2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試模擬試卷含答案1.（）用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A.

流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B.

現(xiàn)金流分析法C.

缺口分析法D.

久期分析法【答案】:

C【解析】:缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.

風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)的重要手段B.

風(fēng)險(xiǎn)限額可以包括條線、實(shí)體、產(chǎn)品等維度C.

風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的控制上（下）限D(zhuǎn).

風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)【答案】:

D【解析】:在限額水平的設(shè)定上，盡管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)不是限額目標(biāo)值設(shè)定的絕對(duì)參考，但大多數(shù)銀行仍然會(huì)把監(jiān)管目標(biāo)作為限額管理的底線，并在此之上設(shè)置一定的緩沖。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免C.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性【答案】:

A【解析】:商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。4.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，下列說法正確的是（）。A.

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略C.

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D.

風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的【答案】:

D【解析】:A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略；C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。5.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（）。A.

能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失B.

提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值C.

強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力D.

在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制E.

能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。同時(shí)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。6.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的（）匹配。A.

分布結(jié)構(gòu)B.

利率結(jié)構(gòu)C.

幣種結(jié)構(gòu)D.

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)E.

期限結(jié)構(gòu)【答案】:

A|C|E【解析】:商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的匹配。7.相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是（）。A.

水泥業(yè)B.

鋼鐵業(yè)C.

汽車業(yè)D.

建筑業(yè)【答案】:

C【解析】:行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競爭加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。ABD三項(xiàng)均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較大。8.為了對(duì)未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來（）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。A.

一年或三年B.

三年或五年C.

兩年或三年D.

三年或四年【答案】:

B【解析】:為了對(duì)未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。由于銀行對(duì)于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。9.下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.

交易量B.

員工水平C.

董事會(huì)水平D.

客戶滿意度【答案】:

C【解析】:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。10.某銀行2018年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2%，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為（）億元。A.

200B.

300C.

600D.

800【答案】:

A【解析】:不良貸款率＝[（次級(jí)類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）/各項(xiàng)貸款]×100%，因此要使不良貸款率不高于2%，次級(jí)類貸款余額最多為：40000×2%－400－200＝200（億元）。11.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部（）的需要。A.

資本管理B.

利潤管理C.

財(cái)務(wù)管理D.

風(fēng)險(xiǎn)管理E.

運(yùn)營管理【答案】:

A|D【解析】:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確定相應(yīng)的評(píng)估內(nèi)容。12.下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有（）。A.

關(guān)于x＝μ對(duì)稱B.

關(guān)于x＝μ不對(duì)稱C.

在x＝μ＋σ處有一個(gè)拐點(diǎn)D.

在x＝μ處曲線最高E.

在x＝μ－σ處有一個(gè)拐點(diǎn)【答案】:

A|C|D|E【解析】:正態(tài)分布曲線的性質(zhì)包括：關(guān)于x＝μ對(duì)稱；在x＝μ處曲線最高；在x＝μ±σ處各有一個(gè)拐點(diǎn)。13.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國為（）。A.

泰國B.

開曼群島C.

英國D.

俄羅斯【答案】:

A【解析】:主體所在國家（地區(qū)），對(duì)于非個(gè)人，一般是指主體注冊(cè)成立的國家。但當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的公司（SPV），比如注冊(cè)在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。14.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為（）。A.

自我對(duì)沖B.

一般對(duì)沖C.

市場對(duì)沖D.

特殊對(duì)沖E.

內(nèi)部對(duì)沖【答案】:

A|C【解析】:商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為：①自我對(duì)沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；②市場對(duì)沖，指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對(duì)沖。15.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.

負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.

負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)C.

及時(shí)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.

負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】:

A【解析】:A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。16.銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。A.

各項(xiàng)貸款總額B.

各項(xiàng)存款總額C.

現(xiàn)金寸頭D.

超額備付金寸頭【答案】:

D【解析】:銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。17.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.

商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B.

商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C.

資產(chǎn)組合模型方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測D.

組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置【答案】:

C【解析】:C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。18.對(duì)商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.

實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.

提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.

更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格D.

拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】:

A【解析】:不良貸款證券化能夠拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道，加快不良貸款處置速度，有利于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量；同時(shí)，能夠更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格，有利于提高銀行對(duì)于不良貸款的回收率水平。19.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處，包括（）。A.

比競爭對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件B.

避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.

優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本D.

強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程E.

避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項(xiàng)外，實(shí)施戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行在短期內(nèi)便能體會(huì)到的益處還包括：①全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會(huì)；②對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失。20.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有（）。A.

NSFR指標(biāo)是短期流動(dòng)性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B.

NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)C.

NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款D.

NSFR指標(biāo)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量E.

NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%【答案】:

C|D|E【解析】:A項(xiàng)，NSFR和存貸比均屬于計(jì)量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的長期結(jié)構(gòu)性指標(biāo)。B項(xiàng)，存貸比＝各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%，該式的分子分母均不需估算，因此存貸比指標(biāo)是現(xiàn)狀指標(biāo)；而NSFR＝可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100%，其中，分母“所需穩(wěn)定資金”即估算在持續(xù)1年的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量，因此NSFR是預(yù)期指標(biāo)。21.商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試情景包括（）。A.

