證券期貨業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指引中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)總目錄2編制說明8股票市場10SKI市場規(guī)模10SKI1上市公司家數(shù)10SKI2上市公司股本11SKI3股票籌資公司家數(shù)13SKI4股票籌資金額16SKI5股票市值18SKI6上市公司市值20SKI7股票賬戶數(shù)21SKI8股票投資者數(shù)23SKII股票交易23SKII1漲跌幅23SKII2振幅25SKII3成交量26SKII4成交金額27SKII5換手率28SKII6市盈率30SKII7市凈率32SKII8賬戶持股市值34SKII9股票賬戶買賣凈額35SKIII功能與影響36SKIII1證券化率36SKIII2上市公司上繳稅款總額36SKIII3上市公司分紅總額37SKIII4股息率39SKIII5股票交易費(fèi)用40SKIII6股權(quán)激勵(lì)家數(shù)41SKIII7重大資產(chǎn)重組家數(shù)42SKIII8重大資產(chǎn)重組金額43SKIV上市公司財(cái)務(wù)44SKIV1上市公司凈利潤總額44SKIV2上市公司平均凈資產(chǎn)收益率45SKIV3現(xiàn)金分紅率46SKV信用交易47SKV1信用交易金額47SKV2融資融券余額48SKV3維持擔(dān)保比例50SKV4融資買入金額51SKV5融券賣出金額52SKV6信用交易賬戶數(shù)53債券市場55BDI市場規(guī)模55BDI1債券發(fā)行只數(shù)55BDI2債券發(fā)行額56BDI3債券托管額56BDI4債券上市只數(shù)57BDI5債券融資金額58BDI6持債賬戶數(shù)59BDII債券交易59BDII1債券成交金額59BDII2標(biāo)準(zhǔn)券總額60BDII3回購標(biāo)準(zhǔn)券使用率61BDII4回購定盤利率61BDII5回購未到期金額62BDII6兌付金額62BDII7本年待償還債券總額63基金市場65FDI市場規(guī)模65FDI1基金只數(shù)65FDI2上市基金數(shù)65FDI3基金份額66FDI4基金資產(chǎn)規(guī)模67FDI5上市基金市值68FDI6基金賬戶數(shù)68FDI7基金投資者數(shù)69FDI8基金認(rèn)購金額、基金募集金額70FDII基金交易70FDII1基金申購金額、基金贖回金額70FDII2上市基金成交金額71FDII3基金平均折（溢）價(jià)率71FDIII基金績效及分紅72FDIII1基金利潤72FDIII2基金分紅金額73FDIII3基金總持有成本74FDIVQFII等指標(biāo)75FDIV1QFII家數(shù)、RQFII家數(shù)、QDII家數(shù)75FDIV2QFII額度、RQFII額度、QDII額度76期貨市場78FSI市場規(guī)模78FSI1保證金78FSI2期貨會(huì)員機(jī)構(gòu)數(shù)81FSI3期貨賬戶數(shù)82FSI4客戶數(shù)84FSII期貨交易84FSII1漲跌幅84FSII2振幅86FSII3成交量88FSII4成交金額89FSII5持倉量89FSII6持倉金額90FSII7基差92FSII8交割量93FSII9交割率94FSII10杠桿率95FSII11單位客戶持倉占比96經(jīng)營機(jī)構(gòu)98PII機(jī)構(gòu)規(guī)模98PII1證券公司家數(shù)98PII2證券營業(yè)部家數(shù)98PII3證券公司分公司家數(shù)99PII4基金管理公司家數(shù)100PII5期貨公司家數(shù)100PII6期貨營業(yè)部家數(shù)101PII7就業(yè)人員數(shù)量102PIII機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)102PIII1總資產(chǎn)102PIII2凈資產(chǎn)103PIII3平均財(cái)務(wù)杠桿104PIII4營業(yè)收入104PIII5營業(yè)支出105PIII6利潤總額105PIII7凈利潤106PIIII風(fēng)險(xiǎn)控制106PIIII1凈資本總額106PIIII2證券公司風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備總額107PIIII3證券公司風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率108PIIV機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)108PIIV1客戶托管資產(chǎn)總額108PIIV2代理買賣證券總額109PIIV3資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模110PIIV4期貨公司客戶權(quán)益總額110附錄一漲跌幅速算公式112附錄二相關(guān)制度規(guī)則114編制說明一、根據(jù)中華人民共和國證券法、中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法、證券期貨市場統(tǒng)計(jì)管理辦法等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章，制定本指引。二、本指引用于規(guī)范證券期貨監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)部的統(tǒng)計(jì)工作。系統(tǒng)各單位、各部門生產(chǎn)、報(bào)送和發(fā)布證券期貨領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)遵守本指引規(guī)定的統(tǒng)計(jì)口徑。其他市場參與主體向監(jiān)管部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)符合本指引要求，除此以外可自愿使用，但不強(qiáng)制使用。三、本指引統(tǒng)計(jì)指標(biāo)共分股票市場、債券市場、基金市場、期貨市場、證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)五大部分。四、指標(biāo)的編寫結(jié)構(gòu)分為“指標(biāo)名稱”、“基本定義”、“統(tǒng)計(jì)屬性”、“指標(biāo)種類”、“指標(biāo)說明”、“相關(guān)制度規(guī)則”等組成部分。五、本指引所涉及的財(cái)務(wù)類指標(biāo)，一般作匯總統(tǒng)計(jì)。六、本指引所涉及的成交量、成交金額按單邊計(jì)算，交易量、交易金額按雙邊計(jì)算。期貨合約的持倉量、持倉金額按單邊計(jì)算。七、本指引所涉及的全市場指標(biāo)，其計(jì)算結(jié)果由中國證監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)管理部門對(duì)外提供和公布。八、對(duì)于2012年6月份中國證監(jiān)會(huì)公布的證券期貨業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指引第1號(hào)（試行）涉及的股息率等9個(gè)指標(biāo)，本指引已全部收入，以本指引為準(zhǔn)。九、本指引的上市公司行業(yè)分類參照中國證監(jiān)會(huì)上市公司行業(yè)分類指引。十、由于制度、產(chǎn)品創(chuàng)新或法規(guī)變動(dòng)引起統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)算產(chǎn)生沖突與歧義的，由中國證監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)管理部門與相關(guān)報(bào)送單位商定臨時(shí)解決方案。十一、中國證監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)管理部門定期對(duì)本指引進(jìn)行修訂。十二、本指引由中國證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。股票市場SKI市場規(guī)模SKI1上市公司家數(shù)一、基本定義上市公司家數(shù)是指在統(tǒng)計(jì)期末其發(fā)行的股票在滬、深證券交易所上市的股份有限公司的數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位家（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；3行業(yè)分類；4證券交易所；5監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)種類根據(jù)上市公司股票上市交易的狀態(tài)，上市公司家數(shù)分為（一）上市公司家數(shù)上市公司家數(shù)是指在統(tǒng)計(jì)期末其發(fā)行的股票在滬、深證券交易所上市的股份有限公司數(shù)量。（二）暫停上市公司家數(shù)暫停上市公司家數(shù)是指在統(tǒng)計(jì)期末其發(fā)行的股票暫停在證券交易所上市的股份有限公司數(shù)量。（三）退市公司家數(shù)退市公司家數(shù)是指在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)其發(fā)行的股票終止在證券交易所上市的股份有限公司的數(shù)量。