計量經濟學習題及答案2計量經濟學習題及答案2計量經濟學習題及答案2資料僅供參考文件編號：2022年4月計量經濟學習題及答案2版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：計量經濟學練習題（二）一、單選題1、根據(jù)樣本資料建立某消費函數(shù)如下：，其中C為消費，x為收入，虛擬變量，所有參數(shù)均檢驗顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費函數(shù)為。A、

B、

C、

D、2、如果某個結構方程是恰好識別的，估計其參數(shù)可用。A、最小二乘法

B、極大似然法C、廣義差分法

D、間接最小二乘法3、某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價格。為了考慮“地區(qū)”（農村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數(shù)為。A、2

B、4

C、5

D、64、消費函數(shù)模型，其中y為消費，x為收入，，，，該模型中包含了幾個質的影響因素。A、1

B、2

C、3

D、45、同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為A、橫截面數(shù)據(jù)

B、時間序列數(shù)據(jù)

C、修勻數(shù)據(jù)

D、平行數(shù)據(jù)6、判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關系的合理性屬于（

）準則。A、經濟計量準則

B、經濟理論準則

C、統(tǒng)計準則

D、統(tǒng)計準則和經濟理論準則7、對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產生。A、序列的完全相關

B、序列的不完全相關C、完全多重共線性

D、不完全多重共線性8、簡化式模型是用所有（

）作為每個內生變量的解釋變量。A、外生變量

B、先決變量

C、虛擬變量

D、滯后內生變量9、聯(lián)立方程模型中，如果某一個方程具有一組參數(shù)估計量，則該方程為.A、不可識別

B、恰好識別C、過度識別

D、模型可識別10、如果聯(lián)立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程。A、恰好識別

B、不可識別C、過度識別

D、不確定11、對于聯(lián)立方程模型，若在第1個方程中被解釋變量為，解釋變量全部為先決變量；在第2個方程中被解釋變量為，解釋變量中除了作為第1個方程被解釋變量的內生變量外，全部為先決變量；第3個方程…依次類推。這類模型稱為。A、結構式模型

B、簡化式模型C、遞歸系統(tǒng)模型

D、經典模型12、對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：。A、間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法

B、單方程估計法和系統(tǒng)估計法C、單方程估計法和二階段最小二乘法

D、工具變量法和間接最小二乘法13、如果某個結構方程是恰好識別的，估計其參數(shù)可用。A、最小二乘法

B、極大似然法C、廣義差分法

D、間接最小二乘法14、聯(lián)立方程模型中既可適用于恰好識別的結構方程，又可適用于過度識別的結構方程的單方程估計方法是。A、狹義的工具變量法

B、間接最小二乘法C、二階段最小二乘法

D、簡化式方法15、戈德菲爾德—匡特檢驗法可用于檢驗。A、異方差性

B、多重共線性

C、序列相關

D、設定誤差16、若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用。

A、普通最小二乘法

B、加權最小二乘法

C、廣義差分法

D、工具變量法17、如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量。A、無偏且有效

B、無偏但非有效

C、有偏但有效

D、有偏且非有效18、若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，則估計模型參數(shù)應采用。A、普通最小二乘法

B、加權最小二乘法C、廣義差分法

D、工具變量法19、用于檢驗序列相關的DW統(tǒng)計量的取值范圍是。A、0≤DW≤1

B、－1≤DW≤1

C、－2≤DW≤2

D、0≤DW≤420、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當dL<DW<du時，可認為隨機誤差項。A、存在一階正自相關

B、存在一階負相關

C、不存在序列相關

D、存在序列相關與否不能斷定21、某企業(yè)的生產決策是由模型描述（其中為產量，為價格），又知：如果該企業(yè)在期生產過剩，決策者會削減期的產量。由此判斷上述模型存在。A、異方差問題

B、序列相關問題

C、多重共線性問題

D、隨機解釋變量問題22、用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數(shù)估計量為，此估計量為。A、有偏、有效的估計量