部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.

銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行C.

國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長下滑D.

房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)大幅度向下波動(dòng)E.

部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約【答案】:

A|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：①國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長下滑；②房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下波動(dòng)；③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化；④授信較為集中的企業(yè)和主要交易對(duì)手信用等級(jí)下降乃至違約；⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約；⑥部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；⑦其他對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)帶來重大影響的情況等。B項(xiàng)屬于商業(yè)銀行針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試情景。22.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是（）。A.

市場風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)B.

結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場風(fēng)險(xiǎn)C.

信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.

與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取【答案】:

D【解析】:AB兩項(xiàng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。23.某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A.

上漲0.874%B.

下跌0.917%C.

下跌0.874%D.

上漲0.917%【答案】:

C【解析】:久期（也稱持續(xù)期）用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。在市場利率有微小改變時(shí)，固定收益產(chǎn)品價(jià)格的變化可以表示為：24.VaR值的局限性不包括（）。A.

無法預(yù)測尾部極端損失情況B.

無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況C.

無法預(yù)測市場非流動(dòng)性因素D.

無法預(yù)測市場流動(dòng)性因素【答案】:

D【解析】:VaR值是對(duì)未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測。VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動(dòng)性因素。25.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.

賣出永久債券B.

買入即將到期的20年期債券C.

買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出20年期債券D.

買入20年期政府債券，并賣出6個(gè)月國庫券【答案】:

D【解析】:當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性投資者可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。26.在評(píng)估國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要考慮的因素有（）。A.

經(jīng)濟(jì)的定量因素B.

政治的定性因素C.

文化的定性因素D.

社會(huì)狀況的定量因素【答案】:

C【解析】:在評(píng)估國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮一個(gè)國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)狀況的定性和定量因素。27.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（）。A.

應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語B.

使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息C.

傳遞商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.

告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)E.

保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項(xiàng)外，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)還包括：①利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持；②保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。28.根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.

期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.

期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.

期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.

期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】:

B【解析】:正常貸款遷徙率＝[（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額＋期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額－期初正常類貸款期間減少金額＋期初關(guān)注類貸款余額－期初關(guān)注類貸款期間減少金額）]×100%。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。29.國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則有（）。A.

符合監(jiān)管要求B.

符合銀行實(shí)際C.

符合存款者要求D.

保證一定的前瞻性E.

采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】:

A|B|D【解析】:銀行在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：①符合監(jiān)管要求，即實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系必須要符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求；②符合銀行實(shí)際，即評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要；③保證一定的前瞻性，即在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)需要充分借鑒世界各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。30.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.

40%B.

60%C.

70%D.

80%【答案】:

A【解析】:該筆貸款的違約損失率＝1－（350－50）/500＝40%。31.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需考慮的因素是（）。A.

組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.

組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.

經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測）D.

當(dāng)前組合集中度情況【答案】:

A【解析】:在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮的因素包括：①在戰(zhàn)略層面上的重要性；②經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測）；③當(dāng)前組合集中度情況；④凈資產(chǎn)收益率（ROE）。32.下表為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.

60%的A和40%的BB.

40%的B和60%的CC.

40%的A和60%的BD.

40%的A和60%的C【答案】:

B【解析】:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。由表可知只有BC組合的相關(guān)系數(shù)為－0.5，所以風(fēng)險(xiǎn)最低。33.巴塞爾協(xié)議Ⅲ有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新規(guī)的內(nèi)容，說法正確的是（）。A.

首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)B.

要求使用內(nèi)部模型法的銀行在交易臺(tái)層面開展市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理C.

重點(diǎn)對(duì)銀行賬簿向交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易，提出嚴(yán)格的監(jiān)管要求D.

首次提出剩余風(fēng)險(xiǎn)資本附加要求E.

內(nèi)部模型法資本計(jì)量以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)替代預(yù)期尾部損失【答案】:

A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)，巴塞爾協(xié)議Ⅲ內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失（ES）替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）指標(biāo)，提出全新的市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法。34.下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。A.

將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.

定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患C.

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制D.

從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃【答案】:

C【解析】:為了避免因盲目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)又能適時(shí)把握發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，通過定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財(cái)物、信息以及正常運(yùn)營的所有風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，得到國際上越來越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。C項(xiàng)屬于事后控制措施。35.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（），并定期進(jìn)行修正。A.

加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測B.

制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.

制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案D.

制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】:

D【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色；最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面。36.下列關(guān)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的說法，不正確的是（）。A.

債務(wù)人是一個(gè)法人或幾個(gè)自然人B.

債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人C.

筆數(shù)多，單筆金額小D.

按照組合方式進(jìn)行管理【答案】:

A【解析】:零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人；②筆數(shù)多，單筆金額小；③按照組合方式進(jìn)行管理。37.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為（）。A.

95.757%B.

96.026%C.

98.562%D.

