1、Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.議程SAS公司簡介銀行業(yè)務智能分析系統(tǒng)的總體設想銀行業(yè)務智能分析應用概覽銀行業(yè)務智能分析系統(tǒng)的構建Q&ACopyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.銀行快速發(fā)展可能面臨的挑戰(zhàn)銀行快速發(fā)展可能面臨的挑戰(zhàn)管理層 提高股東價值 衡量ROI 獲取與挽留高價值客戶的營銷策略 管理風險資本 不準確的利潤統(tǒng)計 政府法規(guī)

2、與誠信政策風險控制經(jīng)理 信用評分卡開發(fā) 信用風險控制流程設計 反欺詐 反洗錢 巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評級各業(yè)務部門經(jīng)理 缺乏可重復性自動化流程 錯過交叉 / 提升銷售的機會 獲取新客戶和挽留現(xiàn)有客戶的成本越來越高 不清楚客戶的真正需求IT部經(jīng)理 數(shù)據(jù)整合 有太多的數(shù)據(jù)沒有被利用 多樣化、異構的數(shù)據(jù)源 系統(tǒng)集成 大量的日常報表Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.銀行業(yè)務智能分析需求個金業(yè)務分析需求 貸款分析 銀行卡分析aCRM：客戶細分、客戶獲取/挽留、交叉銷售、提升銷售營銷自動化風險分析：信用評分稽核分析需求 非現(xiàn)場審計績效考評

3、需求 預測與預警 平衡記分卡Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.銀行業(yè)務智能分析需求風險分析需求 Basel II監(jiān)察報告 信用風險分析 運營風險分析 市場與流動性風險分析 反欺詐 反洗錢財務分析需求 法定報表 成本核算 預算與計劃批量報表Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.如何構建銀行業(yè)務智能分析系統(tǒng)？Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.銀行業(yè)務智能分析系統(tǒng)的總體設想分階段

4、、插件式應用開發(fā)銀行智能架構銀行智能架構個金業(yè)務個金業(yè)務分析分析風險風險分析分析稽核稽核分析分析績效績效考評考評智能分析應用智能分析應用Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.銀行智能架構客戶智能客戶智能分析智能平臺分析智能平臺商務智能平臺商務智能平臺數(shù)據(jù)服務平臺數(shù)據(jù)服務平臺Market Risk MgmtCredit Risk MgmtOperational Risk MgmtSarbanes OxleyPatriot ActSEC ComplianceHome Mortgage Dis. ActFraud Prevent

5、ionAccount ManagementFinancial MgmtHuman Resource MgmtTechnology PerformanceManagementCustomer RetentionCross Sell / Up SellCustomer AcquisitionCustomer ServiceOffer OptimizationCustomer ProfitabilityWeb Analysis業(yè)務智能信息門戶業(yè)務智能信息門戶運作智能運作智能風險管理風險管理Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.銀

6、行智能架構SAS Banking Intelligence Architecture銀行智能應用數(shù)據(jù)模型分析智能平臺 統(tǒng)計分析、預測分析、運籌優(yōu)化、數(shù)據(jù)挖掘、文本挖掘商務智能平臺 即席查詢、固定報表、靈活報表、多維分析、儀表盤展示、信息門戶數(shù)據(jù)整合平臺數(shù)據(jù)存儲平臺元數(shù)據(jù)管理平臺Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.什么是匯總分析？描述性分析BusinessPower商商業(yè)業(yè)用途用途$ ROI投資回報投資回報Data 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)Information 資料資料Knowledge 知識知識Intelligence 智能智能原始數(shù)

7、據(jù)固定報表多維報表數(shù)據(jù)清洗Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.什么是智能分析？推論性分析（預測性分析）BusinessPower商商業(yè)業(yè)用途用途$ ROI投資回報投資回報Data 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)Information 資料資料Knowledge 知識知識Intelligence 智能智能解釋性模型原始數(shù)據(jù)固定報表多維報表數(shù)據(jù)清洗預測模型優(yōu)化Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.銀行智能架構SAS Banking Intelligence Architect

