差別準備金動態(tài)調整工具

一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路二、測算方法一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路11定義：指把金融機構準備金與其資本充足率、資產(chǎn)質量狀況等指標掛鉤。2調整目的：引導并激勵金融機構自我調整信貸投放，防范風險，保持穩(wěn)健經(jīng)營。3調整基礎：(1)據(jù)銀行信貸偏離經(jīng)濟增長、物價漲幅的程度。(2)據(jù)各金融機構對整體偏離的影響及各自系統(tǒng)重要性程度和穩(wěn)健性狀況。4測算時間：年初測算全年規(guī)劃（需總行核批）月初測算本月規(guī)劃（需總行批準）一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路（1）1定義：指把金融機構準備金與其資本充足率、資產(chǎn)一、差別準備金2調控范圍：（1）總行層面：政策性銀行、國有銀行、全國性股份制銀行、較大型地方銀行（2）省級分行：城商行、外資銀行、農信社、農合行、農商行、城信社、財務公司、信托公司、金融租賃公司、汽車金融公司、村鎮(zhèn)銀行共10類機構一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路（2）調控范圍：一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路（2）3各家銀行執(zhí)行的差別準備金率測算公式：為某金融機構。為對某金融機構實施的差別準備金率。為某金融機構穩(wěn)健性調整參數(shù)。為某金融機構按宏觀審慎要求測算出的資本充足率。為某金融機構實際資本充足率。二、測算方法各家銀行執(zhí)行的差別準備金率測算公式：二、測算方法4

指各家金融機構的實際資本充足率（數(shù)據(jù)來自銀監(jiān)局）。鑒于目前各家銀行按季計算資本充足率，所以在實際操作中，考慮到數(shù)據(jù)的可得性，測算全年規(guī)劃時各行實際資本充足率水平一般采用上年2季末資本充足率數(shù)據(jù)2012年規(guī)劃——2011年3季度實際資本充足率指各家金融機構的實際資本充足率（數(shù)據(jù)來自銀監(jiān)局）。5基于宏觀審慎要求的資本充足率=最低資本充足率要求+系統(tǒng)重要性附加資本+資本緩沖要求其中：農村合作銀行、農村商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行（2006年以前開業(yè)）：最低資本充足率要求=8%

農村信用社：最低資本充足率要求：

按宏觀審慎要求測算的資本充足率6%8%8%4%6%基于宏觀審慎要求的資本充足率按宏觀審慎要求測算的資本6系統(tǒng)重要性附加資本根據(jù)各金融機構的系統(tǒng)重要性程度差異，賦予不同的值。賦值方法：(1)把轄內資產(chǎn)規(guī)模最大的地方法人金融機構作為參照機構，其賦值為1%（包商）。(2)其他銀行按其資產(chǎn)與基準銀行資產(chǎn)之比賦值。賦值公式：某行系統(tǒng)重要性附加資本=0.5%+（1%-0.5%）×某行資產(chǎn)規(guī)模/最大行資產(chǎn)規(guī)模

賦值范圍：（0.5%,1%]

系統(tǒng)重要性附加資本資產(chǎn)負債表上本外幣資產(chǎn)總規(guī)模系統(tǒng)重要性附加資本根據(jù)各金融機構的系統(tǒng)重要性程度差異，賦予不7示例：假設截至2011年9月末，包商銀行（轄內最大法人金融機構）資產(chǎn)規(guī)模為1000億元，內蒙古銀行資產(chǎn)規(guī)模為500億元。那么他們的系統(tǒng)重要性附加資本分別為：包商銀行：=0.5%+（1%-5%）×1000/1000=1%內蒙古銀行:=0.5%+（1%-5%）×500/1000=0.75%系統(tǒng)重要性附加資本范例示例：假設截至2011年9月末，包商銀行（轄內最大法人金融機8資本緩沖要求=留存資本緩沖+逆周期資本緩沖1.留存資本緩沖=0（目前暫定）2.逆周期資本緩沖（1）引入的意義：旨在抑制金融體系順周期波動，防范信貸過快增長導致系統(tǒng)性風險的影響（2）計算公式：逆周期資本緩沖（要求>=0)=×（貸款同比

