1、.：.；高頻監(jiān)控敢死隊盤中突擊漲停股免費下載每日音訊股匯總：3月25日提示10只股票4只強勢漲?；鸸芾砣耍赫猩袒鸸芾碛邢?fg0f8c7b 我欲封天無彈窗小說http92ks/txt10524/基金托管人：中國銀行股份有限送出日期：2021年3月27日1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或艱苦脫漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完好性承當(dāng)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告曾經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字贊同，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2021年3月24日復(fù)核了本報告中的財務(wù)目的、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投

2、資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或者艱苦脫漏。基金管理人承諾以老實信譽、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募闡明書及其更新。本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告正文。本報告財務(wù)資料曾經(jīng)審計，畢馬威華振會計師事務(wù)所特殊普通合伙為本基金出具了2021年度無保管意見的審計報告，請投資者留意閱讀。本報告期自2021年1月1日起至12月31日止。2基金簡介2.1基金根本情況2.2基金產(chǎn)品闡明2.3基金管理人和基金托管人2.4信息披露方式3

3、主要財務(wù)目的、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)目的金額單位：人民幣元注：1、基金業(yè)績目的不包括持有人認(rèn)申購或買賣基金的各項費用，計入費用后實踐收益程度要低于所列數(shù)字；2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入不含公允價值變動收益扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；3、期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)；4、本基金合同于2021年7月20日生效，至2021年12月31日未滿1年，故2021年的數(shù)據(jù)和目的為非完好會計年度數(shù)據(jù)。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績

4、比較基準(zhǔn)收益率的比較注：業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率中債綜合指數(shù)收益率。3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：本基金對固定收益類證券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中對信譽債的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%信譽債投資種類包括債、企業(yè)債、短期融資券、商業(yè)銀行金融債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可分別轉(zhuǎn)債，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會微博允許基金投資的其他非國家信譽的、固定收益類金融工具，對股票等權(quán)益類證券的投資比例不超越基金資產(chǎn)的20，基金保管不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的債券。本基金于2021年7月20日成立，自基金成立

5、日起6個月內(nèi)為建倉期，建倉期終了時相關(guān)比例均符合上述規(guī)定的要求。3.2.3自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較注：本基金于2021年7月20日成立，截至2021年12月31日成立未滿1年，故成立當(dāng)年的凈值增長率按當(dāng)年實踐存續(xù)期計算。3.3過去三年基金的利潤分配情況單位：人民幣元4管理人報告4.1基金管理人及基金經(jīng)理情況4.1.1基金管理人及其管理基金的閱歷招商基金管理有限于2002年12月27日經(jīng)中國證監(jiān)會2002100號文同意設(shè)立，的運營范圍包括發(fā)起設(shè)立基金、基金管理業(yè)務(wù)和中國證監(jiān)會同意的其它業(yè)務(wù)。目前，本的股東股權(quán)構(gòu)造為：招商銀行股份有限持有全部股權(quán)的55

6、，招商證券股份有限持有全部股權(quán)的45。資本金為2.1億元人民幣。招商基金擁有兩家全資子，分別為招商財富資產(chǎn)管理有限和招商資產(chǎn)管理香港有限。截至2021年12月31日，本基金管理人共管理四十四只共同基金，詳細如下：從2003年4月28日起管理招商安泰系列開放式證券投資基金含招商安泰股票證券投資基金、招商安泰平衡型證券投資基金、招商安泰債券投資基金；從2004年1月14日起管理招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金；從2004年6月1日起開場管理招商先鋒混合型證券投資基金；從2005年11月17日起開場管理招商優(yōu)質(zhì)生長股票型證券投資基金LOF；從2006年7月11日起開場管理招商安本增利債券型證券投資基金

7、；從2007年3月30日起開場管理招商中心價值混合型證券投資基金；從2021年6月19日起開場管理招商大盤藍籌股票型證券投資基金；從2021年10月22日起開場管理招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金；從2021年6月19日起開場管理招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金；從2021年12月25日起開場管理招商中小盤精選股票型證券投資基金；從2021年3月25日起開場管理招商全球資源股票型證券投資基金(QDII)；從2021年6月22日起開場管理招商深證100指數(shù)證券投資基金；從2021年6月25日起開場管理招商信譽添利債券型證券投資基金；從2021年12月8日開場管理上證消費80買賣型開放式指數(shù)證券投資基

