1、第二章 風(fēng)險管理的步驟風(fēng)險的識別風(fēng)險的衡量選擇風(fēng)險管理方法1.風(fēng)險控制方法2.風(fēng)險融資的方法評估與評價7/25/20221第一節(jié)、風(fēng)險識別(Risk Identification) 發(fā)現(xiàn)風(fēng)險 事故原因和潛在風(fēng)險分析7/25/20222簡介一、風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的第一步也是最困難的環(huán)節(jié)二、風(fēng)險識別是一個連續(xù)的過程三、風(fēng)險識別的任務(wù)： 1.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險， 2.分析風(fēng)險四、風(fēng)險識別的目的： 1.便于衡量風(fēng)險 2.便于選擇最適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理對策7/25/20223 發(fā)現(xiàn)風(fēng)險實地調(diào)查法 優(yōu)點：直觀 缺點：表格調(diào)查法 風(fēng)險分析表 保險單對照表 資產(chǎn)/損失分析表分析法 組織圖分析法 財務(wù)狀況分析法 流程圖分析法

2、投入產(chǎn)出分析法7/25/20224 其他方法1.專家調(diào)查法 2.蘭德公司的特爾菲法3.分解分析法 4.幕景分析法 使用時要注意方法的選擇 企業(yè)的性質(zhì) 企業(yè)的規(guī)模 方法的用途揭示企業(yè)的全部危險必須采用多種方法識別危險是一個連續(xù)不斷的過程 風(fēng)險認識的深入 風(fēng)險的變化 資料的積累注意外界公布的資料，收集的資料分類保存7/25/20225事故原因和潛在風(fēng)險分析分析方法威脅分析表 事故分析與風(fēng)險邏輯樹 風(fēng)險清單 失誤樹分析 7/25/20226 一.風(fēng)險清單 風(fēng)險清單 逐一列出企業(yè)面臨的危險本單位所有的全部資產(chǎn)(有形 無形)，人員企業(yè)經(jīng)營所需的其他設(shè)施企業(yè)活動所處的物質(zhì)自然，社會，經(jīng)濟，法律，政治環(huán)境發(fā)

3、生損失事故的危險源影響損失程度的因素7/25/20227二.威脅分析表 危險清單的作用可以事前識別風(fēng)險,但可能遺漏未識別得出的危險，進一步在危險清單的基礎(chǔ)上，對某一企業(yè)特定經(jīng)營的活動構(gòu)成威脅的風(fēng)險事故，編成一覽表。7/25/20228 某棉麻倉庫威脅分析 威脅 原因 結(jié)果 措施 估損 霉 爛地面潮濕倉容不足堆垛漏雨倉庫漏雨翻不及時底層大部分霉?fàn)€部分霉?fàn)€上部霉?fàn)€地層霉?fàn)€局部霉?fàn)€改善通風(fēng)條件轉(zhuǎn)移出倉加強出倉修理加強管理 20% 10% 15%10/15% 5%火災(zāi) 失竊7/25/20229三.事故分析與風(fēng)險邏輯樹事故分析 對可能引起生產(chǎn)問題的事故進行研究，并探究其原因和結(jié)果的一種方法風(fēng)險邏輯樹 把

4、某種風(fēng)險及其被引起的致?lián)p事件和引起致?lián)p事件的風(fēng)險因素7/25/202210四.失誤樹分析 失誤樹分析示意圖解表示的用以調(diào)查損失事故發(fā)生前的種種失誤事件，或?qū)Ω鞣N引起事故的原因進行分解。具體分析哪些是可能引起風(fēng)險的發(fā)生。7/25/202211風(fēng)險管理人員要有豐富的想象力和勤快的雙腿。風(fēng)險管理人員必須與各部門進行合作，并建立穩(wěn)定的信息渠道7/25/202212第二節(jié) 衡量風(fēng)險風(fēng)險衡量的目的確定風(fēng)險的相對嚴重程度為選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)衡量的內(nèi)容潛在的損失頻率潛在的損失幅度7/25/202213主要內(nèi)容:損失資料庫的建立 1.損失頻率 2.損失幅度風(fēng)險評價方法7/25/202214損失資料庫的

5、建立資料的收集數(shù)據(jù)的整理損失資料的統(tǒng)計圖7/25/202215損失頻率 (loss frequency) 考慮因素1.風(fēng)險單位數(shù) 2.損失形態(tài) 3.風(fēng)險事故常用概率經(jīng)驗概率組合概率 概率在風(fēng)險管理中是指損失發(fā)生的可能性大小常用概率分配正態(tài)分布二項分布泊松分布 7/25/202216常用損失頻率分類不可能發(fā)生（Almost Nil)可能但未曾發(fā)生（Slight)發(fā)生數(shù)次（Moderate)經(jīng)常發(fā)生（Definite)7/25/202217損失幅度(loss severity)最大可能損失(Maximum possible loss):估計在最不利的情況下可能遭受的最大損失額最大可信損失(Maxi

6、mum probable loss):估計在通常情況下可能遭受的最大損失額?；虮徽J為是特定的風(fēng)險標的在一定時期內(nèi)由單一風(fēng)險事故引起的在正常情況下可能遭受的最大損失年度預(yù)期損失7/25/202218損失頻率和損失程度成反比 低 高 損失程度高 低 損失頻率 7/25/202219風(fēng)險評價方法檢查表綜合評價方法 根據(jù)檢查表，把檢查對象按一定標準給出一定分數(shù)，再按每一檢查項目的實際情況評定分數(shù)，根據(jù)總分評價風(fēng)險的程度道氏指數(shù)法權(quán)衡風(fēng)險方法成本效益分析法7/25/202220復(fù)習(xí)思考題名詞解釋 最大可能損失 最大可信損失思考題列舉三種識別風(fēng)險的方法，分析對比其優(yōu)缺點試對學(xué)生自身的風(fēng)險進行識別。結(jié)合現(xiàn)實簡述風(fēng)險衡量在風(fēng)險管理中的作用風(fēng)險評價應(yīng)注意的問題是什么？你如何看待風(fēng)險衡量和評價中的資料真實性問題？7/