1、風(fēng)險(xiǎn)治理第一章章節(jié)測(cè)試 答卷時(shí)刻:20-9-17 4：24/2007-09-17 14:27 成績(jī)：4. 分 一、單選題 共 5 題題號(hào)： 1 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的（ ）來(lái)覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會(huì)計(jì)資本C、核心資本D、經(jīng)濟(jì)資本 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分:12 分 題號(hào): 2 本題分?jǐn)?shù):12分 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)愛護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負(fù)債D、銀行預(yù)備金答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:B 您的答案:B 本題得分：.0分 題號(hào): 3 本題分?jǐn)?shù):02 分 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)治

2、理模式的是()。 A、真實(shí)票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論、存款理論D、預(yù)期收入理論 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:C您的答案:C 本題得分：1.02分 題號(hào): 本題分?jǐn)?shù):12 分 ( )是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí),銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、流淌性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:D 您的答案：D 本題得分：1.0 分 題號(hào)：5本題分?jǐn)?shù):.02 分全面風(fēng)險(xiǎn)治理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 A、流淌性風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:D 您的答案：D 本題得分：1.02 分

3、 題號(hào): 6 本題分?jǐn)?shù):.02 分 ( ）并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。 、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案:A 本題得分:12分 題號(hào): 本題分?jǐn)?shù)：.02 分 ( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)、流淌性風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:B 您的答案：B 本題得分:.02 分 題號(hào): 8 本題分?jǐn)?shù):2 分 一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：( )。A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)、這會(huì)造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風(fēng)

4、險(xiǎn)答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:B 您的答案：C 本題得分:0 分 題號(hào): 本題分?jǐn)?shù):.02 分 已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4。5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為( )。 A、75B、95.C、9775、10.25 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:C 您的答案： 本題得分:0 分 題號(hào)： 0 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接緣故。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、違約風(fēng)險(xiǎn)D、流淌性風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案：D 本題得分:12 分 題號(hào): 11 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理模式的是(）。、轉(zhuǎn)換能力理論B、預(yù)期收入理論

5、C、超貨幣供給理論、銷售理論答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案:D 本題得分:1.2 分 題號(hào): 12本題分?jǐn)?shù):102 分 ( )不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。 A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:C 您的答案： 本題得分:1.02分 題號(hào): 3 本題分?jǐn)?shù):1.0 分在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)峻損失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是( ）。 、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案: 本題得分：.02 分 題號(hào): 14 本題分?jǐn)?shù):1.2分 一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期

6、后得到本息支付共計(jì)100元,投資的絕對(duì)收益是( )。 A、00、10%C、9.9%D、1 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:A您的答案: 本題得分：0分 題號(hào):5 本題分?jǐn)?shù)：1.02分 （ ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種緣故不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流淌性風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案:A 本題得分：1.02 分 題號(hào):16 本題分?jǐn)?shù):1.0 分 （ )是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流淌性風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)

7、答案： 您的答案：B 本題得分:10 分 題號(hào): 7 本題分?jǐn)?shù):2 分 歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。 A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、 政策風(fēng)險(xiǎn)C、 操作風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C您的答案： 本題得分: 分 題號(hào): 1本題分?jǐn)?shù):1.02分 將許多類似的但可不能同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮,從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)治理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:B 您的答案:D 本題得分： 分 題號(hào):19 本題分?jǐn)?shù):.02分 在風(fēng)

8、險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)治理者因發(fā)覺從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失,因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施,主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)治理方法。 、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:C 您的答案：C 本題得分:1.02 分 題號(hào):20 本題分?jǐn)?shù):02分 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。 A、負(fù)債業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案:A 本題得分:0 分 題號(hào): 21本題分?jǐn)?shù):102 分 下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。 A、提供融資、使銀行免受損失C、維持市場(chǎng)信心、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)

9、答案:您的答案:D 本題得分： 分 題號(hào): 22本題分?jǐn)?shù):1.02 分 一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益,下列推斷正確的是：( )。 、當(dāng)期的高股本收益能夠反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性、當(dāng)期的高股本收益能夠全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采納經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RPMD、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：分 題號(hào): 23 本題分?jǐn)?shù)：10 分 （ )是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。 A、流淌性風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn) 答案要

