《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCQ6I10J1U10C6F2U4HM5F8Z2X2R10W6J6ZC3A2S8Q6U6Y8B32、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】CCA9M8K10R9K8J10D9HB9K7V10Z10L4L7C1ZZ3J8J7X7D9A3C63、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務條線的內(nèi)容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設(shè)立倉位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產(chǎn)的風險。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCZ2G8E3T10N3V4W8HW2A7M4G8R7C9F10ZM3F10B5D4J10I3V94、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】ACM6G2Q4E2M10M9A6HQ2N9P10M9G7N9B7ZL10W1H9H2U3L2X45、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCQ3S4W8O2A2Q9X9HN2W3E10B10O2S10A5ZG6F10M5N7S6C4B56、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】DCR5U4P4K8X5W1H3HY8K9P6X1C4I6T1ZS10P10A4B4X4C7C47、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。

A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?/p>

B.壓力測試應采用定量和定性相結(jié)合的方式開展

C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)

D.壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進措施【答案】CCG9A2V9I7E1B4Z3HZ4W4Q3S7U3H5C2ZL6V9F3O6L8Q10V108、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCE2F5G2X6Z6Y1T8HC6Z5H4H5B8C10B7ZW4Z3R8V4Q3I1Z29、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監(jiān)事會?【答案】CCS7Z5J4H8R10X9E1HZ6V2R6L10A3N3D5ZX4O9Z4H10A3S7G1010、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCU1A4P5I6E3J7D1HT6C2G8R6O8C4K5ZX2B8K1R7S7F7W311、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCJ4R9H6U9Z3Z8G7HY1B8I3U9R7C2W7ZD8M1H10Z6D4P1R212、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCJ7U2U1P4E9U4Q8HE1C10F10Q9W10O5R8ZV9O1K1O1V2J3T1013、在銀行風險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會?【答案】ACG1R3Q5C6C8M2F7HD2N5A9I6R8M3M1ZP2H4R2D3O5G1D314、風險管理的目標是（）。

A.消除風險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風險的平衡

D.增加風險【答案】CCL10X8E8A5S8K3G9HE9D2B1M1X7F2W7ZU4V3L9B8I5V6P815、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCX10X2O8S6R8F1Y7HP7V6R6K10J9W8G6ZT4P9Q10Y1W2J2X116、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導人峰會的批準。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACQ3A6S4Z6M10U5S5HQ9Y9M9N8J1K5C10ZT6F8F6K1D7Q5A717、內(nèi)部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACV10V4V4U9I3D7T3HO4I4B3S10A9H6E9ZK8J5T8F1R6B4T1018、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素【答案】BCP2W8F2E7X1B5J6HI4G5M7D4S6G3S6ZD4R1B9D9G3L10U119、假設(shè)下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACU6M6J1Z7X8D6K1HQ3J3R6P1Y9A3N6ZU4J7Z3P1E5Y9V420、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】ACX10U10Q8L8T6M5G4HG1B6S3Z7V6S6P2ZH10N1X3W8P1U7C221、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCU4N1H9Q3I9V3E8HA6L3C1Z5A4L2E6ZX7Y9B8A3G2J6L522、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCO5Q9K5Z1J7D3K4HL2P6S5C9Z6P4W7ZH1A5M7N4M10N10J723、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCL3D6T3W6B3N4V3HU10J4V7U2K9O2C9ZB4A2W2E1P2N1D524、新產(chǎn)品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。

A.市場風險

B.違規(guī)風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACV6X10X5X3F10V10P6HR10W1B6G5D9V7M10ZM4I8R2G8G7Q1J925、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACO7S2P9Z2C10V8Q9HO9R1S3B3L5E2S4ZV6J9M8G6O2U2X1026、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCC3Z3Z4Q5I2F9M9HX1P10X2F5V1R1R6ZM4M5N6A5U10A6H1027、公司／機構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小【答案】ACH5H9G7C10C7M7V6HV8O9I3W8Q2C5Z10ZZ10P7B7Z4K2R1F1028、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差【答案】ACE8W4Q5K3E7S9V6HG10W6H1H8K4C4T8ZS2Y1I2W10O4K4T329、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務營銷外包

