1、如何運(yùn)用QIA開(kāi)發(fā)量化投資策略股票配對(duì)交易策略國(guó)泰安信息技術(shù)有限公司 研究與創(chuàng)新中心“寬系列”產(chǎn)品之QIA目 錄策略背景13績(jī)效分析4策略開(kāi)發(fā)2第 1 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例歷史回驗(yàn)策略背景市場(chǎng)情況第 2 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例同行業(yè)相關(guān)股票相關(guān)性非常大。策略背景策略原理配對(duì)交易（Paris Trading）是統(tǒng)計(jì)套利策略的一種，它尋找同一行業(yè)中股價(jià)具備均衡關(guān)系的兩家上市公司，做空近期相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的股票，同時(shí)做多相對(duì)弱勢(shì)股，以期兩者股價(jià)重返均衡值時(shí)，平倉(cāng)賺取兩只股票價(jià)差變動(dòng)的收益。本策略的實(shí)證對(duì)象為由滬深300成分股，以2011年7月1日至2013年7月10日為回驗(yàn)周期，利用過(guò)去100天內(nèi)收盤(pán)價(jià)及

2、收益率數(shù)據(jù)作為決策依據(jù)，對(duì)日頻數(shù)據(jù)交易。第 3 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略背景策略流程第 4 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)策略配置StrategyCfg.xml Stkcd.xml編寫(xiě)主程序pairTrading.m回驗(yàn)配置BackTestCfg.xml績(jī)效分析對(duì)策略函數(shù)的名稱、參數(shù)、時(shí)間、交易標(biāo)的及所需數(shù)據(jù)的配置策略流程的實(shí)現(xiàn)對(duì)策略回驗(yàn)參數(shù)、交易品種交易費(fèi)用、績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù)參數(shù)的配置第5頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例命令窗口運(yùn)行界面工具運(yùn)行Stkcd.xml配置 每個(gè)code標(biāo)簽下，ContractMultiplier、Currency、MarginLevel、MaxShare、為實(shí)時(shí)交易部分配置

3、，歷史回驗(yàn)設(shè)置無(wú)效。ContractMultiplier：合約乘數(shù)Currency：貨幣種類MarginLevel：交易保證金比例MaxShare：當(dāng)前合約的最大持倉(cāng)量exchangeType 表示市場(chǎng)類型枚舉id:交易標(biāo)的代碼第 6 頁(yè)市場(chǎng)類型枚舉SZSE深圳證券交易所SSE上海證券交易所HKEX香港聯(lián)合交易所CFFEX 中國(guó)金融期貨交易所ZCE鄭州期貨交易所DCE 大連期貨交易所SHFE上海期貨交易所策略開(kāi)發(fā)交易標(biāo)的配置%Stkcd.xml名字可更換量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例StrategyCfg.xml配置 第 7 頁(yè)策略開(kāi)發(fā)策略運(yùn)行配置全景展示量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)函數(shù)名稱及調(diào)倉(cāng)配置S

4、trategyCfg.xml配置 標(biāo)簽strategyFunction（用途：用戶編寫(xiě)的策略函數(shù)名稱）：name填入策略函數(shù)名。標(biāo)簽strategyArguments（用途：策略的參數(shù)配置）：rebalanceCycle：重平衡周期，策略回驗(yàn)時(shí)，每過(guò)rebalanceCycle根bar將進(jìn)行一次投資決策，計(jì)算目標(biāo)持倉(cāng)。Bar的大小取決于returnCalFrequency；returnCalFrequency：計(jì)算收益率的頻率。第 8 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例%StrategyCfg.xml名字可更換策略開(kāi)發(fā)策略數(shù)據(jù)及緩存配置StrategyCfg.xml配置標(biāo)簽FactorDataCfg（用途

5、：策略的時(shí)間及標(biāo)的配置）dateListType：表示日期類型：Trading，交易日；Working，工作日；localPath：localPath = pwd，如果配置為全局路徑：localPath = localPath，全局緩存路徑的地址在FactorBaseCfg.xml中進(jìn)行設(shè)置，默認(rèn)為QIA的安裝路徑。 ；periodType：交易時(shí)間配置信息；tickerList：表示讀取的證券代碼列表，可以是定義交易標(biāo)的的xml文件路徑名稱，也可以是板塊，支持的板塊列表有：(AllAStock,SHA,SZA,AllBStock,SHB,SZB,HS300）第 9 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例%S

