1、 惠普證券公司集中交易系統(tǒng)解決方案近十年來，證券行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模得到了蓬勃發(fā)展?；萜展咀鳛槭澜缟项I(lǐng)先的計算機廠家，擁有強大的技術(shù)集成和售后服務(wù)隊伍，為證券公司在國內(nèi)以及國際業(yè)務(wù)的拓展，提供最有效的技術(shù)保證 。新世紀的證卷行業(yè)面臨變革的壓力，新的業(yè)務(wù)品種，新的競爭環(huán)境，“做大做強”的行業(yè)趨勢導(dǎo)致不斷的兼并與競爭的加劇。交易業(yè)務(wù)量的日趨龐大與行情捉摸不定之間的矛盾，以及市場的信息變化使風險管理成為主要的業(yè)務(wù)障礙，集中管理與信息業(yè)務(wù)處理集中成為證券行業(yè)新一代交易與管理系統(tǒng)的發(fā)展方向。集中交易系統(tǒng)為證券公司帶來諸多優(yōu)勢是不言而喻的，包括： 成本取向 最終降低整體交易成本,增強證券公司核心競爭力. 減少

2、維護費用,通過集中交易為證券公司帶來規(guī)模成本優(yōu)勢 規(guī)避風險 通過集中交易來集中監(jiān)管，有效規(guī)避風險 通過集中交易模式來規(guī)避傳統(tǒng)以營業(yè)部核心帶來的經(jīng)營風險 配合公司業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型 可以配合證券公司營銷服務(wù)體系的傳型，從傳統(tǒng)的接單平臺向全面的服務(wù)器平臺轉(zhuǎn)變。 實現(xiàn)營業(yè)終端扁平化：營業(yè)部IT規(guī)?？s小并標準化，向一服務(wù)為核心的瘦營業(yè)部方式轉(zhuǎn)變 支持今后創(chuàng)新業(yè)務(wù)的布置 通過集中交易系統(tǒng)來快速方便地實施新的創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù) 方便地實現(xiàn)業(yè)務(wù)國際化 ，如QFII/QDII，港股業(yè)務(wù)等等通過采用惠普的證券公司集中交易系統(tǒng)解決方案可以為證券公司構(gòu)筑一個以客戶為中心的、高效、穩(wěn)定、安全、功能齊全的交易系統(tǒng)，輕松實現(xiàn)證券公

3、司后臺業(yè)務(wù)的標準化，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為業(yè)務(wù)的開拓創(chuàng)新提供更堅實的基礎(chǔ)，增強公司的核心競爭力，提高公司的抗風險能力。 系統(tǒng)架構(gòu)與組成通常一個典型的證券公司完整的集中交易系統(tǒng)包括諸多組成部分：總部數(shù)據(jù)庫及監(jiān)管系統(tǒng)，核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，交易及通訊中間件，網(wǎng)點處理系統(tǒng)，網(wǎng)上與電話交易系統(tǒng)、容災(zāi)備份交易系統(tǒng)等，參見左示意圖：從系統(tǒng)上看，完整的集中交易系統(tǒng)包含主交易系統(tǒng)與容災(zāi)交易系統(tǒng)。從業(yè)務(wù)邏輯上看集中交易系統(tǒng)可以劃分成以下幾個層次的平臺：總部集中數(shù)據(jù)庫平臺總部集中數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通常包含整個公司的所有的各種交易相關(guān)數(shù)據(jù)，通常包含當前交易數(shù)據(jù)庫與備份數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，歷史交易與查詢數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，歷史交易與查詢備份

