交易風控部考核試題選擇題單選題在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項最符合題意。()是期貨區(qū)別于其他投資工具的主要標志，也是導致期貨市場高風險的主要原因。A．期貨價格波動B．人為的非理性投機C．期貨交易的杠桿效應D．期貨市場機制不健全期貨合約無法及時以合理價格建立或了結(jié)頭寸所造成的風險屬于()。A．信用風險B．操作風險C．市場風險D．流動性風險期貨市場的風險管理重點放在()上。A．可控風險B．政治風險C．政策性風險D．災害風險下列屬于期貨市場不可控風險的是()。A．投資者在合約到期之前未及時進行平倉B．投資者選擇某管理不善的期貨公司C．政府頒布了新的農(nóng)產(chǎn)品稅收政策D．投資者將大部分資金投入大豆期貨市場我國期貨市場的監(jiān)管機構(gòu)是()。A．中國期貨業(yè)協(xié)會，B．中國期貨交易委員會C．中國期貨交易所聯(lián)合委員會D．中國證監(jiān)會期貨交易所的主要風險源是()。監(jiān)控執(zhí)行力度問題和異常價格波動風險B．保證金制度和每日無負債制度C．交易所的監(jiān)管條例和監(jiān)管機構(gòu)的行政法規(guī)D．資本充足性和交易持倉限額下列四個選項中，期貨市場價格因人為投機而引起異常波動可能性最大的是()A．某大豆期貨合約持倉集中度下降10%，市場資金集中度上升20%B．某大豆期貨合約持倉集中度上升10%，市場資金集中度下降20%C．某大豆期貨合約持倉集中度上升10%，市場資金集中度上升10%D．某大豆期貨合約持倉集中度下降20%，市場資金集中度上升10%8.期貨市場投資者的主要風險源是()。信用風險B．投資者個人的預測能力不夠C．投資者個人的資金不足D．價格風險下列期貨市場中，市場流動性最強的是()。深度大、廣度小的市場B．深度大、廣度大的市場C．深度小、廣度大的市場D．深度小、廣度小的市場造成期貨價格異常波動最直接、最核心的因素是()。A．人為的非理性投機B．交易規(guī)則執(zhí)行不當C．監(jiān)管措施不完善D．會員結(jié)構(gòu)不合理()的風險監(jiān)控是整個期貨市場風險防范與管理的核心。A．現(xiàn)貨供應商B．投資者C．期貨合約持倉大戶D．期貨交易所下列關(guān)于《期貨交易管理條例》的說法，不正確的是()。A．它屬于行政法規(guī)B．將金融期貨、期權(quán)交易納入調(diào)整范圍C．在法律上為我國期貨市場的長遠規(guī)范發(fā)展做出了前瞻性的制度安排D．由中國證監(jiān)會于2007年頒布并實施下列關(guān)于我國期貨市場法律法規(guī)和自律規(guī)則的說法，不正確的是()。A．《期貨交易管理條例》是由國務院頒布的B．《期貨公司管理辦法》是由中國證監(jiān)會頒布的C．《期貨交易所管理辦法》是由中國金融期貨交易所頒布的D．《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行方準則(修訂)》是由中國期貨業(yè)協(xié)會頒布的交易所根據(jù)某一期貨合約上市運行的（臨近交割期）調(diào)整交易保證金。A、時期B、情況C、不同階段上交所的黃金期貨合約在進入交割月份后，自然人客戶該黃金期貨合約的持倉應當為___手。A、0手B、3手的整數(shù)倍C、5手的整數(shù)倍D、10手的整數(shù)倍滬深300股票指數(shù)期貨市價指令最大單筆下單量是：（）A、10手B、50手C、100手D、150手滬深300指數(shù)期貨某個合約的價格為3000點，交易所收取12%的保證金，投資者開倉買賣1手至少需要（）元保證金。A、10.8萬B、108萬C、13.5萬D、135萬以下哪個交易所異常交易行為中不包含大額頻繁報撤行為：（）A.上期所B.鄭商所C.大交所D.中金所 滬深300股指期貨合約的最小變動價位為（）。A.0.05點B.0.1點C.0.2點D.0.3點當IF1007合約交割后，下一交易日掛牌交易的4個合約分別為（）。A．IF1008合約、IF1009合約、IF1012合約、IF1103合約B．IF1008合約、IF1010合約、IF1012合約、IF1103合約C．IF1009合約、IF1012合約、IF1103合約、IF1106合約D．