增速-GDP增速-目標CPI）資本緩沖要求（1）資本緩沖要求=留存資本緩沖+逆周期資本緩沖資本緩沖要求（1）9資本緩沖要求（2）其中：為i行對整體信貸順周期貢獻度參數(shù)。=（i行系統(tǒng)重要性附加資本×100）×宏觀經(jīng)濟熱度參數(shù)（內蒙古為1.8）GDP增速：為自治區(qū)政府正式公布的2011年預期目標減0.5個百分點；二季度后按各省正式公布的2012年目標統(tǒng)一調整。（我區(qū)13%—2011年）目標CPI：全國4%?？偨Y:資本緩沖要求=×（貸款增速-16.5%）

（系統(tǒng)重要性附加資本×100）×1.8系統(tǒng)重要性參數(shù)資本緩沖要求（2）其中：為i行對整體信貸順周期貢獻度參數(shù)10示例：包商銀行、內蒙古銀行貸款同比增速均為26.5%，那么他們的資本緩沖要求分別為：包商銀行：=0+1%×100×1.8×（26.5%-12.5%-4%)=18%內蒙古銀行：=0+0.75%×100×1.8×(26.5%-12.5%-4%)=13.5%資本緩沖要求范例示例：包商銀行、內蒙古銀行貸款同比增速均為26.5%，那么他11差別準備金率=

=1.2×-=1.2×(

+

+)

還原公式（簡化版）0.5%+（1%-0.5%）×某行資產(chǎn)規(guī)模/最大行資產(chǎn)規(guī)模（包商）×

(貸款同比增速-GDP增速-目標CPI)系統(tǒng)重要性附加資本資本緩沖要求最低資本充足率要求（8%）-差別準備金率還原公式（簡化版）0.5%+（1%-0.5%）×12合意貸款1.定義：指金融機構不用交差別準備金，其新增貸款應為多少。2.計算方法：合意貸款增速×平滑貸款余額（1）合意貸款增速：當差別準備金率等于0時，用公式倒推出來的增速信貸規(guī)劃（合意貸款）測算方法合意貸款信貸規(guī)劃（合意貸款）測算方法13差別準備金率==1.2×-當?shù)扔?，有=

1.2×

/1.2=

+

+合意貸款增速0.5%+（1%-0.5%）×某行資產(chǎn)規(guī)模/最大行資產(chǎn)規(guī)模（包商）×

(貸款同比增速-GDP增速-目標CPI)系統(tǒng)重要性附加資本資本緩沖要求最低資本充足率要求（8%）差別準備金率合意貸款增速0.5%+（1%-0.5%）×某行資14計算方法：（1）取各金融機構2010.12—2011.12末共13個月人民幣貸款余額數(shù)（2）在圖表導向中選擇做折線圖（3）在折線上點右鍵，選擇“添加趨勢線”，在選項一欄中，選擇“顯示公式”，即為貸款余額平滑公式（4）令公式中的X=13，即為2011年末平滑貸款余額平滑貸款余額計算方法：平滑貸款余額15假定某家機構合意貸款增速為20%，2011年末平滑貸款余額為100億元，則2012年合意貸款為：20%×100=20合意貸款測算示例假定某家機構合意貸款增速為20%，2011年末平滑貸款余額為16謝謝謝謝17差別準備金動態(tài)調整工具

一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路二、測算方法一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路181定義：指把金融機構準備金與其資本充足率、資產(chǎn)質量狀況等指標掛鉤。2調整目的：引導并激勵金融機構自我調整信貸投放，防范風險，保持穩(wěn)健經(jīng)營。3調整基礎：(1)據(jù)銀行信貸偏離經(jīng)濟增長、物價漲幅的程度。(2)據(jù)各金融機構對整體偏離的影響及各自系統(tǒng)重要性程度和穩(wěn)健性狀況。4測算時間：年初測算全年規(guī)劃（需總行核批）月初測算本月規(guī)劃（需總行批準）一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路（1）1定義：指把金融機構準備金與其資本充足率、資產(chǎn)一、差別準備金19調控范圍：（1）總行層面：政策性銀行、國有銀行、全國性股份制銀行、較大型地方銀行（2）省級分行：城商行、外資銀行、農信社、農合行、農商行、城信社、財務公司、信托公司、金融租賃公司、汽車金融公司、村鎮(zhèn)銀行共10類機構一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路（2）調控范圍：一、差別準備金動態(tài)調整方案設計思路（2）20各家銀行執(zhí)行的差別準備金率測算公式：為某金融機構。為對某金融機構實施的差別準備金率。為某金融機構穩(wěn)健性調整參數(shù)。為某金融機構按宏觀審慎要求測算出的資本充足率。為某金融機構實際資本充足率。二、測算方法各家銀行執(zhí)行的差別準備金率測算公式：二、測算方法21

