1、第一題：填空（每空1分，共計20分）1樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量包括四個方面：完整性、準確性、可比性、一致性。2計量經(jīng)濟學模型必須通過的四級檢驗依次是：經(jīng)濟意義 檢驗、統(tǒng)計 檢驗、計量經(jīng)濟學 檢驗和模型預(yù)測 檢驗。3計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用可以概括為四個方面，即：結(jié)構(gòu)分析 、經(jīng)濟預(yù)測 、政策評價 、檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論 。4一般經(jīng)驗認為，當樣本容量n30 或至少n3(k+1) 時，才能滿足模型估計的基本要求。5建模過程中理論模型的設(shè)計主要包括三部分工作，即選擇變量 、確定模型的數(shù)學形式 、擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值。6聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型中的隨機方程主要有行為方程、技術(shù)方程、制度方程和統(tǒng)計方程四種類型

2、。第二題：單項選擇（每小題2分，共計10分）A 1戈德菲爾德匡特檢驗法可用于檢驗（ ）A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差C 2若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，估計模型參數(shù)應(yīng)采用（ ） A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法A 3已知DW統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（ ）A.0 B.-1 C.1 A4.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（ ）A.多重共線性 B.異方差性 C.序列相關(guān) D.高擬合優(yōu)度B5.反映由模型中解釋變量所解釋的那部

3、分離差大小的是( )A.總體平方和 B.回歸平方和 C.殘差平方和 D.回歸均方差第三題：多項選擇：（每小題2分，共計10分）ABCDE 1可以作為單方程計量經(jīng)濟學模型解釋變量的有以下幾類變量（ ）A. 外生經(jīng)濟變量 B.外生條件變量 C.外生政策變量 D. 滯后被解釋變量 E.滯后解釋變量ADE 2在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)滿足（ ）A.< B. C.只能大于零D.可能為負值 E.可能為0AC 3針對存在異方差現(xiàn)象的模型進行估計，下面哪些方法可能是適用的（ ）A.加權(quán)最小二乘法 B.廣義差分法 C.廣義最小二乘法 D.普通最小二乘法 E.工具變量法ABC 4將非線性

4、回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學處理方法有（ ）A.直接置換法 B.對數(shù)變換法 C.級數(shù)展開法D.廣義最小二乘法 E.加權(quán)最小二乘法ABC 5序列相關(guān)性的后果有( )A.參數(shù)估計量非有效 B.變量的顯著性檢驗失去意義C.模型的預(yù)測失效 D.參數(shù)估計量的經(jīng)濟含義不合理E.參數(shù)估計量不存在第四題：問答（共計32分）1. 多元線性回歸模型的基本假定有哪些？（10分）答：多元線性回歸模型的基本假定有：（1）解釋變量X是確定性變量，不是隨機變量；解釋變量之間互不相關(guān)。 （2）隨機誤差項具有零均值和同方差；隨機誤差項在不同樣本點之間是獨立的，不存在序列相關(guān)： E(mi)=0 i=1,2, ,n Va

5、r (mi)=sm2 i=1,2, ,n Cov(mi, mj)=0 ij i,j= 1,2, ,n（3）隨機誤差項與解釋變量之間不相關(guān)： Cov(Xji, mi)=0 i=1,2, ,n；j= 1,2, ,k （4）隨機誤差項服從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)分布： miN(0, sm2 ) i=1,2, ,n滿足這些假設(shè)的線性回歸模型，也稱為經(jīng)典線性回歸模型。另外，在進行模型回歸時，還有兩個暗含的重要假設(shè)： （5）隨著樣本容量的無限增加，各解釋變量Xj的樣本方差趨于有界常數(shù)Qj。即當n時，。（6）回歸模型是正確設(shè)定的。 2.什么是多重共線性？一旦存在多重共線性，將導致何種后果？（8分）答：

6、對于多元線性回歸模型 ，（i=1,2,n），其基本假設(shè)之一是解釋變量X1、X2、Xk互相獨立。如果某兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為存在多重共線性。一旦存在多重共線性，將導致下列后果：（1）完全共線性下參數(shù)估計量不存在；（2）近似共線性下OLS法參數(shù)估計量非有效；（3）參數(shù)估計量的經(jīng)濟含義不合理；（4）變量的顯著性檢驗失去意義；（5）模型的預(yù)測功能失效。3.什么是聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)式模型和簡化式模型？（6分）答：根據(jù)經(jīng)濟理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟變量之間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的計量經(jīng)濟學方程系統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。 將聯(lián)立方程模型的每個內(nèi)生變量表示成所有先決變量和隨機干擾項的函數(shù)，即用所有先決變