8、ure銀行智能應用數(shù)據(jù)模型分析智能平臺預測性分析 統(tǒng)計分析、預測分析、運籌優(yōu)化、數(shù)據(jù)挖掘、文本挖掘商務智能平臺描述性分析 即席查詢、固定報表、靈活報表、多維分析、儀表盤展示、信息門戶數(shù)據(jù)整合平臺數(shù)據(jù)存儲平臺元數(shù)據(jù)管理Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.合規(guī)合規(guī)客戶細分與透視客戶細分與透視盈利能力分析盈利能力分析客戶獲取與挽留客戶獲取與挽留交叉銷售交叉銷售/提升提升銷售與事件觸發(fā)銷售與事件觸發(fā)市場營銷管理市場營銷管

9、理與營銷優(yōu)化與營銷優(yōu)化運營風險運營風險公司治理公司治理法定報表法定報表預算與計劃預算與計劃資產(chǎn)負債管理資產(chǎn)負債管理作業(yè)成本管理作業(yè)成本管理績效評分績效評分現(xiàn)金管理與優(yōu)化現(xiàn)金管理與優(yōu)化人力資源計劃人力資源計劃與管理與管理IT管理管理市場與流動市場與流動性風險性風險欺詐識別與防范欺詐識別與防范信用風險信用風險風險智能風險智能客戶智能客戶智能運營智能運營智能財務智能財務智能SAS銀行智能應用概覽Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.銀行智能架構SAS Banking Intelligence Architecture 元數(shù)據(jù)管理

10、、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)展現(xiàn)智能存儲智能存儲商務商務智能智能數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整合整合分析智能分析智能元數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.議程SAS公司簡介銀行業(yè)務智能分析系統(tǒng)的總體設想銀行業(yè)務智能分析應用概覽銀行業(yè)務智能分析系統(tǒng)的構建Q&ACopyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS銀行智能應用日常報表對公業(yè)務個金業(yè)務風險類監(jiān)控類總帳類基金Copyright 2006, SAS Institute Inc. All r

11、ights reserved.客戶、資金變化表Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.結售匯日報Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.對公負債結構表Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.貼現(xiàn)授信額度控制表Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.反洗錢監(jiān)控報表外幣可疑交易Copyright 2006, SAS Ins

12、titute Inc. All rights reserved.風險類報表按照信用等級統(tǒng)計Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.合規(guī)合規(guī)客戶細分與透視客戶細分與透視盈利能力分析盈利能力分析客戶獲取與挽留客戶獲取與挽留交叉銷售交叉銷售/提升提升銷售與事件觸發(fā)銷售與事件觸發(fā)市場營銷管理市場營銷管理與營銷優(yōu)化與營銷優(yōu)化運營風險運營風險公司治理公司治理法定報表法定報表預算與計劃預算與計劃資產(chǎn)負債管理資產(chǎn)負債管理作業(yè)成本管理作業(yè)成本管理績效評分績效評分現(xiàn)金管理與優(yōu)化現(xiàn)金管理與優(yōu)化人力資源計劃人力資源計劃與管理與管理IT管理管理市場與

13、流動市場與流動性風險性風險欺詐識別與防范欺詐識別與防范信用風險信用風險風險智能風險智能客戶智能客戶智能運營智能運營智能財務智能財務智能SAS銀行智能應用概覽Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Customer Profitability for Banking客戶贏利性分析與管理l成本、風險和收益的財務評估l基于價值的產(chǎn)品設計l組群進化跟蹤l組群需求分析l盈利優(yōu)化、定價彈性和渠道設置計算并分配給客戶或家庭一個獲利性評分，并進行以下分析：Copyright 2006, SAS Institute Inc. All

14、rights reserved.-1020100301234567891040506070807217853210-0-8最高20%89% 利潤利潤11% 利潤利潤最低80%SAS Customer Profitability for Banking客戶贏利性分析與管理Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.客戶供獻度每一每一客戶客戶的的供獻供獻獲取客戶的成本獲取客戶的成本發(fā)展和挽留客戶的成本發(fā)展和挽留客戶的成本口碑帶來新的收入口碑帶來新的收入自然增長的銷售自然增長的銷售收入收入提升提升銷售收入銷售收入驅動增長驅動增長之部分