8、金及招商上證消費80買賣型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金；從2021年2月11日起開場管理招商標(biāo)普金磚四國指數(shù)證券投資基金(LOF)；從2021年3月17日起開場管理招商安瑞進取債券型證券投資基金；從2021年6月27日開場管理深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)TMT50買賣型開放式指數(shù)證券投資基金及招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)TMT50買賣型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金；從2021年9月1日起開場管理招商安達保本混合型證券投資基金；從2021年2月1日起開場管理招商優(yōu)勢企業(yè)靈敏配置混合型證券投資基金；從2021年3月21日起開場管理招商產(chǎn)業(yè)債券型證券投資基金；從2021年6月28日起開場管理招商中證大宗商品

9、股票指數(shù)分級證券投資基金；從2021年7月20日起開場管理招商信譽加強債券型證券投資基金；從2021年8月20日起開場管理招商安盈保本混合型證券投資基金；從2021年12月7日起開場管理招商理財7天債券型證券投資基金；從2021年2月5日起開場管理招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金；從2021年3月1日起開場管理招商雙債加強分級債券型證券投資基金；從2021年4月19日起開場管理招商安潤保本混合型證券投資基金；從2021年5月17日起開場管理招商保證金快線貨幣市場基金；從2021年8月1日起開場管理招商滬深300高貝塔指數(shù)分級證券投資基金；從2021年11月6日起開場管理招商瑞豐靈敏配置混合型發(fā)

10、起式證券投資基金；從2021年12月11日起開場管理招商標(biāo)普高收益紅利貴族指數(shù)加強型證券投資基金；從2021年3月20日開場管理招商豐盛穩(wěn)定增長靈敏配置混合型證券投資基金；從2021年3月25日開場管理招商招財寶貨幣市場證券投資基金2021年11月22日更名為招商招錢寶貨幣市場基金；從2021年6月18日開場管理招商招金寶貨幣市場證券投資基金；從2021年7月31日開場管理招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金；從2021年8月12日開場管理招商豐利靈敏配置混合型證券投資基金；從2021年9月3日開場管理招商行業(yè)精選股票型證券投資基金；從2021年9月25日開場管理招商招利1個月期理財債券型證券投資

11、基金；從2021年11月13日開場管理招商中證全指證券指數(shù)分級證券投資基金；從2021年11月27日開場管理招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金。4.1.2基金經(jīng)理或基金經(jīng)理小組及基金經(jīng)理助理簡介注：1、本基金首任基金經(jīng)理的任職日期為本基金合同生效日，后任基金經(jīng)理的任職日期以及歷任基金經(jīng)理的離任日期為相關(guān)會議作出決議的公告生效日期；2、根據(jù)公告，胡慧穎于2021年1月5日離任本基金的基金經(jīng)理；3、證券從業(yè)年限計算規(guī)范服從行業(yè)協(xié)會中關(guān)于證券從業(yè)人員范圍的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的闡明基金管理人聲明：在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)厲遵守、等有關(guān)法律法規(guī)及其各項實

12、施準(zhǔn)那么的規(guī)定以及等基金法律文件的商定，本著老實信譽、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)厲控制風(fēng)險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。4.3管理人對報告期內(nèi)公平買賣情況的專項闡明4.3.1公平買賣制度和控制方法基金管理人以下簡稱“根據(jù)、和2021年修訂的規(guī)定，制定了，對投資決策的內(nèi)部控制、買賣執(zhí)行的內(nèi)部控制、公平買賣實施情況的監(jiān)控與檢查稽核、異常買賣的監(jiān)控等進展了規(guī)定。為保證各投資組合在投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的時機，合理設(shè)置了各類資產(chǎn)管理

13、業(yè)務(wù)之間以及各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部的組織構(gòu)造，建立了科學(xué)的投資決策體系，加強買賣執(zhí)行環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并經(jīng)過任務(wù)制度、流程和技術(shù)手段保證公平買賣原那么的實現(xiàn)。同時，經(jīng)過對投資買賣行為的監(jiān)控、分析評價和信息披露來加強對公平買賣過程和結(jié)果的監(jiān)視。4.3.2公平買賣制度的執(zhí)行情況已建立較完善的研討方法和投資決策流程，確保各投資組合享有公平的投資決策時機。建立了一切組適宜用的投資對象備選庫，制定明確的備選庫建立、維護程序。擁有健全的投資授權(quán)制度，明確投資決策委員會、投資總監(jiān)、投資組合經(jīng)理等各投資決策主體的職責(zé)和權(quán)限劃分，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超越投資權(quán)限的操作需求經(jīng)過嚴(yán)厲的審批程序。的相關(guān)

