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1、3.5二維隨機(jī)變量函數(shù)的分布可知(x，y )的概率分布，求其函數(shù)Z=g (X，y )的概率分布，求內(nèi)容：點(diǎn)：1，離散型2，連續(xù)型(和的分布)的解： Z=X Y的所有可能的值為-1、0、2、3、5 、下一頁(yè)、例2 .隨機(jī)變量x和y相互獨(dú)立，分別按照殘奧儀表，則設(shè)下一頁(yè)、and、Poisson分布、Z=X Y，求出隨機(jī)變量z的分布的Poisson分布.二、連續(xù)型、問(wèn)題：已知(x，y )的聯(lián)合密度f(wàn) (即由于概率密度f(wàn)z x和y相互獨(dú)立，所以求其它隨機(jī)變量Z=X Y的概率密度，在下一頁(yè)，其它，當(dāng)x y=z、z0時(shí)，在時(shí)間上，并且在例2 .與隨機(jī)變量相互獨(dú)立，并且為順從的(例2) z0，則在下一頁(yè)，(

2、1)成為既定的常數(shù)。 y )獲得Z=X Y的概率密度，并且由于下一頁(yè)的密度f(wàn)Z(z ).下一頁(yè)的密度x、y相互獨(dú)立，從而根據(jù)卷積方程有z=x yn (0，2，2 )。 一般來(lái)說(shuō)，(1)X1，X2N，X1 X2N，下一頁(yè)，(2)如果Xi (I=1，2，n )是n個(gè)相互獨(dú)立的隨機(jī)變量，并且x1 在下一頁(yè)、0z1時(shí)，fZ(z)=、1z2時(shí)，fZ(z)=所以下一頁(yè)、z-1z1u y根據(jù)l=1的指數(shù)分布，求出Z=X Y的概率密度y的概率密度，下一頁(yè)Fmax(z)=PMz=Pmax(X，Y) z，問(wèn)題： x，y是相互獨(dú)立的，它們的分布函數(shù)分別是FX(x )，F(xiàn)Y(y )， 當(dāng)下一頁(yè)x、y相互獨(dú)立時(shí)，在下一頁(yè)中，Z=X/Y的概率密度，當(dāng)x、y相互獨(dú)立時(shí)，在下一頁(yè)中，Z=X/Y的概率密度，當(dāng)x、y相互獨(dú)立時(shí)，在下一頁(yè)中在0z1的情況下，例如6.x和y是彼此獨(dú)立的并且fX(x )和fY(y )按照

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