IF1009合約、IF1012合約、IF1106合約、IF1112合約某交易日，如果IF1005合約的漲跌停板價分別為3300點和2700點，則以下申報指令無效的是（）。A.以2700.0點限價指令賣出開倉1手IF1005合約B.以3000.2點限價指令買入開倉1手IF1005合約C.以3000.5點限價指令買入開倉1手IF1005合約D.以3300.0點限價指令賣出開倉1手IF1005合約適用于賣出套期保值的情形是（）。A.手中持有股票組合，擔心股市下跌B.未來準備買入股票，擔心股市上漲C.手中持有股票組合，并看漲后市D.未來準備賣出股票，擔心股市下跌根據(jù)股指期貨投資者適當性制度的要求，自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼需要具有累計（）以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近三年內(nèi)具有（）以上的商品期貨交易成交記錄。A.5個交易日、10筆，10筆B.10個交易日、10筆、15筆C.10個交易日、20筆，10筆D.15個交易日、30筆、15筆多選題在以下各題所給出的4個選項中，有2個或者2個以上選項符合題目要求。下列關(guān)于期貨市場風險與現(xiàn)貨市場風險的說法，正確的有()。A．期貨價格波動較小B．期貨投機性較強C．期貨交易的風險易于延伸D．期貨交易未來不確定因素多按投資者的期貨交易環(huán)節(jié)劃分，投資者面臨的交易風險包括()。因市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產(chǎn)生的風險合約到期前，期貨交易者未及時平倉期貨價格波動過大時，保證金不能在規(guī)定的時間內(nèi)補足而面臨被強行平倉的風險客戶選擇期貨公司過程中所面臨的風險期貨市場的市場風險包括()。利率風險B．匯率風險C．權(quán)益風險D．商品風險期貨市場的風險成因包括()。價格波動B．杠桿效應C．市場機制不健全D．理性投機期貨交易所的主要風險源包括()。交易人員對行情預測出現(xiàn)的偏差B．監(jiān)控執(zhí)行力度問題C．期貨價格頻繁窄幅波動D．異常價格波動風險下列情形中，人為因素導致的價格非理性波動的可能性較大的有()。A．某黃金期貨合約持倉總量變化比率下降10%，某會員該合約持倉總量變動比率上升30%B．某黃金期貨合約持倉總量變化比率上升30%，某會員該合約持倉總量變動比率下降10%C．某大豆期貨合約持倉總量變化比率上升5%，某會員該合約持倉總量變動比率上升30%D．某大豆期貨合約持倉總量變化比率下降5%，某會員該合約持倉總量變動比率下降30%期貨公司的主要風險源有()。對客戶執(zhí)行嚴格的保證金制度B．期貨公司自身管理不當C．客戶因所有權(quán)變動而不能履約D．期貨公司之間的惡性競爭下列關(guān)于我國期貨市場風險管理的說法，正確的有()。A．應規(guī)范期貨市場的法律法規(guī)B．政策性風險和自然災害風險的產(chǎn)生不能由期貨市場投資者所控制C．期貨業(yè)協(xié)會應當制定期貨市場的法律法規(guī)和交易規(guī)則，盡量降低風險D．期貨公司應當將資信差、不符合期貨投資要求的客戶拒之門外下列關(guān)于期貨市場風險特征的說法，正確的有()。期貨市場的風險是客觀存在的B．期貨市場的風險與現(xiàn)貨市場相比具有放大性C．期貨交易風險易于延伸，引發(fā)連鎖反應D．期貨市場的風險具有不可防范性下列關(guān)于期貨市場風險的說法，正確的有()。期貨公司自身投資決策失誤是期貨公司面臨的主要風險B．投資者選擇期貨公司不當會給自身帶來代理風險C．政府的宏觀調(diào)控政策失誤、宏觀調(diào)控政策頻繁變動或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力、法制不健全等，均會對期貨市場產(chǎn)生重大影響D．期貨交易所的風險主要包括交易所的管理風險和技術(shù)風險下列屬于操作風險的有()。負責風險管理的計算機系統(tǒng)出現(xiàn)差錯造成損失B．儲存交易數(shù)據(jù)的計算機因災害而引起損失C．工作程序不恰當而發(fā)生的作弊行為D．交易人員指令處理錯誤下列機構(gòu)中，屬于期貨監(jiān)管機構(gòu)的有()。中國證監(jiān)會B．中國金融期貨交易所C．中國期貨業(yè)協(xié)會D．