指各家金融機構的實際資本充足率（數(shù)據(jù)來自銀監(jiān)局）。鑒于目前各家銀行按季計算資本充足率，所以在實際操作中，考慮到數(shù)據(jù)的可得性，測算全年規(guī)劃時各行實際資本充足率水平一般采用上年2季末資本充足率數(shù)據(jù)2012年規(guī)劃——2011年3季度實際資本充足率指各家金融機構的實際資本充足率（數(shù)據(jù)來自銀監(jiān)局）。22基于宏觀審慎要求的資本充足率=最低資本充足率要求+系統(tǒng)重要性附加資本+資本緩沖要求其中：農村合作銀行、農村商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行（2006年以前開業(yè)）：最低資本充足率要求=8%

農村信用社：最低資本充足率要求：

按宏觀審慎要求測算的資本充足率6%8%8%4%6%基于宏觀審慎要求的資本充足率按宏觀審慎要求測算的資本23系統(tǒng)重要性附加資本根據(jù)各金融機構的系統(tǒng)重要性程度差異，賦予不同的值。賦值方法：(1)把轄內資產(chǎn)規(guī)模最大的地方法人金融機構作為參照機構，其賦值為1%（包商）。(2)其他銀行按其資產(chǎn)與基準銀行資產(chǎn)之比賦值。賦值公式：某行系統(tǒng)重要性附加資本=0.5%+（1%-0.5%）×某行資產(chǎn)規(guī)模/最大行資產(chǎn)規(guī)模

賦值范圍：（0.5%,1%]

系統(tǒng)重要性附加資本資產(chǎn)負債表上本外幣資產(chǎn)總規(guī)模系統(tǒng)重要性附加資本根據(jù)各金融機構的系統(tǒng)重要性程度差異，賦予不24示例：假設截至2011年9月末，包商銀行（轄內最大法人金融機構）資產(chǎn)規(guī)模為1000億元，內蒙古銀行資產(chǎn)規(guī)模為500億元。那么他們的系統(tǒng)重要性附加資本分別為：包商銀行：=0.5%+（1%-5%）×1000/1000=1%內蒙古銀行:=0.5%+（1%-5%）×500/1000=0.75%系統(tǒng)重要性附加資本范例示例：假設截至2011年9月末，包商銀行（轄內最大法人金融機25資本緩沖要求=留存資本緩沖+逆周期資本緩沖1.留存資本緩沖=0（目前暫定）2.逆周期資本緩沖（1）引入的意義：旨在抑制金融體系順周期波動，防范信貸過快增長導致系統(tǒng)性風險的影響（2）計算公式：逆周期資本緩沖（要求>=0)=×（貸款同比

增速-GDP增速-目標CPI）資本緩沖要求（1）資本緩沖要求=留存資本緩沖+逆周期資本緩沖資本緩沖要求（1）26資本緩沖要求（2）其中：為i行對整體信貸順周期貢獻度參數(shù)。=（i行系統(tǒng)重要性附加資本×100）×宏觀經(jīng)濟熱度參數(shù)（內蒙古為1.8）GDP增速：為自治區(qū)政府正式公布的2011年預期目標減0.5個百分點；二季度后按各省正式公布的2012年目標統(tǒng)一調整。（我區(qū)13%—2011年）目標CPI：全國4%?？偨Y:資本緩沖要求=×（貸款增速-16.5%）

（系統(tǒng)重要性附加資本×100）×1.8系統(tǒng)重要性參數(shù)資本緩沖要求（2）其中：為i行對整體信貸順周期貢獻度參數(shù)27示例：包商銀行、內蒙古銀行貸款同比增速均為26.5%，那么他們的資本緩沖要求分別為：包商銀行：=0+1%×100×1.8×（26.5%-12.5%-4%)=18%內蒙古銀行：=0+0.75%×100×1.8×(26.5%-12.5%-4%)=13.5%資本緩沖要求范例示例：包商銀行、內蒙古銀行貸款同比增速均為26.5%，那么他28差別準備金率=

=1.2×-=1.2×(

+

+)

還原公式（簡化版）0.5%+（1%-0.5%）×某行資產(chǎn)規(guī)模/最大行資產(chǎn)規(guī)模（包商）×

(貸款同比增速-GDP增速-目標CPI)系統(tǒng)重要性附加資本資本緩沖要求最低資本充足率要求（8%）-差別準備金率還原公式（簡化版）0.5%+（1%-0.5%）×29合意貸款1.定義：指金融機構不用交差別準備金，其新