2.√解析：風(fēng)險(xiǎn)分散通過業(yè)務(wù)和區(qū)域分散降低集中度風(fēng)險(xiǎn)。3.×解析：利率風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)影響債券等非利息收入。4.×解析：三類風(fēng)險(xiǎn)可能交叉疊加，如操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。5.√解析：信用違約或市場(chǎng)劇烈波動(dòng)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6.√解析：評(píng)級(jí)越高（如AAA），風(fēng)險(xiǎn)越低。7.×解析：壓力測(cè)試需考慮潛在極端情景，不僅是歷史事件。8.√解析：ICAAP是銀行內(nèi)部資本管理的核心。9.√解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好需動(dòng)態(tài)調(diào)整以適應(yīng)戰(zhàn)略變化。10.×解析：保險(xiǎn)無法覆蓋所有操作風(fēng)險(xiǎn)（如聲譽(yù)損失）。四、案例分析題（一）1.計(jì)算：-風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額=表內(nèi)RWA+表外項(xiàng)目×信用轉(zhuǎn)換系數(shù)=1500+（500×20%+300×100%）=1500+（100+300）=1900億元（注：實(shí)際計(jì)算中表外項(xiàng)目需轉(zhuǎn)換為RWA，此處假設(shè)題目簡(jiǎn)化為直接加總）。-核心一級(jí)資本充足率=80/1900≈4.21%-一級(jí)資本充足率=（80+20）/1900≈5.26%-資本充足率=（80+20+30）/1900≈6.84%2.分析：核心一級(jí)資本充足率4.21%＜4.5%（最低要求）；一級(jí)資本充足率5.26%＜6%；資本充足率6.84%＜8%（未考慮儲(chǔ)備資本）。因此，該行資本充足水平不達(dá)標(biāo)，需補(bǔ)充資本。（二）1.主要缺陷：-貸前調(diào)查：未識(shí)別關(guān)聯(lián)方關(guān)系，導(dǎo)致信用評(píng)估失真