10、點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào): 24 本題分?jǐn)?shù):102 分 ()是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流淌資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。 A、流淌性風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案: 本題得分: 分 題號(hào): 5 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的差不多事件有( )種。A、1B、C、3、 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào)： 26 本題分?jǐn)?shù):1.2 分 在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的要緊策略中,最消極的風(fēng)險(xiǎn)治理策略是( )。、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案要點(diǎn)：

11、標(biāo)準(zhǔn)答案:D您的答案: 本題得分： 分 題號(hào)： 27本題分?jǐn)?shù):1.0 分 以下屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是()。 、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束C、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:B 您的答案： 本題得分:分 題號(hào): 28本題分?jǐn)?shù)：.02 分 在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到阻礙，下述敘述正確的是（ )。 A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)D、債券

12、的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的阻礙越小答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案: 本題得分: 分 題號(hào)： 2 本題分?jǐn)?shù):1.2 分 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于（ )。 A、3B、1C、8%、4% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案： 本題得分:0 分 題號(hào): 3 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 下列理論中,屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理模式的是( ）。 A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購(gòu)買理論D、銷售理論 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 31 本題分?jǐn)?shù)：12 分 （)不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)操縱手段。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)分散 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的

13、答案: 本題得分：0 分 題號(hào)：3 本題分?jǐn)?shù):1. 分 以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是( )。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1C、正態(tài)分布既能夠描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分： 分 題號(hào)：3 本題分?jǐn)?shù):102 分 以下屬于0世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有(）。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的CM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出、羅斯提出套利定價(jià)理論 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:A您的答案：本題得分:0 分 題號(hào): 4

14、本題分?jǐn)?shù):102分 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的,而非集中于同一業(yè)務(wù)，其緣故是( ）。 A、全面的信貸業(yè)務(wù)能夠轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、全面的信貸業(yè)務(wù)能夠分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、全面的信貸業(yè)務(wù)能夠獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)能夠降低成本答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案: 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 3 本題分?jǐn)?shù):1.0 分 (）是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的阻礙。 A、流淌性風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 36 本題分?jǐn)?shù):.02 分 對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)講,最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( ）業(yè)

15、務(wù)。A、信用擔(dān)保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 37 本題分?jǐn)?shù):.02 分 巴塞爾委員會(huì)對(duì)巴塞爾資本協(xié)議進(jìn)行全面修改，并于( )后的資本協(xié)議征求意見稿。 A、19年月B、199年6月C、200年1月D、2003年月 答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分:0 分 題號(hào):38 本題分?jǐn)?shù):.02 分 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù),此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)治理措施( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:D 您的答案: 本題得分:

16、0 分 題號(hào): 3 本題分?jǐn)?shù)：1.02 分 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低,其緣故是( )。A、不同行業(yè)及地域間的貸款能夠進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào):40 本題分?jǐn)?shù):.02 分 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng),把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，幸免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)治理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0

17、 分 題號(hào): 41 本題分?jǐn)?shù):1.2 分 金融投資普遍以()作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。 A、收益率方差B、絕對(duì)收益C、絕對(duì)離差D、對(duì)數(shù)收益率答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào)：42 本題分?jǐn)?shù):1.02分 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流淌性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是（ )。 、按風(fēng)險(xiǎn)事故、按損失結(jié)果、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的緣故答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:D您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 4 本題分?jǐn)?shù)：10 分 （ ）不是全面風(fēng)險(xiǎn)治理模式的特征。 A、全球的風(fēng)險(xiǎn)治理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)治理范圍C、全員

18、的風(fēng)險(xiǎn)治理文化、全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)只是程答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:D您的答案： 本題得分： 分題號(hào): 4 本題分?jǐn)?shù):.02 分 一家商業(yè)銀行購(gòu)買了某公司發(fā)行的公司債券,此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低,銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：D您的答案：本題得分：0 分題號(hào): 本題分?jǐn)?shù):.2 分 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是（ ）。、是以后結(jié)果的變化B、是損失的可能性、是以后結(jié)果對(duì)期望的偏離、是以后將要獲得的損失答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:D 您的答案： 本題得分:0 分 題號(hào): 46 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 A股票的預(yù)期收益率為

19、10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20;股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，的投資比率應(yīng)為( ）。A、0、06C、04D、0 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案: 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào): 47 本題分?jǐn)?shù):.02分 ( ）是指由于銀行操作上的失誤,違反有關(guān)法規(guī),資產(chǎn)質(zhì)量低下,不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及治理不善等,從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良阻礙。 A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案: 本題得分:0分 題號(hào): 8本題分?jǐn)?shù):1分 商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于()的風(fēng)險(xiǎn)治理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)