D.資金交易業(yè)務外包【答案】DCP7L3Q1B2G2I4R6HN2S5P2P6Z9Q6Q9ZJ6S2N10F8J10L10C630、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCJ5M9P1B2T3F1F2HC4A10U5U2B2W5O3ZD2P2W9Y9P5O7H931、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

C.風險文化建設(shè)應當主要交由風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCN6Q6R4W9Q3T5X1HW5E6W3P1Z2P10H1ZJ6U5G10I9A6S1G132、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACC4X9X8L7A5R4T9HP6I7A9W8X1H6T4ZB5I1F4A1A3U6T433、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCW2V6P6B10P10E3O4HA8P6J2J5B8Y6A1ZE1X6V7R2R6M9X234、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】BCI4S6C8N10S2J7I7HJ2O8X1C9J4Q2R5ZU9C10N4M10D9P5D635、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCO4N3R2J1B4E6T1HH10N8C5G4T8G5V2ZH6H1U7O6H2V5D936、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務或市場行為

B.咨詢業(yè)務

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCR1C3R2O4Y10M5T4HZ2N3W10D1M6V10L2ZE4C1L8V3Z3Q7A137、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCV4S1P4Q1A9G8B5HB1U2G8Z4Q1C2C3ZK1R2N6W6W5A7A538、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評級法

C.打分卡方法

D.標準法【答案】BCX5F1D10D6S1Z3R3HY7I5R7A10L10H6J7ZT7Y5N8M8M6Y10I739、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCN10I8Y6A7L4H2U6HZ1U4W8K1P10D2G1ZR9S1L8C2J4M8I440、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。

A.壓力測試

B.資本充足率

C.利潤率

D.風險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】ACJ7Z7G3R1U4Y1L9HO2B7I7W8Y10Q10A7ZX8E10N7H8O6T3F1041、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動【答案】CCJ9M2X8I2Y3V2Q8HO1N6J10Y8E9N9N2ZK4B8P4X1N3B4J142、以下關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】DCD2F10Q6S10T2J5F1HH1K10T9O7P10N9V6ZR9B2N2G10D1R2O543、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取（）的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A.從下至上

B.從上至下

C.由內(nèi)到外

D.由外到內(nèi)【答案】BCL9T2N2K9Q3Y8M10HU5X4G1X2V6M9J5ZP6O10I2I6O7A10Y744、一認為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標

D.人口增長率【答案】DCD10V6R4Z9A4L7R8HX8D7C7L1V10Q1Y5ZR10P7S5O8V4D10G845、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護存款人的利益【答案】CCU2K8E6D1S9Z4R2HM5T4T7M4A1T6K9ZW4H4C7Y9P6U7Y346、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強【答案】DCL7I3U2M8K1C6E8HK1U10B2T10H3A10M2ZL9Q2Z8R10C3U4W347、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCV7Y7V5F8O8I4A7HE10I5T3O2T10Q9J9ZM2N7N2V9N2G4X448、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設(shè)定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCP8J9Z9W7Q4R6Z7HJ1K3F8M7N3P10B7ZH2S6A8J10J2O9G949、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】ACK1L10N8V1C10I9M8HM1I7Y7Y10H8T3V10ZZ8Y6K8D8E9P3V450、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACC7F5I4V1U10L8R3HU9H4G6O6E2O10I6ZE7W7W4K10T9Z3T751、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCU5Y1Y8I7Q8B7Y10HR10J3G10G1Q4J6L6ZJ3C3E4J7T8Y6C1052、采用權(quán)重法計量信用風險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACH1C9B5J5B8I5H10HL3V3R1R10K3B10S9ZU8V7G10H1W10I8I753、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】DCT2P7A3B7Q5G4I2HJ9B6B2Z7O7W4Q9ZX7X3K3H9G8L1R854、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務條線的內(nèi)容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設(shè)立倉位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產(chǎn)的風險。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCC4S4J2B8L2D3V4HV5V2S5I4E6L4R8ZE4N2B5A9R6Z3M355、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCU9D7Z10R8A10W3M7HZ9V6L6Z3Y7Y8Y4ZE7J10I10H4P9I6K156、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCA3O6R1A4B4K6C7HF6G9J5O2J9D9V4ZZ7F2O4L7N4U3F657、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》