6、trategyCfg.xml名字可更換 標(biāo)簽data（用途：策略決策所需數(shù)據(jù)配置）策略決策時(shí)每需要一種數(shù)據(jù)，則需要配置一個(gè)data標(biāo)簽decisionDataLength：每次策略函數(shù)計(jì)算目標(biāo)持倉(cāng)權(quán)重時(shí)所需的改數(shù)據(jù)長(zhǎng)度，必須為大于等于1的整數(shù)；fieldname：數(shù)據(jù)的字段名；frequency：數(shù)據(jù)的頻率,有SEC01（1秒），SEC05（5秒），SEC15（15秒），SEC30（30秒），MIN01（1分），MIN05（5分），MIN15（15分），DAY01（1天）；第 10 頁(yè)策略開(kāi)發(fā)策略數(shù)據(jù)配置量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例StrategyCfg.xml配置 第 11 頁(yè)策略開(kāi)發(fā)策略運(yùn)行配置全

7、景展示量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)主程序第 12 頁(yè)function portfolio, newStateMatrix = pairTrading(decisionData, stateMatrix )輸入： 1、decisionData: 結(jié)構(gòu)體，存儲(chǔ)策略決策所需數(shù)據(jù)； （1） decisionData.time: 策略決策的時(shí)間 （2） decisionData.varList: 策略決策所需數(shù)據(jù)的名稱列表； （3） decisionData.factorN_frequency:策略決策所需數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)體 （4） decisionData.factorN_frequency.data: 策略

8、決策所需數(shù)據(jù)矩陣； （5） decisionData.factorN_frequency.timeList:矩陣的列索引，表示矩陣中每列代表的時(shí)間點(diǎn)； （6） decisionData.factorN_frequency.tickerList:矩陣的行索引，表示矩陣中每列代表的交易標(biāo)的； 2、 stateMatrix: 策略函數(shù)上次存儲(chǔ)的狀態(tài)信息；輸出： 1、 portfolio: 策略函數(shù)經(jīng)過(guò)運(yùn)算后得到的，目標(biāo)投資組合資金權(quán)重序列，維度必須和訂閱的交易標(biāo)的數(shù)目相同；量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)尋找股票配對(duì)函數(shù)第18頁(yè)function finalPair = searchPairSecurit

9、y(stockCP, stockRtn, stockList,corrThreshold) %此函數(shù)用來(lái)在滬深300股票中尋找配對(duì)標(biāo)的，需滿足相關(guān)性要求和協(xié)整關(guān)系 %入?yún)ⅲ菏毡P(pán)價(jià)、收益率、股票代碼列表、相關(guān)系數(shù)閾值 % 出參： %finalPair : 滿足相關(guān)性和協(xié)整要求的股票對(duì)，為1*3矩陣，返回滿足要求的配對(duì)股票中，相關(guān)系數(shù)最大的股票對(duì) % 第一列為股票1的orgid，第二列為股票2的orgid，第三列為兩只股票的相關(guān)系數(shù) disp(正在尋找配對(duì)標(biāo)的.); %變量初始化 corrPair = ; %儲(chǔ)存相關(guān)系數(shù)滿足閾值的股票對(duì) finalPair_temp = ; %儲(chǔ)存相關(guān)系數(shù)滿足閾值

10、且協(xié)整的股票對(duì) finalPair = ; %最后輸出，滿足相關(guān)系數(shù)和協(xié)整要求的，且相關(guān)系數(shù)最大的股票對(duì) k=1; %計(jì)數(shù)用，在為corrPair賦值時(shí)使用 finalNum = 1; %計(jì)數(shù)用，在為finalPair_temp賦值時(shí)使用 % 處理相關(guān)系數(shù)問(wèn)題：找出滬深300成分股中相關(guān)系數(shù)達(dá)到閾值的股票對(duì) rhoMat = tril(corr(stockRtn); row,col = find(rhoMat= corrThreshold & rhoMat 1); if isempty(row) return; end for i = 1:length(row) corrPairk,1 = s

11、tockList(row(i);%orgidID corrPairk,2 = stockList(col(i); corrPairk,3 = rhoMat(row(i),col(i);%相關(guān)系數(shù) corrPairk,4 = row(i); corrPairk,5 = col(i); k = k+1; end量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)尋找股票配對(duì)函數(shù)第18頁(yè) % 處理協(xié)整檢驗(yàn)：對(duì)滿足相關(guān)性要求的股票的對(duì)數(shù)價(jià)格序列進(jìn)行Engle-Granger協(xié)整檢驗(yàn)，輸出滿足協(xié)整要求的股票對(duì)信息 for m =1:size(corrPair,1) %為后續(xù)出手?jǐn)?shù)做準(zhǔn)備 if stockCP(corrPairm