14、研討成果向內(nèi)部一切投資組合開放，在投資研討層面不存在各投資組合間不公平的問題。買賣部在報告期內(nèi)，對一切組合的各條指令，均在中央買賣員的一致分派下，本著持有人利益最大化的原那么執(zhí)行了公平買賣。報告期內(nèi)，按照法規(guī)要求，延續(xù)四個季度期間內(nèi)、不同時間窗下如日內(nèi)、3日內(nèi)、5日內(nèi)對管理的不同投資組合間的同向買賣的買賣價差進展分析，相關(guān)基金經(jīng)理也對分析中發(fā)現(xiàn)的溢價率超越正常范圍的情況進展了合理性解釋。根據(jù)分析結(jié)果，旗下組合的同向買賣情況根本正常，沒有發(fā)現(xiàn)有明顯異常并且無合理理由的同向買賣異常情況。4.3.3異常買賣行為的專項闡明嚴(yán)厲控制不同投資組合之間的同日反向買賣，嚴(yán)厲制止能夠?qū)е虏还劫I賣和利益保送的同

15、日反向買賣。確因投資組合的投資戰(zhàn)略或流動性等需求而發(fā)生的同日反向買賣，要求相關(guān)投資組合經(jīng)理提供決策根據(jù)，并留存記錄備查，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進展投資的組合等除外。本報告期內(nèi)，本基金各項買賣均嚴(yán)厲按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的有關(guān)要求執(zhí)行。報告期內(nèi)，一切投資組合參與的買賣所公開競價同日反向買賣成交較少的單邊買賣量超越該證券當(dāng)日成交量的5%的情形，在某指數(shù)型投資組合與某自動型投資組合之間發(fā)生過一次，緣由是指數(shù)型投資組合為滿足指數(shù)復(fù)制比例要求的投資戰(zhàn)略需求。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)其他有能夠?qū)е虏还劫I賣和利益保送的艱苦異常買賣行為。4.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資戰(zhàn)略和業(yè)績表現(xiàn)的闡明4.4.1報告期內(nèi)基

16、金投資戰(zhàn)略和運作分析宏觀經(jīng)濟分析：2021年經(jīng)濟繼續(xù)下行，全年經(jīng)濟呈現(xiàn)出衰退特征，堅持定向放松的思緒，雖然在年底不測降息，但對當(dāng)年經(jīng)濟而言意義不大。經(jīng)濟構(gòu)造調(diào)整獲得一定進展，消費和第三產(chǎn)業(yè)占經(jīng)濟比重有所上升，投資和第二產(chǎn)業(yè)占比有所下降。房地產(chǎn)行業(yè)是全年經(jīng)濟下行的主要拖累，前三季度地產(chǎn)銷售大幅下行，隨著放松政策的逐漸出臺，4季度房地產(chǎn)銷售企穩(wěn)上升，但房地產(chǎn)投資由于庫存高企，全年繼續(xù)下行?；ㄍ顿Y全年高位穩(wěn)定，發(fā)揚了“穩(wěn)增長的重要作用。通脹全年成下行走勢。居住類和廢品油繼續(xù)下調(diào)呵斥非食品CPI同比增速臺階式下行，勞工本錢等分項的增速也較以往放緩。食品走勢也比較疲軟，蔬菜漲幅低于往年，生豬存欄雖然繼

17、續(xù)下行，但豬肉并無起色，總需求、貨幣增速的低迷能夠限制了豬肉的上漲。2021年的貨幣政策充溢創(chuàng)新，央行微博先后啟用了SLO、SLF、MLF和PSL等多項流動性投放工具，兼具維穩(wěn)資金面、刺激信貸投放和經(jīng)濟構(gòu)造調(diào)整多重作用。貨幣政策基調(diào)的變化促使銀行間市場利率程度不斷下行，回到近幾年的低位，動搖性也有明顯收窄，資金緊張并不多見。債券市場回想：14年的債券市場走出大牛市，而且行情走勢流暢，僅在3月底、7月份和12月初出現(xiàn)過3次比較明顯的調(diào)整，但繼續(xù)時間都不長，市場參與者的心情從恐慌轉(zhuǎn)變?yōu)闃酚^。全年市場走勢遵照“經(jīng)濟下行央行定向放松政策效果不強經(jīng)濟繼續(xù)下行的邏輯線索展開。年末由于股票市場大幅上漲曾呵斥

