第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則存款準(zhǔn)備金的管理商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理

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第四章商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理

第一節(jié)商商業(yè)業(yè)銀行現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理的的目的和和原則第四章第第一節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理的目的的和原則則現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的構(gòu)成成狹義的現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)是指銀銀行庫(kù)存存現(xiàn)金。。一般意義義上理解解現(xiàn)金資資產(chǎn)是指指廣義現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)，即包包括現(xiàn)金金和準(zhǔn)現(xiàn)現(xiàn)金。即即銀行持有有的庫(kù)存存現(xiàn)金以以及與現(xiàn)現(xiàn)金等同同的可隨隨時(shí)用于于支付的的銀行資資產(chǎn)。從構(gòu)成上上來(lái)看,四類資產(chǎn)產(chǎn)屬于銀銀行現(xiàn)金金資產(chǎn)的的范疇：：法定準(zhǔn)備備金超額準(zhǔn)備備金第四章第第一節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理的目的的和原則則現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理的的目的現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)與銀行行安全性性和盈利利性之間間的關(guān)系系

結(jié)論：現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理的的目的就就是要在在確保銀銀行流動(dòng)動(dòng)性需要要的前提提下，盡盡可能地地降低現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)占總資資產(chǎn)的比比重，使使現(xiàn)金資資產(chǎn)達(dá)到到最適度度的規(guī)模模。第四章第第一節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理的目的的和原則則現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的作用用保持清償償力的需需要保持流動(dòng)動(dòng)性的需需要7

第四章第第一節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理的目的的和原則則現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理的的原則適度存量量控制原則：適度的的存量控控制既能能保證銀銀行的盈盈利性，，也能保保證銀行行的流動(dòng)動(dòng)性。適度流量量調(diào)節(jié)原則：銀行必必須根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)需要要調(diào)節(jié)現(xiàn)現(xiàn)金流量量，使其其達(dá)到適度規(guī)模模。安全性保保障原則：確?，F(xiàn)金金資產(chǎn)的的安全。。第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理庫(kù)存現(xiàn)金金的日常常管理(一)影影響庫(kù)存存現(xiàn)金的的因素銀行所在在的區(qū)域域的經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展情情況現(xiàn)金收支支規(guī)律營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)的多少少后勤保障障的條件件與中央銀銀行發(fā)行行庫(kù)的距距離和交交通條件件及發(fā)行行庫(kù)的規(guī)規(guī)定商業(yè)銀行行的內(nèi)部部管理等等因素。。第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理--庫(kù)存現(xiàn)金金的日常常管理（二）銀銀行庫(kù)存存現(xiàn)金規(guī)規(guī)模的確確定1、庫(kù)存存現(xiàn)金需需要量的的匡算。。主要考慮慮兩個(gè)因因素：即即庫(kù)存現(xiàn)金金周轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間和庫(kù)存現(xiàn)金金支出水水平的確定。。測(cè)算庫(kù)存存現(xiàn)金支支出水平平，一方方面要考考慮歷史史同期的的現(xiàn)金支支出水平平，另一一方面，，要考慮慮一些季季節(jié)性和和臨時(shí)性性的影響響因素。。即期現(xiàn)金金支出水水平=前前期平均均支出水水平×保保險(xiǎn)系數(shù)數(shù)×歷史史同期平平均發(fā)展展速度。。第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理--庫(kù)存現(xiàn)金金的日常常管理2、最適適運(yùn)鈔量量的測(cè)算算。目的是是降低占占用庫(kù)存存現(xiàn)金和和運(yùn)送鈔鈔票的成成本。用用經(jīng)濟(jì)批批量法測(cè)測(cè)算T=C..Q/2+P..A/QT總成本本、A一一定時(shí)期期的現(xiàn)金金支出量量、Q每每次運(yùn)鈔鈔數(shù)量、、P每次次運(yùn)鈔費(fèi)費(fèi)用、C現(xiàn)金占占用費(fèi)率率、A//Q運(yùn)鈔鈔次數(shù)、、Q/2平均庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金量、P.A//Q全年年運(yùn)鈔總總費(fèi)用、、C.Q/2庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金全年平平均占用用費(fèi)Q=√2A.P/C第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理--庫(kù)存現(xiàn)金金的日常常管理例：某銀銀行的分分理處距距中心支支行30公里；；年投放放現(xiàn)金1825萬(wàn)元，，平均每每天投放放5萬(wàn)，，每次運(yùn)運(yùn)鈔費(fèi)用用50元元，資金金占用費(fèi)費(fèi)率為年年利率6.6%%；Q是是多少？？3天運(yùn)鈔鈔一次，，成本？？一天運(yùn)鈔鈔一次，，一次運(yùn)運(yùn)鈔5萬(wàn)萬(wàn),成本本？一周運(yùn)鈔鈔一次，，一次運(yùn)運(yùn)鈔35萬(wàn)，成成本?第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理--庫(kù)存現(xiàn)金金的日常常管理3、現(xiàn)金金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定。。以明確確在什么么時(shí)候和和多大的的庫(kù)存量量時(shí)調(diào)撥撥現(xiàn)金?！，F(xiàn)金調(diào)撥撥臨界點(diǎn)點(diǎn)=平均均每天正正常支出出量×提提前時(shí)間間+保險(xiǎn)險(xiǎn)庫(kù)存量量保險(xiǎn)庫(kù)存存量=（（預(yù)計(jì)每每天最大大支出--平均每每天正常常支出））×提前前時(shí)間4、銀行行保持現(xiàn)現(xiàn)金適度度量的措措施。加加強(qiáng)銀行行內(nèi)部管管理，提提高管理理水平。。第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理庫(kù)存現(xiàn)金金的日常常管理（三）嚴(yán)嚴(yán)格庫(kù)房房安全管管理措施施庫(kù)存現(xiàn)金金的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)主要來(lái)來(lái)自于被被盜、被被搶和自自然災(zāi)害害的損失失，也來(lái)來(lái)自于業(yè)業(yè)務(wù)人員員清點(diǎn)、、包裝中中的差錯(cuò)錯(cuò)，還可可能來(lái)自自于銀行行內(nèi)部不不法分子子的貪污污和挪用用等。第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理同業(yè)存款款的管理理準(zhǔn)確測(cè)算算同業(yè)存存款的需需要量，，一般取取決于以以下幾個(gè)個(gè)因素：：1、使用用代理行行的服務(wù)務(wù)數(shù)量和和項(xiàng)目；；2、代理理行的收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；3、可投投資余額額的收益益率。第四章商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理

