題目：浦發(fā)銀行風險管理摘要在金融行業(yè)中，風險管理是至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)，尤其是在商業(yè)銀行的運作過程中，風險管理幾乎涉及到各個方面。作為完善商業(yè)銀行管理機制的重要組成部分，風險管理的策略關(guān)系到商業(yè)銀行自身發(fā)展的好壞，同時也關(guān)系到我國金融業(yè)的健康發(fā)展。但是，隨著全球經(jīng)濟一體化的逐步加深，我國銀行業(yè)面臨的金融環(huán)境更加復雜，使得商業(yè)銀行在風險管理上面臨著越來越大的挑戰(zhàn)，因此，我國的商業(yè)銀行如何在風險管理方面制定比較完善的策略，成為了銀行業(yè)面臨的重要課題之一。本文從風險管理的基礎(chǔ)理論出發(fā)，以我國民營商業(yè)銀行浦發(fā)銀行為研究對象，分析了浦發(fā)銀行風險管理現(xiàn)有的策略，在此基礎(chǔ)上從商業(yè)銀行主要存在的風險因素角度對浦發(fā)銀行風險管理的問題進行分析，最后針對浦發(fā)銀行實際，提出了優(yōu)化風險管理的對策。關(guān)鍵詞：風險管理浦發(fā)銀行策略

AbstractInthefinancialsector,riskmanagementisavitalpart,especiallyinthecourseoftheoperationofcommercialbanks,riskmanagement,involvesalmostallaspects.

Improvethecommercialbanksasanimportantcomponentofmanagement,riskmanagementstrategiesrelatedtothedevelopmentofqualitycommercialbankitself,butalsorelatedtothehealthydevelopmentofChina'sfinancialindustry.

However,withthegradualdeepeningofglobaleconomicintegration,China'sbankingindustryisfacingmorecomplexfinancialenvironment,makingthecommercialbanksinriskmanagementfacesincreasingchallenges,therefore,howChina'scommercialbankstodevelopriskmanagement

morecompletestrategy,hasbecomeoneoftheimportantissuesfacingthebankingindustry.

FromthebasictheoryofriskmanagementtotheprivatecommercialbanksinChinaBankofChinaastheresearchobject,analyzestheexistingChinesebank'sriskmanagementstrategy,fromcommercialbanksonthebasisofriskfactorsmainlytheperspectiveofriskmanagementinPuFaBank

problemanalysis,andfinallyforPuFaBankactuallyproposedtooptimizeriskmanagementsolutions.Keywords:RiskManagementPuFaBankStrategy目錄摘要 IAbstract II引言 1第一章相關(guān)理論研究概述 11.1國外研究現(xiàn)狀 11.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀 2第二章浦發(fā)銀行風險管理現(xiàn)狀分析 32.1浦發(fā)銀行發(fā)展及現(xiàn)狀概況 32.2浦發(fā)銀行風險管理現(xiàn)狀 32.2.1浦發(fā)銀行風險管理發(fā)展歷程 32.2.2浦發(fā)銀行風險管理的現(xiàn)有策略 4第三章浦發(fā)銀行風險管理存在的問題分析 43.1信用風險管理失衡，資產(chǎn)業(yè)務過于集中 43.2內(nèi)控制度不健全使操作風險管理事后多于事前 53.3風險管理手段落后，缺乏先進管理理念 5第四章浦發(fā)銀行風險管理的策略研究 54.1建立信用風險預警線，完善授信管理體制 64.2健全內(nèi)部控制制度，完善三步走策略 64.3提高風險管理技術(shù)水平，建立全方位風險監(jiān)控系統(tǒng) 7結(jié)論 7參考文獻 9致謝 10引言2008年，由美國次貸危機所引發(fā)的全球金融危機和銀行破產(chǎn)的事實為我國商業(yè)銀行風險管理敲響了警鐘，在全球化的金融危機的激烈競爭中，我國銀行業(yè)遭遇了前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)，一方面是國內(nèi)銀行業(yè)整體競爭力的提升，使得競爭愈發(fā)激烈，另一方面是我國全面開放的銀行業(yè)，開始與國際知名商業(yè)銀行進行深度接觸，國際銀行給我國銀行業(yè)帶來巨大的沖擊，在這種情況下，我國商業(yè)銀行的發(fā)展表現(xiàn)出越來越多的風險形式，讓許多銀行在風險管理方面更加謹慎，更加特殊，風險管理已成為我國商業(yè)銀行最為脆弱的環(huán)節(jié)之一，解決風險管理的難題已迫在眉睫。