20、沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào): 49 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 在一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取(）等方法。A、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:C 您的答案: 本題得分:0分 題號(hào)： 本題分?jǐn)?shù):1.2 分 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理理論的四種治理模式中，不包括()。 、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)治理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)治理模式D、內(nèi)部治理模式 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 1本題分?jǐn)?shù):102 分 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分不為30萬(wàn)元、200萬(wàn)元

21、、100萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5、15、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是()。 A、1%B、105%C、3%D、9% 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:D您的答案： 本題得分： 分 題號(hào): 52 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 （)是指商業(yè)銀行差不多持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A、會(huì)計(jì)資本、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實(shí)收資本 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 二、多選題 共 1 題 題號(hào)：3 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是( ）。、最低資本要求、信用風(fēng)險(xiǎn)操縱、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查D、市場(chǎng)紀(jì)律約束、金融創(chuàng)新答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD 您的答案: 本題

22、得分:0 分 題號(hào)： 54 本題分?jǐn)?shù):2.4 分 商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn),獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是( )。 A、違約風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、流淌性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：AC 您的答案： 本題得分： 分 題號(hào): 55 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 以下風(fēng)險(xiǎn)治理方法屬于事前治理,即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有。( ） A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)分散E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:ABE 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào): 56 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的要緊策略中,能夠降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)治理策略是（ )。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)

23、避E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE 您的答案: 本題得分： 分 題號(hào): 57本題分?jǐn)?shù)：2.0分 在巴塞爾新資本協(xié)議中，歸定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分不是( )。 、差不多指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:CD 您的答案： 本題得分:分 題號(hào):58 本題分?jǐn)?shù):2.04分 目前RARO等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其緣故是與以往的盈利指標(biāo)RO、RA相比，RO。( ) A、能夠全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性B、能夠在揭示盈利性的同時(shí),反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平、RAC=(收益預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本

24、D、使銀行不再注重盈利性E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:A您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào)： 59 本題分?jǐn)?shù):2.4 分 經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的治理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是(）。 A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為應(yīng)當(dāng)以后資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:AC 您的答案: 本題得分： 分 題號(hào)： 0 本題分?jǐn)?shù):.04 分 某國(guó)家的一家銀行為幸免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來(lái)?yè)p失,可采納的風(fēng)險(xiǎn)治理方法有（

25、)。A、積極開展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)B、通過相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來(lái)進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)、提高低信用級(jí)不客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:CDE 您的答案： 本題得分： 分 題號(hào): 61本題分?jǐn)?shù):2.4 分 能夠用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者講收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有。( ） A、預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差C、方差、中位數(shù)、眾數(shù) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案: 本題得分：0分 題號(hào): 62 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有( ）。、風(fēng)險(xiǎn)治理是商業(yè)銀行的差不多職能、風(fēng)險(xiǎn)治理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)

26、營(yíng)戰(zhàn)略的手段C、風(fēng)險(xiǎn)治理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)D、健全的風(fēng)險(xiǎn)治理體系偉商業(yè)銀行制造附加價(jià)值E、風(fēng)險(xiǎn)治理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào):63 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 商業(yè)銀行的核心資本包括( ）。 A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲(chǔ)備D、未公開儲(chǔ)備E、重估儲(chǔ)備 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分:0 分 題號(hào):4 本題分?jǐn)?shù):.0分 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有（ )。 A、安全性B、約束性C、流淌性D、效益性E、規(guī)模性 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:CD 您的答案： 本題得分:0 分 三、推斷題 共 11 題 題號(hào)：

27、65 本題分?jǐn)?shù):04分 我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括一般股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（ ) 、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò)您的答案: 本題得分： 分 題號(hào): 6本題分?jǐn)?shù):2.0分 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()1、錯(cuò)、對(duì) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò) 您的答案: 本題得分:分 題號(hào): 7本題分?jǐn)?shù):2.4分 商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，阻礙金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()1、錯(cuò)、對(duì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò) 您的答案: 本題得分:分 題號(hào)： 6 本題分?jǐn)?shù):2

