1、受托基金監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理受托基金監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源受托基金監(jiān)督數(shù)據(jù)主要來(lái)源：組合持倉(cāng)數(shù)據(jù)、組合基礎(chǔ)信息、組合現(xiàn)金流、資訊數(shù)據(jù)和受托監(jiān)督系統(tǒng)自營(yíng)數(shù)據(jù)。附上現(xiàn)有基金監(jiān)督的系統(tǒng)架構(gòu)完整數(shù)據(jù)處理鏈計(jì)劃和組合的基本信息管理組合持倉(cāng)數(shù)據(jù)的管理年金計(jì)劃的組合持倉(cāng)數(shù)據(jù)主要是通過(guò)托管行提供的估值表解析數(shù)據(jù)得到的。由于托管行有十多個(gè)托管行，在實(shí)際管理過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題：a、資產(chǎn)大類相加與基金資產(chǎn)凈值不對(duì)等；b、數(shù)據(jù)格式不規(guī)范，不是標(biāo)準(zhǔn)的四級(jí)科目結(jié)構(gòu)；c、上下級(jí)科目的數(shù)據(jù)不一致；d、時(shí)序數(shù)據(jù)缺失,數(shù)據(jù)頻率不一致 ；e、交易數(shù)據(jù)不全。f、提供的估值表文件格式不一致 經(jīng)過(guò)多年的耕耘，受托基金監(jiān)督系統(tǒng)在解決這些問(wèn)題上已經(jīng)

2、提供了強(qiáng)大的解決方案。2.1 估值表挪動(dòng)功能估值表挪動(dòng)功能主要是根據(jù)各個(gè)托管行提供的估值表文件進(jìn)行自動(dòng)解壓縮和關(guān)聯(lián)匹配，自動(dòng)掃描新增估值表文件，進(jìn)行解析分類。主要處理流程：估值表挪動(dòng)前：估值表挪動(dòng)后：2.2 XRISK估值表導(dǎo)入計(jì)算XRISK系統(tǒng)根據(jù)受托基金監(jiān)督系統(tǒng)挪動(dòng)后的估值表結(jié)果，根據(jù)估值表挪動(dòng)結(jié)果發(fā)起導(dǎo)入任務(wù)，避免了大量的空導(dǎo)空算任務(wù)，減少了系統(tǒng)的資源利用，增大了計(jì)算效率。Xirsk導(dǎo)入流程圖：估值表挪動(dòng)結(jié)果導(dǎo)入的判斷：估值表挪動(dòng)結(jié)果結(jié)合已經(jīng)導(dǎo)入的估值表的數(shù)據(jù)綜合分析判斷，分為三種情況處理：a.已挪未導(dǎo):b.漏導(dǎo)：c.跳表：如組合A，在XRISK中的最新凈值信息日為2014-11-30,

3、重新挪動(dòng)了估值表文件2014-11-28、2014-12-01、2014-12-04。其中系統(tǒng)會(huì)判斷2014-11-28的狀態(tài)為漏導(dǎo)，不會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入，一盤情況下都是手工發(fā)起導(dǎo)入任務(wù)的時(shí)候漏導(dǎo)行為；2014-12-01文件的狀態(tài)為已挪未導(dǎo)，屬于正常要導(dǎo)入的文件，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入；2014-12-04和最新日期中間缺失交易日2014-12-04，判別狀態(tài)為跳表，不會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入。估值表挪動(dòng)結(jié)果導(dǎo)入自動(dòng)區(qū)別功能的添加，減少了700個(gè)產(chǎn)品 2個(gè)任務(wù) 20（秒每任務(wù)） / 3600秒 =7.8個(gè)小時(shí)的導(dǎo)入計(jì)算量，極大提高了系統(tǒng)的處理能力，減少了系統(tǒng)資源的空耗。2.4 非標(biāo)資產(chǎn)、養(yǎng)老金產(chǎn)品等處理由于非標(biāo)資產(chǎn)、養(yǎng)老金