第一章相關(guān)理論研究概述1.1國外研究現(xiàn)狀國外對信用風險的研究分為傳統(tǒng)的信用風險識別和違約評估與現(xiàn)代信用風險模型管理兩個階段。信用風險評估方法體現(xiàn)出從簡單到復雜、從定性到定量、從微觀層次的個別資產(chǎn)信用風險評價到宏觀層次的資產(chǎn)組合信用風險評價，不斷嘗試采用新的技術(shù)方法向前發(fā)展。與市場風險研究相對較為成熟和操作風險研究相對薄弱相比較而言，無論是傳統(tǒng)的信用風險識別、違約評估還是現(xiàn)代信用風險模型的研究，其成果均較為豐富。傳統(tǒng)的信用風險的早期研究形成了古典信用風險管理的專家制度模型，主要包括:SC要素分析法、LAPP原則等;但其主觀性過強的明顯缺陷使得對信用風險識別的研究轉(zhuǎn)向多變量統(tǒng)計方法和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型(NeuralNetwork，NN)。非參數(shù)方法的研究主要有Lunay(1993)的聚類分析、Tam(1992)叫將k近鄰判別用于信用風險評估。為了檢測不同統(tǒng)計模型的預測效果，Essences(1977)、entry(1957)Ten(1959)[51、Tammy，Hang(1992)對各種不同的多元統(tǒng)計模型預測效果進行了大量實證比較，得出了各自的優(yōu)劣結(jié)論。TamKl992)叫首先將NN引入信用評估中。NN的拓展研究主要有:Arles(1998)將模式陽引入信用風險分析;Reedman&Altman(x995將概率NN應用于信用風險分析，發(fā)現(xiàn)概率NN的正確率明顯高于LDA。此外，在信用風險識別與違約評估中，大量研究將NN與多元統(tǒng)計方法相比較。迄今為止，從實證角度對各個信用風險模型進行系統(tǒng)比較分析的文章較少。Hooray(2003)[35]和Croupy&Calais(2000)[2，]在對各模型進行模擬的基礎(chǔ)上分別在文章中指出，各種不同的模型對在同一時點的相同資產(chǎn)組合進行評估時得出的結(jié)果相近。國外對現(xiàn)代信用風險模型的有效性驗證研究結(jié)果顯示，上述模型均是有效的信用風險量化技術(shù)，并且在對不同的信用資產(chǎn)風險度量中具有自己獨特的優(yōu)勢。委員會推出新協(xié)議提倡使用IRB管理信用風險，并推薦使用上述模型進行內(nèi)部評級，可見現(xiàn)代信用風險模型已經(jīng)在國外得到了廣泛的認可和使用。但Nickel(l995)168]研究指出，上述模型在對美國之外的債務人和對銀行及金融機構(gòu)進行評估時效果很差。Sights和Weiss在《不完全信息市場中的信貸配給》(1981)一文中，提出在信息不對稱情況下，借款人會產(chǎn)生改變期初申請貸款時的用途轉(zhuǎn)而從事高收益、高風險的項目的動機，這就導致銀行的預期收益降低而風險增高，從而使得銀行面臨“道德風險”。商業(yè)銀行面對借款人的道德風險，可以采用的措施之一就是提高透支利率，用提高利率增加的利息收入來補償可能出現(xiàn)的壞賬損失，同時也帶來不利后果。首先，面對高利率，那些能按時償還的安全客戶會主動選擇退出這一高價信貸市場，但危險客戶由于從事高收益高風險項目，無論成功有否都敢于貸款。其次，借款人為了支付高利率會選擇把貸款用于高風險的投資項目上，以博取高收益，銀行收不回貸款的風險就更大，這就是“逆向選擇”現(xiàn)象。1.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀寧婕、徐柳在《金融危機下對我國信用卡現(xiàn)狀的一些思考》認為，銀行間惡性競爭、盲目發(fā)卡，導致“睡眠卡”過多、卡使用率低下，是銀行信用卡業(yè)務盈利少、成本居高不下的原因。鄧璽在《美國的信用卡收入風險構(gòu)成及相關(guān)性研究》認為，信用卡收入構(gòu)成的80%來自于透支，而透支帶來的風險(即壞賬和欺詐)是信用卡成本的最大構(gòu)成項目;收入、風險相關(guān)性研究表明兩者呈開口向上的二次拋物線關(guān)系，即在一定的收入規(guī)模以內(nèi)，收入的增長幅度大于風險的增長，信用卡產(chǎn)業(yè)存在明顯的規(guī)模效益。