28、.0分 197年,布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路,開發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)治理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。（ ) 、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò) 您的答案： 本題得分:0 分 題號(hào):69 本題分?jǐn)?shù):.04分 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( ) 1、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò) 您的答案： 本題得分: 分 題號(hào): 0 本題分?jǐn)?shù):2.0 分 在預(yù)期收益相同的情況下,投資者總是更情愿投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)( ）。 、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:對(duì) 您的答案： 本題得分:0分 題號(hào): 7 本題分?jǐn)?shù):2.04分 經(jīng)

29、濟(jì)資本確實(shí)是會(huì)計(jì)資本。( ) 、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào):72 本題分?jǐn)?shù):2.0 分 銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)治理的目標(biāo)確實(shí)是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。( ）1、錯(cuò)2、對(duì)答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò) 您的答案: 本題得分： 分 題號(hào)：73 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，那個(gè)地點(diǎn)的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。( ) 1、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò)您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào)： 4本題分?jǐn)?shù)：.04 分 經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。( ） 1、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得

30、分：0 分 題號(hào): 7 本題分?jǐn)?shù):2.4分 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。( ) 1、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 風(fēng)險(xiǎn)治理第二章章節(jié)測(cè)試答卷時(shí)刻：207-09-114:4620-09-17 14:48 成績(jī)： .7 分 一、單選題 共 21題 題號(hào): 1 本題分?jǐn)?shù)：2.3 分 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不的要緊方法不包括( )。 A、故障樹法B、VaC、專家預(yù)測(cè)法D、流程圖分析法 答案要點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)答案:B 您的答案:B 本題得分：.3 分 題號(hào): 2 本題分?jǐn)?shù):233 分 （）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部操縱體系。 、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)治理層C、股東大會(huì)D、董事會(huì)

31、 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:D您的答案:D 本題得分：.33 分 題號(hào):3 本題分?jǐn)?shù):.3 分 商業(yè)銀行能夠采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括（ )。 A、因果關(guān)系分析B、ARC、敏感性分析D、情景分析 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:A您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào)：4 本題分?jǐn)?shù)：233 分 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種,下列關(guān)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)治理部門設(shè)置的講法中,錯(cuò)誤的是（ ）。A、涉及的風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)域特不全面B、并不適合所有的商業(yè)銀行采納、資金投入巨大D、不利于絕對(duì)操縱商業(yè)銀行的敏感信息 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分:0 分 題號(hào)： 本題分?jǐn)?shù):33分 (）是指操縱

32、、治理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。 A、商業(yè)銀行公司治理B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略治理、商業(yè)銀行內(nèi)部操縱D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào):本題分?jǐn)?shù):. 分 ( ）負(fù)責(zé)建立識(shí)不、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并操縱風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、股東大會(huì)D、高級(jí)治理層 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:D 您的答案: 本題得分: 分 題號(hào)：7 本題分?jǐn)?shù):2.33分 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)要緊源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和( ）。 A、國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)B、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)、信用卡系統(tǒng)D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案： 本題得分: 分 題號(hào)： 8本題分?jǐn)?shù)：.33

33、 分 商業(yè)銀行內(nèi)部操縱體系是風(fēng)險(xiǎn)治理的一個(gè)重要環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)建立、實(shí)施，及制定相關(guān)政策的主體部門是( )。 A、董事會(huì)B、股東大會(huì)、董事會(huì)和高級(jí)治理層D、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)治理層 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào): 9本題分?jǐn)?shù):. 分 商業(yè)銀行公司治理的核心是()。 A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系B、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對(duì)公司治理層的監(jiān)督D、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決托付代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制。 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:D您的答案: 本題

34、得分: 分 題號(hào)： 本題分?jǐn)?shù)：2.3 分 ( )必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)治理層C、股東大會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)治理部門答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào): 11 本題分?jǐn)?shù):23 分 關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部操縱的要緊原則，下面的論述中,正確的是（ )。 A、內(nèi)部操縱應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié),并須由全體人員參與B、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)治理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求、內(nèi)部操縱須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層治理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部操縱的權(quán)力D、內(nèi)部操縱的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部操縱的建設(shè)、執(zhí)行部門緊