92.547%【答案】:

A【解析】:根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：（1－0.8%）×（1－1.4%）×（1－2.1%）＝95.757%。38.商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營管理過程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.

固有風(fēng)險(xiǎn)C.

剩余風(fēng)險(xiǎn)D.

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估是主流的操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，旨在防患于未然，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的適當(dāng)程度及有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估。商業(yè)銀行對(duì)自身經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)，再通過分析現(xiàn)有控制活動(dòng)的有效性，評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提出控制優(yōu)化措施的工作。C項(xiàng)，剩余風(fēng)險(xiǎn)是指在實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的風(fēng)險(xiǎn)。39.國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過（），說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.

80%B.

100%C.

120%D.

150%【答案】:

D【解析】:國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。40.綜合報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括（）。A.

轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢B.

分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C.

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施D.

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議E.

發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析【答案】:

A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)為風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的專題報(bào)告所反映的內(nèi)容。41.留置擔(dān)保的范圍包括（）。A.

主債權(quán)及利息B.

違約金C.

損害賠償金D.

留置物保管費(fèi)用E.

實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。42.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，中國工商銀行（下稱“工行”）正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的“百年老店”。相關(guān)背景：股改上市以來，面對(duì)國際金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級(jí)方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)——信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測指標(biāo)體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。(1)工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對(duì)其資本監(jiān)管的要求，不正確的是（）。（單選題）A.

最低資本要求方面，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%B.

2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求C.

工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11.5%D.

附加資本要求為2%【答案】:

D【解析】:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求，其中，第三個(gè)層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%。(2)工行在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了很好的管理。下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.

銀行正確識(shí)別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊B.

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化C.

金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.

有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)【答案】:

B【解析】:B項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是無形的，因此很難量化。(3)工商銀行成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)——信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心，以便更好地對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。（多選題）A.

識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)B.

監(jiān)測對(duì)合同條款的遵守情況C.

識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類D.

評(píng)估抵（質(zhì)）押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵（質(zhì)）押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢E.

對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序【答案】:

B|C|D|E【解析】:A項(xiàng)，識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別環(huán)節(jié)的工作，不是信用監(jiān)測體系中的內(nèi)容。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，除BCDE四項(xiàng)外還包括：確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢。(4)工行在快速發(fā)展中形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的（）。（多選題）A.

哲學(xué)B.

公司治理原則C.

內(nèi)部控制體系D.

風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.

價(jià)值觀【答案】:

A|D|E【解析】:風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。(5)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警方面，工行研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測指標(biāo)體系。其中，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)容不包括（）。（單選題）A.

適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理B.

適應(yīng)法律法規(guī)調(diào)整變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理C.

適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的預(yù)警管理D.

適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理【答案】:

B【解析】:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)“防患于未然”的一種“防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制”。需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容包括：①適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理；②適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理；③適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的預(yù)警管理。(6)工行自股份制改革上市以來，建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。（多選題）A.

風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.

風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.

應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效D.

深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.

所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】:

A|B|D【解析】:C項(xiàng)，開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來一定時(shí)期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環(huán)境、政策，要保證數(shù)據(jù)源具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性；E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，高級(jí)量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。43.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.

銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B.

資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C.

對(duì)于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施D.

資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)【答案】:

C【解析】:C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。44.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。A.

風(fēng)險(xiǎn)分散B.

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】:

A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。45.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括（）。A.

統(tǒng)一性B.

公開性C.

全面性D.

時(shí)效性E.

統(tǒng)籌性【答案】:

A|C|E【解析】:新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括：統(tǒng)一性、全面性、適應(yīng)性、有效性以及統(tǒng)籌性。46.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.

法律風(fēng)險(xiǎn)B.

政策風(fēng)險(xiǎn)C.

操作風(fēng)險(xiǎn)D.

策略風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

C【解析】:本題中銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。47.下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。A.

商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)B.

所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素C.

有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)D.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)E.

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測【答案】:

A|B|C|D【解析】:商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理。因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。E項(xiàng)，歷史模擬法是計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)的方法。48.關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是（）。A.

信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露B.

日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C.

法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越大D.

為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括日常監(jiān)督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任【答案】:

C【解析】:C項(xiàng)，法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小，也越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。49.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是（）引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。A.

信用風(fēng)險(xiǎn)B.

市場風(fēng)險(xiǎn)C.

操作風(fēng)險(xiǎn)D.

策略風(fēng)險(xiǎn)E.

外匯風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

A|B|C|D【解析】:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)以及國別風(fēng)險(xiǎn)等引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。50.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.

信用風(fēng)險(xiǎn)B.

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.

市場風(fēng)險(xiǎn)D.

操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

B【解析】:商業(yè)銀行針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對(duì)手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)等。51.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】:

C【解析】:商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可避免的，但及時(shí)改正并且正確處理投訴和批評(píng)至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，但無法做到準(zhǔn)確預(yù)測。52.市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.

效益B.

公開C.

便民D.

效率【答案】:

A【解析】:市場準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。53.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。A.

風(fēng)險(xiǎn)事件B.

風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C.

業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.

風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】:

D【解析】:新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)控制。其中，新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行