銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警管理辦法第一章總則第一條目的與依據(jù)為全面、及時(shí)、有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和預(yù)警銀行經(jīng)營管理活動(dòng)中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性和主動(dòng)性，保障銀行資產(chǎn)安全、穩(wěn)健運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及本行內(nèi)部章程和風(fēng)險(xiǎn)管理基本政策，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于本行及所屬各分支機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)條線的全部經(jīng)營管理活動(dòng)。本行境內(nèi)外子公司可參照本辦法，結(jié)合自身實(shí)際情況制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則。第三條基本原則風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警管理遵循以下原則：（一）全面性原則：覆蓋所有重要風(fēng)險(xiǎn)類型、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、流程環(huán)節(jié)及機(jī)構(gòu)層級(jí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的全域掃描。（二）審慎性原則：以審慎經(jīng)營理念為指導(dǎo)，設(shè)定科學(xué)合理的監(jiān)測(cè)指標(biāo)和預(yù)警閾值，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)保持高度警惕。（三）及時(shí)性原則：風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析、預(yù)警和報(bào)告應(yīng)迅速高效，確保風(fēng)險(xiǎn)事件早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。（四）有效性原則：監(jiān)測(cè)方法科學(xué)實(shí)用，預(yù)警信號(hào)清晰明確，響應(yīng)機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，處置措施切實(shí)可行，能夠有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。（五）獨(dú)立性與客觀性原則：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警工作應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立性，分析判斷基于客觀事實(shí)和數(shù)據(jù)。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第四條董事會(huì)與高級(jí)管理層董事會(huì)是銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警管理的最終決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)偏好、戰(zhàn)略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理政策。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)政策，建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警體系，確保其有效運(yùn)行，并向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況。第五條風(fēng)險(xiǎn)管理部門風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警工作的牽頭管理部門，主要職責(zé)包括：（一）擬定和完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警相關(guān)制度、流程和工具。（二）建立和維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，組織開展日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。（三）識(shí)別、分析和評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。（四）協(xié)調(diào)、推動(dòng)和監(jiān)督各部門、分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警響應(yīng)與處置工作。（五）定期匯總、分析風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警情況，向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告。第六條業(yè)務(wù)部門與分支機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)是其職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警的第一道防線，負(fù)責(zé)：（一）在日常經(jīng)營管理中主動(dòng)識(shí)別和報(bào)告本部門、本機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。（二）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警的具體要求，執(zhí)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（三）對(duì)本部門、本機(jī)構(gòu)觸發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警進(jìn)行初步評(píng)估和響應(yīng)處置，并及時(shí)上報(bào)進(jìn)展情況。（四）配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門開展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警相關(guān)工作。第七條其他相關(guān)部門合規(guī)管理、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、運(yùn)營管理、信息技術(shù)等部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警工作提供支持和保障，如提供數(shù)據(jù)支持、開展合規(guī)檢查、進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督等。第三章風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)第八條監(jiān)測(cè)范圍與內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)覆蓋銀行所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和管理環(huán)節(jié)，主要包括但不限于：（一）信用風(fēng)險(xiǎn)：客戶違約風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)質(zhì)量變化、集中度風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)等。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。（三）操作風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部流程缺陷、人員操作失誤、系統(tǒng)故障、外部事件等引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：融資能力、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、現(xiàn)金流狀況等。（五）其他風(fēng)險(xiǎn)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)等。第九條監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系銀行應(yīng)建立科學(xué)、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系。指標(biāo)選擇應(yīng)體現(xiàn)全面性、敏感性、可操作性和前瞻性，包括：（一）定量指標(biāo)：如不良貸款率、撥備覆蓋率、資本充足率、流動(dòng)性比率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）等。（二）定性指標(biāo)：如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、客戶經(jīng)營狀況、內(nèi)部管理缺陷、媒體輿情等。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)、維護(hù)和更新，并明確各項(xiàng)指標(biāo)的定義、計(jì)算方法、數(shù)據(jù)來源和監(jiān)測(cè)頻率。第十條數(shù)據(jù)收集與信息來源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)來源于可靠渠道，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。信息來源包括：（一）內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（信貸管理系統(tǒng)、核心賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易系統(tǒng)等）。（二）外部市場(chǎng)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、客戶信用信息、監(jiān)管信息、媒體報(bào)道等。（三）各部門、分支機(jī)構(gòu)報(bào)送的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、檢查報(bào)告等。第十一條監(jiān)測(cè)方法與頻率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可采用日常監(jiān)測(cè)、定期監(jiān)測(cè)和專項(xiàng)監(jiān)測(cè)相結(jié)合的方式。（一）日常監(jiān)測(cè)：對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)或每日跟蹤。（二）定期監(jiān)測(cè)：按周、月、季、年對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)性分析和評(píng)估。