1、文華財經(jīng)程序化交易，文華財經(jīng)研究部，課程安排，第一章，程序化交易的概念，什么是程序化交易？編程是一個事務的概念。用戶可以將他們通常的交易想法寫入交易策略模型，并讓計算機自動執(zhí)行這些交易想法和下單。利用計算機的計算能力和無私，提高下單的速度和效率，避免交易的情感沖擊，進行理性交易。程序化也是一個研究概念。程序化平臺提供了豐富的歷史數(shù)據(jù)和多角度模型評估算法，如收益和風險。用戶可以在計算機模擬的交易環(huán)境下對策略模型進行測試和改進，使交易思路快速成熟，無需數(shù)月甚至數(shù)年的堅定驗證。使用計算機的歷史數(shù)據(jù)存儲能力可以節(jié)省時間和金錢。編程性事務需求分析，第二章“邁語言”介紹，我的語言模型開發(fā)平臺邁語言，它贏得

2、了智慧，起源于2004年由文華推出的國內(nèi)第一個編程函數(shù)庫。經(jīng)過七年的發(fā)展，它吸收了數(shù)十萬用戶的反饋，并逐步完善，是一個成熟穩(wěn)定的模型開發(fā)平臺。Mai語言倡導構(gòu)造塊編程的概念，將復雜的算法封裝成函數(shù)，采用“小語法、大函數(shù)”的構(gòu)造模式。雖然語法簡單，但它也可以支持具有特殊編程數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和豐富財務統(tǒng)計函數(shù)庫的復雜邏輯的財務應用。麥語言函數(shù)庫更新頻繁，可根據(jù)客戶的新需求隨時增加新功能，支持程序員新的交易思路和新的應用。Mai語言是中國應用最廣泛的編程模型開發(fā)平臺。第三章是模型的基本結(jié)構(gòu)和編制。本章的學習目標是：1 .了解指標和模型的相關術語；2.熟悉范文的語法；3.了解編譯模型的結(jié)構(gòu)和方法。4.學習如何

3、編寫跨周期戰(zhàn)略模型、指標、模型相關術語、模型編寫語法和操作符、模型編寫結(jié)構(gòu)和方法、模型基礎構(gòu)建、跨指數(shù)和跨周期模型，理解和規(guī)范技術指標、交易模型等下列術語的使用：公式：指指標和模型。沒有特定的方向性。指數(shù)：指的是一個公式，可以繪制一個圖表線，而不需要發(fā)出交易指令。指數(shù)是技術分析范疇的一個概念。交易信號：指指標上提示投資者買賣的指示，可以是交叉圖、文字或數(shù)字。投資者需要根據(jù)信號指令手動下單。交易信號也是技術分析范疇的一個概念。交易模型：指能夠發(fā)出交易指令，如BK和SP，該模型還包括與交易和資金使用相關的參數(shù)設置，如指令方向、交易者數(shù)量、止損和止盈。交易模型是交易范疇的一個概念。交易指令：指交易模

4、型自動發(fā)出的訂單委托指令，可以不經(jīng)投資者確認直接下單，也可以在投資者返回確認后下單。交易訂單在k線圖上用不同顏色和形狀的箭頭表示。交易秩序是程序性交易范疇的一個概念。練習1:如何將指標與模型區(qū)分開來，RSV :=(close-llv (low，n)/(HHV (high，n)-llv (low，n)* 100；K3360 SMA(RSV，M1，1)；D:SMA毫安(K，M2，1)；j :3 * K-2 * D；指標，用指標監(jiān)控市場：k線與D線交叉，RSV :=(收盤-LLV(低，n)/(HHV(高，n)-LLV(低，n)* 100；K3360 SMA(RSV，M1，1)；D:SMA毫安(K，M

5、2，1)；j :3 * K-2 * D；/以下是增加的交易指令CROSE(K，D)，BK；/K線向上跨越d，并發(fā)出買入并開倉交易指令CROSS(J，100)，SP；/J越過100點以上，并發(fā)出一個賣出指令(D，K)，SK；/K向下穿越d，發(fā)出賣出指令穿越(0，J)，BP；/J向下劃0，發(fā)出買入平盤交易指令“自動篩選”；練習2:如何區(qū)分k線上的交易指令和交易信號、交易信號和交易指令；練習3:鞏固訓練、指標、模型相關術語、模型寫作的語法和操作、模型寫作的結(jié)構(gòu)和方法以及基于模型的構(gòu)成；1.命名部分：支持漢字、字母、數(shù)字、破折號命名，長度控制在31個字符以內(nèi)；命名不能與現(xiàn)有公式名稱重復。2.定義變量名

6、。變量名不能重復；它不能與參數(shù)名重復；它不能與函數(shù)名重復。3.半角輸入法的大寫狀態(tài)。4.每條語句應以分號結(jié)束。MY語言編寫語法：5，參數(shù)部分：可以設置六個參數(shù)；首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值和最大值，最后是參數(shù)的默認值。定義參數(shù)時，應該注意參數(shù)名稱不能重復，并且在12個字符以內(nèi)。6.使用函數(shù)語言，也就是表達你的語言：函數(shù)有它自己的表達式，要運行它，我們需要根據(jù)函數(shù)的表達式來應用我們的思想。MY語言編寫語法：命名，參數(shù)，MA5:=MA(C，5)；毫安=毫安(攝氏度，10)；十字(MA5，MA10)；十字(MA10，MA5)；使用函數(shù)、定義變量、我的語言運算符、如何使用運算符：A :(O C)