12、,4,1) = 20 pairSecurity = searchPairSecurity(stockCP, stockRtn, stockList, corrThreshold); if isempty(pairSecurity) newStateMatrix.portfolio = portfolio; newStateMatrix.index = index; newStateMatrix.emptyDate = emptyDate + 1; newStateMatrix.pairSecurity = pairSecurity ; newStateMatrix.close = close

13、; newStateMatrix.open = open ; newStateMatrix.time = time; return; else ,securityIndex = ismember(pairSecurity1,1,pairSecurity1,2,decisionData.CP_DAY01.tickerList); end end end第 13 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)開(kāi)平倉(cāng)設(shè)置% 交易規(guī)則設(shè)置：有配對(duì)才會(huì)往下，沒(méi)有配對(duì)都跳出去了 %Rtn累計(jì)收益率去心差均值回復(fù) stockRtn_Pair = decisionData.Rtn_DAY01.data(securityInd

14、ex,:); stockList_Pair = decisionData.tickerList(securityIndex,:); stockCP_Pair = decisionData.CP_DAY01.data(securityIndex,end); stockID_Pair = getTradingCodeByOrgid(stockList_Pair); first =stockRtn_Pair(1,:); second = stockRtn_Pair(2,:); for i = 1:size(stockRtn_Pair,2) first_Acc(i) = sum(first(1:i);

15、 second_Acc(i) = sum(second(1:i); end mspread = first_Acc - second_Acc-mean(first_Acc - second_Acc); mspread_sort = sort(mspread); openSmall = mspread_sort(10); openBig = mspread_sort(90); closeTh = mspread_sort(50);第 14 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)開(kāi)平倉(cāng)設(shè)置% 交易規(guī)則設(shè)置 if index= 0 %當(dāng)價(jià)差超過(guò)開(kāi)倉(cāng)門(mén)限值，開(kāi)始配對(duì)交易 if mspread(end) ope

16、nBig disp(日期： , datestr(decisionData.time,yyyy-mm-dd), 開(kāi)倉(cāng)。,價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(1),，賣(mài)出：,char(stockID_Pair(1,1),；價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(2),，買(mǎi)入：,char(stockID_Pair(2,1); portfolio(securityIndex(2), 1) = 0.2; portfolio(securityIndex(1), 1) = -0.2; index = 0.5; emptyDate = 0; close = closeTh; open

17、= openBig; time = decisionData.time; else emptyDate = emptyDate + 1; close = 0; open =0; time = 0; end %當(dāng)前有持倉(cāng)的情況 else%加倉(cāng) if (index= 0.5)& (mspread(end) open) disp(日期： , datestr(decisionData.time,yyyy-mm-dd), 加倉(cāng)。,價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(1),，加倉(cāng)：,char(stockID_Pair(1,1),；價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(2),，加倉(cāng)

18、：,char(stockID_Pair(2,1); portfolio(securityIndex(2), 1) = -0.5; portfolio(securityIndex(1), 1) = 0.5; index = -1; 第 14 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)開(kāi)平倉(cāng)設(shè)置elseif (index= 1|index= 0.5)& (mspread(end) close) disp(日期： , datestr(decisionData.time,yyyy-mm-dd), 平倉(cāng)。,價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(1),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(1,1)

19、,；價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(2),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(2,1); portfolio(securityIndex(2), 1) = 0; portfolio(securityIndex(1), 1) = 0; index = 0; emptyDate = 0; close = 0; pairSecurity = ; time = 0; elseif decisionData.time-time 100 disp(日期： , datestr(decisionData.time,yyyy-mm-dd), 止損。,價(jià)位：,num2str(stock

20、CP_Pair(1),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(1,1),；價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(2),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(2,1); portfolio(securityIndex(2), 1) = 0; portfolio(securityIndex(1), 1) = 0; index = 0; emptyDate = 0; pairSecurity = ; close = 0; time = 0; end end % 新?tīng)顟B(tài)矩陣賦值 newStateMatrix.portfolio = portfolio; newStateMat