四、指標(biāo)說明（一）上市公司家數(shù)、暫停上市公司家數(shù)、退市公司家數(shù)分別以股票上市日，暫停上市日和終止上市日（摘牌日）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（二）同時(shí)發(fā)行A、B股的上市公司，按一家計(jì)算。SKI2上市公司股本一、基本定義上市公司股本也稱上市公司總股本，是指統(tǒng)計(jì)期末上市公司發(fā)行的全部股份數(shù)量合計(jì)。為統(tǒng)計(jì)方便，本指引中的上市公司股本僅指上市公司在境內(nèi)發(fā)行的股份數(shù)量，包括A股股本、B股股本和其他不流通的境內(nèi)股本。A股股本是指上市公司發(fā)行的人民幣普通股票數(shù)量。B股股本是指上市公司發(fā)行的人民幣特種股票（人民幣標(biāo)示面值，以外幣購買和交易的股票）數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位股（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）。三、指標(biāo)種類按上市公司股票的不同交易限制條件，上市公司股本分為（一）限售股本限售股本是指統(tǒng)計(jì)期末未解禁的限售股的數(shù)量合計(jì)，包括A股限售股本，未股改公司的非流通股本，純B股公司的非流通股本。（二）非限售股本非限售股本通常也稱為流通股本，計(jì)算公式為非限售股本上市公司股本限售股本（三）A股流通股本A股流通股本即A股非限售股本，指上市公司非限售股本中A股數(shù)量的合計(jì)。計(jì)算公式為A股流通股本A股股本A股限售股本（四）自由流通股本自由流通股本指可供投資者在證券交易所自由買賣的A股股票數(shù)量。自由流通股本計(jì)算公式為自由流通股本A股股本A股限售股本（如果合計(jì)持有超過5）6類股本中的非限售股本；其中6類股本指1公司創(chuàng)建者、家族和高級(jí)管理人員長期持有的股份；2國有股份；3戰(zhàn)略投資者持有的股份；4被凍結(jié)股份；5受限的員工持有的股份；6上市公司交叉持有的股份。合計(jì)持有是指以上6類股本的股東及一致行動(dòng)人持有的限售股與非限售股按股東的合計(jì)。5是指合計(jì)持有的股本與A股股本的比例。四、指標(biāo)說明上市公司股本以上市日為計(jì)算日。五、相關(guān)制度規(guī)則（一）公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號(hào)公司股份變動(dòng)報(bào)告的內(nèi)容與格式（證監(jiān)公司字200798號(hào)）；（二）中證指數(shù)公司滬深300指數(shù)編制細(xì)則（2012）。SKI3股票籌資公司家數(shù)一、基本定義股票籌資公司家數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)通過發(fā)行股票募集資金的上市公司數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位家（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；3行業(yè)分類；4證券交易所；5監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)種類按照上市公司是否為首次發(fā)行籌資，分為首發(fā)籌資公司家數(shù)和再籌資公司家數(shù)。其中，再籌資公司家數(shù)可分為增發(fā)公司家數(shù)、配股公司家數(shù)、行權(quán)籌資公司家數(shù)等。（一）首發(fā)籌資公司家數(shù)首發(fā)籌資公司家數(shù)是指在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)首次公開發(fā)行股份（IPO）進(jìn)行籌資的公司數(shù)量。以吸收合并、分拆等方式上市且未公開發(fā)行新股籌資的公司，不計(jì)入首發(fā)籌資公司家數(shù)。（二）再籌資公司家數(shù)再籌資公司家數(shù)指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)通過增發(fā)（公開增發(fā)和定向增發(fā)）、配股、行權(quán)籌資等方式進(jìn)行籌資的上市公司家數(shù)。1增發(fā)公司家數(shù)增發(fā)公司家數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)通過增發(fā)股份進(jìn)行籌資的上市公司數(shù)量。根據(jù)增發(fā)對(duì)象不同，增發(fā)公司家數(shù)可分為公開增發(fā)公司家數(shù)和定向增發(fā)公司家數(shù)兩個(gè)指標(biāo)。2配股公司家數(shù)配股公司家數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)通過向原股東配售股份進(jìn)行籌資的上市公司數(shù)量。3行權(quán)籌資公司家數(shù)行權(quán)籌資公司家數(shù)包括統(tǒng)計(jì)期內(nèi)權(quán)證（期權(quán)）行權(quán)籌資公司家數(shù)和可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股公司家數(shù)。權(quán)證（期權(quán)）行權(quán)籌資是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)權(quán)證（期權(quán)）持有人根據(jù)約定向上市公司認(rèn)購股份從而增加上市公司股份的行為。五、指標(biāo)說明（一）以股份上市日作為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的計(jì)算日。（二）同一家公司在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)多次籌資時(shí)，籌資公司家數(shù)計(jì)為1家。六、相關(guān)制度規(guī)則（一）首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法（證監(jiān)會(huì)令第32號(hào)）；（二）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法（證監(jiān)會(huì)令第61號(hào)）；（三）上市公司證券發(fā)行管理辦法（證監(jiān)會(huì)令第30號(hào)）。SKI4股票籌資金額一、基本定義股票籌資金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)通過發(fā)行股票籌集的資金總額。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；3行業(yè)分類；4證券交易所；5監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)種類按照是否為首次公開發(fā)行籌資，股票籌資金額分為首發(fā)籌資金額和再籌資金額兩個(gè)指標(biāo)。其中，再籌資金額可分為增發(fā)籌資金額、配股籌資金額、行權(quán)籌資金額等指標(biāo)。（參見股票籌資家數(shù)）。（一）首發(fā)籌資金額首發(fā)籌資金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)IPO籌集的資金總額。首發(fā)籌資金額（每股發(fā)行價(jià)格發(fā)行股份數(shù)）。其中，對(duì)于發(fā)行股份吸收合并已上市公司的籌資金額，計(jì)算公式為首發(fā)籌資金額（吸收合并）每股發(fā)行價(jià)格（發(fā)行股份數(shù)換股股份數(shù)）。對(duì)于存在超額配售權(quán)的IPO，根據(jù)超額配售權(quán)的實(shí)際行使情況對(duì)統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的IPO募集資金進(jìn)行回溯調(diào)整。（二）再籌資金額再籌資金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)上市公司通過增發(fā)（公開增發(fā)和定向增發(fā)）、配股、行權(quán)等方式籌集的資金總額。1增發(fā)籌資金額增發(fā)籌資金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)上市公司增發(fā)股份籌集的資金總額。增發(fā)籌資金額（增發(fā)每股價(jià)格發(fā)行股份數(shù)）。根據(jù)股份認(rèn)購對(duì)象的不同，增發(fā)籌資金額指標(biāo)可分為公開增發(fā)籌資金額和定向增發(fā)籌資金額。根據(jù)增發(fā)時(shí)是否以現(xiàn)金認(rèn)購，增發(fā)籌資金額指標(biāo)可分為增發(fā)籌資金額（現(xiàn)金認(rèn)購）和增發(fā)籌資金額（非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購）。2配股籌資金額配股籌資金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)上市公司通過向原股東配售股份籌集的資金總額。配股籌資金額（配股價(jià)格配售股份數(shù)）（配股價(jià)格股份數(shù)量配售比例）。