4、產(chǎn)品、存款等品種沒有市場(chǎng)資訊數(shù)據(jù)，各個(gè)托管行處理的方式不一致，經(jīng)常性的出現(xiàn)估值表科目混亂、數(shù)據(jù)格式不規(guī)范等問(wèn)題。估值表中組合資產(chǎn)和所屬科目不正確，導(dǎo)致系統(tǒng)中分組分類不正確。為此，受托基金監(jiān)督系統(tǒng)根據(jù)非標(biāo)資產(chǎn)/存款模塊，根據(jù)正常業(yè)務(wù)產(chǎn)生的非標(biāo)和存款申請(qǐng)流程結(jié)果進(jìn)行自動(dòng)匹配，糾正非標(biāo)/存款的分類。另外提供手工匹配頁(yè)面，可以手工制定配置品種的分類。頁(yè)面如下：資產(chǎn)匹配的數(shù)據(jù)，是每日自動(dòng)將新增持倉(cāng)數(shù)據(jù)中的非標(biāo)資產(chǎn)、存款、養(yǎng)老金產(chǎn)品等品種進(jìn)行組合、金額、資產(chǎn)名稱等多條件多層次進(jìn)行關(guān)聯(lián)匹配，如果能夠匹配成功，則將數(shù)據(jù)保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中，供系統(tǒng)查詢和分析使用。如果未匹配成功，在前臺(tái)生成匹配任務(wù)，供維護(hù)任務(wù)進(jìn)行手工

5、分類。該模塊出現(xiàn)前，每天有10個(gè)以上的組合品種分組出現(xiàn)問(wèn)題。該模塊出現(xiàn)后，目前已經(jīng)6個(gè)月未出現(xiàn)資產(chǎn)配置錯(cuò)誤的問(wèn)題了。2.5 資產(chǎn)大類相加與基金資產(chǎn)凈值不一致問(wèn)題處理如下圖所示，估值表會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)大類相加和基金資產(chǎn)凈值不一致的問(wèn)題。首先系統(tǒng)在使用過(guò)程中，會(huì)有占比統(tǒng)計(jì)，用資產(chǎn)大類相加除以基金資金凈值，避免不一致的情況出現(xiàn)后，業(yè)務(wù)人員還利用的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的情況。另外一個(gè)資產(chǎn)配置的使用途徑是給客戶提供投資分析月度報(bào)告。在生產(chǎn)月度報(bào)告的過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)判斷市值和凈值是否統(tǒng)一，最新計(jì)算日是否滿足出月報(bào)的情況。維護(hù)人員會(huì)根據(jù)后臺(tái)巡檢腳本，快捷分析問(wèn)題，快速處理問(wèn)題。2.6 同一計(jì)劃下多組合的時(shí)序不一致，導(dǎo)致

6、計(jì)劃層面凈收益數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確受托基金監(jiān)督系統(tǒng)在同步risk計(jì)算好的日收益率、凈值等信息的時(shí)候，會(huì)添加如下判斷：組合現(xiàn)金流未維護(hù)，該日起以后的數(shù)據(jù)不同步；組合出現(xiàn)漏算的情況，該日期以后的數(shù)據(jù)不同步；組合出現(xiàn)系統(tǒng)計(jì)算結(jié)果和手工演算結(jié)果不一致的情況，該日期以后的數(shù)據(jù)不同步；計(jì)劃同組合一樣區(qū)別漏算和驗(yàn)算一致情況；計(jì)劃和組合的最新計(jì)算日取計(jì)劃和組合分別的最新計(jì)算日的最小值，將最小值以后的數(shù)據(jù)全部不同步。以上步驟的處理，保證了分析數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。2.7 其他維護(hù)人員數(shù)據(jù)校驗(yàn)管理頁(yè)面收益率變動(dòng)頁(yè)面：組合當(dāng)日收益率和前日收益率變動(dòng)是否超過(guò)5%；數(shù)據(jù)跳表頁(yè)面：查詢數(shù)據(jù)是否跳表；估值表缺失（全部）：查詢所有的數(shù)據(jù)未導(dǎo)入的情況，包括托管行未提供估值表、估值表未挪動(dòng)、組合持倉(cāng)信息未導(dǎo)入等等。估值表缺失：查詢估值表沒有挪動(dòng)的結(jié)果，一般情況下，都是托管