18、短暫的資金分流，中證登調(diào)整質(zhì)押規(guī)那么也給市場帶來了短期沖擊?；鸩僮骰叵耄夯叵?021年的基金操作，我們嚴(yán)厲遵照基金合同的相關(guān)商定，按照既定的投資流程進展了規(guī)范運作。在債券投資上，本基金在年初主要以信譽債投資為主，年中適當(dāng)添加了股票和可轉(zhuǎn)債配置。4.4.2報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至報告期末，本基金份額凈值為1.083元，本報告期份額凈值增長率為20.35%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為10.34%，本基金凈值表現(xiàn)優(yōu)先于業(yè)績比較基準(zhǔn)，幅度為10.01%，主要緣由是堅持了較高的信譽債倉位，同時在三四季度適當(dāng)增持了可轉(zhuǎn)債和股票。4.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望2021年的債券市場

19、，年初經(jīng)濟和通貨膨脹仍有下行壓力，宏觀根本面對債券市場仍有支撐，而央行貨幣政策也照舊是市場走勢的主線。貨幣政策松緊適度的基調(diào)能夠意味著短期內(nèi)貨幣政策不會轉(zhuǎn)向全面寬松，央行對總量流動性的增長大約率還會堅持警惕，降準(zhǔn)等分量級的數(shù)量放松手段并非呼之欲出。貨幣市場利率由于春節(jié)、新股申購增多等要素大約率難以回到去年的低位，這限制了債券收益率的下降空間。而且年初信貸投放能夠偏多，市場多少還是會擔(dān)憂“寬信譽構(gòu)成趨勢，估計債券收益率將呈現(xiàn)震蕩走勢。4.6管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的闡明報告期內(nèi)，本基金的估值業(yè)務(wù)嚴(yán)厲按照相關(guān)的法律法規(guī)、基金合同以及進展?；鸷怂悴繐?dān)任日常的基金資產(chǎn)的估值業(yè)務(wù)，執(zhí)行基金估

20、值政策。另外，設(shè)立由投資和研討部門、風(fēng)險管理部、基金核算部、法律合規(guī)部擔(dān)任人和基金經(jīng)理代表組成的估值委員會。估值委員會的相關(guān)成員均具備相應(yīng)的專業(yè)勝任才干和相關(guān)任務(wù)閱歷。估值委員會主要擔(dān)任制定、修訂和完善基金估值政策和程序，定期評價現(xiàn)有估值政策和程序的適用性及對估值程序執(zhí)行情況進展監(jiān)視。投資和研討部門以及基金核算部共同擔(dān)任關(guān)注相關(guān)投資種類的動態(tài)，評判基金持有的投資種類能否處于不活潑的買賣形狀或者最近買賣日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了艱苦變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生了影響證券的艱苦事件，從而確定估值日需求進展估值測算或者調(diào)整的投資種類；投資和研討部門定期審核公允價值確實認(rèn)和計量；研討部提出合理的數(shù)量分析模型對需求進

21、展估值測算或者調(diào)整的投資種類進展公允價值定價與計量并定期對估值政策和程序進展評價，以保證其繼續(xù)適用；基金核算部定期審核估值政策和程序的一致性，并擔(dān)任與托管行溝通估值調(diào)整事項；風(fēng)險管理部擔(dān)任估值委員會任務(wù)流程中的風(fēng)險控制；法律合規(guī)部擔(dān)任日常的基金估值調(diào)整結(jié)果的事后復(fù)核監(jiān)視任務(wù)；法律合規(guī)部與基金核算部共同擔(dān)任估值調(diào)整事項的信息披露任務(wù)?；鸾?jīng)理代表向估值委員會提供估值參考信息，參與估值政策討論；對需采用特別估值程序的證券，基金及時啟動特別估值程序，由估值委員會集體討論議定特別估值方案并與托管行溝通后由基金核算部詳細執(zhí)行。本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何艱苦利益沖突。截止報告期末本基金管理