4、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。 其特點是數(shù)據(jù)容量和數(shù)據(jù)處理量相對更大，因為它實際是上全部多套交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的全集。對于總部集中數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的服務(wù)器平臺， 由于今后在整個集中交易系統(tǒng)中可能包含多個核心交易系統(tǒng)，多個核心交易系統(tǒng)都會在交易時段內(nèi)都會通過復(fù)制保持與總部當前庫的數(shù)據(jù)一致性。此外總部還將設(shè)立若干系統(tǒng)對交易進行監(jiān)控，對歷史數(shù)據(jù)進行分析，以實現(xiàn)業(yè)務(wù)的高效與安全。核心交易數(shù)據(jù)庫平臺在整個集中交易系統(tǒng)中，核心交易系統(tǒng)組是整個系統(tǒng)的關(guān)鍵點。它擔負著所轄數(shù)據(jù)處理區(qū)域內(nèi)的全部交易。從邏輯上看，不同的集中度架構(gòu)的選擇下，集中系統(tǒng)中核心交易系統(tǒng)的數(shù)量也可能不同。通常一組核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)會包含由若干臺服務(wù)器以集群方式組合在一

5、起提供核心交易數(shù)據(jù)庫服務(wù)。如果采用小型機，該層采用一組系統(tǒng)即可實現(xiàn)。對大多數(shù)采用高性能工業(yè)標準服務(wù)器的平臺來說，該層通常包含多組核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),并可隨著業(yè)務(wù)的擴展，對核心交易組的數(shù)據(jù)進行平行擴展，從而達到提升系統(tǒng)交易處理能力的要求。每個核心交易數(shù)據(jù)庫組系統(tǒng)按照軟件架構(gòu)包含一臺當前數(shù)據(jù)庫，若干臺當前備份數(shù)據(jù)庫，歷史數(shù)據(jù)庫，歷史備份數(shù)據(jù)庫的處理。 核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)承載了當前數(shù)據(jù)區(qū)域集中所要處理的全部交易與交易相關(guān)的數(shù)據(jù)庫。交易通訊中間件平臺集中系統(tǒng)中交易通訊中間件平臺主要包括通訊路由平臺與交易中間件平臺組這兩部分。其中通訊路由為通訊服務(wù)器，主要功能為提供網(wǎng)絡(luò)通訊與通訊轉(zhuǎn)換服務(wù)，保證將來自不同

6、來源的交易請求通過正確的路徑送達正確的交易處理系統(tǒng)并進行必要的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與數(shù)據(jù)安全性檢查。交易中間件服務(wù)器是涉及業(yè)務(wù)處理的中間件服務(wù)器，將指定的交易提交給核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)處理。像銀證轉(zhuǎn)帳、行情系統(tǒng)也都是包含在該層。網(wǎng)點處理與歷史庫平臺網(wǎng)點處理包含傳統(tǒng)的營業(yè)部與服務(wù)站與集中交易相關(guān)的部分。為了提供歷史查詢的效率，減少歷史查詢對委托交易的影響，通常會將在營業(yè)部放置獨立的歷史庫服務(wù)器來提供查詢本地服務(wù)。歷史庫數(shù)據(jù)通常在盤后與核心歷史庫同步。網(wǎng)點處理包含傳統(tǒng)的交易前臺系統(tǒng)。 惠普建議的集中交易解決方案根據(jù)證券行業(yè)的特點，我們認為其IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基本要求是以可靠性為基礎(chǔ)的高效，針對集中交易系統(tǒng)的需求，方

7、案中還力求保證設(shè)計方案的先進性，可擴展性與優(yōu)異的性價比。以下是建議方案的典型示意圖：在上述系統(tǒng)中，核心交易系統(tǒng)組數(shù)量的多少取決于證券公司的集中交易系統(tǒng)要支持的營業(yè)部數(shù)量與交易量。下圖是配合有災(zāi)備中心的集中交易系統(tǒng)架構(gòu)示意圖。 建議方案說明總部集中數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)總部集中數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)按照軟件結(jié)構(gòu)包含當前交易數(shù)據(jù)庫，當前交易備份數(shù)據(jù)庫，歷史數(shù)據(jù)庫，歷史備份數(shù)據(jù)庫。 其特點是數(shù)據(jù)容量和數(shù)據(jù)處理量相對更大，因為它實際是上全部多套交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的全集。由于今后在整個集中交易系統(tǒng)中可能包含多個核心交易系統(tǒng)組，各組在交易時段內(nèi)都會通過復(fù)制保持與總部當前庫的數(shù)據(jù)一致性。因此， 在正常交易時段內(nèi)，不僅其數(shù)據(jù)處理量較大，