15、之部分時時 間間基礎銷售收入基礎銷售收入交叉交叉銷售收入銷售收入Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Customer Behavior Analysis for Banking客戶行為分析管理 風險記分變化追蹤歷史資料分析(Vintage analysis)交易分析Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Product Transactional Analysis for Banking產(chǎn)品交易分析管理SAS 金融機構產(chǎn)品交易分析管理軟

16、件提供產(chǎn)品層面的詳細交易分析，可從多個維信息對交易進行分析。分析內(nèi)容包括： 開銷模式交易量的趨勢每個周期的交易Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Customer Segmentation for Banking客戶細分管理基于價值的客戶細分，根據(jù)客戶的價值（包括效益和風險）對客戶進行分類，并找出各類客戶的背景特征和消費模式；基于行為方式的客戶細分，根據(jù)客戶的消費行為對客戶進行分類，從而對不同消費偏好的客戶進行定向的銷售； 基于產(chǎn)品的客戶細分，根據(jù)客戶所擁有的產(chǎn)品、服務及其使用情況對客戶進行分類。Copyrigh

17、t 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Customer Segmentation for Banking客戶細分管理雷達圖(特征效應圖): 反映各群落KPI的特征，以具體了解各群落的行為特征Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Customer Retention for Banking客戶挽留管理 了解影響客戶獲取和挽留的變量識別那些客戶會流失和其原因預測模型工具以防范客戶流失大量現(xiàn)有的預測模型來針對已有的業(yè)務模式Copyright 2006, SA

18、S Institute Inc. All rights reserved.SAS Customer Retention for Banking客戶挽留管理 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Cross-Sell and Up-Sell for Banking交叉銷售和提升銷售管理 SAS金融機構交叉銷售和提升銷售管理軟件著眼于將客戶定位為易于管理的資產(chǎn)，更精確地預測下一個最可能被采購的產(chǎn)品，從而提高客戶保持力和贏利能力。具有以下突出特征： 預測今后的產(chǎn)品銷售自動化的數(shù)據(jù)挖掘，為完成市場預測分析模型的建立通過市場

19、一攬子分析（market basket analysis）在假定客戶掌握產(chǎn)品歷史數(shù)據(jù)的情況下，允許你預測高效客戶采購的可能性了解客戶對產(chǎn)品的傾向，通過找出購買一種金融服務產(chǎn)品與另一種產(chǎn)品之間的聯(lián)系，幫助用戶理解產(chǎn)品之間的姻親關系Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. 為特定客戶群尋找目標產(chǎn)品SAS Cross-Sell and Up-Sell for Banking交叉銷售和提升銷售管理 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.預測最相關的產(chǎn)品和服務 S

20、AS Cross-Sell and Up-Sell for Banking交叉銷售和提升銷售管理 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.案例背景：背景：中國工商銀行是中國最大的商業(yè)銀行，已連續(xù)多年入選世界500強企業(yè)業(yè)務需求業(yè)務需求：需要一套全行范圍內(nèi)的客戶管理系統(tǒng)，以幫助工行實現(xiàn)先進的客戶管理業(yè)務解決方案：解決方案：運用完整的客戶智能解決方案提高市場競爭能力，提供更好的客戶服務；提高銀行的經(jīng)營管理水平，降低成本，提高效率效果效果: 有效建立了PCRM系統(tǒng)和CCRM系統(tǒng) 主題涵蓋了銀行卡、個人金融、住房貸款等等 成為工行日

21、常運營的重要分析系統(tǒng)Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.銀行卡業(yè)務功能銀行卡業(yè)務功能 單客戶查詢分析 客戶基本信息 客戶存款和透支狀況 客戶用卡交易狀況 客戶貢獻狀況客戶群查詢分析 牡丹卡發(fā)卡結構分析 客戶群存款狀況分析 客戶群透支狀況分析 客戶群用卡交易狀況分析 客戶群貢獻度狀況分析客戶篩選 定性分析 定量分析深層分析 數(shù)據(jù)探索（EG） 數(shù)據(jù)挖掘（EM）Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.單客戶查詢（單客戶查詢（存款和透支分析存款和透支分析 ）

