1、計量經(jīng)濟學(xué)Econometrics經(jīng)濟計量學(xué)主講人：朱潛挺 1第一章 緒論緒論是課程的綱緒論有助于：了解課程的性質(zhì)及其在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學(xué)習(xí)方法；可以說學(xué)好緒論，就學(xué)好了課程的一半？學(xué)習(xí)緒論的方法不必全懂，只需似懂非懂2緒論的主要內(nèi)容計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的建模步驟計量經(jīng)濟學(xué)的新發(fā)展計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體系分類3二、計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科 1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家弗里希（R.Frish）在論純經(jīng)濟問題中提出Econometrics 1930年弗里希和丁伯根（J.Tinbergen）發(fā)起成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會

2、 1933年弗里希創(chuàng)刊Econometrica（定義） “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學(xué)?！?20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張 20世紀70年代以來非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展4諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué) 70多位獲獎?wù)咧?

3、1位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎1969 R. Frish，J. Tinbergen（創(chuàng)立計量經(jīng)濟學(xué)，提出計量經(jīng)濟模型）1973 W. Leotief（建立投入產(chǎn)出模型）1980 L. R. Klein（發(fā)展經(jīng)典經(jīng)濟模型，理論/方法/應(yīng)用集大成者）1984 R. Stone（國民經(jīng)濟統(tǒng)計之父，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)）1989 T. Haavelmo（概率論基礎(chǔ)）2000 J. J. Heckman，D. L. McFadden（微觀計量經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域，選擇性樣本和離散選擇）2003 Clive W.J.Granger，Robert Fry Engle（時間序列分析）2011 Christopher A.

4、Sims（宏觀經(jīng)濟中對成因及其影響的實證研究） 近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長 近40位在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué) Samuelson ：“二戰(zhàn)以后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代” Klein：“計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”5The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar F

5、risch Jan Tinbergen Norway Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo, Norway Rotterdam, The Netherlands 1895 - 1973 1903 19946諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for it

6、s application to important economic problems Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge, MA, USA 1906 - 19997諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctua

7、tions and economic policies Lawrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -8諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence g

8、reatly improved the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain 1913 - 19919諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of eco

9、nometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo, Norway 1911 - 199910諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and for his development of theory andmethods for

10、analyzing selective samples” methods for analyzing discrete choice James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago, IL, USA Berkeley, CA, USA 1944 - 1937 -11諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 for

11、methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“ Clive W.J.Granger Robert Fry Engle III USA USA University of California, New York University SD, USA NY, USA 1934 - 2009 1942 -12諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2011 em

12、pirical research on cause and effect in the macroeconomy Christopher A.SimsUSAPrinceton University,NJ, USA 1942 -13諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)創(chuàng)立Frisch1969建立第一個應(yīng)用模型Tinbergen1969建立投入產(chǎn)出模型Leontief1973發(fā)展應(yīng)用模型Klein1980發(fā)展數(shù)據(jù)統(tǒng)計基礎(chǔ)Stone1984建立概率論基礎(chǔ)Haavelmo1989非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量：選擇性樣本模型Heckman2000微觀計量：離散選擇模型McFadden2000時

13、間序列：協(xié)整理論（現(xiàn)代宏觀計量）Granger2003時間序列：ARCH-現(xiàn)代金融計量Engle2003非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)14經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型 定義模型：用以分析問題的概念、數(shù)學(xué)關(guān)系、邏輯關(guān)系和算法序列的表示體系。數(shù)學(xué)模型：反映研究對象內(nèi)部因素數(shù)量關(guān)系的數(shù)學(xué)公式、邏輯準則和具體算法。經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型：經(jīng)濟活動中數(shù)量關(guān)系的簡化的數(shù)學(xué)表達，簡稱經(jīng)濟模型計量經(jīng)濟學(xué)模型:包括一個或一個以上的隨機方程式，它描述、概括某個真實經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)量特征，揭示數(shù)量變化規(guī)律。經(jīng)典計量經(jīng)濟模型:一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛使用的計量經(jīng)濟學(xué)模型本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的非經(jīng)典（現(xiàn)代）計

14、量經(jīng)濟學(xué)理論方法。從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟學(xué)模型。15 經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的一般形式 經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的特征模型類型隨機模型模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向模型結(jié)構(gòu)線性或可線性、因果分析、變量地位相同、常參數(shù)數(shù)據(jù)類型時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)估計方法最小二乘方法、極大似然方法16 經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的功能 結(jié)構(gòu)分析/政策評價/經(jīng)濟預(yù)測/理論檢驗與發(fā)展結(jié)構(gòu)分析：經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究（彈性分析、乘數(shù)分析等比較靜力分析）政策評價經(jīng)濟政策的不可試驗性，“經(jīng)濟政策實驗室”功能。經(jīng)濟預(yù)測 計量經(jīng)濟學(xué)模