22、人未與任何外部估值定價效力機構(gòu)簽約。4.7管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的闡明根據(jù)及最新的招募闡明書商定“每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的70%。本基金以2021年6月12日為收益分配基準(zhǔn)日進展了2021年第一次利潤分配，截至2021年6月12日，本基金期末可供分配利潤為15，617，751.70元，最低應(yīng)分配金額為10，932，426.19元。利潤分配登記日為2021年6月30日，每份基金份額分紅0.0120元，分紅金額為12，963，319.66元，符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及基金合同、招募闡明書的有關(guān)商定。本基金以2021年9月12日為收益分配基準(zhǔn)日進展了2021年第二次利

23、潤分配，截至2021年9月12日，本基金期末可供分配利潤為18，704，877.31元，最低應(yīng)分配金額為13，093，414.12元。利潤分配登記日為2021年9月30日，每份基金份額分紅0.0200元，分紅金額為17，802，950.38元，符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及基金合同、招募闡明書的有關(guān)商定。本基金以2021年12月12日為收益分配基準(zhǔn)日進展了2021年第三次利潤分配，截至2021年12月12日，本基金期末可供分配利潤為47，792，950.99元，最低應(yīng)分配金額為33，455，065.69元。利潤分配登記日為2021年12月29日，每份基金份額分紅0.0500元，分紅金額為36，

24、711，879.02元，符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及基金合同、招募闡明書的有關(guān)商定。本基金已實現(xiàn)尚未分配的可供分配收益部分，將嚴(yán)厲按照基金合同的商定適時向投資者予以分配。4.8報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的闡明根據(jù)證監(jiān)會第二十一條的相關(guān)要求，基金合同生效后，延續(xù)二十個任務(wù)日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金管理人該當(dāng)在定期報告中予以披露。報告期內(nèi)，本基金未發(fā)生延續(xù)二十個任務(wù)日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元的情形。5托管人報告5.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明本報告期內(nèi)，中國銀行股份有限以下稱“

25、本托管人在招商信譽加強債券型證券投資基金以下稱“本基金的托管過程中，嚴(yán)厲遵守及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。5.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的闡明本報告期內(nèi)，本托管人根據(jù)及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對本基金管理人的投資運作進展了必要的監(jiān)視，對基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回的計算以及基金費用開支等方面進展了仔細地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。5.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完好發(fā)表意見本報告中的財務(wù)目

26、的、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告注：財務(wù)會計報告中的“金融工具風(fēng)險及管理部分未在托管人復(fù)核范圍內(nèi)、投資組合報告等數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確和完好。6審計報告畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計了招商信譽加強債券型證券投資基金的財務(wù)報表，包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2021年度的利潤表、一切者權(quán)益(基金凈值)變動表以及財務(wù)報表附注，并出具了無保管意見的審計報告。投資者欲了解詳細內(nèi)容，可經(jīng)過年度報告正文查看審計報告全文。7年度財務(wù)報表7.1資產(chǎn)負(fù)債表會計主體：招商信譽加強債券型證券投資基金報告截止日：2021年12月31日單位：人民幣元注：報告截止日2021年12月31日，基金份額凈

27、值1.083元，基金份額總額734，425，141.95份。7.2利潤表會計主體：招商信譽加強債券型證券投資基金本報告期：2021年1月1日至2021年12月31日單位：人民幣元7.3一切者權(quán)益基金凈值變動表會計主體：招商信譽加強債券型證券投資基金本報告期：2021年1月1日至2021年12月31日單位：人民幣元報表附注為財務(wù)報表的組成部分。本報告7.1至7.4財務(wù)報表由以下?lián)稳撕炇穑篲張光華_莊永宙_李揚_基金管理人擔(dān)任人主管會計任務(wù)擔(dān)任人會計機構(gòu)擔(dān)任人7.4報表附注7.4.1基金根本情況招商信譽加強債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金)經(jīng)中國證券監(jiān)視管理委員會微博(以下簡稱“中國證監(jiān)會)

28、(證監(jiān)答應(yīng)2021878號文)同意，由招商基金管理有限按照及其配套規(guī)那么和出賣，基金合同于2021年7月20日生效。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，初次設(shè)立募集規(guī)模為3，719，271，256.46份基金份額。本基金的基金管理人為招商基金管理有限，基金托管人為中國銀行股份有限(“中國銀行)。本基金于2021年7月17日至2021年7月17日募集，募集期間凈認(rèn)購資金人民幣3，719，105，198.24元，認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息人民幣166，058.22元，募集的有效認(rèn)購份額及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額合計3，719，271，256.46份。上述募集資金已由畢馬威華振會計師事務(wù)所驗證，并出具了