21、rix.index = index; newStateMatrix.pairSecurity = pairSecurity; newStateMatrix.emptyDate = emptyDate; newStateMatrix.close = close; newStateMatrix.open = open; newStateMatrix.time = time;end第 14 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)主程序整體展示第18頁(yè)function portfolio, newStateMatrix = pairTrading( decisionData, stateMatrix )%配對(duì)

22、交易策略(實(shí)例3.3.1) % 變量賦值 corrThreshold =0.85; stockCP = decisionData.CP_DAY01.data; stockRtn = decisionData.Rtn_DAY01.data; stockList = decisionData.tickerList; % 初始化stateMatrix,position表示每只證券的持倉(cāng)比例，index是開(kāi)倉(cāng)標(biāo)記，0表示還未開(kāi)倉(cāng)，1表示已開(kāi)倉(cāng) if isempty(stateMatrix) portfolio = zeros(length(decisionData.CP_DAY01.tickerLis

23、t),1); index = 0; emptyDate = 0; %emptyDate記錄連續(xù)空倉(cāng)的天數(shù)，如果空倉(cāng)天數(shù)超過(guò)指定值，則重新篩選配對(duì)標(biāo)的 pairSecurity = ; %目標(biāo)股票對(duì) close = 0; %平倉(cāng)閾值，開(kāi)倉(cāng)后平倉(cāng)閾值不在變化 open = 0; %開(kāi)倉(cāng)閾值，開(kāi)倉(cāng)后有可能再加倉(cāng) time = 0; %100天還未平倉(cāng)則止損 else portfolio = stateMatrix.portfolio; index = stateMatrix.index; pairSecurity = stateMatrix.pairSecurity; emptyDate = sta

24、teMatrix.emptyDate; close = stateMatrix.close; open = stateMatrix.open; time = stateMatrix.time; end if isempty(pairSecurity) %調(diào)用searchPairSecurity函數(shù)，尋找配對(duì)標(biāo)的股票 pairSecurity = searchPairSecurity(stockCP, stockRtn, stockList, corrThreshold); if isempty(pairSecurity) newStateMatrix.portfolio = portfolio

25、; newStateMatrix.index = index; newStateMatrix.emptyDate = emptyDate + 1; newStateMatrix.pairSecurity = pairSecurity; newStateMatrix.close = close ; newStateMatrix.open = open ; newStateMatrix.time = time; return; else ,securityIndex = ismember(pairSecurity1,1,pairSecurity1,2,decisionData.CP_DAY01.t

26、ickerList); end else ,securityIndex = ismember(pairSecurity1,1,pairSecurity1,2,decisionData.CP_DAY01.tickerList); if emptyDate = 20 pairSecurity = searchPairSecurity(stockCP, stockRtn, stockList, corrThreshold); if isempty(pairSecurity) newStateMatrix.portfolio = portfolio; newStateMatrix.index = in

27、dex; newStateMatrix.emptyDate = emptyDate + 1; newStateMatrix.pairSecurity = pairSecurity ; newStateMatrix.close = close ; newStateMatrix.open = open ; newStateMatrix.time = time; return; else ,securityIndex = ismember(pairSecurity1,1,pairSecurity1,2,decisionData.CP_DAY01.tickerList); end end end量化投

28、資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)主程序整體展示第18頁(yè) % 交易規(guī)則設(shè)置：有配對(duì)才會(huì)往下，沒(méi)有配對(duì)都跳出去了 %Rtn累計(jì)收益率去心差均值回復(fù) stockRtn_Pair = decisionData.Rtn_DAY01.data(securityIndex,:); stockList_Pair = decisionData.tickerList(securityIndex,:); stockCP_Pair = decisionData.CP_DAY01.data(securityIndex,end); stockID_Pair = getTradingCodeByOrgid(stockList_Pai

29、r); first =stockRtn_Pair(1,:); second = stockRtn_Pair(2,:); for i = 1:size(stockRtn_Pair,2) first_Acc(i) = sum(first(1:i); second_Acc(i) = sum(second(1:i); end mspread = first_Acc - second_Acc-mean(first_Acc - second_Acc); mspread_sort = sort(mspread); openSmall = mspread_sort(10); openBig = mspread

30、_sort(90); closeTh = mspread_sort(50); % 交易規(guī)則設(shè)置 if index= 0 %當(dāng)價(jià)差超過(guò)開(kāi)倉(cāng)門(mén)限值，開(kāi)始配對(duì)交易 if mspread(end) openBig disp(日期： , datestr(decisionData.time,yyyy-mm-dd), 開(kāi)倉(cāng)。,價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(1),，賣(mài)出：,char(stockID_Pair(1,1),；價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(2),，買(mǎi)入：,char(stockID_Pair(2,1); portfolio(securityIndex(2), 1