22、Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.客戶群分析（客戶群分析（發(fā)卡量分析發(fā)卡量分析）Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Campaign Management for Banking市場營銷活動管理SAS 金融機構市場營銷活動管理軟件集成了前沿的SAS 軟件與預定義的數(shù)據(jù)環(huán)境，以便將營銷方法論和市場營銷活動管理結合在一起。具有以下突出特征： 用于客戶交叉銷售/提升銷售，客戶再激活和客戶保持市場營銷活動的節(jié)選定義?；貞?guī)則(Response r

23、ules)的定義與應用用于直接郵件（direct mail），對外營銷，SMS訊息，財務報表插入，財務報表，電子郵件和web個性化所需的溝通模板Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Campaign Management for Banking市場營銷活動管理智能流程Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Campaign Management for Banking市場營銷活動管理Copyright 2006, SAS Institut

24、e Inc. All rights reserved.Segment strategyBusiness / Market strategyCustomer Data Capture( Single View Multiple Channel) Channel OptimisationCustomer InsightContact Strategy and Policy Campaign Planning / Execution / AnalysisCustomer profitability: Customer turnover Customer lifetime valueCustomer

25、AnalysisModelling and analyticsMarketing modellersstudy analytics andrefine predictivemodelsCustomer Profile DataRun modelsCustomer Lifetime ValueModelChannelsBranchesTelephoneVRUPOSPB / FBDirect Mail Product / Behaviour Events Customer Event TriggerCampaign ExecutionCampaign Evaluation Campaign Str

26、ategy / Planning Type ofcampaignsCampaign sourcesCampaign planFollow-up on retentionFollow-up on complaintCustomer ServiceUpgrade (Bounceback)ReactivationWelcomeActivationUp-sellingCross-sellFollow-up on retentionFollow-up on complaintCustomer ServiceUpgrade (Bounceback)ReactivationWelcomeActivation

27、Up-sellingCross-sell分析型分析型CRM操作型操作型CRMSAS Campaign Management for Banking與操作型CRM系統(tǒng)協(xié)同工作Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.案例背景：背景：全球知名金融服務公司，提供企業(yè)和零售金融服務、再保險、資產(chǎn)管理等業(yè)務業(yè)務需求業(yè)務需求：需要針對企業(yè)及零售客戶高效的營銷產(chǎn)品。這樣相比競爭對手，可以以更少的人員與資源，增加與客戶接觸的渠道和目標市場。解決方案：解決方案：利用自動化的營銷流程，針對目標客戶建立了更良好的關系效果效果: 市場營銷周期平均減少

28、4-5周 降低了市場營銷費用 投資回報率為400%Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.合規(guī)合規(guī)客戶細分與透視客戶細分與透視盈利能力分析盈利能力分析客戶獲取與挽留客戶獲取與挽留交叉銷售交叉銷售/提升提升銷售與事件觸發(fā)銷售與事件觸發(fā)市場營銷管理市場營銷管理與營銷優(yōu)化與營銷優(yōu)化運營風險運營風險公司治理公司治理法定報表法定報表預算與計劃預算與計劃資產(chǎn)負債管理資產(chǎn)負債管理作業(yè)成本管理作業(yè)成本管理績效評分績效評分現(xiàn)金管理與優(yōu)化現(xiàn)金管理與優(yōu)化人力資源計劃人力資源計劃與管理與管理IT管理管理市場與流動市場與流動性風險性風險欺詐識別與防范

29、欺詐識別與防范信用風險信用風險風險智能風險智能客戶智能客戶智能運營智能運營智能財務智能財務智能SAS銀行智能應用概覽Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Architecture SAS Risk ManagementCredit Risk ReportingDisclosure Key Performance IndicatorsOnline Aggregation and DecompositionMigration MatricesVintage AnalysisOverrides TrackingRating Sy

30、stem MonitoringRating Model Validity數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)準備ETL / 數(shù)據(jù)提取SAS/ACCESS引擎訪問第三方系統(tǒng)和遺留系統(tǒng)元數(shù)據(jù)與聯(lián)機分析處理管理數(shù)據(jù)模型 商務智能系統(tǒng)、信用風險組合風險評估組合風險評估業(yè)務單元和組合中的總暴露風險聯(lián)機分析處理、下鉆資本保證計算關聯(lián)結構聯(lián)合貨幣處理證券化信用衍生物非正態(tài)分布Basel II監(jiān)管報表市場風險市場風險分析引擎支持風險價值計算按市價計值場景分析、強度測試前向曲線靈敏度歷史模擬蒙特卡洛模擬組合優(yōu)化 (CVaR)建模子系統(tǒng)GARCH, ARIMA, 向量自回歸等等信用風險信用風險標準化的基本IRB方法和高級IRB方法分析引