3行權(quán)籌資金額行權(quán)籌資金額包括權(quán)證（期權(quán)）行權(quán)籌資金額和可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股金額。行權(quán)籌資金額（行權(quán)價(jià)格行權(quán)認(rèn)購股份數(shù)）（轉(zhuǎn)股價(jià)格可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)量）。四、指標(biāo)說明以股份上市日作為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的計(jì)算日。五、相關(guān)制度規(guī)則（一）首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法（證監(jiān)會(huì)令第32號(hào)）；（二）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法（證監(jiān)會(huì)令第61號(hào)）；（三）上市公司證券發(fā)行管理辦法（證監(jiān)會(huì)令第30號(hào)）。SKI5股票市值一、基本定義股票市值是指統(tǒng)計(jì)期末根據(jù)上市公司股票價(jià)格和對(duì)應(yīng)股票數(shù)量計(jì)算的股權(quán)價(jià)值合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；3行業(yè)分類，股票指數(shù)；4證券交易所；5監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)種類（一）A股市值A(chǔ)股市值是指根據(jù)A股股票價(jià)格與其股票數(shù)量計(jì)算出的股權(quán)價(jià)值合計(jì)。（二）A股流通市值A(chǔ)股流通市值是指根據(jù)A股股票價(jià)格與其非限售股本計(jì)算出的股權(quán)價(jià)值合計(jì)。（三）B股流通市值B股流通市值是指根據(jù)B股股票價(jià)格與其流通股本計(jì)算出的股權(quán)價(jià)值合計(jì)。統(tǒng)計(jì)時(shí)，B股流通市值一般換算成人民幣計(jì)算。（四）自由流通市值自由流通市值是指根據(jù)A股股票價(jià)格與其自由流通股本計(jì)算出的股權(quán)價(jià)值合計(jì)。四、指標(biāo)說明（一）如當(dāng)日無交易價(jià)格，采用最后交易日的收盤價(jià)；暫停上市股票的價(jià)格以零計(jì)算。（二）未股改公司的非流通股以流通A股價(jià)格計(jì)算市值。（三）僅發(fā)行B股的上市公司，其非流通股不納入股票市值計(jì)算。（四）對(duì)當(dāng)日除權(quán)股票進(jìn)行市值計(jì)算時(shí)需要包含在途股份（已登記未上市）的市值。SKI6上市公司市值一、基本定義上市公司市值是指統(tǒng)計(jì)期末根據(jù)上市公司股票價(jià)格和對(duì)應(yīng)股本計(jì)算的股權(quán)價(jià)值合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；3行業(yè)分類，股票指數(shù)；4證券交易所；5監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)種類（一）上市公司市值上市公司市值等于上市公司A股市值與B股市值之和ABAABBCAPCPSHRPSR其中PA、PB分別表示A股價(jià)格，B股價(jià)格SHRA、SHRB分別表示A股股本，B股股本R表示人民幣兌美元或人民幣兌港幣的匯率。（二）上市公司流通市值上市公司流通市值是指上市公司A股流通市值和B股流通市值的合計(jì)。SKI7股票賬戶數(shù)一、基本定義股票賬戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末在中國證券登記結(jié)算公司開立的股票賬戶數(shù)量合計(jì)，包括A股賬戶和B股賬戶。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位戶（三）常用維度1賬戶類型（A股、B股）；2證券交易所；3投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）；4投資人開戶地區(qū)。三、指標(biāo)種類（一）新開賬戶數(shù)新開賬戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)新開立的股票賬戶數(shù)量。（二）新銷賬戶數(shù)新銷賬戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)銷戶的股票賬戶數(shù)量。（三）休眠賬戶數(shù)休眠賬戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末根據(jù)“證券賬戶余額為零、資金賬戶余額不超過100元且最近連續(xù)3年以上無交易”原則統(tǒng)計(jì)的賬戶數(shù)量。（四）有效賬戶數(shù)有效賬戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末股票賬戶數(shù)減去休眠賬戶數(shù)之后的股票賬戶數(shù)量。（五）開通創(chuàng)業(yè)板功能賬戶數(shù)開通創(chuàng)業(yè)板功能賬戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末A股有效賬戶數(shù)中開通創(chuàng)業(yè)板功能的賬戶數(shù)。（六）參與交易股票賬戶數(shù)參與交易股票賬戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)參與交易所股票交易并完成至少1次買或賣行為的有效賬戶數(shù)量。（七）持股賬戶數(shù)持股賬戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末持有股票數(shù)量不為零的賬戶數(shù)。（八）參與交易股票賬戶數(shù)占比參與交易股票賬戶數(shù)占比是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)參與交易股票賬戶數(shù)占期末股票有效賬戶數(shù)的比率。四、相關(guān)制度規(guī)則關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范賬戶管理工作的通知（2007）。SKI8股票投資者數(shù)一、基本定義股票投資者數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末已開立股票賬戶的投資者數(shù)量。統(tǒng)計(jì)時(shí)按照“投資者全稱相同且證件代碼相同”合并計(jì)算。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位個(gè)（三）常用維度1賬戶類型（A股、B股）；2證券交易所；3投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）；4投資人開戶地區(qū)。三、指標(biāo)種類新增投資者數(shù)新增投資者數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)首次開立股票賬戶的投資者數(shù)量。SKII股票交易SKII1漲跌幅一、基本定義漲跌幅是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)股票期末價(jià)格相對(duì)期初價(jià)格的變化幅度。T0PR10R漲跌幅PT期末收盤價(jià)PO期初前收盤價(jià)二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）2行業(yè)分類，交易板塊，股票指數(shù)；3上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）。三、指標(biāo)說明（一）指數(shù)漲跌幅參照股票漲跌幅處理。（二）對(duì)股票區(qū)間漲跌幅的計(jì)算需要對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行復(fù)權(quán)處理。復(fù)權(quán)因素包括分紅、送股、配股等。復(fù)權(quán)價(jià)格的公式為復(fù)權(quán)價(jià)格當(dāng)前價(jià)格（1送股比例配股比例）每股紅利配股價(jià)格配股比例若統(tǒng)計(jì)期內(nèi)存在多次分紅、送股、配股事件，復(fù)權(quán)價(jià)格采用遞歸方式進(jìn)行計(jì)算。在計(jì)算復(fù)權(quán)價(jià)時(shí)，通常采用區(qū)間分段漲跌幅連乘或復(fù)權(quán)因子連乘進(jìn)行速算（速算公式詳見附錄）。SKII2振幅一、基本定義振幅是指股票價(jià)格在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的波動(dòng)程度，采用區(qū)間內(nèi)最大差價(jià)與基準(zhǔn)價(jià)格的相對(duì)變動(dòng)幅度來進(jìn)行計(jì)算。