年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)及答案【各地真題】

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析B.通過(guò)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.通過(guò)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.通過(guò)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.以下哪項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的類型？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)3.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口是指什么？()A.風(fēng)險(xiǎn)管理的總成本B.風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失金額C.風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中所需的時(shí)間D.風(fēng)險(xiǎn)可能引起的所有潛在損失4.以下哪種方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施？()A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)接受5.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)偏好是指什么？()A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程6.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一？()A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)7.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)矩陣用于什么？()A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)暴露B.確定風(fēng)險(xiǎn)管理策略C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力D.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口8.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)9.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口與風(fēng)險(xiǎn)敞口敞口的關(guān)系是什么？()A.風(fēng)險(xiǎn)敞口是風(fēng)險(xiǎn)敞口敞口的一部分B.風(fēng)險(xiǎn)敞口敞口是風(fēng)險(xiǎn)敞口的一部分C.風(fēng)險(xiǎn)敞口與風(fēng)險(xiǎn)敞口敞口是并列關(guān)系D.風(fēng)險(xiǎn)敞口與風(fēng)險(xiǎn)敞口敞口沒(méi)有關(guān)系10.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是什么？()A.減少風(fēng)險(xiǎn)損失B.避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.確保風(fēng)險(xiǎn)可控D.以上都是二、多選題(共5題)11.以下哪些屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)F.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)12.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小受哪些因素影響？()A.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)值B.風(fēng)險(xiǎn)暴露的規(guī)模C.風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)的時(shí)間D.風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率E.風(fēng)險(xiǎn)事件的影響程度13.以下哪些措施可以有效降低操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理框架B.提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)C.加強(qiáng)內(nèi)部控制和合規(guī)管理D.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程E.使用高科技系統(tǒng)14.風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括哪些？()A.全面性原則B.合理性原則C.可行性原則D.動(dòng)態(tài)管理原則E.最優(yōu)化原則15.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，哪些方法可以用于評(píng)估客戶的信用狀況？()A.信用評(píng)分模型B.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告C.信用調(diào)查報(bào)告D.財(cái)務(wù)報(bào)表分析E.市場(chǎng)調(diào)查三、填空題(共5題)16.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化的過(guò)程稱為______。17.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好。18.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，______是指借款人因各種原因未能按時(shí)償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。19.風(fēng)險(xiǎn)管理的______原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理的措施和方法應(yīng)當(dāng)與風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況相適應(yīng)。20.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，______是指銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控的全過(guò)程。四、判斷題(共5題)21.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是完全消除風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口越大，風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性也越大。()A.正確B.錯(cuò)誤23.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，可以通過(guò)提高貸款利率來(lái)規(guī)避。()A.正確B.錯(cuò)誤25.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要原則。27.如何評(píng)估和管理信用風(fēng)險(xiǎn)？28.什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口，如何管理風(fēng)險(xiǎn)敞口？29.什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，銀行如何管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？30.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)，銀行如何防范操作風(fēng)險(xiǎn)？

年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)及答案【各地真題】一、單選題(共10題)1.【答案】A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，因此通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析可以更準(zhǔn)確地評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。2.【答案】D【解析】金融風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)類型。3.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的潛在損失金額，是風(fēng)險(xiǎn)管理中評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。4.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)接受，風(fēng)險(xiǎn)分散屬于風(fēng)險(xiǎn)控制的一種方法。5.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是指組織或個(gè)人愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，即風(fēng)險(xiǎn)承受能力。6.【答案】B【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它涉及借款人或交易對(duì)手違約的風(fēng)險(xiǎn)。7.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)矩陣是一種用于確定風(fēng)險(xiǎn)管理策略的工具，它通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。8.【答案】A【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。9.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口敞口是風(fēng)險(xiǎn)敞口的一部分，它是指風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的潛在損失金額。10.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是確保風(fēng)險(xiǎn)可控，包括減少風(fēng)險(xiǎn)損失、避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生以及確保風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCDEF【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涵蓋了所有可能影響銀行資產(chǎn)和盈利的風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等。12.