1、 風(fēng)險(xiǎn)管理絕密全真模擬試卷（二）一、單選題:1、商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是（? ）。A.吸存放貸B.支付中介C.貨幣創(chuàng)造D.風(fēng)險(xiǎn)管理 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：2、風(fēng)險(xiǎn)是指（? ）。A.損失的大小B.損失的分布C.未來(lái)結(jié)果的不確定性D.收益的分布 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：3、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（? ）的基本規(guī)律。A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C.

2、高風(fēng)險(xiǎn)高收益D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：4、風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是（? ）。A.投資組合理論B.期權(quán)定價(jià)理論C.利率平價(jià)理論D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：5、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（? ）。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 ?A B C D ?你的答案：

3、 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：6、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于（? ）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：7、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（? ）兩個(gè)方面。A.資本金管理和負(fù)債管理B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)：

4、 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：8、如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為（? ）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：ln150-1n1009、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是（? ）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：1

5、0、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（? ）。A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B.通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C.通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：11、風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的

6、關(guān)系是（? ）。A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：參考教材5812、以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？（? ）A.CreditMetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高級(jí)計(jì)量法 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：13、C

7、reditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（? ）表示。A.信用等級(jí)B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款意愿 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：14、壓力測(cè)試是為了衡量（? ）。A.正常風(fēng)險(xiǎn)B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.以上都不是 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：15、外部評(píng)級(jí)主要依靠（? ）。A.專家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析結(jié)合D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的答

8、案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：16、預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（? ）。A.預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口B.預(yù)期損失率預(yù)期損失貸款資產(chǎn)總額C.預(yù)期損失率預(yù)期損失風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額D.預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)總額?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：17、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括（? ）方面. A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D.以上都是?A B C

9、 D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：18、信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指(? )。A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng).商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：19、貸款組

10、合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括（? ）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.以上的都不對(duì) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：20、已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（? ）。A.15億B.12億C.20億D.30億?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：3005（120）1221、以下關(guān)

11、于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（? ）。A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B.相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C.相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)D.以上都正確 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：22、信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是（? ）。A.客戶評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：23、情景分析用于（? ）。A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合

12、價(jià)值的影響B(tài).一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響D.A和C?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：參考教材12024、資產(chǎn)證券化的作用在于（? ）。A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D.以上都正確 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：25、在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？（? ）。A.R

13、AROC貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本B.RAROC（貸款年收入預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本C.RAROC（貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D.以上都不對(duì)?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：26、以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（? ）。A.Cs系統(tǒng)B.Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：27、貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)（? ）。A.抵銷貸款預(yù)期損失B.抵銷貸款非預(yù)期損

14、失C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：28、已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億.根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為（? ）。A.4億B.8億C.10億D.6億?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你

15、答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：302/(2+4+5+3+1)=429、在上題中，根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為（? ）A.2億B.3億C.5億D.10億?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：300.03/(0.02+0.03+0.05+0.1+0.1)330、如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，當(dāng)期不良貸款為54億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（? ）。B.0.14C.0.17D.0.3 ?A B

16、C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：31、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是：（? ）A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：32、根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行擔(dān)保法規(guī)定，訂立抵押合

17、同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人（? ）在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有？。A.可以B.不可以C.視情況而定D.以上都不正確 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：33、(? ) 不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A抵押B信用證C質(zhì)押D保證 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：34、在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？（? ）A.RAROC貸款年收入監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本B.RARO

18、C（貸款年收入預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本C.RAROC（貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：35、我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，籃色預(yù)警法是一種（? ）A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：36、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款

19、7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（? ）。A.3%B.10%C.20%D.50% ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：37、金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指（? ）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以

20、你的得分為 0 分 ?解析：38、久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)（? ）的敏感性指標(biāo)。A.利率B.匯率C.股票指數(shù)D.商品價(jià)格指數(shù) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：39、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（? ）。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)又稱為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。40、以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是（? ）。A.活期存款業(yè)務(wù)

21、B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款D.結(jié)算業(yè)務(wù) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：41、? 如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下? 固定利率融資成本? 浮動(dòng)利率融資成本A企業(yè)? 10%? LIBOR+1%B企業(yè)? 8%? LIBOR+2%如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資（? ）。A.企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，

22、企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：42、在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（? ）。A在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息D正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：

23、d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：43、違約概率是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要概念，在巴塞爾新資本協(xié)議中，其被定義為（? ）。A借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)半年期違約概率與0.03%中的較高者B借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者C借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)半年期違約概率與0.05%中的較高者D借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.05%中的較高者 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：44、貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是（? ）A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需