C.《國際會計準則第39號》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACN4V3B1Z3Z7L7I2HG4G10W10H5M9N10T2ZW10P2Q7J10W9W2S558、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCP1X2K1E8T1T2F8HW7L6I1P2P7B1L3ZE5N10O5C3F4Z1X959、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCL2O7F6F1A10I7S6HB2J6C9R8P1L9W9ZD5U3E2S3J10D2U460、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCV8R8N9A8L3R7I5HR1C9R7N6C6Z4X8ZM5J1Z6C8G10N10F661、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCR2M8X2J4E10W5G2HB9Q3F2Z6U10R4N3ZH1Y9M10U7F1V2A762、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術(shù)風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCP6I6X2R2P10L3X1HS1P10W5Q2I10P2H7ZF9G6Q5C5F4I9W663、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCH2S5B6B6K5C5C6HM9N8U10P2S9E9N8ZZ1P10F9X1P5K7Q1064、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACR10B2M1Q7M4E8G5HM3F5B5W1U8H2B3ZV6I4Z3G5F5L5C365、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCT8P6L5U9I3Z1I8HJ5V3E10S7Q7N7P3ZP9X5U5X6B9B8C266、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關(guān)注

C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風險【答案】ACF7V3W4Q3G10C10S5HM6W3S5C7J9V3S4ZU8C2X4H7R3O4O267、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現(xiàn)場

D.非現(xiàn)場【答案】ACF8O6C2Z10D2P4O4HG7D5W4A1P7D7N6ZV4I5C3R5N10J10Y468、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.國別風險

D.匯率風險【答案】CCM4B5C2C7S7A2S1HL2H1V3V1P1E3D8ZE10M9N4C3Z9B5O169、下列不屬于操作風險評估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風險損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCU9U7P6X2Y5G5W1HB9Q1T7H3D7W2M7ZB1Q2G10Z3A3S2H570、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年【答案】ACN8V4Z9D7W4P10I6HT3D9H10C10F5F2Q4ZS6P9F2L7D4H5S971、假設(shè)違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACY7L9R2V10L1B5A4HN10V1L1I1R7F9P6ZD9J5U9N3N2J7H572、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCT8L1O9E2P4Q2D5HH10R9Y5M1M5O3E3ZL8X8A2J8E2Y3T673、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風險性和非營利性【答案】ACT10E5L1A2C5N9F3HY2S4I2S4D1Q8P6ZU10E10B1S7J10R5I374、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACB7A1D1N9H9Y8D2HA4B2N5N7N1G1X5ZL2W9Q3G6H2F9E1075、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCJ3O10H10B8M7D4E8HR2M2O1H1Y6P7P2ZU2L5A1Z3L3M10F276、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。

A.較低國別風險

B.低國別風險

C.較高國別風險

D.中等國別風險【答案】DCI3G4Y6G4W5F8X10HI3D6Q1U1T5P10G10ZJ4Z6N10V10J2T4I377、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCX8U4Z4T9Z4J1X4HZ1C1H10F8Y10N7K8ZL1Y3K6V10X3M6S1078、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。