31、擎支持零售、企業(yè)和貿(mào)易的違約概率、違約損失率、違約風險暴露按市價計值方式與粒度場景、蒙特卡洛模擬信用轉移強度測試擔保優(yōu)化信用風險價值高級管理層報告面板運營風險運營風險損失事件與自我評估關鍵績效指標損失事件收集過程方法與損失驅動方法自我評估分析引擎頻率與嚴重性的分布極值理論運營風險的風險價值全局損失事件數(shù)據(jù)庫銀行風險管理Basel IICopyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Gartner Magic Quadrant for Basel II Software Applications Source: Gartner, #G

32、00143398 , 22 November 2006 Magic Quadrant for Basel II Software Applications (# G00143398), Douglas McKibben and David Furlonger , 22 November 2006 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Architecture SAS Risk ManagementCredit Risk ReportingDisclosure Key Performance IndicatorsOnline

33、 Aggregation and DecompositionMigration MatricesVintage AnalysisOverrides TrackingRating System MonitoringRating Model Validity數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)準備ETL / 數(shù)據(jù)提取SAS/ACCESS引擎訪問第三方系統(tǒng)和遺留系統(tǒng)元數(shù)據(jù)與聯(lián)機分析處理管理數(shù)據(jù)模型 商務智能系統(tǒng)、信用風險組合風險評估組合風險評估業(yè)務單元和組合中的總暴露風險聯(lián)機分析處理、下鉆資本保證計算關聯(lián)結構聯(lián)合貨幣處理證券化信用衍生物非正態(tài)分布Basel II監(jiān)管報表市場風險市場風險分析引擎支持風險價值計算按市價計值場景

34、分析、強度測試前向曲線靈敏度歷史模擬蒙特卡洛模擬組合優(yōu)化 (CVaR)建模子系統(tǒng)GARCH, ARIMA, 向量自回歸等等信用風險信用風險標準化的基本IRB方法和高級IRB方法分析引擎支持零售、企業(yè)和貿(mào)易的違約概率、違約損失率、違約風險暴露按市價計值方式與粒度場景、蒙特卡洛模擬信用轉移強度測試擔保優(yōu)化信用風險價值高級管理層報告面板運營風險運營風險損失事件與自我評估關鍵績效指標損失事件收集過程方法與損失驅動方法自我評估分析引擎頻率與嚴重性的分布極值理論運營風險的風險價值全局損失事件數(shù)據(jù)庫銀行風險管理Basel IICopyright 2006, SAS Institute Inc. All ri

35、ghts reserved.SAS Risk Dashboard風險儀表盤Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Credit Portfolio Risk Management for Banking信用組合風險管理 SAS金融機構信用組合風險管理軟件提供完整的端到端應用軟件，將數(shù)據(jù)集合、方法論和報表集成到一個透明框架內(nèi)。該解決方案提供完整的零售信用記分，公司信用等級和信用組合風險管理能力。具有以下突出特征：訪問異類系統(tǒng)和來源，收集信用數(shù)據(jù)。 將信用記分/內(nèi)部等級與信用組合風險評估完整地進行銜接。 既在對方層面(c

36、ounterparty level)，也在信用組合層面，精確預測、評估、監(jiān)測和報告整個企業(yè)的潛在信用風險。 評估定價、規(guī)避或轉移信用風險的另選戰(zhàn)略。 優(yōu)化法定資本（regulatory capital）和經(jīng)濟資本(economic capital)的分配。 有助于遵守法規(guī)，并滿足如各項法定所規(guī)定的風險披露要求（如：巴塞爾II協(xié)定）。 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.迅速和準確地計算在信用組合里的當前和潛在的風險暴露計算違約風險暴露, 風險轉移，監(jiān)管資本，風險加權資本， 信用VaR值和經(jīng)濟資本按市值進行計算，模擬風險因