24、在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：45、以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是（? ）A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)：

25、0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：46、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？（? ）。A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)B.持有待售的投資C.持有到期的投資D.貸款和應(yīng)收款?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：參考教材18047、如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（? ）。A.700萬(wàn)美元B.500

26、萬(wàn)美元C.1000萬(wàn)美元D.300萬(wàn)美元?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：屬于單幣種敞口頭寸。48、以下關(guān)于久期的論述正確的是（? ）。A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：49、以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（? ）。A.頭寸故意計(jì)價(jià)

27、錯(cuò)誤B.多戶頭支票欺詐C.交易品種未經(jīng)授權(quán)D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別種族歧視事件 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：50、我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是（? ）。A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代B.合規(guī)問(wèn)題C.員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：51、我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是（? ）。A.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引B.關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知C.商業(yè)銀行

28、資本充足率管理辦法D.巴塞爾新資本協(xié)議 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：52、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（? ）。A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.建立完善內(nèi)部控制體制C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.以上都不是 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：53、以下法人客戶評(píng)級(jí)模型，主要針對(duì)非上市公司的是（? ）。AZ計(jì)分模型BZETA模型CRiskCalc模型DCredit Monitor模型 ?A B C D ?

29、你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：54、從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為（? ）。A.40%B.30%C.20%D.10% ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：55、Credit Risk +是目前被國(guó)際銀行業(yè)廣泛采用的組合模型之一，該模型認(rèn)為貸款組合的違約率服從（? ）。A二項(xiàng)分布B正態(tài)分布C均勻分布D泊松分布 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你

30、的得分為 0 分 ?解析：56、健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括（? ）內(nèi)容。A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念B.完善激勵(lì)約束機(jī)制C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D.以上都是 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：57、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（? ）。A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的

31、答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：58、關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了（? ）產(chǎn)品線。A.5類B.6類C.7類D.8類 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：59、商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(lái)（? ）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分

32、為 0 分 ?解析：60、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（? ）。A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：61、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？（? ）。A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡 ?

33、A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：62、已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億，那么該銀行借入資金的需求為（? ）。A.30億B.60億C.40億D.50億?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：融資缺口為（5070）/2-(25+35)/2=30融資需求為30306063、如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為億元，負(fù)債為億元，資產(chǎn)久期為年，負(fù)債久期為年

34、，如果年利率從上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為（? ）。A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元D資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元.?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：參考教材27564、在上題中，商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為（? ）。A.負(fù)債價(jià)值減少27.8億元B.負(fù)債價(jià)值增加27.8億元C.負(fù)債價(jià)值減少14.8億元D.負(fù)債價(jià)值增加14.8億元 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，

35、你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：65、在上題中，商業(yè)銀行總價(jià)值變化為（? ）。A.增加13億元B.減少13億元C.增加42.6億元D.減少42.6億元?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：27.8（14.8）1366、已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為25億，貸款流動(dòng)性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為（? ）。A.55億B.30億C.45億D.50億 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：

36、67、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（? ）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性過(guò)剩D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：68、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（? ）。A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)B.短期的風(fēng)險(xiǎn)C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)D.以上都不對(duì) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：69、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)

37、，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（? ）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：70、可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括（? ）。A.流動(dòng)性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國(guó)家監(jiān)管政策變化D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：71、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（? ）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危

38、機(jī)的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：72、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是（? ）。A.有效銀行監(jiān)管的核心原則B.巴塞爾新資本協(xié)議C.巴塞爾資本協(xié)議D.以上都不是 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：73、CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為（? ）。A.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)B.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C.企業(yè)

39、股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)D.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán) ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：74、一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括（? ）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D.資金鏈脆弱 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：75、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是（? ）。A.巴塞爾資本協(xié)議B.巴塞爾新資本協(xié)議C.銀行業(yè)監(jiān)督管理法D.有效銀行監(jiān)管核心原則 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答

40、案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：76、以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)（? ）。A.資本充足性B.資產(chǎn)質(zhì)量C.管理水平D.競(jìng)爭(zhēng)力水平 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：77、銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括（? ）。A.風(fēng)險(xiǎn)水平B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：d?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：78、巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率

41、的指標(biāo)不得低于（? ）。A.4B.8%C.10%D.12% ?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：79、已知某商業(yè)銀行的核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為（? ）。A.25%B.6%C.2%D.9%?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：7/(80+12.520)2%80、關(guān)于商業(yè)銀