35、密聯(lián)系。 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:A 您的答案： 本題得分： 分 題號(hào): 12本題分?jǐn)?shù):33 分 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不包括（ ）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0分題號(hào):3 本題分?jǐn)?shù)：.3 分 以下幾項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理職能的是（)。、價(jià)格確認(rèn)B、模型創(chuàng)建C、降低風(fēng)險(xiǎn)D、技術(shù)支持 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案： 本題得分: 分 題號(hào): 4 本題分?jǐn)?shù):233 分 最高風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險(xiǎn)治理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交（ )批準(zhǔn)。 A、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)C、股東大會(huì)、高級(jí)治理層 答案要點(diǎn)

36、： 標(biāo)準(zhǔn)答案:A 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào):15 本題分?jǐn)?shù):2.分 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列關(guān)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)治理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中,錯(cuò)誤的是（）。 、難以絕對(duì)操縱商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步進(jìn)展 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分： 分 題號(hào): 6 本題分?jǐn)?shù):2.3 分 （)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 A、監(jiān)事會(huì)、黨委C、紀(jì)委D、董事會(huì)答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào):

37、17 本題分?jǐn)?shù)：2.33 分 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)治理/決策機(jī)構(gòu)是( )。 A、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)D、高層治理者 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào):18 本題分?jǐn)?shù):2.3 分 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)治理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)，國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)治理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力開發(fā)了多種針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行能夠采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法( ）。 A、敏感性分析B、因果關(guān)系分析C、壓力測(cè)試分析D、V分析答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào)：19 本題分?jǐn)?shù):.33 分 在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)治理流

38、程的是（ ）。 、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)操縱答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:B 您的答案： 本題得分: 分 題號(hào): 20本題分?jǐn)?shù):.33 分 在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析推斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和操縱,這是（ )。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)操縱 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分： 分 題號(hào)： 2 本題分?jǐn)?shù)：2.3 分 商業(yè)銀行內(nèi)部操縱的主體是( ）。 、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)治理層D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:D 您的答案： 本題得分: 分 二、多選題 共 6題 題號(hào)： 22 本題分?jǐn)?shù):45 分 在商業(yè)

39、銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理活動(dòng)中,下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險(xiǎn)治理流程( )。 、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)額度分配E、風(fēng)險(xiǎn)操縱 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:ACE您的答案： 本題得分： 分 題號(hào):3本題分?jǐn)?shù)：46 分 下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的講法中正確的是。A、商業(yè)銀行公司治理是指操縱、治理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排B、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的兩權(quán)分離C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和治理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:ADE 您的答案： 本題得分：

40、0 分 題號(hào):24 本題分?jǐn)?shù):5 分 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（ )。 、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)B、外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)、客戶在本行的信用記錄E、外部損失數(shù)據(jù) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCE 您的答案: 本題得分：0分 題號(hào): 25本題分?jǐn)?shù)：4.65分 公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)治理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu),其職責(zé)和要求要緊體現(xiàn)在下列那幾個(gè)方面。 A、董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)構(gòu)、董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)不、計(jì)量、檢測(cè)和操縱各種風(fēng)險(xiǎn)C、董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)所特有的機(jī)構(gòu)D、風(fēng)險(xiǎn)治理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員E、董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行能夠承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:AE您的答案: 本題得

41、分:0 分題號(hào): 26 本題分?jǐn)?shù):46 分 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部門設(shè)置的下列講明中，正確的是。 、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部門必須具有高度獨(dú)立性B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部門不能具有或者只能具有特不有限的風(fēng)險(xiǎn)治理策略執(zhí)行權(quán)C、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部門和風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)必須相互獨(dú)立,不能互通信息D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部門和風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)能夠合二為一，以便信息的交流與共享、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部門通常有集中型和分散性兩種類型 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:ADE 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào): 2 本題分?jǐn)?shù)：.65 分 商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括( ）。 A、降低銀行經(jīng)營(yíng)過程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)B、通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

42、誘因的分析,發(fā)覺風(fēng)險(xiǎn)治理過程中存在的問題，以完善治理流程C、風(fēng)險(xiǎn)治理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求D、提高銀行的資金利用效率E、在成本收益基礎(chǔ)上保持銀行經(jīng)營(yíng)的有效性。 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:B 您的答案： 本題得分:0 分 三、推斷題 共 題題號(hào): 28 本題分?jǐn)?shù):465 分 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)治理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)治理體系并不是越復(fù)雜越好。( ） 1、錯(cuò)、對(duì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì) 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào):29 本題分?jǐn)?shù):4.5分 商業(yè)銀行內(nèi)部操縱的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部操縱的建設(shè)、執(zhí)行部門緊密聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。( ） 1、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn):