37、素，運行Monte Carlo仿真，探索情景和進行壓力測試SAS Credit Portfolio Risk Management for Banking信用組合風險管理Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Basel II監(jiān)督報告Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Basel II監(jiān)督報告Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Architecture SAS Risk Mana

38、gementCredit Risk ReportingDisclosure Key Performance IndicatorsOnline Aggregation and DecompositionMigration MatricesVintage AnalysisOverrides TrackingRating System MonitoringRating Model Validity數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)準備ETL / 數(shù)據(jù)提取SAS/ACCESS引擎訪問第三方系統(tǒng)和遺留系統(tǒng)元數(shù)據(jù)與聯(lián)機分析處理管理數(shù)據(jù)模型 商務智能系統(tǒng)、信用風險組合風險評估組合風險評估業(yè)務單元和組合中的總暴露風險聯(lián)機分析處理、

39、下鉆資本保證計算關聯(lián)結構聯(lián)合貨幣處理證券化信用衍生物非正態(tài)分布Basel II監(jiān)管報表市場風險市場風險分析引擎支持風險價值計算按市價計值場景分析、強度測試前向曲線靈敏度歷史模擬蒙特卡洛模擬組合優(yōu)化 (CVaR)建模子系統(tǒng)GARCH, ARIMA, 向量自回歸等等信用風險信用風險標準化的基本IRB方法和高級IRB方法分析引擎支持零售、企業(yè)和貿(mào)易的違約概率、違約損失率、違約風險暴露按市價計值方式與粒度場景、蒙特卡洛模擬信用轉移強度測試擔保優(yōu)化信用風險價值高級管理層報告面板運營風險運營風險損失事件與自我評估關鍵績效指標損失事件收集過程方法與損失驅動方法自我評估分析引擎頻率與嚴重性的分布極值理論運營風

40、險的風險價值全局損失事件數(shù)據(jù)庫銀行風險管理Basel IICopyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.需要對銀行信用卡申請用戶進行風險控制實現(xiàn)申請評分和行為評分的內(nèi)部開發(fā)、確認和實施 改善市場分類和定價策略，幫助銀行控制壞賬、清理帳戶服務過程和應用評分的過程 幫助銀行了解具體的風險特征、導致拖欠債款、違約以及成為壞賬等的原因 減少高風險賬戶的出現(xiàn)減少壞帳和索賠支出欺詐的早期監(jiān)測快速處理更多的批準/拒絕（客戶服務）確保各種各樣的申請人都可以得到一致的，相等的和客觀的對待銀行風險管理信用風險管理Copyright 2006, SAS

41、 Institute Inc. All rights reserved.防止流失防止流失降低成本降低成本努力獲取努力獲取提升客戶價值提升客戶價值SAS Credit Risk Management信用風險管理價值風險分群分析7.2% 客戶客戶22.3% 收入收入21.6% 客戶客戶10.2% 收入收入71.2% 客戶客戶67.6% 收入收入Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Credit Scoring for Banking信用評分管理Copyright 2006, SAS Institute Inc. All

42、 rights reserved.信用申請評分 (Application Scoring) 用于客戶獲取的時間 信用申請時 根據(jù)評分發(fā)放或者拒絕貸款行為評分(Behavioural Scoring) 了解現(xiàn)有客戶的風險等級 協(xié)助開發(fā)客戶的利潤模型 探索交叉和向上銷售的機會催收評分(Collection Scoring)預測收回應收款項的可能性SAS Credit Scoring for Banking信用評分管理Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.評分卡穩(wěn)定性和表現(xiàn)報告 申請行為分數(shù)穩(wěn)定性指數(shù)；時段性分數(shù)分布；各類評分卡

43、表現(xiàn)指數(shù)；捕獲事件；累積事件；遷移分析客戶風險特征報告 客戶檔案分析；客戶債務分析 ；拖欠模式；過期天數(shù)流動率分析；消費行為模式分析；年期分析審批表現(xiàn)報告 （申請平分卡 ） 批準率平衡表 ；批準拒絕分析；人工審批對比分析SAS Credit Scoring for Banking信用評分管理Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.信用卡延滯賬戶分析信用卡延滯賬戶分析0%10%20%30%40%50%00.M0M1M2M3M4M5M6M7PercentageAprMayJunJul比較正常賬戶和延滯賬戶的差異分析正常賬戶及延滯