B、有偏、無效的估計量C、無偏、無效的估計量

D、無偏、有效的估計量23、如果模型中出現(xiàn)隨機解釋變量并且與隨機誤差項相關時，最常用的估計方法是。A、普通最小二乘法

B、加權最小二乘法

C、差分法

D、工具變量法24、下圖中“{”所指的距離是A、隨機誤差項

B、殘差

C、的離差

D、的離差25、要使模型能夠得出參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量為A、n≥k+1

B、n≤k+1

C、n≥30

D、n≥3(k+1)26、總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是。A、RSS=TSS+ESS

B、TSS=RSS+ESS

C、ESS=RSS-TSS

D、ESS=TSS+RSS27、設為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構造的F統(tǒng)計量為。A、

B、

C、

D、28、雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是。A、X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B、Y關于X的邊際變化C、X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

D、Y關于X的彈性

29、計量經濟模型分為單方程模型和。A、隨機方程模型

B、行為方程模型

C、聯(lián)立方程模型

D、非隨機方程模型30、假定月收入水平在1000元以內時，居民邊際消費傾向維持在某一水平，當月收入水平達到或超過1000元時，邊際消費傾向將明顯下降，則描述消費（C）依收入（I）變動的線性關系宜采用。A、B、C、D、，D、同上31、當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是。A、可識別的

B、不可識別的

C、過度識別

D、恰好識別32、在下列模型中投資函數(shù)的識別情況是。A、不可識別

B、恰好識別

C、過度識別

D、不確定33、對于聯(lián)立方程模型，若在第1個方程中被解釋變量為，解釋變量全部為先決變量；在第2個方程中被解釋變量為，解釋變量中除了作為第1個方程被解釋變量的內生變量外，全部為先決變量；第3個方程…依次類推。這類模型稱為。A、結構式模型

B、簡化式模型C、遞歸系統(tǒng)模型

D、經典模型34、能同時對聯(lián)立方程的全部方程進行估計，同時得到所有方程的參數(shù)估計量的方法是。A、單方程估計方法

B、系統(tǒng)估計方法

C、有限信息估計方法

D、二階段最小二乘法35、間接最小二乘法只適用于（

）的結構方程的參數(shù)估計。A、恰好識別

B、過度識別C、不可識別

D、充分識別36、可以用于聯(lián)立計量模型方程間誤差傳遞檢驗的統(tǒng)計量是。A、均方百分比誤差

B、F檢驗統(tǒng)計量

C、均方根誤差

D、模型內生變量的預測值與實際觀測值之間的相對誤差37、在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，既有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在。A、方差非齊性

B、多重共線性

C、序列相關

D、設定誤差38、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在。A、多重共線性

B、異方差性

C、序列相關

D、高擬合優(yōu)度39、如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量。A、無偏且有效

B、無偏但非有效

C、有偏但有效

D、有偏且非有效二、多項選擇題1、下列哪些變量屬于先決變量。A、內生變量

B、隨機變量

C、滯后內生變量

D、外生變量

E、工具變量2、針對存在異方差現(xiàn)象的模型進行估計，下面哪些方法可能是適用的。A、加權最小二乘法

B、工具變量法

C、廣義差分法

D、廣義最小二乘法

E、普通最小二乘法3、設為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為。A、

B、

C、

D、

E、4、回歸平方和是指。A、被解釋變量的觀測值Y與其平均值的離差平方和B、被解釋變量的回歸值與其平均值的離差平方和C、被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差D、解釋變量變動所引起的被解釋變量的離差的大小E、隨機因素影響所引起的被解釋變量的離差大小5、可以作為單方程計量經濟學模型解釋變量的有以下幾類變量。A、外生經濟變量

B、外生條件變量C、外生政策變量

D、滯后被解釋變量E、內生變量6、在存在異方差時，如果采用OLS法估計模型參數(shù)，那么參數(shù)估計量是：（1）無偏的，（2）有偏的，（3）不是有效的；（4）是有效的，（5）參數(shù)的顯著性檢驗失去意義，（6）參數(shù)的顯著性檢驗仍有意義，（7）預測仍然有意義，（8）預測失效。7、隨機方程包含（