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)下列機構(gòu)中，屬于期貨自律機構(gòu)的有()。A．中國證監(jiān)會B．中國期貨業(yè)協(xié)會C．期貨交易所D．期貨公司下列關(guān)于期貨市場風險管理必要性的說法，正確的有()有效的風險管理是期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)B．有效的風險管理是減緩和消除期貨市場對社會經(jīng)濟生活不良沖擊的需要C．期貨市場風險具有不可防范性，因此沒有必要對期貨市場進行風險管理D．有效的風險管理是適應世界經(jīng)濟自由化和全球化發(fā)展的需要下列關(guān)于我國期貨法律法規(guī)體系的說法，正確的有()?！镀谪浗灰姿芾磙k法》是由國務院頒布的行政法規(guī)B．《期貨交易管理條例》是由中國證監(jiān)會頒布的部門規(guī)章與規(guī)范性文件C．《期貨從業(yè)人員管理辦法》是由中國證監(jiān)會頒布的部門規(guī)章與規(guī)范性文件D．《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則(修訂)》是由中國期貨業(yè)協(xié)會頒布的自律規(guī)則在期貨交易中，投資者可采取的風險防范措施包括()。充分了解和認識期貨交易的基本特點B．慎重選擇期貨公司C．制定正確投資戰(zhàn)略，將風險降至可以承受的程度D．規(guī)范自身行為，提高風險意識和心理承受力17.上海、大連和鄭州三家交易所風險管理實行、、投機頭寸限倉制度、大戶報告制度、強行平倉制度和。A、風險警示制度B、保證金制度C、漲跌停板制度D、熔斷制度17.期貨交易過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以根據(jù)市場風險狀況調(diào)整交易保證金標準，并向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）報告：（）A、期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價；B、遇國家法定長假；C、交易所認為市場風險明顯變化；D、交易所認為必要的其他情形。發(fā)生下列情形之一的，交易所有權(quán)發(fā)出風險警示公告，向全體會員和客戶警示風險（）A、期貨價格和現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大差距；B、期貨價格出現(xiàn)異常C、會員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約D、會員或者客戶交易存在較大風險以下哪些交易所規(guī)定實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限行為為異常交易行為的：（）上期所B.鄭商所C.大交所D.中金所判斷題政策性風險屬于期貨市場的不可控風險。(T)對期貨投資者而言，期貨交易的信用風險很低。(T)期貨市場的價格頻繁波動不利于期貨市場的發(fā)展。(F)期貨市場的大戶持倉可能引發(fā)期貨價格的異常波動風險。(T)現(xiàn)價期價偏離率越大，說明期貨價格的非理性波動可能性越小。(T)政治環(huán)境的變動不會引起期貨市場的反應。(F)《期貨從業(yè)人員資格管理規(guī)則》是由證監(jiān)會制定的行政法規(guī)。(F)根據(jù)期貨公司風險管理的基本要求，期貨公司應當設(shè)立首席風險官。(F)期貨交易中的當事人如果有《期貨交易管理條例》規(guī)定的違法行為，且其行為符合《刑法》所規(guī)定的犯罪構(gòu)成要件，則要依據(jù)《刑法》的有關(guān)條款追究相應的刑事責任。(T)期貨公司應當在期貨經(jīng)紀合同中與客戶約定風險管理的標準、條件及處置措施。(T)交易所通過情況報告和談話，發(fā)現(xiàn)會員或者客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風險的、有權(quán)對會員或者客戶發(fā)出《風險警示函》。(T)簡答、計算分析題1.談一下對于風險管理日常工作中的看法和理解，有何改進方法。（可就一到兩個具體風險環(huán)節(jié)展開描述）2.假設(shè)