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2行業(yè)分類，交易板塊，股票指數(shù)；3上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）。三、指標(biāo)種類（一）振幅（最低價(jià)）振幅（最低價(jià)）采用區(qū)間內(nèi)股票價(jià)格最大差價(jià)與區(qū)間內(nèi)最低價(jià)格的比率進(jìn)行計(jì)算。HLLPA10其中振幅A區(qū)間復(fù)權(quán)最高價(jià)HP區(qū)間復(fù)權(quán)最低價(jià)L（二）振幅（前收盤價(jià)）振幅（前收盤價(jià)）是指采用統(tǒng)計(jì)期內(nèi)股票價(jià)格最大差價(jià)與期初前收盤價(jià)的比率進(jìn)行計(jì)算。HLPRECLOSPA10其中振幅A區(qū)間復(fù)權(quán)最高價(jià)HP區(qū)間復(fù)權(quán)最低價(jià)L期初復(fù)權(quán)前收盤價(jià)PRECLOS四、指標(biāo)說明（一）指數(shù)振幅參照股票振幅計(jì)算。（二）如期初日為股票上市首日則前收盤價(jià)基準(zhǔn)不適用。五、相關(guān)制度規(guī)則（一）上海證券交易所交易規(guī)則（2012）；（二）深圳證券交易所交易規(guī)則（2012）。SKII3成交量一、基本定義成交量是指在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部股票成交數(shù)量合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位股（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2行業(yè)分類，交易板塊，股票指數(shù)；3上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；4證券交易所。三、指標(biāo)說明在進(jìn)行成交量統(tǒng)計(jì)時(shí)，包含競價(jià)交易和協(xié)議交易（大宗交易）。SKII4成交金額一、基本定義成交金額是指在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部股票成交金額合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2行業(yè)分類，交易板塊，股票指數(shù)；3上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；4證券交易所。三、指標(biāo)說明在進(jìn)行成交金額統(tǒng)計(jì)時(shí)，包含競價(jià)交易和協(xié)議交易（大宗交易）。SKII5換手率一、基本定義換手率是指股票成交量（或成交金額）與相應(yīng)股票股本（或股票市值）的比率。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2行業(yè)分類，交易板塊，股票指數(shù)；3上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；4證券交易所。三、指標(biāo)種類（一）股本換手率股本換手率是指當(dāng)日股票成交量與其流通股本的比率。計(jì)算公式為DDTVOR10S其中股本換手率DTR當(dāng)日成交股數(shù)VO流通股本DS另外，也可采用當(dāng)日股票成交量與其自由流通股本的比率來計(jì)算股本換手率。對(duì)區(qū)間換手率的計(jì)算，通常采用統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部交易日的股本換手率合計(jì)進(jìn)行計(jì)算。（二）市值換手率市值換手率是指當(dāng)日股票成交金額與其流通市值的比率。計(jì)算公式為DDTVAR10CAP其中市值換手率DTR當(dāng)日成交金額VA流通市值DCAP另外，也可采用當(dāng)日股票成交金額與其自由流通市值的比率來計(jì)算市值換手率。對(duì)區(qū)間換手率的計(jì)算，通常采用統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部交易日的市值換手率合計(jì)進(jìn)行計(jì)算。四、指標(biāo)說明（一）通常對(duì)單只股票采用股本換手率，對(duì)一組股票采用市值換手率。（二）在計(jì)算一組股票換手率時(shí)，暫停上市股票不納入計(jì)算。SKII6市盈率一、基本定義市盈率是指上市公司每股股價(jià)與每股收益的比率。通常用上市公司股票市值與其對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東凈利潤的比率進(jìn)行計(jì)算。PCAESN其中PE市盈率P每股股價(jià)EPS每股收益CAP股票市值NP該股份對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東凈利潤二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位倍（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2行業(yè)分類，交易板塊，股票指數(shù)；3上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；4證券交易所。三、指標(biāo)種類按照對(duì)股票每股收益選取的不同，市盈率主要有以下三種指標(biāo)（一）靜態(tài)市盈率靜態(tài)市盈率是指統(tǒng)計(jì)期末上市公司每股股價(jià)與最新年度財(cái)務(wù)報(bào)告中披露的每股收益的比率。通常用上市公司股票市值與其最新年度財(cái)務(wù)報(bào)告中對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東凈利潤的比率進(jìn)行計(jì)算。（二）滾動(dòng)市盈率滾動(dòng)市盈率是指統(tǒng)計(jì)期末上市公司每股股價(jià)與最近連續(xù)4個(gè)季度產(chǎn)生的每股收益合計(jì)的比率。通常用上市公司股票市值與其最近連續(xù)4個(gè)季度對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東的凈利潤合計(jì)的比率進(jìn)行計(jì)算。（三）預(yù)測市盈率預(yù)測市盈率是指統(tǒng)計(jì)期末上市公司每股股價(jià)與預(yù)測每股收益的比率。其中，預(yù)測每股收益采用以下方法計(jì)算預(yù)測每股收益一季度財(cái)務(wù)報(bào)告中實(shí)現(xiàn)的每股收益4；預(yù)測每股收益半年財(cái)務(wù)報(bào)告中實(shí)現(xiàn)的每股收益2；預(yù)測每股收益三季度財(cái)務(wù)報(bào)告中實(shí)現(xiàn)的每股收益4/3。根據(jù)時(shí)間最近原則選取財(cái)務(wù)報(bào)告。五、指標(biāo)說明（一）每股收益和凈利潤數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)報(bào)告公告截止日的次日集中更新。（二）對(duì)單只股票計(jì)算市盈率時(shí)僅考慮每股收益為正的股票。（三）通常的市盈率指靜態(tài)市盈率；滾動(dòng)市盈率和預(yù)測市盈率作分析用。（四）對(duì)多只股票計(jì)算平均市盈率時(shí)通常采用上市公司股票市值合計(jì)與其對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東的凈利潤合計(jì)的比率進(jìn)行計(jì)算（剔除暫停上市公司股票）NII1NII1CAPPEN其中PE市盈率N股票只數(shù)第I只上市公司股票市值ICAP第I只上市公司股票對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東的凈利潤INSKII7市凈率一、基本定義市凈率是指上市公司每股股價(jià)與每股凈資產(chǎn)的比率。通常用股票市值與對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東權(quán)益的比率進(jìn)行計(jì)算。PCABSN其中PB市凈率P每股股價(jià)BPS每股凈資產(chǎn)CAP股票市值NA對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東權(quán)益二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位倍（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2行業(yè)分類，交易板塊，股票指數(shù)；3上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；4證券交易所。三、指標(biāo)說明（一）每股凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)報(bào)告公告截止日的次日集中更新。（二）通常用最新財(cái)務(wù)報(bào)告中的每股凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行市凈率計(jì)算。（三）對(duì)單只股票計(jì)算市凈率時(shí)僅考慮每股凈資產(chǎn)為正的股票。