滬港通集合競(jìng)價(jià)交易制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》等國家法律法規(guī)，參照中國證監(jiān)會(huì)《滬港通業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合[集團(tuán)母公司名稱]關(guān)于資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求，以及本公司在參與滬港通集合競(jìng)價(jià)交易過程中對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)范化、風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理、合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)在需求，制定本制度。旨在明確交易組織架構(gòu)、職責(zé)分工、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)管控及保障措施，確保滬港通集合競(jìng)價(jià)交易在合法合規(guī)前提下高效運(yùn)行，防范系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)，提升公司資本運(yùn)作能力。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工在滬港通集合競(jìng)價(jià)交易業(yè)務(wù)全流程中的管理行為，涵蓋交易策略制定、訂單申報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、清算交收、信息披露等環(huán)節(jié)。涉及的業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括但不限于跨境證券交易、衍生品業(yè)務(wù)、資金管理及合規(guī)審查等。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)滬港通集合競(jìng)價(jià)交易業(yè)務(wù)建立的全流程、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制及改進(jìn)機(jī)制，包括業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、合規(guī)審查及責(zé)任追究等管理閉環(huán)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在參與滬港通集合競(jìng)價(jià)交易過程中可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害或監(jiān)管處罰的各類不確定性因素，具體表現(xiàn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及跨境監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指公司及全體員工在滬港通集合競(jìng)價(jià)交易業(yè)務(wù)中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度的行為狀態(tài)，確保交易活動(dòng)合法、規(guī)范、透明。第四條滬港通集合競(jìng)價(jià)交易專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋原則：管理范圍覆蓋交易前、中、后全流程及所有參與主體，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限，形成可追溯的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦交易中的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估管理有效性，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及外部環(huán)境變化優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本公司滬港通集合競(jìng)價(jià)交易專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)交易的合規(guī)性、安全性負(fù)總責(zé)；分管資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條公司設(shè)立“滬港通集合競(jìng)價(jià)交易專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部、信息技術(shù)部、法務(wù)合規(guī)部及交易業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃專項(xiàng)管理制度建設(shè)，審議重大風(fēng)險(xiǎn)控制策略；（二）協(xié)調(diào)跨部門業(yè)務(wù)協(xié)同，解決交易中的重大疑難問題；（三）監(jiān)督評(píng)估專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，提出改進(jìn)要求。第七條公司指定財(cái)務(wù)部為滬港通集合競(jìng)價(jià)交易專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)：（一）組織制定、修訂專項(xiàng)管理制度及操作細(xì)則；（二）牽頭開展交易前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，審核交易策略的合規(guī)性；（三）監(jiān)督交易過程的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)管理成效；（四）統(tǒng)籌開展培訓(xùn)宣貫，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第八條風(fēng)控部為本專項(xiàng)管理的專責(zé)部門，承擔(dān)：（一）建立交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警；（二）優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型，完善壓力測(cè)試與情景分析工具；（三）參與重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置，提出合規(guī)整改建議。第九條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的技術(shù)支撐，職責(zé)包括：（一）保障交易系統(tǒng)、風(fēng)控系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安全性；（二）開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)交易行為的自動(dòng)化監(jiān)控；（三）配合開展系統(tǒng)應(yīng)急演練，提升故障響應(yīng)能力。第十條各交易業(yè)務(wù)部門及下屬單位為本專項(xiàng)管理的執(zhí)行主體，需落實(shí)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行交易授權(quán)體系，確保操作指令合法合規(guī)；（二）開展交易對(duì)手方盡職調(diào)查，審慎評(píng)估市場(chǎng)波動(dòng)影響；（三）記錄交易全流程數(shù)據(jù)，配合核查與審計(jì)要求。第十一條基層執(zhí)行崗位員工必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在交易環(huán)節(jié)的義務(wù)；（二）及時(shí)上報(bào)可疑交易行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患；（三）參與定期合規(guī)測(cè)試，確保掌握最新操作規(guī)范。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條交易策略制定與審批業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：交易策略須基于充分的市場(chǎng)分析，明確投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度及止損機(jī)制，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。禁止性行為：嚴(yán)禁利用未公開信息制定交易策略，嚴(yán)禁擅自修改既定策略以謀取不當(dāng)收益。