廣東省2017年上半年期貨從業(yè)資格：套期保值模擬試題廣東省2017年上半年期貨從業(yè)資格：套期保值模擬試題廣東省2017年上半年期貨從業(yè)資格：套期保值模擬試題V:1.0精細整理，僅供參考廣東省2017年上半年期貨從業(yè)資格：套期保值模擬試題日期：20xx年X月廣東省2017年上半年期貨從業(yè)資格：套期保值模擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、直接進入期貨交易所交易大廳內(nèi)進行期貨交易的，必須是（）。

A．自然人

B．國有企業(yè)

C．投機客戶

D．期貨交易所會員2、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構應當自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本B．變更公司形式C．破產(chǎn)D．變更3%以上的股權3、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為__。

A．100點

B．1000點

C．2000點

D．3000點4、某套利者以63200元/噸的價格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結果為__。A．價差擴大了100元/噸，贏利500元B．價差擴大了200元/噸，贏利1000元C．價差縮小了100元/噸，虧損500元D．價差縮小了200元/噸，虧損1000元5、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。

A．不承擔責任

B．承擔次要賠償責任

C．承擔主要賠償責任，最高不超過80%

D．全部承擔賠償責任6、以下關于期貨的結算說法，錯誤的是__。

A．期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果

B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉

D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差7、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。

A．價差

B．基差

C．差價

D．套價8、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》自（）施行。

A．2003年7月1日

B．2003年7月10日

C．2003年6月30日

D．2003年7月31日9、期貨交易和交割的時間順序是__。

A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后

C．通常交割在前，交易在后

D．無先后順序10、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》關于（）的規(guī)定。

A．合規(guī)執(zhí)業(yè)

B．專業(yè)勝任

C．競爭準則

D．不正當競爭

11、某投資者在5月份以美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權，結果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。

A．美元/盎司

B．美元/盎司

C．50美元/盎司

D．美元/盎司12、客戶對交易結算報告的內(nèi)容有異議的，應當在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。

A．交易完成15日

B．交易完成30日

C．收到結算報告的當天

D．期貨經(jīng)紀合同約定的時間13、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X，同時產(chǎn)生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業(yè)承擔損失Y，期貨公司承擔費用XB．期貨公司承擔費用X和損失YC．企業(yè)承擔費用X，期貨公司承擔損失YD．企業(yè)承擔費用X和損失Y14、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。

A．分類評價申訴機制

B．分類評價“一票降級”制度

C．分類結果的披露和使用

D．分類評審的集體決策制度15、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構主要負責人批準，可以限制被調(diào)查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。

A．5

B．10

C．20

D．3016、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。

A．4100萬元

B．5000萬元

C．3900萬元

D．4000萬元17、大豆提高套利的做法是__。

A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約

B．購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約

D．賣出大豆期貨合約18、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。

[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。]

甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是__。

A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元

B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元

C．不存在不良誠信記錄

D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄19、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。

A．中國證監(jiān)會

B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構

D．期貨投資者20、關于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生

C．都由集合競價產(chǎn)生

D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生21、__的計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術平均。A．移動平均線B．幾何平均線C．支撐線D．壓力線22、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3B．2C．5D．123、結算準備金余額的計算公式應為__。A．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)B．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)C．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)D．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)24、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費為個指數(shù)點，市場沖擊成本為個指數(shù)點；買賣股票的手續(xù)費為成交金額的%，買賣股票的市場沖擊成本為%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的%，則4月1日時的無套利區(qū)間是__。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]25、__表明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動率B．市場資金集中度C．現(xiàn)價期價偏離率D．期貨價格變動率二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應當包括（）。

A．會員資格的取得條件

B．會員資格的終止條件

C．對會員的監(jiān)督管理

D．會員資格的取得程序2、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。A．因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年B．因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產(chǎn)評估機構、驗證機構的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年C．因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關工作人員，自被開除之日起未逾5年D．國家機關工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員3、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》，（），予以公開譴責。

A．情節(jié)嚴重

B．情節(jié)較輕

C．造成嚴重后果

D．未造成嚴重后果4、期貨從業(yè)人員應當具備（）。A．投資經(jīng)驗B．專業(yè)知識C．職業(yè)道德D．專業(yè)技能5、保證金可以以（）方式支付。

A．現(xiàn)金

B．標準倉單

C．可流通國債

D．支票6、期貨市場的兩大巨頭是__。

A．倫敦國際金融期貨交易所

B．芝加哥商業(yè)交易所

C．芝加哥期貨交易所

D．法國期貨交易所7、下列屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務

B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的

C．從事期貨經(jīng)紀業(yè)務導致客戶產(chǎn)生重大損失的

D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的8、期貨公司應當按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。

A．國務院期貨監(jiān)督管理機構

B．中國證券業(yè)協(xié)會

C．中國人民銀行

D．財政部門9、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據(jù)，無力支付手術費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監(jiān)會反映了孫某的行為，中國證監(jiān)會有權對孫某采取的措施有（）。

A．責令改正

B．監(jiān)管談話

C．紀律懲戒

D．出具警示函10、下列關于成交量的說法，正確的是__。

A．成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算

D．成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大，則反映出市場的強烈程度越高

11、在實踐中，企業(yè)識別風險的方法有__。

A．風險列舉法

B．流程圖分析法

C．VaR方法

D．CVaR方法12、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。

A．編造并傳播有關期貨交易的虛假信息

B．欺詐客戶

C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價格13、下列關于期貨公司首席風險官的說法，正確的有（）。A．履行職責應當保持充分的獨立性B．對于侵害客戶和期貨公司合法權益的指令或者授意應當予以拒絕C．應當向期貨投資者保障基金管理機構報告期貨公司客戶信息D．履行職責應當主動回避與本人有利害沖突的事項14、期貨從業(yè)人員受到（）的紀律懲戒的，應當參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓。

A．訓誡

B．公開譴責

C．暫停從業(yè)資格

D．撤銷從業(yè)資格15、期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風險。

A．會員報告情況

B．客戶報告情況

C．談話提醒

D．發(fā)布風險提示函16、期貨交易所會員享有的權利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權

B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權

C．聯(lián)名提議召開會員大會

D．按照規(guī)定轉讓會員資格17、下列關于成交量和持倉量關系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期

B．只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加

C．當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加

D．當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加18、期貨市場風險管理的必要性主要包括__。

A．期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎

B．減緩和消除期貨市場與社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要

C．適應世界經(jīng)濟自由化和國際化發(fā)展的需要

D．保護投資者利益免受損失的需求19、轉移外匯風險的手段主要有__。

A．分散籌資

B．外匯期貨交易

C．遠期外匯交易

D．外匯期權交易20、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內(nèi)容有（）。

A．與會員資