31、) = 0.2; portfolio(securityIndex(1), 1) = -0.2; index = 0.5; emptyDate = 0; close = closeTh; open = openBig; time = decisionData.time; else emptyDate = emptyDate + 1; close = 0; open =0; time = 0; end %當(dāng)前有持倉(cāng)的情況 else%加倉(cāng) if (index= 0.5)& (mspread(end) open) disp(日期： , datestr(decisionData.time,yyyy-mm

32、-dd), 加倉(cāng)。,價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(1),，加倉(cāng)：,char(stockID_Pair(1,1),；價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(2),，加倉(cāng)：,char(stockID_Pair(2,1); portfolio(securityIndex(2), 1) = -0.5; portfolio(securityIndex(1), 1) = 0.5; index = -1; 量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)主程序整體展示第18頁(yè)%平倉(cāng) disp(日期： , datestr(decisionData.time,yyyy-mm-dd), 平倉(cāng)。,價(jià)位：,

33、num2str(stockCP_Pair(1),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(1,1),；價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(2),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(2,1); portfolio(securityIndex(2), 1) = 0; portfolio(securityIndex(1), 1) = 0; index = 0; emptyDate = 0; pairSecurity = ; close = 0; time = 0; elseif (index= -1|index= -0.5)& (mspread(end) close) d

34、isp(日期： , datestr(decisionData.time,yyyy-mm-dd), 平倉(cāng)。,價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(1),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(1,1),；價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(2),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(2,1); portfolio(securityIndex(2), 1) = 0; portfolio(securityIndex(1), 1) = 0; index = 0; emptyDate = 0; close = 0; pairSecurity = ; time =

35、0; elseif decisionData.time-time 100 disp(日期： , datestr(decisionData.time,yyyy-mm-dd), 止損。,價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(1),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(1,1),；價(jià)位：,num2str(stockCP_Pair(2),，平倉(cāng)：,char(stockID_Pair(2,1); portfolio(securityIndex(2), 1) = 0; portfolio(securityIndex(1), 1) = 0; index = 0; emptyDate =

36、0; pairSecurity = ; close = 0; time = 0; end end % 新?tīng)顟B(tài)矩陣賦值 newStateMatrix.portfolio = portfolio; newStateMatrix.index = index; newStateMatrix.pairSecurity = pairSecurity; newStateMatrix.emptyDate = emptyDate; newStateMatrix.close = close; newStateMatrix.open = open; newStateMatrix.time = time;end量化投

37、資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)主程序整體展示第18頁(yè)function finalPair = searchPairSecurity(stockCP, stockRtn, stockList,corrThreshold) %此函數(shù)用來(lái)在滬深300股票中尋找配對(duì)標(biāo)的，需滿足相關(guān)性要求和協(xié)整關(guān)系 disp(正在尋找配對(duì)標(biāo)的.); %變量初始化 corrPair = ; %儲(chǔ)存相關(guān)系數(shù)滿足閾值的股票對(duì) finalPair_temp = ; %儲(chǔ)存相關(guān)系數(shù)滿足閾值且協(xié)整的股票對(duì) finalPair = ; %最后輸出，滿足相關(guān)系數(shù)和協(xié)整要求的，且相關(guān)系數(shù)最大的股票對(duì) k=1; %計(jì)數(shù)用，在為corrPair賦值

38、時(shí)使用 finalNum = 1; %計(jì)數(shù)用，在為finalPair_temp賦值時(shí)使用 % 處理相關(guān)系數(shù)問(wèn)題：找出滬深300成分股中相關(guān)系數(shù)達(dá)到閾值的股票對(duì) rhoMat = tril(corr(stockRtn); row,col = find(rhoMat= corrThreshold & rhoMat 1); if isempty(row) return; end for i = 1:length(row) corrPairk,1 = stockList(row(i);%orgidID corrPairk,2 = stockList(col(i); corrPairk,3 = rhoM