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范策略失效導(dǎo)致的集中度風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)策略回測(cè)的客觀性。第十三條訂單申報(bào)與執(zhí)行合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：申報(bào)指令需包含交易品種、數(shù)量、價(jià)格、有效期等要素，并通過系統(tǒng)統(tǒng)一提交；執(zhí)行過程應(yīng)實(shí)時(shí)核對(duì)指令與成交記錄。禁止性行為：嚴(yán)禁虛假申報(bào)或惡意撤銷，嚴(yán)禁超出授權(quán)范圍申報(bào)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范訂單延遲或錯(cuò)誤導(dǎo)致的交易異常，加強(qiáng)申報(bào)后的監(jiān)控復(fù)核。第十四條風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立涵蓋市場(chǎng)波動(dòng)、對(duì)手方信用、系統(tǒng)穩(wěn)定性等多維度的監(jiān)控指標(biāo)，設(shè)置分級(jí)預(yù)警閾值。禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞風(fēng)險(xiǎn)事件，嚴(yán)禁未按預(yù)警要求采取控制措施。重點(diǎn)防控點(diǎn)：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)異常交易行為，如價(jià)格劇烈波動(dòng)、大額訂單集中申報(bào)等。第十五條資金管理與清算合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：交易資金需獨(dú)立核算，每日核對(duì)銀行賬戶與交易系統(tǒng)資金流水；清算交收應(yīng)遵循“凈額結(jié)算、同步交收”原則。禁止性行為：嚴(yán)禁挪用交易資金，嚴(yán)禁未達(dá)賬項(xiàng)未及時(shí)核查。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)第三方托管機(jī)構(gòu)的盡職監(jiān)督。第十六條信息披露與報(bào)告合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期披露交易規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，重大風(fēng)險(xiǎn)事件需即時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。禁止性行為：嚴(yán)禁編造或隱瞞信息披露內(nèi)容，嚴(yán)禁延遲報(bào)送。重點(diǎn)防控點(diǎn)：確保報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性，提升信息透明度。第十七條交易對(duì)手管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格投資者名單庫，對(duì)新增對(duì)手方開展盡職調(diào)查，評(píng)估其信用等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)偏好。禁止性行為：嚴(yán)禁與無資質(zhì)投資者開展交易，嚴(yán)禁為規(guī)避監(jiān)管虛假標(biāo)注對(duì)手方類型。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范對(duì)手方違約風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整合作策略。第十八條應(yīng)急響應(yīng)與處置合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定交易異常、系統(tǒng)故障、監(jiān)管問詢等場(chǎng)景的應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程與責(zé)任部門。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自對(duì)外發(fā)布未經(jīng)批準(zhǔn)的聲明。重點(diǎn)防控點(diǎn)：提升跨部門協(xié)同能力，確保應(yīng)急資源快速到位。第十九條合規(guī)審查與審計(jì)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：將專項(xiàng)管理審查嵌入交易決策、系統(tǒng)變更、績(jī)效考核等環(huán)節(jié)，建立“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的鐵律。禁止性行為：嚴(yán)禁規(guī)避合規(guī)審查，嚴(yán)禁篡改審查記錄。重點(diǎn)防控點(diǎn)：強(qiáng)化審計(jì)獨(dú)立性，確保審查結(jié)果權(quán)威性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制制度需根據(jù)監(jiān)管政策變化、業(yè)務(wù)規(guī)模增長、技術(shù)迭代等因素至少每年評(píng)估一次，由牽頭部門提出修訂方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后實(shí)施。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，重大風(fēng)險(xiǎn)需在X日內(nèi)發(fā)布預(yù)警通知，并抄送相關(guān)部門。第十四條合規(guī)審查機(jī)制所有交易指令、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)須經(jīng)專責(zé)部門審查，審查不合格的不得進(jìn)入下一流程，審查記錄需歸檔保存至少X年。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由執(zhí)行主體自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，處置過程需全程記錄并逐級(jí)上報(bào)至主要負(fù)責(zé)人。第十六條責(zé)任追究機(jī)制違規(guī)情形分為警告、罰款、降級(jí)、解職等，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，情節(jié)嚴(yán)重的移交紀(jì)律委員會(huì)處理；明確處罰標(biāo)準(zhǔn)與執(zhí)行程序，確保公正公平。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年12月開展專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，重點(diǎn)考察風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的達(dá)成率，評(píng)估結(jié)果作為次年制度優(yōu)化的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項(xiàng)管理工作報(bào)告，分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開一次協(xié)調(diào)會(huì)，確保制度執(zhí)行有足夠資源支持。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)X次考核不合格的部門負(fù)責(zé)人需承擔(dān)管理責(zé)任。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工每季度接受操作規(guī)范考核，通過內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布典型案例，強(qiáng)化全員意識(shí)。第二十一條信息化支撐開發(fā)交易風(fēng)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)指令自動(dòng)校驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)推送、數(shù)據(jù)智能分析，提升管理效率。第二十二條文化建設(shè)編制《滬港通集合競(jìng)價(jià)交易合規(guī)手冊(cè)》，全員簽署合規(guī)承諾書，設(shè)立月度合規(guī)之星，營造“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的氛圍。第二十三條報(bào)告制度風(fēng)險(xiǎn)事件需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，年度