15、型從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段； 但是，對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動，預(yù)測功能失效。理論檢驗與發(fā)展計量經(jīng)濟學(xué)模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好方法，對理論假設(shè)的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。17 經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)函數(shù)需求函數(shù)消費函數(shù)投資函數(shù)貨幣需求函數(shù)宏觀經(jīng)濟模型18計量經(jīng)濟學(xué)的方法論經(jīng)驗分析 （相對于理論分析）和馬克思主義實事求是的思想路線相一致歸納（相對于演繹）模型三要素 ：理論，數(shù)據(jù)，方法經(jīng)濟分析方法實證分析（Positive）理論分析（Theoretical）經(jīng)驗分析（Empirical）規(guī)范分析（Normative）19計量經(jīng)濟學(xué)

16、課程計量經(jīng)濟學(xué)課號：100719C004學(xué)分（學(xué)時）：3學(xué)分（48學(xué)時）課程性質(zhì)：教育部規(guī)定經(jīng)濟學(xué)科的八大核心課程之一。其他信息辦公地點：主樓B1203電子郵件： 政治經(jīng)濟學(xué)，西方經(jīng)濟學(xué)，國際經(jīng)濟學(xué)，計量經(jīng)濟學(xué)，財政學(xué)，會計學(xué)，統(tǒng)計學(xué)和貨幣銀行學(xué)微觀經(jīng)濟學(xué)，宏觀經(jīng)濟學(xué)，計量經(jīng)濟學(xué)20課程說明 教學(xué)目的 通過該門課程學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型。 先修課程 中級微觀經(jīng)濟學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計21 教材及參考資料計量經(jīng)濟學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000年計量經(jīng)濟學(xué)，古扎拉蒂，中國人民大學(xué)出版社，2000年計量經(jīng)濟

17、學(xué)導(dǎo)論，伍德里奇，中國人民大學(xué)出版社，2010年 谷歌學(xué)術(shù)，百度文庫,圖書館22 課程內(nèi)容提綱及學(xué)時安排 （總課時：48學(xué)時，包括上機8學(xué)時，習(xí)題課4學(xué)時，考試2學(xué)時） 緒論（2學(xué)時） 雙變量單方程回歸模型 （4學(xué)時） 多變量單方程回歸模型 （4學(xué)時） 放松基本假設(shè)的計量經(jīng)濟模型異方差性/自相關(guān)性/多重共線性/隨機解釋變量（12學(xué)時） 計量經(jīng)濟學(xué)模型的專門問題 約束回歸模型/虛擬變量模型/動態(tài)滯后變量模型/模型設(shè)定偏誤問題/二元離散選擇模型（12學(xué)時） 課程成績 綜合練習(xí)一：10分 綜合練習(xí)二：10分 課堂表現(xiàn)： 10分 期末考核： 70分23關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明理論與應(yīng)用并重，既要重視理論方法

18、，也要重視如何構(gòu)建應(yīng)用模型來解決實際問題；對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學(xué)過程；對于應(yīng)用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；必須掌握一種應(yīng)用軟件，重在多練；必須十分重視綜合練習(xí)。24三、經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的建模步驟建立理論模型收集樣本數(shù)據(jù)估計模型參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ?5理論模型的建立 變量/數(shù)學(xué)形式/參數(shù)區(qū)間 確定模型包含的變量根據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為分析。 例如：構(gòu)建產(chǎn)出模型，電力行業(yè)和紡織行業(yè)選取的變量是否相同？在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計檢驗等方法。 例如，消費和GDP之間的因果關(guān)系?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。 注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別?？紤]入選變量之間的關(guān)系

19、。 要求變量間互相獨立。 供不應(yīng)求:P=f（K,L）供大于求:P=f（Yi,Ex）26 確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 (符號、大小、 關(guān)系) 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入)+ln(食品價格) +ln(其它商品價格)+ 其中 、的符號、大小、 關(guān)系 (/),(0,1),(-1,0),(/), +=027 樣本數(shù)據(jù)的收集 數(shù)據(jù)類型/數(shù)據(jù)質(zhì)量 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 面板數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性（5個變量，30年） 準確性（本身準確，模型需

20、要的勞動力，資本） 可比性（不同年份價值量，不變價） 一致性（總體隨機抽取電力行業(yè)/電力企業(yè)，總量/人均）28 模型參數(shù)的估計 估計方法/軟件使用 （1）各種模型參數(shù)估計方法 最小二乘法/極大似然法 （2）關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學(xué)結(jié)合Eviews 能夠熟練使用一種29 模型的檢驗 經(jīng)濟意義檢驗/統(tǒng)計推斷檢驗/計量經(jīng)濟學(xué)檢驗/模型預(yù)測檢驗 經(jīng)濟意義檢驗 由經(jīng)濟理論決定，主要體現(xiàn)在符號、大小和關(guān)系上例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)0.8ln(食品價格) +0.3ln(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品價格) +4ln

21、(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格) 統(tǒng)計推斷檢驗 由數(shù)理統(tǒng)計理論決定，主要檢驗擬合優(yōu)度，總體和變量顯著性 0.5-0.8+0.80回歸直線對觀測值的擬合程度事先對總體（隨機變量）的參數(shù)或總體分布形式做出一個假設(shè)，然后利用樣本信息來判斷這個假設(shè)（原假設(shè)）是否合理，即判斷總體的真實情況與原假設(shè)是否有顯著性差異。30 計量經(jīng)濟學(xué)檢驗 由計量經(jīng)濟學(xué)理論決定 異方差性檢驗 序列相關(guān)性檢驗 多重共線性檢驗 隨機解釋變量檢驗 模型預(yù)測檢驗 由模型的應(yīng)用要求決定 穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計 預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進