第二節(jié)存款準(zhǔn)備備金的管管理第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理---存款準(zhǔn)備備金的管管理存款準(zhǔn)準(zhǔn)備備金在中央銀銀行的存存款由兩兩部分組組成：一一是法定定準(zhǔn)備金金；二是是超額準(zhǔn)準(zhǔn)備金。。法定準(zhǔn)備備金是按按照法定定比率向向中央銀銀行繳存存的存款款準(zhǔn)備金金。超額準(zhǔn)備備金是指指在中央央銀行存存款準(zhǔn)備備金賬戶戶中超出出了法定定存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金的的那部分分存款。。超額存款款準(zhǔn)備金金與法定定存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金有有此消彼彼長(zhǎng)的關(guān)關(guān)系。法定存款款準(zhǔn)備金金：凡是吸收收存款的的金融機(jī)機(jī)構(gòu)均要要繳納。。一般包括括各類客客戶存款款，各種種其他負(fù)負(fù)債。不包括同同業(yè)存款款，匯出出匯入款款等。我國(guó)繳納納存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金的的金融機(jī)機(jī)構(gòu)包括括：存款貨幣幣銀行：：商業(yè)銀銀行，農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展展銀行，，信用社社，財(cái)務(wù)務(wù)公司。。特定存款款機(jī)構(gòu)：：金融信信托公司司，國(guó)家家開(kāi)發(fā)銀銀行，進(jìn)進(jìn)出口銀銀行?！督鹑跈C(jī)機(jī)構(gòu)外匯匯存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金管管理規(guī)定定》（2005年1月1日日實(shí)行））適用于在在中華人人民共和和國(guó)境內(nèi)內(nèi)吸收外外匯存款款的金融融機(jī)構(gòu)，，包括：：國(guó)有獨(dú)獨(dú)資商業(yè)業(yè)銀行、、股份制制商業(yè)銀銀行、城城市商業(yè)業(yè)銀行、、農(nóng)村商商業(yè)（合合作）銀銀行、城城市信用用社、農(nóng)農(nóng)村信用用社和企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)公公司、外外資獨(dú)資資銀行、、中外合合資銀行行、外資資獨(dú)資財(cái)財(cái)務(wù)公司司、中外外合資財(cái)財(cái)務(wù)公司司和外國(guó)國(guó)銀行分分行以及及其他吸吸收外匯匯存款的的金融機(jī)機(jī)構(gòu)。外匯存款款準(zhǔn)備金金是指金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)按照規(guī)規(guī)定將其其吸收外外匯存款款的一定定比例交交存中國(guó)國(guó)人民銀銀行的存存款。外匯存款款準(zhǔn)備金金率是指指金融機(jī)機(jī)構(gòu)交存存中國(guó)人人民銀行行的外匯匯存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金與與其吸收收外匯存存款的比比率。目目前為5%。中國(guó)人民民銀行負(fù)負(fù)責(zé)確定定、調(diào)整整外匯存存款準(zhǔn)備備金率，，檢查監(jiān)監(jiān)督金融融機(jī)構(gòu)執(zhí)執(zhí)行外匯匯存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金管管理規(guī)定定的行為為。中國(guó)人民民銀行對(duì)對(duì)金融機(jī)機(jī)構(gòu)交存存的外匯匯存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金不不計(jì)付利利息。法定準(zhǔn)備備金的計(jì)計(jì)算方法法滯后準(zhǔn)備備金計(jì)算算法滯后準(zhǔn)備備金計(jì)算算法是根根據(jù)前期期存款負(fù)負(fù)債的余余額確定定本期準(zhǔn)準(zhǔn)備金需需要量的的方法。。這種方方法主要要適用于于銀行對(duì)對(duì)非交易易性賬戶戶存款計(jì)計(jì)算存款款準(zhǔn)備金金。同步準(zhǔn)備備金計(jì)算算法同步準(zhǔn)備備金計(jì)算算法的基基本原理理是：以以本期的的存款余余額為基基礎(chǔ)，計(jì)計(jì)算本期期的準(zhǔn)備備金需要要量。這這種方法法主要適適用于商商業(yè)銀行行的交易易性賬戶戶存款計(jì)計(jì)算準(zhǔn)備備金。第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理---存款準(zhǔn)備備金的管管理滯后準(zhǔn)備備金計(jì)算算法21