8、而且其性能壓力會隨著今后核心交易組數(shù)量的增加而加大。因此該類數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)要求其服務(wù)器平臺具有高效的處理性能與可用性，數(shù)據(jù)庫駐留的存儲具有大容量，高性能與數(shù)據(jù)可靠性。建議交易數(shù)據(jù)庫服務(wù)器可采用惠普8路服務(wù)器ProLiant DL785、4路4核ProLiantDL580/585或4路刀片服務(wù)器BL680，存儲建議采用惠普EVA6100、8100光纖通道SAN存儲。通?？山灰讛?shù)據(jù)庫服務(wù)器與歷史庫服務(wù)器各配兩臺，分別建立各自的集群系統(tǒng)。核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)在整個區(qū)域集中交易系統(tǒng)中，核心交易系統(tǒng)組是整個系統(tǒng)的關(guān)鍵點。它擔負著所轄區(qū)域內(nèi)的全部交易。從邏輯上看，在實際的集中交易系統(tǒng)中，可以包含多個核心交易組系

9、統(tǒng)，各個系統(tǒng)在關(guān)系上是對等的，在結(jié)構(gòu)上是一致的。通常我們在建議初期可以以兩套核心交易系統(tǒng)為起點。核心交易組系統(tǒng)按照軟件架構(gòu)包含當前數(shù)據(jù)庫，當前備份數(shù)據(jù)庫，歷史數(shù)據(jù)庫，歷史備份數(shù)據(jù)庫的處理。 核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)承載了當前區(qū)域集中所要處理的全部交易與交易相關(guān)的數(shù)據(jù)庫。該系統(tǒng)平臺的性能，將直接影響交易系統(tǒng)的處理效率。同時，證券委托交易具有極強的實時性可靠性要求，特別是在區(qū)域集中的情況下，如何在保證系統(tǒng)可用性前提下，提供高的運行處理效率是該系統(tǒng)考慮的重點。當前交易數(shù)據(jù)庫處理系統(tǒng)，其主要任務(wù)是進行聯(lián)機事務(wù)處理。對聯(lián)機事務(wù)處理服務(wù)器來說，系統(tǒng)不僅要需要高性能的計算能力，還需要具有高速大容量的IO吞吐能力。

10、因為系統(tǒng)在進行聯(lián)機事務(wù)處理時會包含大量對內(nèi)存，存儲，網(wǎng)絡(luò)的訪問。 平臺架構(gòu)內(nèi)部的均衡高效，才能夠提供良好的性能。通常要達到這一目的，處理當前數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的核心應(yīng)具有IO交換機架構(gòu)，來保證服務(wù)器內(nèi)部高速并發(fā)的IO交換。 針對這一需求，建議在交易數(shù)據(jù)庫采用惠普8路服務(wù)器ProLiant DL785、4路4核ProLiantDL580/585或4路刀片服務(wù)器BL680。建議交易服務(wù)器與備份交易服務(wù)器組成集群，以提高系統(tǒng)可靠性，集群共享存儲采用MSA2000光纖通道存儲。歷史庫服務(wù)器建議采用DL580 G5，可以充分利用其內(nèi)部多達16個內(nèi)置硬盤的優(yōu)勢。交易中間件與通訊平臺集中交易系統(tǒng)通常包含數(shù)量巨大的