李慧妍(20盯)在《我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性分析》一文中主要對我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性進行了分析，指出了我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性差的一些主要原因，證明信用卡透支余額是影響我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性的關(guān)鍵因素。中國工商銀行課題組(2006)通過研究分析發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的收益較少，盈利能力很低，該課題組研究分析了我國商業(yè)銀行信用卡盈利不足的原因以及應對策略。周林松在《貸記卡利潤模型分析及市場營銷策略》一文中分析發(fā)現(xiàn)利息收入和持卡人年費收入占據(jù)了信用卡收入總額的絕大部分，而利息收入主要取決于透支利率、滾債率和持卡人應付息未清償?shù)挠囝~;為提高利息收入，在透支利率一定的情況下，信用卡的市場營銷策略就是圍繞著刺激滾債率以及增加持卡人應付息未清償?shù)挠囝~而展開的。周宏亮、穆文全(2003)詳細闡述了信用卡業(yè)務風險管理的理念、技術(shù)和相關(guān)法規(guī)以及美國所采用的先進的信用卡業(yè)務風險管理方法。第二章浦發(fā)銀行風險管理現(xiàn)狀分析2.1浦發(fā)銀行發(fā)展及現(xiàn)狀概況上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱：浦發(fā)銀行）是1992年8月28日經(jīng)中國人民銀行批準設(shè)立、1993年1月9日開業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市（股票交易代碼：600000）的股份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在上海。秉承“篤守誠信、創(chuàng)造卓越”的經(jīng)營理念，浦發(fā)銀行積極探索金融創(chuàng)新，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，經(jīng)營實力不斷增強。至2010年12月底，公司總資產(chǎn)規(guī)模達21,621億元，本外幣貸款余額11,465億元，各項存款余額16,387億元，實現(xiàn)稅后利潤190.76億元。浦發(fā)銀行將繼續(xù)推進金融創(chuàng)新，努力建設(shè)成為具有核心競爭優(yōu)勢的現(xiàn)代金融服務企業(yè)。2.2浦發(fā)銀行風險管理現(xiàn)狀2.2.1浦發(fā)銀行風險管理發(fā)展歷程浦發(fā)銀行自成立以來，其針對風險管理的過程大致分為三個階段，具體分析如下：第一階段：成立時至上市前。這個階段浦發(fā)銀行的風險管理體系還沒有成型，基本上處于混亂無需的局面，表現(xiàn)出的主要狀況是風險無處不在，監(jiān)管無序乏力。浦發(fā)銀行成立之初，由于是首鋼全資組建，因此在很長一段時間內(nèi)被看作是“首鋼的銀行”，此時的浦發(fā)銀行經(jīng)營的地域只局限于北京地區(qū)，風險管理的概念還沒有在內(nèi)部形成，盡管后期有33家公司發(fā)起改制為股份制銀行，但浦發(fā)銀行在這個階段恰巧遭遇了我國商業(yè)銀行不良貸款急劇攀升的時期，當時我國股份制商業(yè)銀行不良貸款比率達到了18.2%的平均數(shù)，處于特殊時期的浦發(fā)銀行，每年都進行大量的不良貸款的核銷，針對此種情況，浦發(fā)銀行并沒有在風險管理上進行規(guī)范和統(tǒng)一，只是簡單地將資產(chǎn)和負債分割管理。第二階段：上市后至2005年。2003年，浦發(fā)銀行上市，使得這個階段成為浦發(fā)銀行高速發(fā)展的時期，也是其風險管理逐步步入正規(guī)化的時期，面臨著我國加入WTO所帶來的國際金融業(yè)的壓力，浦發(fā)銀行逐步意識到風險管理對公司的重要性，因此在2003年成立了專門進行風險管理的部門，同時對本行資產(chǎn)和負債進行管理，取得的明顯的成效，2003年至2005年，浦發(fā)銀行的不良貸款率由13.2%下降到了3.4%，充分顯示了浦發(fā)銀行風險管理對貸款業(yè)務方面的重要作用。與此同時，在2005年德意志銀行開始獲得浦發(fā)銀行部分股權(quán)，逐步從整體上轉(zhuǎn)變了浦發(fā)銀行的風險管理理念。第三階段：2006年至現(xiàn)在。浦發(fā)銀行在上市兩年多的時間之后，終于掀起了對風險管理的體系的最大變革，目光開始聚焦在全面風險管理的長效監(jiān)督上，此次變革的設(shè)想開始于2005年，大膽采取“一部六室”的做法，比當時任何商業(yè)銀行的風險管理都有較深的進步，其模式是風險管理采用總部負責制，下設(shè)六大部室，分別為信用風險室、政策風險室、產(chǎn)品風險室、市場風險室、操作風險室以及運行風險室，各由一位室主任負責。