第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理---存款準(zhǔn)備備金的管管理同步準(zhǔn)備備金計(jì)算算法第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理---存款準(zhǔn)備備金的管管理法定準(zhǔn)備備金頭寸寸的管理理原則：在滿足中中央銀行行法定要要求前提提下，通通過(guò)自身身努力，，盡量使使準(zhǔn)備金金賬戶最最小化。。預(yù)測(cè)：銀行法法定存款款準(zhǔn)備金金管理需需要提前前預(yù)測(cè)在在準(zhǔn)備金金保持期期內(nèi)的各各種存款款與庫(kù)存存現(xiàn)金的的變化狀狀況，據(jù)據(jù)此制定定法定存存款準(zhǔn)備備金的具具體管理理目標(biāo)。。調(diào)整：銀行將已已繳納的的存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金余余額與實(shí)實(shí)際需要要量進(jìn)行行比較，，若不足則則補(bǔ)足，，若多余余則調(diào)減減以增加加收益．．超額存款款準(zhǔn)備金金廣義：存款數(shù)額額-存存款數(shù)數(shù)額法定存款款準(zhǔn)備金金率——被視為商商業(yè)銀行行的可用用頭寸（（資金））狹義：存款準(zhǔn)備備金帳戶戶中超過(guò)過(guò)法定存存款準(zhǔn)備備金的部部分。主要用于于支付與與債權(quán)債債務(wù)清算算?！环Q為商商業(yè)銀行行的備付付金或清清算存款款。規(guī)定限額額部分：：支付與與清算。。超限額部部分：貸貸款和投投資。