11、各種交易中間件與通訊服務(wù)器。通訊服務(wù)器的主要功能為提供網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)，因此通訊服務(wù)器要求有較強的網(wǎng)絡(luò)處理能力。 交易中間件服務(wù)器是涉及業(yè)務(wù)處理的中間件服務(wù)器，故選擇時還會需要考慮配置具有適當?shù)挠嬎隳芰Φ姆?wù)器。傳統(tǒng)上該層次的服務(wù)器采用1U/2U的機架式服務(wù)器，目前隨著刀片服務(wù)器技術(shù)的發(fā)展，在行業(yè)內(nèi)該部分服務(wù)器在逐漸由刀片服務(wù)器所替換。建議通訊服務(wù)器可采用惠普刀片服務(wù)器BL260/460或機架式服務(wù)器DL360/380. 交易中間件服務(wù)器可采用惠普刀片服務(wù)器BL460/480或機架式服務(wù)器DL360/380.營業(yè)部服務(wù)器平臺營業(yè)部通常包含柜臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通?？刹捎媒灰字虚g件服務(wù)器可采用惠普刀片服務(wù)器

12、BL460/480或機架式服務(wù)器DL360/380.。 建議方案優(yōu)勢特點可靠性是重點集中交易系統(tǒng)作為證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)國的基礎(chǔ)平臺，將處理來自各營業(yè)網(wǎng)點A股、證券、基金及部分B股的交易數(shù)據(jù)。因此，本系統(tǒng)的安全性、完整性至關(guān)重要，應(yīng)將整個系統(tǒng)的可靠性放在首位，必需具有一定的容災(zāi)功能。在系統(tǒng)平臺方面不論是整個系統(tǒng)主機還是各層子系統(tǒng)，均考慮有合理的冗余（從服務(wù)器級別，到集群道容災(zāi)備份中心）及建議采用無單點故障的配置；采用容錯、故障恢復(fù)等集群技術(shù)方面成熟的系統(tǒng)。同時，系統(tǒng)應(yīng)該提供能夠?qū)崿F(xiàn)良好的數(shù)據(jù)備份和災(zāi)難恢復(fù)的能力。動態(tài)可擴展系統(tǒng)架構(gòu)是關(guān)鍵證券業(yè)務(wù)本身具有動態(tài)性非常強的特點,表現(xiàn)在業(yè)務(wù)量隨著行情的變化

13、具有很大的動態(tài)不確定性,證券行業(yè)的不斷發(fā)展與金融創(chuàng)新的出現(xiàn),導(dǎo)致業(yè)務(wù)品種的變化.作為申銀萬國新一代交易集中系統(tǒng),必須能夠在系統(tǒng)架構(gòu)上有快速適應(yīng)這種動態(tài)變化的能力,能夠動態(tài)的計算能力的擴展調(diào)整,新的應(yīng)用軟件的動態(tài)添加布置等.可以看到,在本方案中提出與應(yīng)用的一系列惠普技術(shù)與產(chǎn)品,都致力于使系統(tǒng)有更強的靈活性.比如在應(yīng)用層與交易通訊層采用布置的刀片服務(wù)器,就可以動態(tài)的對應(yīng)用進行布置調(diào)整用途,添加刀片實現(xiàn)處理能力的快速擴展等等.提高系統(tǒng)運營管理的自動化惠普在IT基礎(chǔ)設(shè)施的系統(tǒng)管理領(lǐng)域有其獨到的優(yōu)勢與經(jīng)驗. 申銀萬國新一代的集中交易系統(tǒng)面臨的另一個挑戰(zhàn)是隨著系統(tǒng)的集中,大量的系統(tǒng)設(shè)備以及更多的業(yè)務(wù)系統(tǒng)帶