39、at(row(i),col(i);%相關(guān)系數(shù) corrPairk,4 = row(i); corrPairk,5 = col(i); k = k+1; end % 處理協(xié)整檢驗(yàn)：對(duì)滿足相關(guān)性要求的股票的對(duì)數(shù)價(jià)格序列進(jìn)行Engle-Granger協(xié)整檢驗(yàn)，輸出滿足協(xié)整要求的股票對(duì)信息 for m =1:size(corrPair,1) %為后續(xù)出手?jǐn)?shù)做準(zhǔn)備 if stockCP(corrPairm,4,1) stockCP(corrPairm,5,1) t1 = corrPairm,1; corrPairm,1 = corrPairm,2; corrPairm,2 = t1; t2 = corr

40、Pairm,4; corrPairm,4 = corrPairm,5; corrPairm,5 = t2; end h_cp, = egcitest(log(stockCP(corrPairm,4,corrPairm,5,:); if h_cp = 1 %提取出協(xié)整為1的股票對(duì) finalPair_tempfinalNum,1 = corrPairm,1; finalPair_tempfinalNum,2 = corrPairm,2; finalPair_tempfinalNum,3 = corrPairm,3; finalNum = finalNum + 1; end end % 做最后的輸

41、出選擇，只輸出協(xié)整且相關(guān)系數(shù)最大的股票對(duì) if size(finalPair_temp,1) = 1 & isempty(finalPair_temp) ,r = max(cell2mat(finalPair_temp(:,3); finalPair1,1 = finalPair_tempr,1; finalPair1,2 = finalPair_tempr,2; finalPair1,3 = finalPair_tempr,3; endend 量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)回驗(yàn)配置全景展示BackTestCfg.xml配置 第 19 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)回驗(yàn)配置BackTestCfg

42、.xml配置 標(biāo)簽backtestArguments（用途：策略回驗(yàn)的參數(shù)配置）actionDelay：交易延遲，策略從投資決策到通過(guò)交易生成持倉(cāng)的延遲。必須為非負(fù)整數(shù)。比如actionDelay為2，returnCalFrequency為1，returnCalFrequency為 TimeIntervals.SEC05，將會(huì)以決策時(shí)點(diǎn)2*5 = 10秒后的價(jià)格成交；orgidMode：由交易代碼轉(zhuǎn)為orgid的模式。（注意：對(duì)于股票而言，同一交易代碼可能由于借殼上市等原因，隨著時(shí)間區(qū)間不同，其意義會(huì)發(fā)生變化，系統(tǒng)后臺(tái)會(huì)將交易代碼轉(zhuǎn)為orgid對(duì)股票而言，以公司作為證券關(guān)聯(lián)對(duì)象的唯一碼。）對(duì)股

43、票而言，如果用戶輸入all，系統(tǒng)將會(huì)訂閱回驗(yàn)區(qū)間內(nèi)使用過(guò)該交易代碼的所有行情，通過(guò)orgid進(jìn)行區(qū)分，同樣，通過(guò)orgid區(qū)分策略函數(shù)返回的持倉(cāng)權(quán)重序列；如果用戶輸入latest，則系統(tǒng)會(huì)訂閱最新使用該交易代碼的行情，同樣通過(guò)orgid區(qū)分。如果交易代碼列表中不存在股票標(biāo)的，則不用考慮該屬性；第 20 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例策略開(kāi)發(fā)回驗(yàn)配置 標(biāo)簽backtestArguments（用途：策略回驗(yàn)的參數(shù)配置）repoFrequency：債券的回購(gòu)頻率。支持DAY01（每日回購(gòu)）和DAY07（每七日回購(gòu)）兩個(gè)枚舉。系統(tǒng)將會(huì)據(jù)此獲取債券的杠桿費(fèi)用。注意：當(dāng)交易代碼列表不存在債券標(biāo)的時(shí)，則不用考慮該屬性；reportDisplay：excel績(jī)效報(bào)表展示開(kāi)關(guān)，當(dāng)設(shè)為On的時(shí)候，策略回驗(yàn)結(jié)束后會(huì)顯示策略績(jī)效的excel績(jī)效報(bào)告；設(shè)為其他值時(shí)則不會(huì)打??；resultSave：excel績(jī)效報(bào)表保存開(kāi)關(guān)，當(dāng)設(shè)為On的時(shí)候，策略回驗(yàn)結(jié)束后會(huì)被保存；設(shè)為其他值時(shí)則不會(huì)打??；第 21 頁(yè)量化投資策略開(kāi)發(fā)實(shí)例 第 22 頁(yè)品種的枚舉類型securityTypeStockA A股StockBB股Index指數(shù)Fund基金B(yǎng)ond債券Commod