超額存款款準(zhǔn)備金金規(guī)定限額額超限額第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理---存款準(zhǔn)備備金的管管理影響超額額準(zhǔn)備金金需要量量的因素素存款波動(dòng)動(dòng)。超額存款款準(zhǔn)備金金需要量量與銀行行存款流流出存在在正相關(guān)關(guān)關(guān)系。。貸款的發(fā)發(fā)放與收收回。其他因素素。對(duì)超額存款準(zhǔn)備金的影響貸款發(fā)放的對(duì)象貸款收回的對(duì)象它行開(kāi)戶的企業(yè)減少超額存款準(zhǔn)備增加超額存款準(zhǔn)備本行開(kāi)戶的企業(yè)增加超額存款準(zhǔn)備不變25

第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理---存款準(zhǔn)備備金的管管理影響超額額準(zhǔn)備金金需要量量的其他他因素超額準(zhǔn)備金增加減少26

第四章第第二節(jié)商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理---存款準(zhǔn)備備金的管管理超額存款款準(zhǔn)備金金的調(diào)節(jié)節(jié)調(diào)節(jié)原則則：相對(duì)成成本較低低核定必必要的超超額準(zhǔn)備備金保有有數(shù)量。。調(diào)節(jié)方法法：比較持持有超額額準(zhǔn)備金金的機(jī)會(huì)會(huì)成本和和不持有有超額存存款準(zhǔn)備備金的損損失成本本。在預(yù)預(yù)測(cè)需要要量的基基礎(chǔ)上適適當(dāng)進(jìn)行行頭寸的的調(diào)度。。調(diào)度頭寸寸的方法法：同業(yè)拆借借、短期期證券回回購(gòu)、商商業(yè)票據(jù)據(jù)交易、、中央銀銀行融資資、商業(yè)業(yè)銀行系系統(tǒng)內(nèi)的的資金調(diào)調(diào)度等。。27