44、賬戶的屬性及消費行為試著找出有效區(qū)分客戶賬戶延滯的因素Blank : 未消費 00 : 正常繳款M0 : 消費款已繳清 M1 : 逾期129天M2 : 逾期3059天 M3 : 逾期6089天M4 : 逾期70119天 M5 : 逾期120149天M6 : 逾期150179天 M7 : 逾期超過180天Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Credit Scoring for Banking信用評分模型Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.信用

45、評分卡樣例Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.信用評級變化May00.M0M1M2M3M4M5M6M7總計00 80.95% 12.63%0.21% 6.21%100%. 14.98% 83.87%0.40% 0.76%100%M0 15.43%0.01% 83.14% 1.43%100%M1 86.71%0.01% 0.10% 13.18%100%M2 55.90%0.02%0.02% 0.11%0.00% 43.95%100%M3 35.78%0.05%64.17%100%M4 11.59%0.08%88.34%10

46、0%M57.71%92.29%100%M67.10%92.90%100%M74.96%0.01%0.12% 0.01%94.90%100%總計 52.24% 40.12%1.58% 3.58%0.49%0.20%0.12%0.10%0.09%1.48%100%JunCopyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.信用評分卡的受控管理Ongoing MonitoringCopyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.信用評分卡的受控管理Ongoing MonitoringC

47、opyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Credit Risk Dashboard信用風險儀表盤確定和整合風險數(shù)據(jù)以滿足銀行信用風險管理的要求維護一套企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一的常用信用風險考核指標和狀態(tài)指標 制定和監(jiān)控對于企業(yè)成功來說至關重要的關鍵信用風險指標實施可以報告完整的企業(yè)風險視圖的系統(tǒng) 通過具備匯總功能的再現(xiàn)、多維報告來滿足投資者和監(jiān)督人員的信用風險披露的要求Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.案例背景：背景：第5大金融服務公司，提供保險，資產(chǎn)管理

48、，投資管理等業(yè)務業(yè)務需求業(yè)務需求：45%的新客戶在一年內(nèi)流失，造成每月約33萬美元的損失，需要準確預測客戶流失解決方案：解決方案：分析易產(chǎn)生流失的客戶特征，建立評分模型以預測客戶流失并實施挽留方案，同時調整營銷方向效果效果: 預測流失準確率達到90% 客戶流失降低40% 實現(xiàn)200%的投資回報率Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Alert EngineInvestigationAdministrationData ManagementTransactionsDiscoveryProfilesData StoreRegu

49、latory reportsFeedbackNewscenariosSAS Anti-Money Laundering (AML)反洗錢解決方案Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.SAS Anti-Money Laundering (AML)反洗錢解決方案工作流管理工作流管理Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.案例審查案例審查SAS Anti-Money Laundering (AML)反洗錢解決方案Copyright 2006, SAS Inst

50、itute Inc. All rights reserved.Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.PortfolioUnderAnalysisNumericContentTextualContentDataMiningTextMiningComparisonTextualContentComparisonNumericContent1, 2, 3a, b, c1, 2, 3a, b, cPattern(s)Pattern(s)PatternCorrelationIf Or Then Else RulesLinkSAS F

51、raud Detection 欺詐監(jiān)測解決方案Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.NameHse. No.Address 1Address 2TownPost CodeFraud Score Telephone Mr. M. Mouse123Sunny DriveWalts WorldFloridaABC 123269.3 01234 567 89Mr. M. Mouse123Sunny DriveWalts WorldFloridaABC 321269.3 01234 567 89Ms. D. Duck123Sunny

52、 DriveFloridaABC 123204.7 01234 765 89Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.Architecture SAS Risk ManagementCredit Risk ReportingDisclosure Key Performance IndicatorsOnline Aggregation and DecompositionMigration MatricesVintage AnalysisOverrides TrackingRating System MonitoringRatin