7、/2；B:CO一氧化碳；/判斷是否接受太陽；如果滿足條件，返回1；否則，返回0 D:TIME=0910/死叉；其他：評論或放棄，寫完后添加自己的語言評論，并在結(jié)尾用“/”表示；或者要刪除一個段落，并在段落前面添加“/”;練習1:注釋函數(shù)IFELSE(C，A，B)/如果條件C成立，返回值，否則返回值B，練習2:定義變量：結(jié)算價：15周期收盤價移動平均線(顯示定義)；REF(H，1)；參考(MA15，1)；S:=結(jié)算；MA15:MA毫安(15攝氏度)；衍生：當前k線前一周期的最高價格；當前k線前一周期的15個移動平均線；練習3:穿過10天移動平均線的5天移動平均線的收盤價大于20天移動平均線，或者

8、穿過5天移動平均線的10天移動平均線的5個點；MA5:=毫安(攝氏度，5)；毫安=毫安(攝氏度，10)；MA20:=MA(C，20)；總結(jié)：清晰的邏輯關系可以用“()”來表示。指標，模型相關術語，模型編寫的語法和操作符，模型編寫的結(jié)構(gòu)和方法，以及模型的基本結(jié)構(gòu)。在寫作之前，交易想法需要被清楚地量化，然后通過語言功能來寫。交易模型的基本結(jié)構(gòu)：1 .定義每個必需變量2。交易條件交易指令，MA5:=MA(C，5)；毫安=毫安(攝氏度，10)；BPK十字車站(MA5、MA10)；SPK十字(MA10，MA5)；定義所涉及的變量的想法，交易條件，寫交易指令，交易指令中使用的模型，練習寫作1:關鍵詞：反手

9、指令，穿平均線和空均線，穿平均線和空均線下；MA5:MA毫安(攝氏度，5)；MA10:MA毫安(攝氏度，10)；BPK十字車站(MA5、MA10)；SPK十字(MA10，MA5)；具體的改進意見：在5天均線上穿10天均線，在空中做更多；5日移動平均線低于10日移動平均線，并且單位是短期的；練習寫作2:關鍵詞：日內(nèi)模型，日內(nèi)交易：均線上穿平倉和多頭，均線下穿平倉和空頭；CROSS(MA5，MA10)，具體的改進想法：在3分鐘周期的5天移動平均線上穿10天移動平均線，在空中做更多；5日移動平均線低于10日移動平均線，并且單位是短期的；解釋常用的函數(shù)：DATREF(DATE，1)/今天的第一個k線值

10、當(DATREF(DATE，1)，O)；/當日開盤價為值當(時間=1030，0)；/k線10: 30的開盤價是昨天的收盤價嗎？值當(日期參考(日期，1)，參考(C，1)；CBKPRICE 50 * MD/最新價格大于50點HHV(H，BARSBK 1)的買入和開倉價格；/目前開倉的最高價格是n:=barslast (dateref (date，1)1；/從今天開始的周期數(shù)是HH:HHV(H，N)；/昨天開盤以來的最高價格？表達式1: ref (hh，n)；表達式2: valuewhen (dateref (date，1)，ref (hh，1)；模型寫作延伸：學習跨周期模型的寫作原則和步驟。跨周

11、期函數(shù)介紹，指的是某一時期某一品種加載了某一指標的數(shù)據(jù)。用法：# import CODE，PERIOD，F(xiàn)ORMATIOn as var指編碼對應的合同期間下的指標公式數(shù)據(jù)。代碼普通話代碼，周期周期，公式引用索引名，風險值定義變量名，跨周期和跨合同模型的編寫規(guī)則，1。只有。FML/。XFML文件可以參考。2.只能引用以下期間：每月1分鐘3分鐘5分鐘15分鐘30小時1天。3.只能引用短期。4.引用的指示器中不能有引用。5.如果沒有編寫中文代碼，默認可以引用當前合同，也可以直接編寫合同代碼，如：rb1201。6.公式只能引用指標名稱，除了數(shù)字和數(shù)字，跨周期和跨合同模式的寫作思路和案例，1。演示在不

12、同時期調(diào)用同一個合同。不同時期調(diào)用同一合同的演示。不同合同之間的數(shù)據(jù)調(diào)用，示例1。同一合約在不同時期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求，當日均線處于多頭位置時，KD線交叉5分鐘。當一天的移動平均線上有一個空頭頭寸時，KD線會停滯5分鐘，然后做空。示例1:首先建立一個索引名aama5:=ma (c，5)；毫安=毫安(攝氏度，10)；毫安=毫安(攝氏度，30)；然后建立你的模型#導入，日，AAA為var DM 5:=var.ma5DM10:=風險值。MA10DM30:=風險值。MA40RSV:=(關閉-LLV(低，北)/(HHV(高，北)-LLV(低，北)* 100；K3360 SMA(RSV，M1，1)；D:SMA毫安(K，M2，1)；j :3 * K-2 * D；在DM5DM10，30分鐘周期中，當先前的MA5大于MA10時，并且在5分鐘周期中，MA5磨損MA10，這是長的。在30分鐘周期內(nèi)，當前一個MA5大于MA10時，在5分鐘周期內(nèi)，MA5低于MA10并變短。尾盤平倉要點：如何表達大周期前期數(shù)據(jù)，例2:同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求，例2:首先建立一個指數(shù)名AA