1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理Finance Risk Management一、課程基本情況課程類別：專業(yè)主干課課程學(xué)分： 3學(xué)分課程總學(xué)時(shí)： 48學(xué)時(shí)，其中講課：40學(xué)時(shí)，上機(jī)：8 學(xué)時(shí)課程性質(zhì)：必修開(kāi)課學(xué)期：第5學(xué)期先修課程： 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融學(xué)，證券投資學(xué)適用專業(yè)： 金融工程教 材：金融風(fēng)險(xiǎn)管理（第三版），西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，鄒宏元主編，2010開(kāi)課單位： 經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 金融 系二、課程性質(zhì)、教學(xué)目標(biāo)和任務(wù)課程性質(zhì)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理是是金融工程專業(yè)的一門(mén)專業(yè)主干課，主要介紹金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的量化和管理的，是金融工程專業(yè)特有的核心專業(yè)課程。教學(xué)目標(biāo)和任務(wù)：通過(guò)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生能對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)

2、險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、資本充足率管理等有個(gè)比較深入的了解。本課程的重點(diǎn)是掌握VaR方法、信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法、資本充足率管理中的巴塞爾協(xié)議等內(nèi)容。三、教學(xué)內(nèi)容和要求1緒論（ 2 學(xué)時(shí)）（1）掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的種類；（2）熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生和發(fā)展；（3）理解為什么要管理金融風(fēng)險(xiǎn)；（4）了解中國(guó)金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理。重點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)分類難點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)分類2金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表（ 2 學(xué)時(shí)）（1）掌握金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表特征；（2）熟悉銀行報(bào)表與非銀行金融機(jī)構(gòu)報(bào)表的區(qū)別；（3）理解不同會(huì)計(jì)計(jì)價(jià)原則的比較；重點(diǎn)：財(cái)務(wù)報(bào)表特征難點(diǎn)：不同企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表區(qū)別3金融機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)

3、評(píng)價(jià)（4學(xué)時(shí)）（1）掌握CAMELS評(píng)級(jí)體系；（2）熟悉股權(quán)收益率模型；（3）理解利用銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)統(tǒng)一報(bào)表分析銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的案例分析；（4）了解金融機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)的比較；（5）初步了解CAMELS評(píng)級(jí)體系對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的評(píng)價(jià)應(yīng)用；重點(diǎn)：CAMELS評(píng)級(jí)難點(diǎn)：CAMELS評(píng)級(jí)的應(yīng)用4利率風(fēng)險(xiǎn)管理（8 學(xué)時(shí)）（1）掌握利率風(fēng)險(xiǎn)概念、久期概念；（2）熟悉利率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量方法；（3）理解久期模型進(jìn)行免疫方法；（4）了解中國(guó)銀行業(yè)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理；（5）初步了解其他利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法；重點(diǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法難點(diǎn)：久期模型計(jì)算5信用風(fēng)險(xiǎn)管理（10學(xué)時(shí)）（1）掌握信用風(fēng)險(xiǎn)概念及信用分析方法；（2）熟悉巴塞爾協(xié)議對(duì)

4、信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法；（3）理解貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單模型；（4）了解現(xiàn)在資產(chǎn)組合理論與貸款組合多樣化；（5）初步了解信用度量法與貸款組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量；重點(diǎn)：信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)概念及度量方法難點(diǎn)：信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量方法6表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 （2學(xué)時(shí)）（1）掌握表外業(yè)務(wù)的種類；（2）熟悉表外業(yè)務(wù)與金融機(jī)構(gòu)清償力的關(guān)系；（3）理解表外業(yè)務(wù)的收益和風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)的特征；（4）了解國(guó)際通行的表外業(yè)務(wù)監(jiān)管原則；（5）初步了解中國(guó)的表外業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀；重點(diǎn)：表外業(yè)務(wù)種類難點(diǎn)：表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度量7外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（2學(xué)時(shí)）（1）掌握金融機(jī)構(gòu)外匯風(fēng)險(xiǎn)含義和種類；（2）熟悉金融機(jī)構(gòu)外匯風(fēng)險(xiǎn)分析方法；（3）理解金融機(jī)構(gòu)國(guó)際業(yè)務(wù)種類；（4）了解金融

5、機(jī)構(gòu)外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理；（5）初步了解我國(guó)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀；重點(diǎn)：外匯風(fēng)險(xiǎn)種類難點(diǎn)：外匯風(fēng)險(xiǎn)度量方法8資本充足率（4學(xué)時(shí)）（1）掌握銀行資本的界定及構(gòu)成；（2）熟悉巴塞爾協(xié)議的資本充足率管理；（3）理解利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本充足率的影響；（4）了解中國(guó)商業(yè)銀行資本充足率現(xiàn)狀；（5）初步了解新巴塞爾資本協(xié)議內(nèi)容；重點(diǎn)：巴塞爾資本協(xié)議難點(diǎn)：巴塞爾資本協(xié)議內(nèi)容9市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與管理（4學(xué)時(shí)）（1）掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念；（2）熟悉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的一般方法；（3）理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量模型；（4）了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)與銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（5）初步了解巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量要求；重點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法難點(diǎn)：VAR方法10操作風(fēng)險(xiǎn)與管理（2學(xué)時(shí)）（1）掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的概念；（2）熟悉巴塞爾協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的建議；（3）理解操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法；（4）了解中國(guó)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量監(jiān)管要求；（5）初步了解操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)的案例；重點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)概念難點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法四、課程考核（1）作業(yè)等：作業(yè)：5 次，課程論文： 1 篇；（2）考核方式：閉卷考試（3）總評(píng)成績(jī)計(jì)算方式：平時(shí)成績(jī)30%、期末考試成績(jī)70%五、參考書(shū)目1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理，復(fù)旦大學(xué)出版社，盧文瑩，2006。2、金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，機(jī)械工業(yè)出版社， HYPERLINK /Search/?auth