1、 日內交易模型和日內交易模型和TICKTICK模型的編寫模型的編寫 文華財經文華財經 研究部研究部1、期貨市場交易模式介紹2、日內交易模型的編寫3、TICK模型的編寫 課程內容 注：本課件中所用到的思路僅供參考，依此入市后果自負。期貨市場交易模式介紹日內交易短線交易波段交易中長線交易日內速戰(zhàn)速決模式（高頻交易）日內趨勢交易TICK日內分鐘級三五天三五個月日內交易模型的編寫1、日內趨勢交易模型介紹2、日內交易模型編寫要點日內趨勢交易模型介紹N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;HHV(H,2)&CHV(C,2)&N=3&TIME1445,BK;LLV

2、(L,2)&C=3&TIME1445,SK;/開倉的時間要控制在清倉之前，否則清倉后又會開倉CREF(H,1),BP;TIME=1450,CLOSEOUT;/當日收盤前10分鐘無論多空都平倉（模型清倉）AUTOFILTER;日內趨勢交易模型交易次數多，持倉時間短，每筆交易盈虧小趨勢行情中表現優(yōu)異，盤整行情表現平平尾盤清倉，避免隔夜單出現日內交易模型編寫要點1、選擇有趨勢的品種和時段，規(guī)避盤整行情2、開倉時間的控制（區(qū)分夜盤&非夜盤合約）3、尾盤清倉語句的編寫4、堅決止損5、如何實現只用當日數據計算日內交易模型編寫要點選擇有趨勢的品種和時段，規(guī)避盤整行情N:=BARSLA

3、ST(DATEREF(DATE,1)+1;H1:=VALUEWHEN(N=1,H);L1:=VALUEWHEN(N=1,L);HH:=HV(H,N);LL:=LV(L,N);(CH1|CHH)&PANZHENG=0,BK;(CL1|CLL)&PANZHENG=0,SK;C=SKLOW+10*MINPRICE,BP;AUTOFILTER；PANZHENG=0，當前這根k線不處于盤整狀態(tài)，后市大漲或大跌的可能性大PANZHENG=1，當前這根k線處于盤整狀態(tài)，后市不會大漲或大跌 日內交易模型編寫要點選擇有趨勢的品種和時段，規(guī)避盤整行情規(guī)避盤整行情時交易，資金曲線更為平滑日內交易模型

4、編寫要點開倉時間控制（區(qū)分夜盤&非夜盤合約）開倉的時間要控制在清倉之前，否則清倉后又會開倉日內交易模型編寫要點開倉時間控制（區(qū)分夜盤&非夜盤合約）MID:=MA(CLOSE,26);TMP2:=STD(CLOSE,26);TOP:=MID+2*TMP2;BOTTOM:=MID-2*TMP2;/布林通道UPBAND:=HV(HIGH,5);DNBAND:=LV(LOW,5);/唐奇安通道(TIME0910&TIME2100)&CTOP&H=UPBAND,BPK;(TIME0910&TIME2100)&CBOTTOM&L=1450&a

5、mp;TIME=1500|TIME1&CTOP&H=UPBAND,BPK;/在1分鐘周期下，當天最后一根K線不開倉CLOSEMINUTE1&CBOTTOM&L=1450&TIME=1500|TIME=0100,CLOSEOUT;AUTOFILTER;注：對于夜盤合約，夜盤收盤不是當日收盤，15點收盤才算作當日收盤。日內交易模型編寫要點開倉時間控制（區(qū)分夜盤&非夜盤合約）CLOSEMINUTE，返回K線開始時間距離收盤前的分鐘數。注：1、該函數只能用于收盤價模型。2、該函數返回當根K線開始時間距離收盤的分鐘數。3、該函數需要在分鐘，小時周期使用；不