（四）對(duì)多只股票計(jì)算平均市凈率時(shí)通常采用上市公司股票市值合計(jì)與其對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東的權(quán)益合計(jì)的比率進(jìn)行計(jì)算（剔除暫停上市公司股票）NII1NII1CAPPBN其中PB市凈率N股票只數(shù)CAPI第I只上市公司股票市值NAI第I只上市公司股票對(duì)應(yīng)的歸屬母公司股東的權(quán)益SKII8賬戶持股市值一、基本定義賬戶持股市值是指統(tǒng)計(jì)期末股票賬戶所持股票市值的合計(jì)。NIII1TCAPSHR其中TCAP賬戶持股市值N股票只數(shù)第I只股票價(jià)格IP第I只股票的數(shù)量ISHR二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）；2投資者開戶地區(qū)；3股份類型（A股、B股等）；4證券交易所。三、指標(biāo)說明暫停上市公司股票價(jià)格按最后交易日的收盤價(jià)計(jì)算。SKII9股票賬戶買賣凈額一、基本定義股票賬戶買賣凈額是指在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)一組股票賬戶在證券交易所買入和賣出股票的金額軋差之后的凈額。股票賬戶買賣凈額買入金額合計(jì)賣出金額合計(jì)二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）；2投資者開戶地區(qū)。SKIII功能與影響SKIII1證券化率一、基本定義證券化率是指上市公司市值合計(jì)與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率。證券化率是衡量證券市場發(fā)展程度的重要指標(biāo)。計(jì)算公式為MCAPSR10GD其中SR證券化率MCAP上市公司市值GDP國內(nèi)生產(chǎn)總值二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度年（二）基本計(jì)量單位三、指標(biāo)說明國內(nèi)生產(chǎn)總值采用國家統(tǒng)計(jì)局公布的國內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行計(jì)算。SKIII2上市公司上繳稅款總額一、基本定義上市公司上繳稅款總額是指上市公司在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)上繳的各種稅款合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度年（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；2行業(yè)分類；3監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、相關(guān)制度規(guī)則公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則。SKIII3上市公司分紅總額一、基本定義上市公司分紅總額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)上市公司現(xiàn)金分紅金額合計(jì)，包括股息和紅利。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；2股份類型（A股、B股等）；3行業(yè)分類；4證券交易所；5監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)種類按照分紅實(shí)施與否分為實(shí)際分紅總額、預(yù)案分紅總額和預(yù)案實(shí)施分紅總額（一）實(shí)際分紅總額實(shí)際分紅總額是指上市公司最近12個(gè)月內(nèi)的現(xiàn)金分紅金額合計(jì)。（二）預(yù)案分紅總額預(yù)案分紅總額是指會(huì)計(jì)年度內(nèi)根據(jù)每期財(cái)務(wù)報(bào)告的分紅預(yù)案中擬現(xiàn)金分紅數(shù)據(jù)計(jì)算的分紅總額合計(jì)。（三）預(yù)案實(shí)施分紅總額預(yù)案實(shí)施分紅總額是指會(huì)計(jì)年度內(nèi)每期財(cái)務(wù)報(bào)告的分紅預(yù)案中已實(shí)現(xiàn)的分紅總額合計(jì)。四、指標(biāo)說明（一）現(xiàn)金分紅總額為含稅數(shù)據(jù)。（二）預(yù)案分紅總額不含未在財(cái)務(wù)報(bào)告中披露的特別分紅數(shù)據(jù)。（三）上市公司現(xiàn)金分紅額采用人民幣計(jì)價(jià)金額。（四）實(shí)際分紅總額以除息日計(jì)算。（五）“最近12個(gè)月”根據(jù)以下原則處理統(tǒng)計(jì)期末為當(dāng)月最后一個(gè)自然日，統(tǒng)計(jì)期含當(dāng)月，否則不含當(dāng)月。五、相關(guān)制度規(guī)則（一）關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定（證監(jiān)會(huì)令第57號(hào)）；（二）關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知（證監(jiān)發(fā)201237號(hào)）。SKIII4股息率一、基本定義股息率是指每股現(xiàn)金分紅與股票價(jià)格之間的比率。為了消除股本變動(dòng)帶來的影響，通常用對(duì)應(yīng)的實(shí)際分紅總額與期末股票市值的比率來計(jì)算股息率DYP10CA其中DP股息率DY統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的對(duì)應(yīng)現(xiàn)金分紅合計(jì)CAP樣本股票期末市值另外，也可采用預(yù)案分紅總額與期末股票市值的比率來計(jì)算預(yù)案分紅股息率。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位（三）常用維度1上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；2行業(yè)分類，股票指數(shù)3證券交易所。三、指標(biāo)說明（一）統(tǒng)計(jì)時(shí)剔出暫停上市公司。（二）對(duì)一組股票的平均股息率通常用總體法計(jì)算NIIAVGNIIDYP10CAP其中DP（AVG）平均股息率N股票只數(shù)DYI第I只股票現(xiàn)金分紅總額CAPI第I只股票的期末市值SKIII5股票交易費(fèi)用一、基本定義股票交易費(fèi)用是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)投資者在買賣股票時(shí)支付的各種稅收和費(fèi)用合計(jì)。包括證券交易傭金、交易經(jīng)手費(fèi)、過戶費(fèi)、證券交易監(jiān)管費(fèi)、印花稅等。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1股票類型（A股、B股）；2投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）；3證券交易所；4監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、相關(guān)制度規(guī)則上海、深圳證券交易所資金清算各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表（2012）。SKIII6股權(quán)激勵(lì)家數(shù)一、基本定義股權(quán)激勵(lì)家數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)其股權(quán)激勵(lì)方案獲得股東大會(huì)通過或?qū)嵤┑纳鲜泄炯覕?shù)。股權(quán)激勵(lì)方案包括股票期權(quán)和限制性授予等形式。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度月（二）基本計(jì)量單位家（三）常用維度1上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；2激勵(lì)方案；3證券交易所；4監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)種類（一）股權(quán)激勵(lì)公司家數(shù)（股東大會(huì)通過）股權(quán)激勵(lì)公司家數(shù)（股東大會(huì)通過）是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)在股東大會(huì)上通過股權(quán)激勵(lì)方案的上市公司家數(shù)。以股東大會(huì)通過日作為指標(biāo)統(tǒng)計(jì)日。（二）股權(quán)激勵(lì)公司家數(shù)（方案實(shí)施）股權(quán)激勵(lì)公司家數(shù)（方案實(shí)施）是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案的上市公司家數(shù)。以方案實(shí)施日作為指標(biāo)統(tǒng)計(jì)日。四、相關(guān)制度規(guī)則上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）（證監(jiān)公司字2005151號(hào)）。