A.負責承擔對市場風險管理的最終責任

B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況

D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】ACZ6J6F7W9P10J10I6HZ5L4Q3P5T4P9U8ZY1R6F2O9T3R6O779、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCP3V8L7G4N2H2Z8HN1J10D5J2Z3S2E8ZD10C5L2N3S10Z6A580、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領(lǐng)域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】CCR3D3L1G4F8Y2X10HL10F4I10B8C3G3J3ZU3K5N6L9S9U5E481、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】BCC4W5U2H9A8B8Y8HC9B7S1J5V3G8B6ZW10L3P7Y2E3D6W682、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCA3S8B3L3P9J4H2HS4T6S5M4J10S4Y1ZK3I6G4V3L9Z3I183、內(nèi)部控制體系和()是操作風險管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCQ3T6T10S9N5K10X3HO9N1W3D9N1Z6L9ZF10R4H7Q6Y4Q3I384、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACQ4D4B4J1N6R4D8HT3E10W9I8M6W8E6ZR9E10V2Y6D8T8F585、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】CCB10K2Y4W5O1N9E5HR6R3X3G1H3N6F2ZW1J3A2H4D1Y7W1086、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來【答案】DCK5V1U6D6J4I8D6HM1K6N1M7R3Z1B4ZS7O3W6Z10Y2J5N887、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACJ9V8U9T2D2B2B4HJ3R10N7D6L7J5J1ZF4U4O9A9Z2D1K488、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCR8Z1Y3C3H10M8V3HK2C10J7O6W6O1K6ZV9Q9C3L9E4E6C989、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCB5Q8Z3C6W2I4J2HM10K5G4V8G6K1U10ZF8Y6J5Q2B9B4Y890、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關(guān)注（）。

A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】CCI8A9O5F5R5P3D8HD4X1E2F3J1S1W2ZH1S4I2J9D2O4P491、在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，國務院銀行監(jiān)督管理機構(gòu)提出的監(jiān)管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度【答案】DCX5X8K6N4O1T5T10HG4F6X10F9M4F4C7ZE7T9E6E9K7N1F292、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACA3T8E8P8O9J4W10HJ4P2K5L6O3D6U10ZD8R1X8S2E7K10V493、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?（）

A.外部審計

B.監(jiān)測和報告

C.聲譽風險評估

D.聲譽風險識別【答案】ACF2L8R1P2J3O4R4HH3N2U10F9J9A7F8ZH1K6X6V9G7L8T394、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的()危機。

A.操作風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】CCV9H1S9M7R8K3S8HG9F6E3W1D5J6S3ZE9D4C7O3A8L7U895、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者【答案】DCR4J6I8B4E10X1E5HM9E2B3Y10Z5E3G9ZL7U3I4W8Z5C2E896、（）是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保。

A.擔保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押【答案】DCW10I3G2F3G6K4S9HJ1R8X7P1O6F5V6ZF6M2H1X3W8D7C897、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACZ7E1N9M5F6W8N6HK4P4S8E8P2F1C7ZZ5Q5W9Q1R5Y9A398、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCV7X9D3M4F6X8Y9HD4T7X9N7T1V7A4ZZ7C8H2O9Z9D5G599、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】ACN1R1M7Z9I8P10R1HG3Y7U5V5T4T3D1ZQ6Y6M2Z10Z10D3F1100、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門

B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】BCR7L9H6M6Y5R2K9HX1L1J7G8H6P4I9ZK7O2X4V7O5Y10O6101、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】CCR10C9A5K4M9Y4D3HT4C3N1U7N1Q8O4ZO3W9X6Z1D4L6C4102、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】DCU4P1N6K8M2U8T2HV9W8B8K2H4M1M3ZL2J1Z6B9X10E7O1103、風險事件：

A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)【答案】BCR2Y3K5D1U8Z7V3HG8J7G9T3B6V5N7ZY10I3R7D8H3R2K8104、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCU1S5G4F8D8I5N4HY7I7Q7T3N4C1N8ZW9B1Z2Q8K6Y9Z8105、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計

B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】CCJ10R3Y10A7O1H2C4HY10V10O2K8N9L3J3ZW8P5H7U4G6X7G10106、下列不屬于操作風險的特點的是（）。