22、行實際預(yù)測31四、計量經(jīng)濟學(xué)的新發(fā)展模型導(dǎo)向的擴展 數(shù)據(jù)導(dǎo)向 理論、數(shù)據(jù)雙導(dǎo)向模型結(jié)構(gòu)的擴展 非線性模型 非因果關(guān)系模型 變參數(shù)模型 誤差修正模型 無參數(shù)、半?yún)?shù)模型（因變量分布不確定）32數(shù)據(jù)類型的擴展 面板數(shù)據(jù) 離散被解釋變量數(shù)據(jù)（0,1；大城市，中城市，小城市） 受限被解釋變量數(shù)據(jù)（取值范圍受限） 持續(xù)時間被解釋變量數(shù)據(jù)（失業(yè)，明天就業(yè)的概率有多大）估計方法的擴展 擴展的最小二乘方法、最大似然方法 利用非樣本信息的貝葉斯估計 局部回歸估計 廣義矩估計33應(yīng)用領(lǐng)域的擴展 微觀經(jīng)濟領(lǐng)域 金融市場分析 家庭、個人行為分析 非經(jīng)濟領(lǐng)域 選舉問題34五、計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體系分類按內(nèi)容劃分 理論計量經(jīng)

23、濟學(xué) （方法的發(fā)展） 應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué) （方法的應(yīng)用）35按難易程度劃分 初級計量經(jīng)濟學(xué) 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)知識、矩陣知識 經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法 單方程應(yīng)用模型中級計量經(jīng)濟學(xué) 經(jīng)典的與擴展的線性單方程模型理論與方法 經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法 單方程和聯(lián)立方程應(yīng)用模型高級計量經(jīng)濟學(xué) 非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)專題金融計量經(jīng)濟學(xué)，市場計量經(jīng)濟學(xué)36按數(shù)據(jù)類型劃分 截面(cross-section)分析 時間序列(time-series)分析 平行數(shù)據(jù)(panel data)分析 離散數(shù)據(jù)(discrete data)分析按估計方法劃分 從最小二乘原理出發(fā)的估計方法 從最大似然

24、原理出發(fā)的估計方法 矩估計方法 非樣本信息估計方法37按模型類型劃分 線性模型與非線性模型 靜態(tài)模型與動態(tài)模型 參數(shù)模型與非參數(shù)模型 單方程模型與聯(lián)立方程模型38練習(xí)題什么是計量經(jīng)濟學(xué)？計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科，是由經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者結(jié)合而成的交叉學(xué)科。39計量經(jīng)濟學(xué)的研究的對象和內(nèi)容是什么？計量經(jīng)濟學(xué)模型研究的經(jīng)濟關(guān)系有哪兩個基本特征？計量經(jīng)濟學(xué)的研究對象是經(jīng)濟現(xiàn)象，是研究經(jīng)濟現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律（或者說，計量經(jīng)濟學(xué)是利用數(shù)學(xué)方法，根據(jù)統(tǒng)計測定的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，對反映經(jīng)濟現(xiàn)象本質(zhì)的經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系進行研究）。計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容大致包括兩

25、個方面：一是方法論，即計量經(jīng)濟學(xué)方法或理論計量經(jīng)濟學(xué)；二是應(yīng)用，即應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)；無論是理論計量經(jīng)濟學(xué)還是應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)，都包括理論、方法和數(shù)據(jù)三種要素。計量經(jīng)濟學(xué)模型研究的經(jīng)濟關(guān)系有兩個基本特征：一是隨機關(guān)系；二是因果關(guān)系。 40計量經(jīng)濟學(xué)模型主要有哪些應(yīng)用領(lǐng)域？計量經(jīng)濟學(xué)模型主要有以下幾個方面的用途：結(jié)構(gòu)分析，即研究一個或幾個經(jīng)濟變量發(fā)生變化及結(jié)構(gòu)參數(shù)的變動對其他變量以至整個經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生何種的影響；其原理是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。經(jīng)濟預(yù)測，即用其進行中短期經(jīng)濟的因果預(yù)測；其原理是模擬歷史，從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律；政策評價，即利用計量經(jīng)濟模型定量分析政策變量變化對經(jīng)濟系統(tǒng)運行的影響，是對不同政策執(zhí)行情況的“模擬仿真”。檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論，即利用計量經(jīng)濟模型和實際統(tǒng)計資料實證分析某個理論假說的正確與否；其原理是如果按照某種經(jīng)濟理論建立的計量經(jīng)濟模型可以很好地擬合實際觀察數(shù)據(jù)，則意味著該理論是符合客觀事實的，否則表明該理論不能說明客觀事實。41模型的檢驗包括幾個方面？其具體含義是什么？模型的檢驗主要包括：經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗、模型的預(yù)