SKIII7重大資產(chǎn)重組家數(shù)一、基本定義重大資產(chǎn)重組家數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)施重大資產(chǎn)重組上市公司的數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度月（二）基本計(jì)量單位家（三）常用維度1上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；2行業(yè)分類；3證券交易所；4監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)說明重大資產(chǎn)重組家數(shù)可選用董事會(huì)預(yù)案公告日、股東大會(huì)批準(zhǔn)日、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)日和實(shí)施完畢日計(jì)算。四、相關(guān)制度規(guī)則上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（證監(jiān)會(huì)令第73號(hào)）。SKIII8重大資產(chǎn)重組金額一、基本定義重大資產(chǎn)重組金額是指在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)施重大資產(chǎn)重組的交易金額的合計(jì)，包括資產(chǎn)交易金額和配套融資金額。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度年（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；2行業(yè)分類；3證券交易所；4監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)種類（一）重大資產(chǎn)重組金額（配套融資金額）配套融資金額是指重大資產(chǎn)重組中發(fā)行股份購買資產(chǎn)所涉及的募集配套資金金額。（二）重大資產(chǎn)重組金額（資產(chǎn)交易金額）資產(chǎn)交易金額是指剔除配套融資金額之外的重大資產(chǎn)重組金額。四、指標(biāo)說明重大資產(chǎn)重組金額可選用董事會(huì)預(yù)案公告日、股東大會(huì)批準(zhǔn)日、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)日和實(shí)施完畢日計(jì)算。五、相關(guān)制度規(guī)則上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（證監(jiān)會(huì)令第73號(hào)）。SKIV上市公司財(cái)務(wù)SKIV1上市公司凈利潤總額一、基本定義上市公司凈利潤總額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)上市公司凈利潤的合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度季（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；3行業(yè)分類，股票指數(shù)；4證券交易所；5監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、相關(guān)制度規(guī)則公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)非經(jīng)常性損益（2008）（證監(jiān)會(huì)公告200843號(hào)）。SKIV2上市公司平均凈資產(chǎn)收益率一、基本定義上市公司平均凈資產(chǎn)收益率是指上市公司凈利潤總額與上市公司凈資產(chǎn)總額的比率。計(jì)算公式為NII1NII1NPROEA其中ROE凈資產(chǎn)收益率N上市公司家數(shù)NPI第I個(gè)上市公司凈利潤NAI第I個(gè)上市公司凈資產(chǎn)二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度年（二）基本計(jì)量單位（三）計(jì)算維度1股份類型（A股、B股等）；2上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；3行業(yè)分類，股票指數(shù)；4監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、指標(biāo)說明在對(duì)上市板塊、行業(yè)分類等主題為主的上市公司平均凈資產(chǎn)收益率作前后比較時(shí)，應(yīng)保持樣本的一致性。四、相關(guān)制度規(guī)則公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（證監(jiān)會(huì)公告20102號(hào)）。SKIV3現(xiàn)金分紅率一、基本定義現(xiàn)金分紅率是指預(yù)案實(shí)施分紅總額與年度上市公司凈利潤總額的比率。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度年（二）基本計(jì)量單位（三）常用維度1股份類型（A股、B股等）；2上市板塊（主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板）；3行業(yè)分類，股票指數(shù)；4證券交易所；5監(jiān)管轄區(qū)、行政區(qū)劃。三、相關(guān)制度規(guī)則公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)非經(jīng)常性損益（2008）（證監(jiān)會(huì)公告200843號(hào)）。SKV信用交易SKV1信用交易金額一、基本定義信用交易金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)通過融資融券方式在市場上進(jìn)行證券交易的金額。信用交易金額融資交易金額融券交易金額融資買入金額賣券還款金額融資強(qiáng)制平倉金額融券賣出金額買券還券金額融券強(qiáng)制平倉金額二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1證券類別（股票、基金等）；2業(yè)務(wù)類型（融資、融券）；3交易方向（開倉、平倉）；4證券交易所、中介機(jī)構(gòu)。三、指標(biāo)說明融資買入、賣券還款、融券賣出、買券還券、融資強(qiáng)制平倉、融券強(qiáng)制平倉等交易指標(biāo)以交易系統(tǒng)中申報(bào)指令的標(biāo)簽為計(jì)算基準(zhǔn)，合同約定的其他強(qiáng)制平倉不計(jì)算在內(nèi)。四、相關(guān)制度規(guī)則（一）證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法（證監(jiān)會(huì)公告201131號(hào)）；（二）證券公司融資融券業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引（證監(jiān)會(huì)公告201132號(hào)）；（三）上海、深圳證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則（2011）；（四）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2011）。SKV2融資融券余額一、基本定義融資融券余額是指統(tǒng)計(jì)期末投資者未了結(jié)的融資交易和融券交易的金額。融資融券余額融資余額融券余額融資買入額融資償還額融券賣出量融券償還量標(biāo)的的證券統(tǒng)計(jì)日收盤價(jià)格二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1證券類別（股票、基金）；2業(yè)務(wù)類型（融資、融券）；3證券交易所、中介機(jī)構(gòu)。三、指標(biāo)說明（一）融資償還包括直接還款、賣券還款、融資強(qiáng)制平倉和融資正負(fù)權(quán)益調(diào)整。（二）融券償還包括買券還券、直接還券、融券強(qiáng)制平倉、余券劃轉(zhuǎn)和融券正負(fù)權(quán)益調(diào)整。（三）不計(jì)利息和費(fèi)用。四、相關(guān)制度規(guī)則（一）證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法（證監(jiān)會(huì)公告201131號(hào)）；（二）證券公司融資融券業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引（證監(jiān)會(huì)公告201132號(hào)）；（三）上海、深圳證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則（2011）；（四）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2011）。SKV3維持擔(dān)保比例一、基本定義維持擔(dān)保比例是指統(tǒng)計(jì)期末客戶擔(dān)保物價(jià)值與融資融券債務(wù)之間的比例。