A.具體性

B.分散性

C.差異性

D.周期性【答案】DCW10L7V9E1G9C9R7HK8B6Y2J10Q8Q1R1ZT5E9T4H5O10H2O8107、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACJ6L8S6D8M5Z5Z10HL2F4L5Z2K7H6V6ZW1T9H6P8D9X10I1108、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐【答案】CCL5R6S5I6U4R6Q7HV2P8K7J9E5O1A7ZA8N8K3H4R7A10G8109、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。

A.實際損失、無形損失、災難性損失

B.預期損失、非預期損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】BCN10N5O10L7S4F5T9HN6L3N6P5G4V10A2ZZ9V8I10L8U10S2J10110、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCE6I4T7H7P10Y4G6HD6Y9L9A2C1U6I4ZU6G6E2N1R4Y3A10111、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內(nèi)容？（?）

A.建設(shè)學習型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】CCZ10G4J7I7I2X4U8HK2S3M1M1I9M3T3ZJ3X6T2Q7T3N8O7112、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會?【答案】CCT4I3P6W6O3R5Y3HF2T10Q8V8T1Y7K4ZO5Z7J10D3D10J9M4113、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】ACJ1P4N8I1W5M3W3HF1U5M5F7G4Q3Z2ZI9G1P8G5S8K9V6114、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】CCG8L9C3N1T6F7L1HS7S5Q9D3D4B1W5ZH3F6Z4P2P7P7X8115、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應重點關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCM10N9F10V10W3K10V10HL8D6J7P6V7L1J5ZQ1R1E1U8A6U8W6116、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風險因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCX3Z8W5L6E4F9I6HH3X6T2O10Q2P4H1ZT6K6P8C2H10E6Z3117、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標【答案】ACP10E8H5O4K4Q5Z6HN4M2J8M5R4A4L5ZS3Y3X2Y7X8N2T2118、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％

B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】DCN10B1E3B8J1Q10E1HV8D2R4L10H1K6W6ZD1B9G1C4A5V7T4119、下列關(guān)于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領(lǐng)域【答案】CCH1V3R8C6M5C7L7HP7L10S9O3P5M1O3ZI1S4G10H4B7R6Q9120、使用Della-plus方法計算期權(quán)產(chǎn)品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風險

B.Gamma風險

C.Theta風險

D.Vega風險【答案】CCV5U7K6U10R9I10I6HH1A2C9J7K2T2F5ZQ9X2T3S7W2A1I4121、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】CCZ8Z3I10S3N6H7N2HX6E5Z2I6J10G2A10ZY8D10T10R7E9R5P8122、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCV8F4B2M9M1L3J10HT2T8H9A3G5H7I3ZK5C6O4K9D10M5E2123、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCY10C8L9Z6Z2R5M6HA2J2S2Q10O2R8M3ZR10V9M6S2I7T9K5124、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.敞口限額

C.經(jīng)濟資本限額

D.期限限額【答案】BCA8F8D1L2B3G5H7HF5S10G7C10F2K10F2ZS3Q6S5X5D1N2A5125、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCO1X5O4F4A1H4X10HU8A3V10Z1R8U8K7ZH7U7X5E8I9S10O4126、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)

D.商業(yè)銀行【答案】DCC9R5Y3S3G1F10S8HN8B5S9B2O3P10V6ZX4N2W9P6F9F10A1127、銀行賬戶利率風險管理計算方法中的利率預測的內(nèi)容不包括（）。