14、來的巨大管理壓力與運營維護風險.而惠普新一代系列的系統(tǒng)管理解決方案不僅可以大大減輕管理維護的壓力,同時可以大大降低設(shè)備集中后帶來的運營維護風險.作為所有惠普設(shè)備的集中系統(tǒng)管理入口, 惠普新一代的SIM ( System Insight Manager)管理軟件可以對所有惠普服務(wù)器存儲進行有效的硬件管理,對于PC服務(wù)器大量集成的管理軟件則不僅可以有效的管理硬件,對故障進行早期發(fā)現(xiàn)及時報警,對刀片式服務(wù)器還可以實現(xiàn)完全自動的無人干預(yù)的自動恢復(fù)與重布置.通過該系統(tǒng),我們有望在集中交易的應(yīng)用與通訊層的管理,基本實現(xiàn)從系統(tǒng)軟件布置,服務(wù)器故障報警,服務(wù)器自動恢復(fù)全過程的自動化管理,使數(shù)量最大管理壓力繁重

15、的應(yīng)用層系統(tǒng)的管理實現(xiàn)比較高的自動化,來化解由于集中帶來的管理壓力與運營維護風險.存儲采用SAN的體系結(jié)構(gòu)為適應(yīng)集中交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)高速增長的特點，實現(xiàn)各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以方便地從集中交易系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，本次集中交易系統(tǒng)在存儲結(jié)構(gòu)上應(yīng)采用數(shù)據(jù)集中共享的方式，因此，存儲域網(wǎng)絡(luò)（SAN）體系結(jié)構(gòu)應(yīng)作為本系統(tǒng)存儲的首選，這樣，通過存儲網(wǎng)絡(luò)與主機網(wǎng)絡(luò)相互獨立的結(jié)構(gòu)，不但可以提高系統(tǒng)的可靠性和可用性，還兼?zhèn)淇缙脚_異構(gòu)互聯(lián)、集中存儲管理和配置的特點，具有最高的系統(tǒng)效率和實現(xiàn)存儲容量可平滑地線形擴展等優(yōu)勢，滿足本系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)加載和利用的基本要求，并對未來申銀萬國集中交易系統(tǒng)的運行和發(fā)展提供優(yōu)良的基礎(chǔ)支持，符合業(yè)界技

16、術(shù)發(fā)展方向。證券集中交易系統(tǒng)所用ProLiant服務(wù)器（DL320 G5/ DL360 G5/DL380 G5/DL580 G5）均采用的是英特爾?至強?處理器，高能效表現(xiàn)源自四核英特爾?至強?服務(wù)器。 惠普證券集中交易系統(tǒng)成功案例分享 國泰君安證券有限公司集中交易系統(tǒng)是目前國內(nèi)最大的全部采用工業(yè)標準服務(wù)器實現(xiàn)全部集中交易系統(tǒng)的國內(nèi)十大券商之一?？偛繑?shù)據(jù)庫及監(jiān)管系統(tǒng):DL760/DL580核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng): DL760/DL580/DL585交易及通訊中間件:DL320/360/DL380/BL30p網(wǎng)點處理系統(tǒng):DL360/DL380容災(zāi)備份中心： 東方證券有限公司集中交易系統(tǒng)是國內(nèi)十大券

17、商之一?？偛繑?shù)據(jù)庫及監(jiān)管系統(tǒng):DL580核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng): DL580/DL585交易及通訊中間件:DL360/DL380/BL460網(wǎng)點處理系統(tǒng):DL360/DL380 銀河證券有限公司集中交易系統(tǒng)是國內(nèi)十大券商之一。核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng): DL580交易及通訊中間件:DL360/DL380/BL460網(wǎng)點處理系統(tǒng):DL360/DL380 浙商證券有限公司集中交易系統(tǒng)總部數(shù)據(jù)庫及監(jiān)管系統(tǒng):DL580核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng): DL580交易及通訊中間件:DL360/DL380網(wǎng)點處理系統(tǒng):DL360/DL380SAN存儲： EVA4100 華鑫證券有限公司集中交易系統(tǒng)總部數(shù)據(jù)庫及監(jiān)管系統(tǒng):DL580核心交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng): DL580交易及通訊中間件:DL360/DL380網(wǎng)點處理系統(tǒng):DL360/DL380 光大證券有限公司集中交易系統(tǒng)總部數(shù)據(jù)庫及監(jiān)管系統(tǒng):DL580核