計(jì)算公式為10業(yè)業(yè)業(yè)10業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位（三）常用維度1投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）；2中介機(jī)構(gòu)。三、指標(biāo)說明（一）信用證券賬戶內(nèi)的證券，由于調(diào)出可充抵范圍、暫停交易、權(quán)益處理等原因，其市值可根據(jù)約定的公允價(jià)格或其他方式計(jì)算。（二）在證券交易所關(guān)于維持擔(dān)保比例的統(tǒng)計(jì)中，不考慮現(xiàn)金、利息和其它費(fèi)用。四、相關(guān)制度規(guī)則（一）證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法（證監(jiān)會(huì)公告201131號(hào)）；（二）證券公司融資融券業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引（證監(jiān)會(huì)公告201132號(hào)）；（三）上海、深圳證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則（2011）；（四）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2011）。SKV4融資買入金額一、基本定義融資買入金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)投資者從證券公司借入資金買入標(biāo)的證券的金額。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1證券類別（股票、基金等）；2投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）；3證券交易所、中介機(jī)構(gòu)。三、指標(biāo)說明融資買入以交易系統(tǒng)中申報(bào)指令的標(biāo)簽為計(jì)算基準(zhǔn)。四、相關(guān)制度規(guī)則（一）證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法（證監(jiān)會(huì)公告201131號(hào)）；（二）證券公司融資融券業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引（證監(jiān)會(huì)公告201132號(hào)）；（三）上海、深圳證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則（2011）；（四）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2011）。SKV5融券賣出金額一、基本定義融券賣出金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)投資者從證券公司借入證券并賣出的金額。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1證券類別（股票、基金等）；2投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)；3證券交易所、中介機(jī)構(gòu)。三、指標(biāo)說明融券賣出以交易系統(tǒng)中申報(bào)指令的標(biāo)簽為計(jì)算基準(zhǔn)。四、相關(guān)制度規(guī)則（一）證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法（證監(jiān)會(huì)公告201131號(hào)）；（二）證券公司融資融券業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引（證監(jiān)會(huì)公告201132號(hào)）；（三）上海、深圳證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則（2011）；（四）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2011）。SKV6信用交易賬戶數(shù)一、基本定義信用交易賬戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末投資者為參與融資融券交易開立的信用證券賬戶數(shù)量合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位戶（三）常用維度1投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）；2證券交易所、中介機(jī)構(gòu)。債券市場BDI市場規(guī)模BDI1債券發(fā)行只數(shù)一、基本定義債券發(fā)行只數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)成功發(fā)行的債券數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位只（三）常用維度1債券品種；2期限；3利率類型；4發(fā)行人注冊(cè)地。三、指標(biāo)說明（一）本部分所稱債券僅指交易所債券市場的債券（下同）。（二）債券品種分為國債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、分離債、可轉(zhuǎn)債、私募債、資產(chǎn)支持類債券等，其中公司債一般指經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批的公司債（下同）。（三）通常債券發(fā)行只數(shù)以初始登記日計(jì)算。另外，也可按發(fā)行首日、發(fā)行結(jié)束日、起息日、上市日等口徑統(tǒng)計(jì)。BDI2債券發(fā)行額一、基本定義債券發(fā)行額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各類債券發(fā)行票面金額合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1債券品種；2期限；3利率類型；4發(fā)行人注冊(cè)地。三、指標(biāo)說明通常債券發(fā)行只數(shù)以初始登記日計(jì)算。另外，也可按發(fā)行首日、發(fā)行結(jié)束日、起息日、上市日等口徑統(tǒng)計(jì)。BDI3債券托管額一、基本定義債券托管額是指統(tǒng)計(jì)期末托管在債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的各類債券面額合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1債券品種；2剩余期限；3利率類型。三、指標(biāo)說明債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。BDI4債券上市只數(shù)一、基本定義債券上市只數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末在證券交易所上市（含掛牌轉(zhuǎn)讓）的債券數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位只（三）常用維度1債券品種；2期限；3利率類型；4交易方式（現(xiàn)貨、回購）；5證券交易所。三、指標(biāo)說明債券上市只數(shù)按債券上市日（掛牌轉(zhuǎn)讓日）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。包括債券現(xiàn)貨只數(shù)和債券回購只數(shù)。BDI5債券融資金額一、基本定義債券融資金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)債券發(fā)行所募集到的資金總額。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1債券品種；2期限；3利率類型；4發(fā)行人注冊(cè)地。三、指標(biāo)說明（一）通常債券融資金額統(tǒng)計(jì)范圍包括中國證監(jiān)會(huì)審批的公司債券（含證券交易所備案的中小企業(yè)私募債）。（二）債券融資額以初始登記日計(jì)算。另外，也可按發(fā)行首日、發(fā)行結(jié)束日、起息日、上市日等口徑統(tǒng)計(jì)。BDI6持債賬戶數(shù)一、基本定義持債賬戶數(shù)是指在統(tǒng)計(jì)期末持有債券數(shù)量（含已轉(zhuǎn)入回購質(zhì)押庫中的債券）大于零的證券賬戶數(shù)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位戶（三）常用維度1債券品種；2利率類型；3投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）。BDII債券交易BDII1債券成交金額一、基本定義債券成交金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各類債券成交金額合計(jì)，包括債券現(xiàn)貨成交金額和債券回購成交金額。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1交易方式（現(xiàn)貨、回購）；2債券品種；3回購品種；4中介機(jī)構(gòu)。三、指標(biāo)種類（一）債券現(xiàn)貨成交金額現(xiàn)貨成交金額（成交價(jià)格成交量現(xiàn)貨）（二）債券回購成交金額回購成交金額（成交量回購1000）四、指標(biāo)說明（一）現(xiàn)貨成交量的單位以張計(jì)。