6、支持在TICK周期，秒周期，量能周期，日線及以上周期使用。4、該函數的返回值包含小結和午休的時間。5、CLOSESEC返回的是交易所的時間，不是本機的時間。6、對于夜盤合約，夜盤收盤不是當日收盤，15點收盤才算作當日收盤。7、CLOSEMINUTE在合約交割日，返回實際收盤時間。8、CLOSEMINUTE加載到主力合約上，主力換月和合約交割在同一天，則按照交割日的收盤時間計算，主力換月和合約交割不在同一天，那么按照正常的非交割日進行計算。9、該函數不支持和CLOSESEC同時使用。日內交易模型編寫要點尾盤清倉語句的編寫一個指令：CLOSEOUT 清倉指令，平掉所有方向的倉位。兩類函數：1、取得

7、K線時間：TIME2、取得距收盤前時間：CLOSEMINUTE CLOSESEC日內交易模型編寫要點尾盤清倉語句的編寫CROSS(C,MA(C,5)&TIME1513,BPK;CROSS(MA(C,5),C)&TIME=1513,CLOSEOUT;/收盤前兩分鐘，清倉。AUTOFILTER;使用TIME函數時要注意：1、區(qū)分股指合約&商品合約2、區(qū)分夜盤合約&非夜盤合約3、區(qū)分秒周期&非秒周期怎樣編寫可以使模型無需修改，直接應用于所有品種和所有周期呢？日內交易模型編寫要點尾盤清倉語句的編寫CROSS(C,MA(C,5)&CLOSEMINUTE12

8、,BPK;CROSS(MA(C,5),C)&CLOSEMINUTE12,SPK;MULTSIG_SEC(0,0,1);/使用TICK數據回測，出信號立即下單，不復核CLOSEMINUTE1=2,CLOSEOUT;/收盤前兩分鐘，清倉。AUTOFILTER;日內交易模型編寫要點尾盤清倉語句的編寫CLOSEMINUTE1，返回距離收盤前的分鐘數。注：1、該函數只能用于指令價模型。2、歷史K線：該函數返回K線結束時間距離收盤的分鐘數。盤中：該函數返回K線當前時間距離收盤的分鐘數。3、該函數需要在分鐘，小時，日線周期使用；不支持在TICK周期，秒周期，量能周期，周線及以上周期使用。4、該函數返

9、回值包含小結和午休的時間。5、CLOSEMINUTE1返回的是交易所的時間，不是本機的時間。6、對于夜盤合約，夜盤收盤不是當日收盤，15點收盤才算作當日收盤。7、CLOSEMINUTE1在合約交割日，返回實際收盤時間。8、CLOSEMINUTE1加載到主力合約上，主力換月和合約交割在同一天，則按照交割日的收盤時間計算，主力換月和合約交割不在同一天，那么按照正常的非交割日進行計算。9、該函數不支持和CLOSESEC1同時使用。日內交易模型編寫要點堅決止損NN:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;OO:=VALUEWHEN(NN=1,O);HH:=HHV(H,NN);LL:=L

10、LV(L,NN);PREDAYRANGE:=MAX(HH-LL),O*0.01);UPPERBAND:=OO+PREDAYRANGE*0.3;LOWERBAND:=OO-PREDAYRANGE*0.3;HUPPERBAND&TIME1514&COUNT(BARSBK=1|BARSSK=1,N)2,BK;/一天只交易兩次LLOWERBAND&TIME1514&COUNT(BARSBK=1|BARSSK=1,N)2,SK;/一天只交易兩次LSKPRICE*(1+0.01),BP;TIME=1514,CLOSEOUT;AUTOFILTER;注意：1：止損語句的編寫2：

11、靈活運用COUNT函數實現日內交易次數的控制日內交易模型編寫要點如何實現只用當日數據計算DAYTRADEDAYTRADE 日內交易函數。模型中寫入該函數，信號和資金每天重新初始化進行計算，與歷史割裂。1、該函數適用于小時、分鐘以下周期，不支持日、自定義N日、周、月、季、年周期。2、回測報告的出金/入金為日內的出金/入金的和。DAYTRADE1DAYTRADE1 日內交易函數。模型中寫入該函數，信號和資金每天重新初始化進行計算，與歷史割裂，并且每一個函數只使用當日K線數據進行計算，歷史數據不參與計算。1、該函數適用于小時、分鐘以下周期，不支持日、自定義N日、周、月、季、年周期。2、回測報告的出金

