1、金融風險管理Finance Risk Management一、課程基本情況課程類別：專業(yè)主干課課程學分：3 學分課程總學時：48 學時，其中講課：42學時，實驗（含上機）：6學時，課外0學時課程性質：必修開課學期：第5學期先修課程：會計學、金融學、證券投資學適用專業(yè)：金融風險管理教 材：鄒宏元主編，金融風險管理（第三版），西南財經(jīng)大學出版社， 2010開課單位：經(jīng)濟管理學院 金融保險系二、課程性質、教學目標和任務課程性質：金融風險管理是是金融工程專業(yè)的一門專業(yè)主干課，主要介紹金融機構風險的量化和管理的，是金融工程專業(yè)特有的核心專業(yè)課程。教學目標和任務：通過對金融風險管理課程的學習，學生能對市場

2、風險管理、信用風險管理、流動性風險管理、利率風險管理、表外業(yè)務風險管理、資本充足率管理等有個比較深入的了解。本課程的重點是掌握VaR方法在信用風險和市場風險度量中的應用、巴塞爾資本協(xié)議的內容、利率風險度量方法及應用等。三、教學內容和要求第1章 緒論（2學時）（1）了解金融風險管理理論基礎；（2）了解金融風險產(chǎn)生的原因；（3）理解金融風險管理相關概念；（4）掌握金融風險種類；重點：金融風險表現(xiàn)形式。難點：金融風險產(chǎn)生的根源。第2章 金融機構的績效評價（2學時）（1）了解金融機構的年報內容；（2）理解金融機構(尤其是商業(yè)銀行)的財務報表構成；（3）掌握股權收益率模型；（4）掌握CAMEL評價體系；

3、重點：股權收益率模型和CAMEL評價體系內涵。難點：CAMEL評價體系的應用。第3章 利率風險管理（8學時）（1）了解中國銀行業(yè)的利率市場化現(xiàn)狀；（2）理解利率風險的類別；（3）掌握利率風險三大度量模型的核心思想（4）掌握久期模型的計算原理及具體應用；重點：掌握久期模型的計算及應用。難點：三大利率模型的核心思想及其區(qū)別。第4章 信用風險管理（上）（6學時）（1）了解信用風險度量模型的最新研究進展；（2）理解巴塞爾資本協(xié)議、發(fā)生的背景（3）掌握巴塞爾資本協(xié)議對信用風險度量的指導意見；（4）掌握簡單信用風險度量模型，如（Merton模型、Altman）的模型思想；重點：巴塞爾資本協(xié)議對信用風險的要

4、求。難點：巴塞爾資本協(xié)議、在信用風險管理中的區(qū)別。第5章 信用風險管理（下）（8學時）（1）了解貸款集中度模型基本思想；（2）理解現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的和貸款組合多樣化；（3）掌握單資產(chǎn)信用風險度量方法（在險價值）；（4）掌握多資產(chǎn)信用風險度量方法（在險價值）；重點：單資產(chǎn)信用風險度量方法（在險價值）的應用。難點：多資產(chǎn)信用風險度量方法（在險價值）的應用。第6章 表外業(yè)務風險管理 （2學時）（1）了解表外業(yè)務監(jiān)管原則；（2）理解表外業(yè)務的收益和風險的特征；（3）掌握表外業(yè)務的種類； 重點：表外業(yè)務概念及表現(xiàn)形式。難點：表外業(yè)務風險的特征。第7章 外匯風險管理（2學時）（1）了解外匯風險的管理；（2

5、）理解銀行的國際業(yè)務種類；（3）理解金融機構外匯風險分析方法（4）掌握金融機構外匯風險含義和種類；重點：外匯風險內涵和種類。難點：外匯風險的分析方法。第8章 巴塞爾資本協(xié)議、內容（6學時）（1）理解銀行資本的界定及構成；（2）掌握巴塞爾資本協(xié)議、內容（3）掌握巴塞爾資本協(xié)議中的流動性風險監(jiān)管重點：巴塞爾資本協(xié)議、的主要內容。難點：巴塞爾資本協(xié)議去其他資本協(xié)議的區(qū)別。第9章 市場風險與管理（4學時）（1）了解市場風險的度量模型；（2）理解市場風險的內涵；（3）掌握市場風險度量方法（VAR方法）；重點：市場風險的含義。難點：市場風險度量方法。第10章 操作風險與管理（2學時） （1）了解操作風險的現(xiàn)狀；（2）理解操作風險的含義；（3）理解操作風險對金融機構影響；（4）掌握巴塞爾資本協(xié)議對操作風險的建議； 重點：操作風險的含義；難點：操作風險度量方法。四、課程考核（1）作業(yè)等：作業(yè)：5 次，課程論文：0 篇；（2）考核方式：閉卷考試（3）總評成績計算方式：平時成績和期末考試成績綜合計算五、參考書目盧文瑩，金融風險管理，復旦大學出版社，2006。HYPERLINK /Search/?author=保羅威爾莫特%20(Paul%20W