）四種方程。

A、行為方程

B、技術方程

C、經驗方程

D、制度方程

E、統(tǒng)計方程8、一個完備的結構式模型的矩陣表示為。A、

B、

C、

D、

E、

F.G.9、下列宏觀經濟計量模型中消費函數(shù)所在方程(即第二個方程)的類型為。

A、技術方程式

B、制度方程

C、恒等式

D、行為方程E、結構式方程

F.隨機方程G.線性方程

H.包含有隨機解釋變量的方程10、序列相關性的檢驗方法有。A、戈里瑟檢驗

B、馮諾曼比檢驗

C、回歸檢驗

D、DW檢驗11、DW檢驗是用于下列哪些情況的序列相關檢驗。A、高階線性自相關形式的序列相關

B、一階非線性自回歸形式的序列相關C、正的一階線性自回歸形式的序列相關D、負的一階線性自回歸形式的序列相關12、檢驗多重共線性的方法有。A、等級相關系數(shù)法

B、戈德菲爾德—匡特檢驗法法

C、工具變量法

D、判定系數(shù)檢驗法

E、差分法

F.逐步回歸法13、選擇作為工具變量的變量必須滿足以下條件。A、與所替代的隨機解釋變量高度相關

B、與所替代的隨機解釋變量無關

C、與隨機誤差項不相關

D、與模型中其它解釋變量不相關，以避免出現(xiàn)多重共線性14、調整后的多重可決系數(shù)的正確表達式有。A、

B、

C、

D、

E、15、設為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為。A、

B、

C、

D、

E、16、在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間。A、<

B、≥

C、只能大于零

D、可能為負值三、名詞解釋

1、結構式模型2、簡化式模型3、參數(shù)關系體系4、計量經濟學5、正規(guī)方程組；

6、多重共線性；

7、異方差四、判斷題1、存在完全多重共線性時，模型參數(shù)無法估計；2、在存在自相關的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計量是有偏的和無效的（）3、如果存在異方差，通常使用的，檢驗和檢驗是無效的；（

）4、當模型存在高階自相關時，可用D-W法進行自相關檢驗。5、當模型的解釋變量包括內生變量的滯后變量時，D-W檢驗就不適用了6、DW值在0和4之間，數(shù)值越小說明正相關程度越大，數(shù)值越大說明負相關程度越大。7、假設模型存在一階自相關，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計未知參數(shù)，得到的估計量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗失效，預測失效。8、檢驗主要是用于檢驗模型中是否存在異方差性的（）9、如果存在異方差，通常使用的t檢驗和F檢驗是無效的（）10、在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差（）11、Gold-Quandt檢驗是檢驗模型異方差的有效方法之一（）12、當存在序列相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的；（

）13、逐步回歸法是解決模型自相關性的基本方法（）五、綜合題

1、有如下一個回歸方程，共95個樣本點：

DW=寫出D-W檢驗法的步驟，并根據(jù)給出的數(shù)值，判斷該模型是否存在自相關性。2、在做下列假設檢驗時，你需引入多少虛擬變量（1）一年中的12個月呈現(xiàn)季節(jié)趨勢（seasonal

patterns）；（2）一年中的雙月呈現(xiàn)季節(jié)趨勢。3、以企業(yè)研發(fā)支出(R&D)占銷售額的比重為被解釋變量，以企業(yè)銷售額與利潤占銷售額的比重為解釋變量，一個容量為32的樣本企業(yè)的估計結果如下：

其中括號中為系數(shù)估計值的標準差。(1)解釋的系數(shù)。如果增加10％，估計會變化多少個百分點這在經濟上是一個很大的影響嗎(2)針對R&D強度隨銷售額的增加而提高這一備擇假設，檢驗它不隨而變化的假設。分別在5％和10％的顯著性水平上進行這個檢驗。(3)利潤占銷售額的比重對R&D強度是否在統(tǒng)計上有顯著的影響4、設某飲料的需求Y依賴于收入X的變化外，還受：①“地區(qū)”（農村、城市）因素影響其截距水平；②“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）因素影響其截距和斜率。試分析確定該種飲料需求的線性回歸模型。5