29、KPMG-A(2021)CRNo.0024號驗資報告。根據(jù)及其配套規(guī)那么、和截至報告期末最新公告的的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行買賣的債券(包括可轉(zhuǎn)換債券及可分別轉(zhuǎn)債、國債、央行票據(jù)、債、企業(yè)債、短期融資券、機構(gòu)債、政策性金融機構(gòu)金融債、商業(yè)銀行金融債、資產(chǎn)支持證券等)、股票、權(quán)證、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。在正常市場情況下，本基金投資組合的比例范圍為：對固定收益類證券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中信譽債的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%(信譽債投資種類包括債、企業(yè)債、短期融資

30、券、商業(yè)銀行金融債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可分別轉(zhuǎn)債，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他非國家信譽的、固定收益類金融工具)，對股票等權(quán)益類證券的投資比例不超越基金資產(chǎn)的20%，基金保管不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的債券。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中債綜合指數(shù)收益率。7.4.2會計報表的編制根底本基金的財務(wù)報表按照中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部)于2006年2月15日公布的和38項詳細會計準(zhǔn)那么、其后公布的企業(yè)會計準(zhǔn)那么運用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)那么解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)那么)的要求編制，同時亦按照中國證監(jiān)會公告20215號以及中國證券

31、投資基金業(yè)協(xié)會于2021年11月16日公布的編制。7.4.3遵照企業(yè)會計準(zhǔn)那么及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)那么的要求，真實、完好地反映了本基金2021年12月31日的財務(wù)情況、2021年度的運營成果和基金凈值變動情況。7.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的闡明本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。7.4.5會計政策和會計估計變卦以及過失更正的闡明會計政策變卦的闡明本基金于2021年7月1日起執(zhí)行下述財政部新公布/修訂的企業(yè)會計準(zhǔn)那么：(i)(以下簡稱“準(zhǔn)那么2號(2021)(ii)(以下簡稱“準(zhǔn)那么9號(2021)(iii)(

32、以下簡稱“準(zhǔn)那么30(2021)(iv)(以下簡稱“準(zhǔn)那么33(2021)(v)(以下簡稱“準(zhǔn)那么39號)(vi)(以下簡稱“準(zhǔn)那么40號)(vii)(以下簡稱“準(zhǔn)那么41號)同時，本基金于2021年3月17日開場執(zhí)行財政部公布的(“財會202113號文)以及在2021年度財務(wù)報告中開場執(zhí)行財政部修訂的(以下簡稱“準(zhǔn)那么37號(2021)。采用上述企業(yè)會計準(zhǔn)那么后的主要會計政策已在附注7.4.4中列示。采用上述企業(yè)會計準(zhǔn)那么對本基金本報告期無艱苦影響。會計估計變卦的闡明本基金在本報告期內(nèi)未發(fā)生艱苦會計估計變卦。過失更正的闡明本基金在本報告期內(nèi)未發(fā)生會計過失。7.4.6稅項根據(jù)財稅字199855

33、號文、財稅字2002128號文、財稅200478號文、財稅2005102號文、財稅2005107號文、上證交字202116號及深圳證券買賣所微博于2021年9月18日發(fā)布的、財稅20211號文、財稅202185號文及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實務(wù)操作，本基金適用的主要稅項列示如下：(a)以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。(b)基金買賣股票、債券的投資收益暫免征收營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。(c)對基金從證券市場中獲得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不交納企業(yè)所得稅；其中對基金獲得的債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付上述收

34、入時代扣代繳20%的個人所得稅。(d)對基金從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場獲得的上市股票，持股期限在1個月以內(nèi)含1個月的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年含1年的，暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額；持股期限超越1年的，暫減按25%計入應(yīng)納稅所得額。上述所得一致適用20%的稅率計征個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。(e)基金賣出股票按0.1%的稅率交納股票買賣印花稅，買入股票不征收股票買賣印花稅。(f)對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中獲得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。7.4.7關(guān)聯(lián)方關(guān)系注:本報告期內(nèi)存在控制關(guān)系或其他艱苦利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化。7.4.8

35、本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方買賣經(jīng)過關(guān)聯(lián)方買賣單元進展的買賣.1股票買賣本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間無經(jīng)過關(guān)聯(lián)方買賣單元進展的股票買賣。.2債券買賣金額單位：人民幣元.3債券回購買賣金額單位：人民幣元.4權(quán)證買賣本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間無經(jīng)過關(guān)聯(lián)方買賣單元進展的權(quán)證買賣。.5應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間內(nèi)無應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金。關(guān)聯(lián)方報酬.1基金管理費單位：人民幣元注：支付基金管理人招商基金管理有限的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值0.70%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬前一日基金資產(chǎn)凈值0.70%當(dāng)年天數(shù).2基