12、/入金為日內的出金/入金的和。3、不同函數對當天數據的引用不同，使用時需注意函數用法，如：MA(X,N)函數N的取值：當天如果k線小于N根，則返回空值。如果k線為大于等于N根，則取N。HHV(X,N)函數N的取值：當天如果k線小于N根，則返回實際根數，如果k線為大于等于N根，則取N。日內交易模型編寫要點如何實現只用當日數據計算資金和指標只用日內數據計算，歷史數據不參與計算DAYTRADE1;/只用當日數據計算 HH:HV(H,20);LL:LV(L,20);/前20個周期的高低點，當天未滿20個周期，則為空值。CROSSUP(C,HH),BK;CROSSDOWN(C,LL),SK;CSKPRI

13、CE+5*MINPRICE,BP;CLOSEMINUTEREF(J,2)&JREF(J,1)&TIME151450,BK;REF(J,1)REF(J,1)&TIMEBKPRICE+0.4,SP;NEWSKPRICE-0.4,BP;NEWSKPRICE+0.4,BP;TIME=151450,CLOSEOUT;AUTOFILTER; 注：圖片經過反色處理，并非白色時尚風格 TICK模型策略介紹TICK趨勢模型M:=30;J:MA(NEW,M);EVERY(NEWJ,10)&NEWHV(NEW,20)&TIME151450,SK;EVERY(NEWJ,10)&

14、amp;NEWLV(NEW,20)&TIMEBKPRICE+0.8,SP;NEWSKPRICE-0.8,BP;NEWSKPRICE+0.8,BP;EVERY(NEW=SKPRICE,40)&BARSSK40,BP;EVERY(NEW40,SP;TIME=151450,CLOSEOUT;AUTOFILTER;編寫要點：1：思路和普通趨勢模型一致2：TICK圖無高開低收的概念，最新價用NEW函數來取得注：圖片經過反色處理，并非白色時尚風格 TICK模型策略介紹TICK趨勢模型MA(CLOSE,30);A:=(ASK1*ASK1VOL+ASK2*ASK2VOL+ASK3*ASK3VO

15、L+ASK4*ASK4VOL+ASK5*ASK5VOL)/(ASK1VOL+ASK2VOL+ASK3VOL+ASK4VOL+ASK5VOL);B:=(BID1*BID1VOL+BID2*BID2VOL+BID3*BID3VOL+BID4*BID4VOL+BID5*BID5VOL)/(BID1VOL+BID2VOL+BID3VOL+BID4VOL+BID5VOL);DRAWCOLORLINE(RISING(5),MA(A,30),COLORRED,COLORGREEN);DRAWCOLORLINE(RISING(5),MA(B,30),COLORRED,COLORGREEN);/文華通道線CRO

16、SS(NEW,MA(A,30),BPK;CROSS(MA(B,30),NEW),SPK;AUTOFILTER; 文華通道線：上漲趨勢通道線為紅色，下跌趨勢為綠色 TICK模型策略介紹TICK盤口模型DEF_TICKDATA(1,10);SETBIGVOL(50);SHE:=ASKBIGCOUNT;/TICK圖所定義數據區(qū)主動賣大單次數的和BHE:=BIDBIGCOUNT;/TICK圖所定義數據區(qū)主動買大單次數的和SHE=4&RISING(10)=1,SK;BHE=4&RISING(10)=0,BK;NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP;NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP;NEW=SKPRICE-4*MINPRICE,BP;NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;AUTOFILTER;關于成交量和持倉量1、成交量代表市場活躍度2、成交量/持倉量 代表投機度，投機度強一般波動性大3、增倉、放量伴隨大漲，代表相當強勢4、減倉、縮量伴隨下跌，代表相當弱勢5、價量倉方向不統(tǒng)一，代表分歧和能量不均 TICK模型策略介紹TICK盤口輔助判斷趨勢MA1:MA(NEW,60);DEF_