第四章商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理

第三節(jié)商業(yè)銀行行的現(xiàn)金金資產(chǎn)與與流動(dòng)性性需求第四章第第三節(jié)商業(yè)銀行行的現(xiàn)金金資產(chǎn)與與流動(dòng)性性需求銀行的流流動(dòng)性需需求及其其種類銀行的流流動(dòng)性需需求是指指客戶對(duì)對(duì)銀行提提出的必必須立即即兌現(xiàn)的的資金要要求，具具體分為為存款客客戶的提提現(xiàn)要求求和貸款款客戶的的貸款要要求。流動(dòng)性需需求存在在著四種種類型：：短期流動(dòng)動(dòng)性需求求：是一一種短期期現(xiàn)金需需求。季季節(jié)性因因素是影影響存款款的變化化和貸款款需求波波動(dòng)的主主要因素素。長(zhǎng)期流動(dòng)動(dòng)性需求求：是一一種長(zhǎng)期期現(xiàn)金需需求，這這種需求求主要由由銀行所所服務(wù)的的社區(qū)或或者產(chǎn)業(yè)業(yè)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展所所決定。。周期流動(dòng)動(dòng)性需求求：是一一種長(zhǎng)期期現(xiàn)金需需求，這這種需求求主要是是由于經(jīng)經(jīng)濟(jì)周期期性波動(dòng)動(dòng)所引發(fā)發(fā)的。臨時(shí)流動(dòng)動(dòng)性需求求：是一一種臨時(shí)時(shí)的現(xiàn)金金需求，，這種需需求是由由難以預(yù)預(yù)測(cè)的不不尋常事事件所引引發(fā)的。。第四章第第三節(jié)商業(yè)銀行行的現(xiàn)金金資產(chǎn)與與流動(dòng)性性需求銀行流動(dòng)動(dòng)性需求求的類型型第四章第第三節(jié)商業(yè)銀行行的現(xiàn)金金資產(chǎn)與與流動(dòng)性性需求長(zhǎng)期流動(dòng)動(dòng)性需求求的產(chǎn)生生原理第四章第第三節(jié)商業(yè)銀行行的現(xiàn)金金資產(chǎn)與與流動(dòng)性性需求現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)與流動(dòng)動(dòng)性供給給銀行的流流動(dòng)性供供給包括括：一是是在資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表中存儲(chǔ)儲(chǔ)流動(dòng)性性，二是是從金融融市場(chǎng)上上“購(gòu)買”流動(dòng)性。。銀行的現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)作為資資金運(yùn)用用的一部部分，直直接形成成了對(duì)流流動(dòng)性的的供給。。在現(xiàn)金資資產(chǎn)中，，我國(guó)商商業(yè)銀行行習(xí)慣地地將可供供商業(yè)銀銀行直接接、自主主運(yùn)用的的資金稱稱之為資資金頭寸寸。商業(yè)銀行行的頭寸寸概念有有可用頭頭寸、基基礎(chǔ)頭寸寸和可貸貸頭寸之之分?？捎妙^寸寸，是指扣扣除了法法定準(zhǔn)備備金以后后的所有有現(xiàn)金資資產(chǎn)，包包括庫(kù)存存現(xiàn)金、、在中央央銀行的的超額準(zhǔn)準(zhǔn)備金及及存放同同業(yè)存款款?？捎糜妙^寸也也稱為可可用現(xiàn)金金?；A(chǔ)頭寸寸是指商業(yè)業(yè)銀行庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金與在中中央銀行行的超額額準(zhǔn)備金金之和。?；A(chǔ)頭頭寸是銀銀行最具具流動(dòng)性性的資產(chǎn)產(chǎn)，商業(yè)業(yè)銀行可可以隨時(shí)時(shí)動(dòng)用，，用于充充當(dāng)銀行行一切資資金結(jié)算算的最終終支付手手段?？少J頭寸寸是指商業(yè)業(yè)銀行在在某一時(shí)時(shí)期內(nèi)可可直接用用于貸款款發(fā)放和和投資的的資金，，它是形形成銀行行盈利性性資產(chǎn)的的基礎(chǔ)。。第四章第第三節(jié)商業(yè)銀行行的現(xiàn)金金資產(chǎn)與與流動(dòng)性性需求商業(yè)銀行行頭寸的的具體分分類基礎(chǔ)頭寸寸、可用用頭寸、、可貸頭頭寸商業(yè)銀行行可以動(dòng)動(dòng)用的全全部資金金：可用頭寸寸包括：基基礎(chǔ)頭寸寸+存放同業(yè)業(yè)基礎(chǔ)頭寸寸：庫(kù)存存現(xiàn)金+超額準(zhǔn)備備金用途：①用于應(yīng)付付客戶提提存和滿滿足債權(quán)權(quán)債務(wù)清清算的需需要?！?guī)定限額額的超額額準(zhǔn)備金金部分。。②用用于發(fā)放放貸款和和投資——可貸頭寸寸可貸頭寸寸=全部可用用頭寸-規(guī)定限額額的超額額準(zhǔn)備金金第四章商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理