53、g Model Validity數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)準備ETL / 數(shù)據(jù)提取SAS/ACCESS引擎訪問第三方系統(tǒng)和遺留系統(tǒng)元數(shù)據(jù)與聯(lián)機分析處理管理數(shù)據(jù)模型 商務智能系統(tǒng)、信用風險組合風險評估組合風險評估業(yè)務單元和組合中的總暴露風險聯(lián)機分析處理、下鉆資本保證計算關聯(lián)結構聯(lián)合貨幣處理證券化信用衍生物非正態(tài)分布Basel II監(jiān)管報表市場風險市場風險分析引擎支持風險價值計算按市價計值場景分析、強度測試前向曲線靈敏度歷史模擬蒙特卡洛模擬組合優(yōu)化 (CVaR)建模子系統(tǒng)GARCH, ARIMA, 向量自回歸等等信用風險信用風險標準化的基本IRB方法和高級IRB方法分析引擎支持零售、企業(yè)和貿(mào)易的違約概率、違約損

54、失率、違約風險暴露按市價計值方式與粒度場景、蒙特卡洛模擬信用轉移強度測試擔保優(yōu)化信用風險價值高級管理層報告面板運營風險運營風險損失事件與自我評估關鍵績效指標損失事件收集過程方法與損失驅動方法自我評估分析引擎頻率與嚴重性的分布極值理論運營風險的風險價值全局損失事件數(shù)據(jù)庫銀行風險管理Basel IICopyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.一種可行的高級衡量方法框架 使用內(nèi)部和外部損失數(shù)據(jù)能計算風險價值個體損失事件個體損失事件損失數(shù)據(jù)的風險矩陣損失數(shù)據(jù)的風險矩陣風險價值計算風險價值計算全體損失分布全體損失分布74,712,3457

55、4,603,70974,457,74574,345,95774,344,576167,245142,456123,345113,34294,458 損失分布損失分布事件頻率事件頻率損失的嚴重性損失的嚴重性4321040-5030-4020-3010-200-10 INTERNAL FRAUD EXTERNAL FRAUD EMPLOYMENT PRACTICES & WORKPLACE SAFETY CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS EXECUTION, DELIVERY &

56、 PROCESS MANAGEMENT BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES TOTAL Corporate Finance Number 36 3 25 36 33 150 2 315 Mean 35,459 52,056 3,456 56,890 56,734 1,246 89,678 44,215 Standard Deviation 5,694 8,975 3,845 7,890 3,456 245 23,543 6,976 Trading & Sales Number 50 4 35 50 46 210 3 441 Mean 53,1

57、89 78,084 5,184 85,335 85,101 1,869 134,517 66,322 Standard Deviation 8,541 13,463 5,768 11,835 5,184 368 35,315 10,464 Retail Banking Number 45 4 32 45 42 189 3 397 Mean 47,870 70,276 4,666 76,802 76,591 1,682 121,065 59,690 Standard Deviation 7,687 12,116 5,191 10,652 4,666 331 31,783 9,417 Commer

58、cial Banking Number 41 3 28 41 37 170 2 357 Mean 43,083 63,248 4,199 69,121 68,932 1,514 108,959 53,721 Standard Deviation 6,918 10,905 4,672 9,586 4,199 298 28,605 8,476 Payment & Settlements Number 37 3 26 37 34 153 2 321 Mean 38,774 56,923 3,779 62,209 62,039 1,363 98,063 48,349 Standard Devi

59、ation 6,226 9,814 4,205 8,628 3,779 268 25,744 7,628 Agency Services Number 44 4 31 44 40 184 2 386 Mean 46,529 68,308 4,535 74,651 74,446 1,635 117,675 58,018 Standard Deviation 7,472 11,777 5,045 10,353 4,535 321 30,893 9,154 Asset Management Number 40 3 28 40 36 165 2 347 Mean 41,876 61,477 4,081

60、 67,186 67,002 1,472 105,908 52,217 Standard Deviation 6,725 10,599 4,541 9,318 4,081 289 27,804 8,238 Retail Brokerage Number 48 4 33 48 44 198 3 417 Mean 50,252 73,773 4,898 80,623 80,402 1,766 127,090 62,660 Standard Deviation 8069 12719 5449 11182 4898 347 33365 9886 Insurance Number 43 4 30 43 39 179 2 375 Mean 45,226 6