7、量作為每個內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡化式模型。4.什么是虛擬變量？將虛擬變量作為解釋變量引入模型有哪幾種方式？確定虛擬變量的個數(shù)時應(yīng)遵循什么原則？（8分）答：虛擬變量是指將一種不具備數(shù)字觀測值的因素采用二進制方法量化的變量，其取值通常為0和1。 虛擬變量做為解釋變量引入模型，有加法方式和乘法方式兩種，分別用來改變模型的截距和斜率。確定虛擬變量的個數(shù)須遵循以下原則：每一定性變量所需的虛擬變量個數(shù)要比該定性變量的類別數(shù)少1，即如果有m個類別，只在模型中引入m-1個虛擬變量。第五題：綜合分析題（共計28分）下表是按當年價格計算的中國19902006年國家財政用于文教科衛(wèi)支出（Y）和國內(nèi)生

8、產(chǎn)總值（X）的統(tǒng)計資料（單位：億元）：年份文教科衛(wèi)支出（Y）國內(nèi)生產(chǎn)總值（X）1990617.29 18667.82 1991708.00 21781.50 1992792.96 26923.48 1993957.77 35333.92 19941278.18 48197.86 19951467.06 60793.73 19961704.25 71176.59 19971903.59 78973.03 19982154.38 84402.28 19992408.06 89677.05 20002736.88 99214.55 20013361.02 109655.17 20023979.08

9、120332.69 20034505.51 135822.76 20045143.65 159878.34 20056104.18 183867.88 20067425.98 210870.99 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2007。 為了考察國家財政用于文教科衛(wèi)支出（Y）和國內(nèi)生產(chǎn)總值（X）的關(guān)系，觀察Y和X的散點圖，得到如下結(jié)果：因此，可以建立有截距項的Y對X的線性回歸模型，即。采用OLS法得到如下結(jié)果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1990 2006Included observations: 17VariableCoeff

10、icientStd. Errort-StatisticProb. C-450.6960143.1581-3.1482390.0066X0.0352990.00134026.334430.0000R-squared0.978829 Mean dependent var2779.285Adjusted R-squared0.977417 S.D. dependent var2025.624S.E. of regression304.4025 Akaike info criterion14.38471Sum squared resid1389913. Schwarz criterion14.4827

11、3Log likelihood-120.2700 F-statistic693.5023Durbin-Watson stat0.329682 Prob(F-statistic)0.000000要求：根據(jù)上述軟件輸出結(jié)果，完成下列任務(wù)（要求寫出主要的步驟和計算公式，得數(shù)可以直接取自軟件輸出結(jié)果）1. 寫出OLS法得到的回歸方程，并對結(jié)果的統(tǒng)計意義和經(jīng)濟意義進行解釋。（8分）解：OLS法得到的回歸方程為 Y = -450.6960 +0.035299X + e （-3.148239）（26.33443）R2=0.978829 =0.977417 F=693.5023統(tǒng)計意義：當X增加1個單位時，可

12、引起Y平均增加0.035299個單位。經(jīng)濟意義：當GDP增加1億元時，國家財政用于文教科衛(wèi)支出平均增加0.035299億元。2. 進行經(jīng)濟意義檢驗。（3分）答：隨著GDP的增加，國家財政用于文教科衛(wèi)支出應(yīng)隨之提高。由于斜率1的估計值為正號，因此模型的經(jīng)濟意義檢驗通過。 3. 進行變量的顯著性檢驗（a=0.05，t0.05(15)=1.753，t0.025(15)=2.131）。（6分）解：提出假設(shè)H0: 1 = 0 H1: 10 計算檢驗統(tǒng)計量： 由于tt0.025(15)=2.131（或者，其雙尾P值 = 0.0000<0.05），所以拒絕假設(shè)H0:1= 0, 接受對立假設(shè)H1:10 。 統(tǒng)計意義：在95置信概率下，1顯著地不等于0，X對Y的影響顯著。經(jīng)濟意義：在95置信概率下，GDP對文教科衛(wèi)支出的影響顯著。 4. 進行擬合優(yōu)度檢驗。（5分）解：=0.978829統(tǒng)計意義：在Y的總變差中，有97.8829%可以由X做出解釋，回歸方程對于樣本觀測點的擬合效果良好。經(jīng)濟意義：在文教科衛(wèi)支出的總變差中，有97.8829%可以由GDP做出解釋。5.用