36、金托管費單位：人民幣元注：支付基金托管人中國銀行的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.20%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金托管費前一日基金資產(chǎn)凈值0.20%當(dāng)年天數(shù)與關(guān)聯(lián)方進展銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)買賣單位：人民幣元各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況.1報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況本報告期內(nèi)及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。.2報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方無投資本基金的情況。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元注：本基金的銀行存

37、款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間無在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況。7.4.9期末2021年12月31日本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本報告期末無因認(rèn)購新發(fā)/增發(fā)證券而持有的流通受限證券。期末持有的暫時停牌等流通受限股票本基金本報告期末未持有暫時停牌的流通受限股票。期末債券正回購買賣中作為抵押的債券.1銀行間市場債券正回購截至本報告期末2021年12月31日止，本基金從事銀行間市場債券正回購買賣構(gòu)成的賣出回購證券余額人民幣188，499，277.25元，是以如

38、下債券作為質(zhì)押:金額單位：人民幣元.2買賣所市場債券正回購截至本報告期末2021年12月31日止，基金從事證券買賣所債券正回購買賣構(gòu)成的賣出回購證券款余額280，000，000.00元，在2021年1月5日至1月28日間先后到期。該類買賣要求本基金在回購期內(nèi)持有的證券買賣所買賣的債券或在新質(zhì)押式回購下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，按證券買賣所規(guī)定的比例折算為規(guī)范券后，不低于債券回購買賣的余額。7.4.10有助于了解和分析會計報表需求闡明的其他事項公允價值.2以公允價值計量的金融工具下表列示了本基金在每個資產(chǎn)負(fù)債表日繼續(xù)和非繼續(xù)以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債于本報告期末的公允價值信息及其公允價值計量的層次。公允

39、價值計量結(jié)果所屬層次取決于對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次的輸入值。三個層次輸入值的定義如下：第一層次輸入值：在計量日可以獲得的一樣資產(chǎn)或負(fù)債在活潑市場上未經(jīng)調(diào)整的報價；第二層次輸入值：除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可察看到的輸入值；第三層次輸入值：相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的不可察看輸入值。于資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金的金融工具公允價值列示如下：金額：人民幣元金額：人民幣元對于本基金投資的證券買賣所上市的證券，假設(shè)出現(xiàn)艱苦事項停牌、買賣不活潑(包括漲跌停時的買賣不活潑)、或?qū)儆谙奘燮陂g等情況時，本基金將相應(yīng)進展估值方法的變卦。根據(jù)估值方法的變卦，本基金綜合思索估值調(diào)整中采用的可察看與不

40、可察看輸入值對于公允價值的影響程度，確定相關(guān)證券公允價值的層次。對于在資產(chǎn)負(fù)債表日以公允價值計量的買賣性金融資產(chǎn)的公允價值信息，本基金在估計公允價值時運用的主要方法和假設(shè)參見附注和。.3其他金融工具的公允價值(非以公允價值計量賬面價值)不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括應(yīng)收款項和其他金融負(fù)債，其賬面價值與公允價值之間無艱苦差別。8投資組合報告8.1期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元8.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元8.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細金額單位：人民幣元注：投資者欲了解本報告期末基金投資的一切股票明細，應(yīng)閱讀刊登于招商基金

41、管理有限網(wǎng)站httpwwwfchina上的年度報告正文。8.4報告期內(nèi)股票投資組合的艱苦變動8.4.9累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細金額單位：人民幣元注：1、買入包括基金二級市場上自動的買入、新股、配股、債轉(zhuǎn)股、換股及行權(quán)等獲得的股票；2、基金持有的股票分類為買賣性金融資產(chǎn)的，本項的“累計買入金額按買賣成交金額成交單價乘以成交數(shù)量填列，不思索相關(guān)買賣費用。8.4.10累計賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細金額單位：人民幣元注：1、賣出主要指二級市場上自動的賣出、換股、要約收買、發(fā)行人回購及行權(quán)等減少的股票；2、基金持有的股票分類為買賣性金融資產(chǎn)的，本項“累計賣出金額按買賣成交金額成交單價乘以