第四節(jié)資金流動(dòng)動(dòng)性需求求的預(yù)測(cè)測(cè)第四章第第四節(jié)銀行流動(dòng)動(dòng)性需求求的預(yù)測(cè)測(cè)流動(dòng)性需需求預(yù)測(cè)測(cè)的意義義在任意時(shí)時(shí)點(diǎn)上銀銀行的流流動(dòng)性需需求和流流動(dòng)性供供給的對(duì)對(duì)比狀況況決定了了這一時(shí)時(shí)刻銀行行的凈流流動(dòng)頭寸寸和應(yīng)該該采取的的措施。。第四章第第四節(jié)銀行流動(dòng)動(dòng)性需求求的預(yù)測(cè)測(cè)流動(dòng)性需需求預(yù)測(cè)測(cè)的方法法因素法資金頭寸寸需要量量=預(yù)計(jì)貸款款增量+應(yīng)繳存款款準(zhǔn)備金金增量-預(yù)計(jì)存款款增量資金結(jié)構(gòu)構(gòu)法資金結(jié)構(gòu)構(gòu)法是通通過(guò)分析析存貸款款資金結(jié)結(jié)構(gòu)及其其變化趨趨勢(shì)來(lái)預(yù)預(yù)測(cè)未來(lái)來(lái)的流動(dòng)動(dòng)性需求求。銀行總流流動(dòng)性需需求=存款和非非存款負(fù)負(fù)債的流流動(dòng)性需需求+貸款的流流動(dòng)性需需求。流動(dòng)性指指標(biāo)法流動(dòng)性指指標(biāo)體系系能夠反反映一家家銀行整整體的流流動(dòng)性狀狀況。銀銀行可以以通過(guò)對(duì)對(duì)比分析析自身的的流動(dòng)性性指標(biāo)與與同行業(yè)業(yè)的平均均水平來(lái)來(lái)估算其其流動(dòng)性性需求。。37

第四章第第四節(jié)銀行流動(dòng)動(dòng)性需求求的預(yù)測(cè)測(cè)資金結(jié)構(gòu)構(gòu)法商業(yè)銀行行存款按按照被提提取的可可能性分分為三類類：流動(dòng)動(dòng)性貨幣幣負(fù)債、、脆弱性性貨幣負(fù)負(fù)債、穩(wěn)穩(wěn)定性貨貨幣負(fù)債債。商業(yè)銀行行為不同同的負(fù)債債設(shè)定不不同的流流動(dòng)性資資金準(zhǔn)備備率（A,B,,C），并計(jì)算出出流動(dòng)性性需求的的總量。。負(fù)債流動(dòng)動(dòng)性需要要量=Ax（流動(dòng)性性貨幣負(fù)負(fù)債-法定準(zhǔn)備備金）+Bx（脆弱性貨貨幣負(fù)債債-法定準(zhǔn)備備金）+Cx（穩(wěn)定性貨貨幣負(fù)債債-法定準(zhǔn)備備金）商業(yè)銀行行總流動(dòng)動(dòng)性需求求=存款和非非存款負(fù)負(fù)債的流流動(dòng)性需需求+貸款的流流動(dòng)性需需求38

第四章第第四節(jié)銀行流動(dòng)動(dòng)性需求求的預(yù)測(cè)測(cè)流動(dòng)性指指標(biāo)法39

第四章商業(yè)銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理

第五節(jié)流動(dòng)性需需求與來(lái)來(lái)源的協(xié)協(xié)調(diào)管理理第四章第第五節(jié)流動(dòng)性需需求與來(lái)來(lái)源的協(xié)協(xié)調(diào)管理理流動(dòng)性管管理的主主要內(nèi)容容銀行管理理人員對(duì)對(duì)流動(dòng)性性需求做做出預(yù)測(cè)測(cè)后，需需要選擇擇最優(yōu)的的流動(dòng)性性管理方方案。包包括：第四章第第五節(jié)流動(dòng)性需需求與來(lái)來(lái)源的協(xié)協(xié)調(diào)管理理流動(dòng)性管管理的原原則

當(dāng)出現(xiàn)流流動(dòng)性缺缺口時(shí)：：通過(guò)主動(dòng)動(dòng)負(fù)債的的方式來(lái)來(lái)滿足流流動(dòng)性需需求。

靠自身資資產(chǎn)轉(zhuǎn)換換、出售售的方式式來(lái)滿足足流動(dòng)性性需求。。

比較眾多多方案，，選擇成成本最小小方案滿滿足流動(dòng)動(dòng)性需求求。第四章第第五節(jié)流動(dòng)性需需求與來(lái)來(lái)源的協(xié)協(xié)調(diào)管理理流動(dòng)性需需求與來(lái)來(lái)源的協(xié)協(xié)調(diào)管理理方法銀行可以以通過(guò)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換資產(chǎn)產(chǎn)的方式式來(lái)滿足足流動(dòng)性性需求。。銀行通通常以持持有流動(dòng)動(dòng)性的資