A.利率變動方向

B.利率變動水平

C.利率周期轉(zhuǎn)折點的預測

D.利率最大化的時間【答案】DCC2Y8F7Y8H2L6R1HF7L5V9N3U6L1D5ZV8F1C9K8W3M5Z5128、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】BCD10E3Q2D3A6A9Z1HN9S2W9F5T5Z2P4ZD3H9Z4R4I4S1Y3129、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】BCE2R4S9U9E8N3F6HD2C3Q5H6T8E7F1ZA10N7Z3I10U9A9D7130、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCZ10Q4E9T5H8S8W2HP7H1H1O2H4I5S4ZG6H8J7F8F6Q3H3131、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACK3G9X5D2W6W10H4HT8L1U2Q9E4H5I7ZE7H1J2V10H3O1Z3132、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCS9A7A4L6L8F9T9HL8N2R2H2B2J6Z4ZD6P9O7Y2X5G3H4133、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露【答案】BCI2S7J5I8V10E10A7HI6S3O9O1M3M1J6ZM2L2D5V2R4D5A7134、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCP4H3G6M3T5T9Z1HF2M6G10Y9D6P9P3ZI5B4J2B3D6T9U3135、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCH9M4Z7L7U8N1G2HE1M5H3M4E6T6S6ZD7G4U9O5J6Y5S9136、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】CCT2V10U6J9O6S2Q4HK3M8L9Q9Y10R10W5ZN2X1O10Q6C3B7K8137、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式【答案】CCX4L9A7Q10A6O10A4HM4J10O6X3S3W4K10ZQ3J7D5T9F7P6D2138、一認為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標

D.人口增長率【答案】DCE7T10E7G4M2N1Q8HC4X5A3L7V4Y7K9ZK6G6R4N9O5J9C3139、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCC7K8C3H2Z9T4H7HN6W2W8D5D4J8R2ZU6Q5A4S6M10J9N7140、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACQ10V4K4O10K10M2D7HV1Q2Q4E9M4D3U9ZV2W6H4I2K4Y10B7141、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】BCD9U5L7H1K9Y7W9HH7F6G9B4L3C1C3ZN6J9Q10N5V3L8A5142、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCP2I9K3N10U4G7C10HM4Y3G5B3X6O6B1ZF5R1N7D9K3Y6A9143、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任

D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患【答案】BCO9F10I6T8H7E5C3HF6W7W2K6B2S7M10ZF4Z2A8B2P8Y3L7144、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCV3A5W3E2O5H2Q8HO10F7Z3Z5V5P8P2ZA5L10U10T4M2D7A4145、下列不屬于基本面指標的是()。

A.品質(zhì)類指標

B.實力類指標

C.環(huán)境類指標

D.盈利能力指標【答案】DCJ7U7X7P10R10V3Z2HL7A5U7W7D1Q1W2ZH3U9I3W3X2Y2K4146、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險【答案】BCK8M1Z1R2Z1T6J7HW2L9F4Y1F8U3O7ZC6U10C2I5D4K6T3147、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】BCJ3Y3M9M3A7F4W6HY3U6R1M10V7A9B3ZM1N8W10U8D10D8N2148、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】BCA6A1K10C9B6C3J4HL7O9C3D7P9S10Q7ZW3B8Q8D1I9O4N9149、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCZ10P9A10H7X10E10K2HE8Q4F9R10X3I4B1ZH5Z6F6O10Q3T5N8150、下列關(guān)于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】CCC7F9H8V2B10W6Y4HP10P10B3Y5J2X8A5ZW9R1H3X7R3S5P10151、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)準確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】DCP5E5P3Y8X3Q9G9HR10K3B6X10F6B1D5ZW7A1S3N1C4P8A6152、下列不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.結(jié)算風險

D.傳染風險【答案】CCL5V10D4L3Z6L2K4HD4U7N5T9O2T7C8ZM10B7O9U5Q6J2S2153、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。

A.3個月

B.半年

C.9個月

D.1年【答案】DCF5Y10X5P10U5K4F10HX7G4W6H3Q3J5I2ZV3I9A4W2W5Q4J9154、下列關(guān)于信用風險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標

B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應用是最終目標

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應用是最終目標【答案】BCL6K3J3H7C6L3Z9HF3R4Z6C3F8Z5D6ZJ7J8W4D6U2K8L1155、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCW3Z4Q7N5D7W9V1HI5G2P6Y4N7B3O9ZZ6B10B8A8E10N1C9156、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】A/r