【答案】ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小受到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)的時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率以及風(fēng)險(xiǎn)事件影響程度等因素的綜合影響。13.【答案】ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的降低需要多方面的努力，包括建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架、提升員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、強(qiáng)化內(nèi)部控制和合規(guī)管理、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程以及利用高科技系統(tǒng)等。14.【答案】ACD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的原則主要包括全面性原則、動(dòng)態(tài)管理原則和可行性原則，這些原則有助于確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和適用性。15.【答案】ABCD【解析】在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，常用的方法包括信用評(píng)分模型、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告、信用調(diào)查報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表分析等，這些方法可以幫助銀行更好地評(píng)估客戶的信用狀況。三、填空題(共5題)16.【答案】風(fēng)險(xiǎn)量化【解析】風(fēng)險(xiǎn)量化是指通過(guò)數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化的過(guò)程，以便更準(zhǔn)確地評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)偏好【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)喜好的表達(dá)，它反映了銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。18.【答案】違約風(fēng)險(xiǎn)【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)是指借款人因各種原因未能按時(shí)償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，是信用風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分。19.【答案】可行性【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的可行性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理的措施和方法應(yīng)當(dāng)與風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況相適應(yīng)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理體系【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理體系是指銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控的全過(guò)程，它包括了一系列的政策、程序和工具。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是通過(guò)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，而不是完全消除風(fēng)險(xiǎn)。22.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的潛在損失金額，風(fēng)險(xiǎn)敞口越大，意味著潛在的損失也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性也越大。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，不僅包括市場(chǎng)利率變動(dòng)，還包括股票、債券、商品等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】提高貸款利率可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)，但不是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法。規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)通常涉及避免風(fēng)險(xiǎn)暴露或采取其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。25.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，它是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要原則包括：全面性原則、合理性原則、可行性原則、動(dòng)態(tài)管理原則、風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配原則、責(zé)任原則、合規(guī)性原則?！窘馕觥咳嫘栽瓌t要求風(fēng)險(xiǎn)管理的覆蓋面要廣，全面識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控所有風(fēng)險(xiǎn)；合理性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和方法要合理可行；可行性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理的措施要能夠被有效執(zhí)行；動(dòng)態(tài)管理原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程；風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理要確保風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡；責(zé)任原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理要明確責(zé)任；合規(guī)性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理要遵守相關(guān)法律法規(guī)。27.【答案】評(píng)估和管理信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括以下步驟：收集和分析借款人信息、使用信用評(píng)分模型評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)、確定信貸政策、實(shí)施信貸審批和監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理工具和技術(shù)?！窘馕觥吭u(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)需要收集和分析借款人的財(cái)務(wù)狀況、信用記錄、行業(yè)地位等因素。使用信用評(píng)分模型可以更科學(xué)地評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)。信貸政策是控制信用風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。信貸審批和監(jiān)控可以實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款情況，及時(shí)識(shí)別和應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理工具和技術(shù)如貸款損失準(zhǔn)備金和抵押品管理也是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段。28.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的潛在損失金額。管理風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法包括：多樣化投資組合、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)敞口、使用衍生品、制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)敞口是衡量風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的損失大小的指標(biāo)。通過(guò)多樣化投資組合可以降低單一資產(chǎn)或行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)；調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)敞口包括減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持有和增加風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持有；使用衍生品可以對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序可以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)范性和有效性。29.【答案】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。銀行管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法包括：使用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行評(píng)估、建立風(fēng)險(xiǎn)限額、對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、定期審查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和股票及商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型可以幫助銀行評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口；風(fēng)險(xiǎn)限額是控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種方法；對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)期貨、期權(quán)等衍生品來(lái)實(shí)現(xiàn)；定期審查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是確保風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的關(guān)鍵。30