（三）專項(xiàng)監(jiān)測(cè)：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、特定業(yè)務(wù)或特定事件開展的針對(duì)性監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)方法包括統(tǒng)計(jì)分析、趨勢(shì)分析、比較分析、結(jié)構(gòu)分析等。第四章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警第十二條預(yù)警級(jí)別根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度和緊急程度，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警級(jí)別一般分為多級(jí)（如：藍(lán)色預(yù)警、黃色預(yù)警、橙色預(yù)警、紅色預(yù)警，具體級(jí)別名稱和定義可根據(jù)銀行實(shí)際調(diào)整）。（一）藍(lán)色預(yù)警（關(guān)注級(jí)）：風(fēng)險(xiǎn)因素已顯現(xiàn)，但影響范圍較小，風(fēng)險(xiǎn)程度較低，需密切關(guān)注并采取常規(guī)防范措施。（二）黃色預(yù)警（提示級(jí)）：風(fēng)險(xiǎn)有進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)，可能對(duì)銀行造成一定負(fù)面影響，需啟動(dòng)相應(yīng)的預(yù)警響應(yīng)程序。（三）橙色預(yù)警（較重級(jí)）：風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重，若不及時(shí)處置可能對(duì)銀行資產(chǎn)安全或經(jīng)營穩(wěn)定造成較大威脅，需采取緊急應(yīng)對(duì)措施。（四）紅色預(yù)警（嚴(yán)重級(jí)）：風(fēng)險(xiǎn)已高度集聚，可能或已經(jīng)對(duì)銀行造成重大損失或聲譽(yù)影響，需立即啟動(dòng)最高級(jí)別的應(yīng)急處置預(yù)案。第十三條預(yù)警信號(hào)識(shí)別與觸發(fā)通過對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、信息的分析研判，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。預(yù)警信號(hào)可通過以下途徑觸發(fā)：（一）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)達(dá)到或超出預(yù)設(shè)閾值。（二）特定風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生（如客戶違約、重大操作失誤、負(fù)面輿情爆發(fā)等）。（三）內(nèi)外部檢查、審計(jì)、監(jiān)管意見指出的重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。（四）經(jīng)驗(yàn)判斷或?qū)＜以u(píng)估認(rèn)為需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)跡象。第十四條預(yù)警信息報(bào)告與傳遞預(yù)警信號(hào)一經(jīng)識(shí)別，應(yīng)立即按規(guī)定路徑和時(shí)限進(jìn)行報(bào)告：（一）藍(lán)色、黃色預(yù)警信息通常由業(yè)務(wù)部門或風(fēng)險(xiǎn)管理部門向分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門報(bào)告。（二）橙色、紅色預(yù)警信息需立即上報(bào)高級(jí)管理層，必要時(shí)上報(bào)董事會(huì)。預(yù)警信息應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述、預(yù)警級(jí)別、風(fēng)險(xiǎn)成因分析、可能影響、初步應(yīng)對(duì)建議等內(nèi)容。信息傳遞應(yīng)確保及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。第五章預(yù)警響應(yīng)與處置第十五條預(yù)警響應(yīng)啟動(dòng)接到預(yù)警信息后，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警級(jí)別立即啟動(dòng)相應(yīng)的響應(yīng)程序：（一）明確響應(yīng)責(zé)任人、響應(yīng)時(shí)限和工作要求。（二）組織力量對(duì)預(yù)警事項(xiàng)進(jìn)行深入核查和評(píng)估，核實(shí)風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析風(fēng)險(xiǎn)成因和潛在影響。第十六條處置措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)不同級(jí)別預(yù)警，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置措施：（一）藍(lán)色預(yù)警：加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，調(diào)整授信策略，完善內(nèi)控流程，提示相關(guān)人員關(guān)注等。（二）黃色預(yù)警：限制業(yè)務(wù)規(guī)模，要求客戶補(bǔ)充擔(dān)保，加強(qiáng)貸后管理，開展專項(xiàng)檢查，制定風(fēng)險(xiǎn)化解方案等。（三）橙色預(yù)警：暫停新增業(yè)務(wù)，壓縮授信額度，要求提前還款，啟動(dòng)資產(chǎn)保全程序，調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)政策等。（四）紅色預(yù)警：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，凍結(jié)賬戶，提起訴訟或仲裁，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置，尋求外部救助，報(bào)告監(jiān)管部門等。處置措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，并明確責(zé)任部門和完成時(shí)限。第十七條處置跟蹤與反饋預(yù)警處置過程中，責(zé)任部門應(yīng)密切跟蹤處置進(jìn)展，及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理部門和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋情況。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)處置工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和督辦。第十八條預(yù)警解除與升級(jí)當(dāng)預(yù)警所涉及的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制或消除，經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后，可按程序解除預(yù)警。若風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化或出現(xiàn)新的重大風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)將預(yù)警級(jí)別升級(jí)，并調(diào)整處置措施。第六章預(yù)警模型與系統(tǒng)支持第十九條預(yù)警模型建設(shè)與應(yīng)用銀行應(yīng)積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，探索建立和優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型。預(yù)警模型的開發(fā)應(yīng)基于充分的歷史數(shù)據(jù)和合理的邏輯假設(shè)，并經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)證和測(cè)試。模型應(yīng)用過程中應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)其有效性。第二十條信息系統(tǒng)支持銀行應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)整合、指標(biāo)計(jì)算、信號(hào)識(shí)別、預(yù)警發(fā)布、處置跟蹤等功能的系統(tǒng)化、自動(dòng)化處理，提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警的效率和準(zhǔn)確性。系統(tǒng)應(yīng)具備良好的擴(kuò)展性和安全性。第二十一條模型與系統(tǒng)的驗(yàn)證與優(yōu)化定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的預(yù)測(cè)能力、穩(wěn)定性和適用性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。同時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善。第七章監(jiān)督與問責(zé)第二十二條監(jiān)督檢查內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警管理體系的健全性、有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)，定期或不定期開展審計(jì)工作，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)告董事會(huì)和高級(jí)管理層。第二十三條考核與問責(zé)銀行應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警工作的成效納入相關(guān)部門和人員的績效考核體系。對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警中認(rèn)真履職、有效防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)的單位和個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)因失職、瀆職或違規(guī)操作導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警不及時(shí)、處置不當(dāng)，造成銀行損失或不良影響的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第八章檔案管理第二十四條檔案保存風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警過程中的相關(guān)資料，如監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、分析報(bào)告、預(yù)