43、 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò) 您的答案: 本題得分:0分 題號(hào): 30 本題分?jǐn)?shù):65 分 風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。() 1、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò) 您的答案： 本題得分： 分 題號(hào): 31 本題分?jǐn)?shù):4.6 分 風(fēng)險(xiǎn)治理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是制造資本增值和股東回報(bào)的重要手段,因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的目標(biāo)是操縱以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 1、錯(cuò)2、對(duì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò)您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 32 本題分?jǐn)?shù)：4.5 分 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)能夠分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國(guó)內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 1、錯(cuò)2、對(duì) 答案要

44、點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:錯(cuò) 您的答案: 本題得分：0 分 風(fēng)險(xiǎn)治理第三章章節(jié)測(cè)試答卷時(shí)刻:2007-9-17 1:2200-09-171：5 成績(jī)： 0 分 一、單選題 共 11 題題號(hào)： 1 本題分?jǐn)?shù):0.40分 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是()。、商業(yè)銀行B、專家C、債務(wù)人D、客戶 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào)： 2 本題分?jǐn)?shù):40 分 下面有關(guān)違約概率的講法，錯(cuò)誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在以后一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性、巴塞爾新資本協(xié)議中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)

45、違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、在違約概率可能過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案: 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào): 3 本題分?jǐn)?shù)：0.4 分 在貸款定價(jià)過程中。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（)。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)、部門成本的數(shù)據(jù) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 4 本題分?jǐn)?shù)：0 分 在授權(quán)治理中，假如由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（ )。 、營(yíng)銷人員B

46、、風(fēng)險(xiǎn)分析人員、信貸審批人員D、信貸組合治理人員 答案要點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào)： 5 本題分?jǐn)?shù)：0.40 分 下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是( ）。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布B、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備金額度C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度,以及這些敞口的損失相關(guān)性D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:您的答案： 本題得分:0 分 題號(hào)： 6 本題分?jǐn)?shù):.40 分 某銀行貸出了了價(jià)值為1億元人民幣的等級(jí)為A的貸款,假定在第一年違約的總價(jià)值為200萬(wàn)人民幣,第二年違約的總價(jià)值為0萬(wàn)人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）

47、。、1B、1.02C、2、3% 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:D您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 7本題分?jǐn)?shù)：.4 分 在組合風(fēng)險(xiǎn)限額治理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( ）。、組合在戰(zhàn)略層面的重要性、經(jīng)濟(jì)前景C、收益率D、過去的組合集中情況 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案: 本題得分： 分 題號(hào): 8 本題分?jǐn)?shù):.40分 （ ）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。A、抵押房貸B、車貸、新申請(qǐng)客戶D、信用卡消費(fèi) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 9 本題分?jǐn)?shù):0.0分 商業(yè)銀行在貸后治理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)

48、用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織,其目的要緊在于( )。 、增加收益、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分： 分 題號(hào): 本題分?jǐn)?shù):.0 分 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是( ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況、依照分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)、依照客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:C 您的答案: 本題得分：0分 題號(hào)： 11 本題分?jǐn)?shù):040 分 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

49、是（）。 A、復(fù)制信用票據(jù)B、信用組合證券化、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分: 分 題號(hào): 12 本題分?jǐn)?shù):.4分 單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（)資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。 、大于、小于C、等于、不確定 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào)： 13 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子,依照因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預(yù)期損失分配法答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分:0 分 題號(hào): 4 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

50、 從操作層面上講，（ ）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法、收入變動(dòng)法 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案: 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào)： 15本題分?jǐn)?shù):0.40 分 就我國(guó)商業(yè)銀行的進(jìn)展現(xiàn)狀而言，（ )是其面臨的最大的、最要緊的風(fēng)險(xiǎn)。、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、流淌性風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:B 您的答案: 本題得分:0分 題號(hào): 16 本題分?jǐn)?shù)：040 分 典型的組合信用模型通常采納（ ）方法通過對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、資產(chǎn)分組B、集中度指標(biāo)C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:C 您

51、的答案： 本題得分：0 分 題號(hào):17 本題分?jǐn)?shù):0.40分 在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RROC方法，目前被銀行界廣泛采納，其一般公式為:ARO =（某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本,這一指標(biāo)代表(）。 、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:A 您的答案：本題得分： 分 題號(hào): 1本題分?jǐn)?shù)：0.分 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為1萬(wàn)元，銷售成本為80萬(wàn)元，則其銷售毛利率為()。 A、80%B、20C、125%D、10 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 9 本題

