計量經(jīng)濟學實例時間序列.ppt_第1頁
計量經(jīng)濟學實例時間序列.ppt_第2頁
計量經(jīng)濟學實例時間序列.ppt_第3頁
計量經(jīng)濟學實例時間序列.ppt_第4頁
計量經(jīng)濟學實例時間序列.ppt_第5頁
已閱讀5頁，還剩3頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、2.5 實例：時間序列問題,一、中國居民人均消費模型 二、時間序列問題,一、中國居民人均消費模型,例2.5.1 考察中國居民收入與消費支出的關系。,GDPP： 人均國內生產(chǎn)總值（1990年不變價） CONSP：人均居民消費（以居民消費價格指數(shù)（1990=100）縮減）。,該兩組數(shù)據(jù)是19782000年的時間序列數(shù)據(jù)（time series data）；,1、建立模型 擬建立如下一元回歸模型,采用Eviews軟件進行回歸分析的結果見下表,前述收入-消費支出例中的數(shù)據(jù)是截面數(shù)據(jù)（cross-sectional data）。,一般可寫出如下回歸分析結果：,(13.51) (53.47) R2=0.9

2、927 F=2859.23 DW=0.5503,2、模型檢驗,R2=0.9927 T值：C：13.51， GDPP：53.47 臨界值: t0.05/2(21)=2.08 斜率項：00.38621，符合絕對收入假說,3、預測,2001年：GDPP=4033.1（元）（90年不變價）,點估計：CONSP2001=201.107 + 0.38624033.1 = 1758.7（元）,2001年實測的CONSP（1990年價）:1782.2元， 相對誤差: -1.32%。,2001年人均居民消費的預測區(qū)間,人均GDP的樣本均值與樣本方差： E(GDPP)=1823.5 Var(GDPP)=982.0

3、42=964410.4 在95%的置信度下，E(CONSP2001)的預測區(qū)間為：,=1758.740.13 或： （1718.6,1798.8）,同樣地，在95%的置信度下，CONSP2001的預測區(qū)間為：,=1758.786.57 或 （1672.1, 1845.3）,二、時間序列問題,上述實例表明，時間序列完全可以進行類似于截面數(shù)據(jù)的回歸分析。 然而，在時間序列回歸分析中，有兩個需注意的問題： 第一，關于抽樣分布的理解問題。 能把表2.5.1中的數(shù)據(jù)理解為是從某個總體中抽出的一個樣本嗎？,可決系數(shù)R2，考察被解釋變量Y的變化中可由解釋變量X的變化“解釋”的部分。 這里“解釋”能否換為“引起”?,第二，關于“偽回歸問題”（spurious regression problem）。,在現(xiàn)實經(jīng)濟問題中，對時間序列數(shù)據(jù)作回歸，即使兩個變量間沒有任何的實際聯(lián)系，也往往會得到較高的可決系數(shù)，

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論