（二）回購成交量的單位以手計(jì)，每手10張。（三）債券回購包括質(zhì)押式回購，買斷式回購，報(bào)價(jià)回購，約定式購回中的債券交易。BDII2標(biāo)準(zhǔn)券總額一、基本定義標(biāo)準(zhǔn)券總額是指已質(zhì)押券按相應(yīng)折算率形成的可以進(jìn)行融資的總額度。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1回購方式（質(zhì)押式回購、報(bào)價(jià)回購）；2質(zhì)押券品種；3中介機(jī)構(gòu)。三、相關(guān)制度規(guī)則中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)券折算率管理辦法（2012）。BDII3回購標(biāo)準(zhǔn)券使用率一、基本定義回購標(biāo)準(zhǔn)券使用率是指統(tǒng)計(jì)期末回購未到期金額占回購質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)券總額的比率。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位（三）常用維度投資者分類（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）。BDII4回購定盤利率一、基本定義回購定盤利率是指以債券回購利率為基礎(chǔ)計(jì)算出的回購價(jià)格參考基準(zhǔn)。計(jì)算公式為回購價(jià)格回購成交量回購天數(shù)回購回購定盤成交量實(shí)利率際占用天數(shù)二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位（三）常用維度回購期限。BDII5回購未到期金額一、基本定義回購未到期金額是指在統(tǒng)計(jì)期末未了結(jié)回購合約的金額合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1回購期限；2回購方式（質(zhì)押式回購、買斷式回購、報(bào)價(jià)回購、約定式購回）。BDII6兌付金額一、基本定義兌付金額是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)債券發(fā)行人按照約定向債券投資者償還本金和支付利息的金額合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度月（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1債券品種；2剩余期限；3利率類型；4發(fā)行人注冊(cè)地。三、指標(biāo)種類兌付金額可分為本金兌付金額和利息兌付金額。四、指標(biāo)說明（一）本金兌付金額以到期日計(jì)算；利息兌付以付息日計(jì)算。（二）債券兌付如果跨期，僅包括統(tǒng)計(jì)期內(nèi)債券的實(shí)際兌付金額。BDII7本年待償還債券總額一、基本定義本年待償還債券總額是指本年度尚未償還的債券本金總額。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1債券品種；2利率類型；3發(fā)行人注冊(cè)地。三、指標(biāo)說明（一）統(tǒng)計(jì)范圍包括償還日在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)（統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)至本年末）的債券本金。（二）永久性債券由于沒有規(guī)定本金償還期限，不納入本年待償還債券總額統(tǒng)計(jì)。（三）如分期償還債券的當(dāng)期償還日在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，則將應(yīng)償還債券金額計(jì)入本年待償還總額?；鹗袌鯢DI市場規(guī)模FDI1基金只數(shù)一、基本定義基金只數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末基金市場上基金產(chǎn)品的只數(shù)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位只（三）常用維度1投資類型（股票、債券、混合、貨幣等）；2運(yùn)作類型（封閉、開放、LOF、ETF）；3基金管理公司。三、指標(biāo)說明（一）自基金合同生效日（基金成立日）納入統(tǒng)計(jì)，自基金合同終止日從統(tǒng)計(jì)中剔除。（二）基金只數(shù)一般根據(jù)證監(jiān)會(huì)主代碼（基金主合同）口徑統(tǒng)計(jì)。FDI2上市基金數(shù)一、基本定義上市基金數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末在交易所上市的基金產(chǎn)品的數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位只（三）常用維度1運(yùn)作類型（LOF、ETF、封閉）；2證券交易所。三、指標(biāo)說明（一）自基金在交易所掛牌上市日納入上市基金數(shù)的統(tǒng)計(jì)，自終止上市日（摘牌日）從統(tǒng)計(jì)中剔除。（二）上市基金數(shù)按交易所掛牌代碼統(tǒng)計(jì)。（三）僅在交易所場內(nèi)申贖的基金不納入指標(biāo)統(tǒng)計(jì)。FDI3基金份額一、基本定義基金份額是指統(tǒng)計(jì)期末基金市場基金份額的合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度月（二）基本計(jì)量單位份（三）常用維度1投資類型（股票、債券、混合、貨幣等）；2運(yùn)作類型（封閉、開放、LOF、ETF）；3基金管理公司。三、指標(biāo)說明（一）基金中的基金（FOF）產(chǎn)品、聯(lián)接基金不納入份額統(tǒng)計(jì)。（二）對(duì)分級(jí)基金統(tǒng)計(jì)份額時(shí)，只計(jì)母基金份額。FDI4基金資產(chǎn)規(guī)模一、基本定義基金資產(chǎn)規(guī)模是指在統(tǒng)計(jì)期末市場上基金產(chǎn)品資產(chǎn)的合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度月（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1投資類型（股票、債券、混合、貨幣等）；2運(yùn)作類型（封閉、開放、LOF、ETF）；3基金管理公司。三、指標(biāo)說明（一）FOF產(chǎn)品、聯(lián)接基金不納入資產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)。（二）對(duì)統(tǒng)一募集，自動(dòng)拆分的分級(jí)基金統(tǒng)計(jì)基金資產(chǎn)規(guī)模時(shí)，只計(jì)母基金資產(chǎn)規(guī)模。對(duì)分開募集的分級(jí)基金統(tǒng)計(jì)基金資產(chǎn)規(guī)模時(shí)，同時(shí)統(tǒng)計(jì)不同子基金份額的資產(chǎn)規(guī)模。四、相關(guān)制度規(guī)則（一）關(guān)于證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知（證監(jiān)會(huì)計(jì)字200721號(hào)）；（二）證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第1號(hào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算與披露（證監(jiān)基金字2003104號(hào)）。FDI5上市基金市值一、基本定義上市基金市值是指統(tǒng)計(jì)期末在交易所上市的基金市值合計(jì)。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位元（三）常用維度1投資類型（股票、債券）；2運(yùn)作類型（封閉、LOF、ETF）；3證券交易所。FDI6基金賬戶數(shù)一、基本定義基金賬戶通常稱基金TA賬戶，基金帳戶數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末注冊(cè)登記人為投資人建立的用于管理和記錄基金持有的賬戶數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一）基本頻度日（二）基本計(jì)量單位戶（三）常用維度1投資者類型（個(gè)人、機(jī)構(gòu)）；2基金管理公司。三、指標(biāo)說明（一）基金賬戶自注冊(cè)登記人確認(rèn)登記成功之日起納入統(tǒng)計(jì)。（二）基金賬戶中，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司基金賬戶不包括原封閉式基金賬戶。FDI7基金投資者數(shù)一、基本定義基金投資者數(shù)是指統(tǒng)計(jì)期末已開立基金賬戶的投資者的數(shù)量。按照“投資者全稱且證件代碼相同”原則合并的基金投資者數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)屬性（一