52、分?jǐn)?shù):.0 分 在過去的專門長(zhǎng)一段時(shí)刻內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)差不多上通過專家推斷法來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),這類系統(tǒng)中的5C方法不考慮的因素為(）。 、債務(wù)人資本實(shí)力B、債務(wù)人還款能力C、信貸專家的主觀可能、貸款抵押品 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：C您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào): 2 本題分?jǐn)?shù)：0.0 分 商業(yè)銀行限額治理對(duì)操縱其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是專門有必要的，以下有關(guān)限額治理的講法,不正確的是（)。 A、限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi),商業(yè)銀行能夠同意的最大信用暴露B、限額治理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋C、在限額治理中，給予客戶的授信額度

53、只包含貸款,而不包括其他或有負(fù)債D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅依照客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和預(yù)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案: 本題得分：分 題號(hào):1 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采納的風(fēng)險(xiǎn)治理技術(shù)，要緊分為敏感性分析和(）兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法、專家調(diào)查分析法答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案: 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào)： 2 本題分?jǐn)?shù):0.0 分 客戶評(píng)級(jí)評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段,在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括()。、客

54、戶信用評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:您的答案： 本題得分: 分 題號(hào):3本題分?jǐn)?shù)：40 分 在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額治理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到如此的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的操縱不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做(）。A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案: 本題得分:0分 題號(hào): 本題分?jǐn)?shù)：. 分 以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是(）。 、線性概率模型B、bit模型、ogt模型、死亡率模型 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案:D

55、 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào):5 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列講法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的打算授信的風(fēng)險(xiǎn)B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本,風(fēng)險(xiǎn)高的組合打算的授信額就越高D、通過資本轉(zhuǎn)換因子,可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以打算授信額表示的組合限額 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案: 本題得分： 分 題號(hào)： 26 本題分?jǐn)?shù)：0.40分 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是()。 、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法 答案要點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案: 本題得分： 分 題號(hào):2

56、7 本題分?jǐn)?shù):.40 分 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同,商業(yè)銀行的客戶能夠分為()、法人客戶和個(gè)人客戶B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D、公共客戶和私人客戶 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 28本題分?jǐn)?shù):0.40 分 在限額治理過程中需要進(jìn)行的決策不包括（ ）。 A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、確定用來(lái)計(jì)算限額的方法C、確定限額的約束性D、確定限額治理的具體信貸種類 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案： 您的答案： 本題得分：0分 題號(hào): 29本題分?jǐn)?shù):0.40 分 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的講法，錯(cuò)誤的是()。 A、信用衍生產(chǎn)品是同意轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約、信用衍

57、生品的差不多功能：違約愛護(hù)在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式、信用衍生產(chǎn)品既能夠用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào)： 30 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元,對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分不為CVAR1、CVAR2、VAR，假如該商業(yè)銀行采納基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。 A、CA2、C、VAR2D、C答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：C您的答案: 本題得分：分 題號(hào): 1 本題分?jǐn)?shù):0.4 分 按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面不屬于違

58、約的一種情況是（）。A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(假如存在的話）,借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案:本題得分:0 分 題號(hào): 3 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列講法錯(cuò)誤的是( )。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、相關(guān)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是能夠確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概

59、率在99以上的非預(yù)期損失答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:C 您的答案: 本題得分：0 分 題號(hào)：3 本題分?jǐn)?shù):0.0 分 一家銀行以利率12貸款給某企業(yè)0億人民幣,期限為年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期),銀行向信用愛護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用愛護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分不為（）。 A、1%和13%B、5%和%C、%和1%D、5%和15% 答案要點(diǎn):

60、標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 4本題分?jǐn)?shù)：040 分 依照中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類治理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則,借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也確信要造成較大損失的貸款屬于(）。、次級(jí)類貸款、損失類貸款C、可疑類貸款、關(guān)注類貸款 答案要點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)答案:C您的答案: 本題得分:0 分 題號(hào): 35 本題分?jǐn)?shù):04分 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)不和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的阻礙。A、治理層風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)答案：C您的答案:本題得分：分 題號(hào)： 36 本題分?jǐn)?shù)：