42、行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（? ）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任D.過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患?A B C D ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：二、多選題:81、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是（? ）。A.盈利性B.安全性C.流動(dòng)性D.擴(kuò)張性E.競(jìng)爭(zhēng)性 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a,

43、b, c?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：82、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（? ）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 0.59 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：83、在我國(guó)，現(xiàn)金流量表主要包括（? ）。A企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金B(yǎng)投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D企業(yè)所欠外債數(shù)額E經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為

44、 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：84、商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法是（? ）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：85、商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（? ）。A.專家調(diào)查列舉法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失誤樹(shù)分析法 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：86、

45、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（? ）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：87、個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（? ）。A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)E.國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：88、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性

46、定價(jià)模型中所要用到的變量包括（? ）。A.貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率C.貸款的違約回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：89、我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含（? ）。A.正常B.關(guān)注C.次級(jí)D.可疑E.損失 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：90、目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（? ）。A.

47、CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型E.ZETA模型 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：91、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括（ABCDE）。A.不良資產(chǎn)貸款率B.預(yù)期損失率C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙D.不良貸款撥備覆蓋率E.貸款損失準(zhǔn)備充足率 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0

48、 分 ?解析：92、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征（? ）。A.全面性B.相關(guān)性C.及時(shí)性D.可靠性E.可比性 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：93、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由（? ）因素決定。A.資金成本B.經(jīng)營(yíng)成本C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：94、商

49、業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循（? ）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.展期重審原則D.責(zé)任到人原則E.追蹤審核原則 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：95、信用衍生產(chǎn)品包括（? ）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)E.股票期權(quán) ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：96、計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下（? ）變量。A.違約

50、概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.期限E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù) ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：97、對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的Cs指標(biāo)包括（? ）方面。A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經(jīng)營(yíng)環(huán)境 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：98、關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的以下說(shuō)法，正確的有（? ）。A當(dāng)限額被超越時(shí)，商業(yè)銀行必須采取各種措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)B商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信

51、時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮C在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度D確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度E從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過(guò)商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：99、根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在期為了計(jì)算某貨幣第期到第期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先

52、知道的變量是（? ）。A.銀行間的短期利率水平B.第期到第期的即期利率C.第期到第期的遠(yuǎn)期利率D.年期的即期利率E.市場(chǎng)在期內(nèi)的平均利率水平 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：100、期權(quán)的價(jià)值由（? ）組成。A.時(shí)間價(jià)值B.內(nèi)在價(jià)值C.執(zhí)行價(jià)格D.標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格E.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：101、公允價(jià)值的計(jì)量方式有（ABCD）。A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B.

53、使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：102、關(guān)于資產(chǎn)證券化的以下說(shuō)法，正確的有（? ）。A證券化是將缺乏流動(dòng)性且不具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券B信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券C資產(chǎn)證券化改變了商業(yè)銀行

54、傳統(tǒng)的“資金出借者”的角色，使商業(yè)銀行同時(shí)具有了“資產(chǎn)出售者”的職能D資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展和信用風(fēng)險(xiǎn)管理起到了非常重要的作用E在某種程度上，證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的（即抵押資產(chǎn)組合）屬性所決定 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：103、收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示（? ）。A.資產(chǎn)的到期期限B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值C.資產(chǎn)的到期收益率D.資產(chǎn)的現(xiàn)值E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, c?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的

55、情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：104、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是（? ）。A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：105、操作風(fēng)險(xiǎn)的

56、成因主要包括（? ）。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部因素E.其他因素 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：106、核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為（? ）A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機(jī)制E.核心員工的欺詐行為 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：107、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)

57、方面？（? ）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：108、操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及（? ）。A.前三年中各年為正的總收入B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C.巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子D.前三年的總收入E.所計(jì)量的總的年數(shù) ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為

58、0 分 ?解析：109、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足（? ）。A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo) ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：110、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備（? ） A.完善的公司治理結(jié)

59、構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：111、以下論述正確的是（? ）。A.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感C.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感E.零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感 ? A

60、 B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分 ?解析：112、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的以下說(shuō)法，正確的有（? ）。A商業(yè)銀行各個(gè)層面都需要有效使用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告需要在不同級(jí)別以及不同部門之間傳遞C為保證風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告易只在上下級(jí)之間進(jìn)行傳遞D在向外部提供風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告時(shí)，需要把握的重點(diǎn)是規(guī)范操作E風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告只要滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控需要即可，不必在乎形式或流程 ? A B C D E ?你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d?本題分?jǐn)?shù)： 1.18 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分