這種嚴格的風險管理體系為浦發(fā)銀行帶來了前所未有的發(fā)展動力，使得浦發(fā)銀行的風險管理工作逐漸從局部走向全面，各項制度開始健全，有效避免了重大風險的發(fā)生，使銀行資產(chǎn)質(zhì)量明顯提升。2.2.2浦發(fā)銀行風險管理的現(xiàn)有策略浦發(fā)銀行在經(jīng)過改制和轉(zhuǎn)讓股權(quán)之后，風險管理方面取得不斷進步，已經(jīng)構(gòu)建了初步的全面風險管理體系，目前浦發(fā)銀行針對主要風險都采取了不同的管理策略，現(xiàn)一一分析如下：(1)信用風險管理策略:首先浦發(fā)銀行從本行的組織機構(gòu)設(shè)置和職能分類劃分出發(fā)，在行內(nèi)建立了分工明確、職責分明、互相牽制的信用風險管理模式，通過董事會下面設(shè)置交易控制委員會及風險管理委員會，分別全權(quán)負責交易管理與風險管理，由總行的政策委員會制定重大信用風險管理政策，各地區(qū)信用風險管理部負責執(zhí)行，包括所在地區(qū)的分行和支行，并實施由授信審批委員會集體審批和專職授權(quán)審批結(jié)合的審批模式。(2)市場風險管理策略：針對銀行市場風險主要來自利率和匯率風險，近年來，浦發(fā)銀行依據(jù)《商業(yè)銀行市場風險管理指引》的有關(guān)精神，時刻關(guān)注全球經(jīng)濟的變化及市場環(huán)境的變化，制定了與公司整體策略和風險承受能力相適應的市場風險限額管理體系。第三章浦發(fā)銀行風險管理存在的問題分析在最近幾年，浦發(fā)銀行對經(jīng)營活動中風險管理的執(zhí)行情況主要通過資本充足率、風險集中度、資產(chǎn)流動性及拆借資金比例四大指標來衡量。截止2010年底，浦發(fā)銀行通過主動調(diào)整貸款客戶結(jié)構(gòu)，提高客戶質(zhì)量，加大了低成本負債組織力度，控制高成本資金來源，使得負債結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，銀行收益不斷提高，據(jù)統(tǒng)計，2010年浦發(fā)銀行風險管理的主要指標之一的資本充足率達到10.57%，核心資本充足率達到6.49%；不良貸款則繼續(xù)實現(xiàn)雙降，其中不良貸款率為1.18%，同比降低0.27個百分點，風險集中度較低?？梢钥闯觯职l(fā)銀行這幾年的風險管理取得了不錯的成效，但是隨著國家金融政策的宏觀調(diào)控，國內(nèi)銀行業(yè)面臨著多方面壓力，浦發(fā)銀行也不例外，風險管理整體形勢并不樂觀，尤其是從微觀角度來看，浦發(fā)銀行本身還存在著一些問題，本章就對浦發(fā)銀行風險管理方面存在的問題進行分析。3.1信用風險管理失衡，資產(chǎn)業(yè)務過于集中信用風險是任何銀行在經(jīng)營管理過程中面臨的最主要風險之一，因此，對信用風險的管理方面，浦發(fā)銀行通過成立專門的部門機構(gòu)，采取多種措施進行管理，但是由于信用風險大多來自于銀行的貸款業(yè)務，而貸款業(yè)務又是銀行的最主要資產(chǎn)業(yè)務，所以浦發(fā)銀行在信用風險管理上，對貸款業(yè)務相對寬松，與其他業(yè)務的管理上體現(xiàn)出較大的不均衡，而由于貸款業(yè)務所帶來的資產(chǎn)業(yè)務過于集中的情形無形增大了銀行的信用風險。貸款業(yè)務已成為浦發(fā)銀行利潤的主要收入來源，尤其是由貸款所產(chǎn)生的利息，2010年，浦發(fā)銀行利息收入為433.68億元，其中貸款利息收入為270.09億元，占總收入的59.45%，這種單一的利潤來源，在未來很長一段時間內(nèi)都很容易造成浦發(fā)銀行盈利能力的不斷下降，為公司帶來巨大風險。3.2內(nèi)控制度不健全使操作風險管理事后多于事前隨著本世紀初《新巴塞爾協(xié)議》的公布，全球各大商業(yè)銀行開始對操作風險的管理逐漸重視了起來，我國商業(yè)銀行也不例外。與信用風險和市場風險有所區(qū)別的是，操作風險主要來源于商業(yè)銀行內(nèi)部，這種潛藏于銀行日常經(jīng)營業(yè)務過程中的風險，有些很難發(fā)覺，很容易對銀行造成不可估量的損失。2008年以來，在浦發(fā)銀行內(nèi)部由于操作風險引發(fā)的案件很多，2008年至今，浦發(fā)銀行涉及在會計、出納、儲蓄業(yè)務、對公業(yè)務等方面的案件主要有貪污、挪用、搶劫、偷竊等，共計67起，涉案金額達到10772萬元，這些金額最后被追回無幾，都讓浦發(fā)銀行自身承擔了損失。3.3風險管理手段落后，缺乏先進管理理念在現(xiàn)階段，國際方面對銀行業(yè)風險管理的理念是：風險管理基于制度，更重于方法和觀念。也就是說，銀行的風險管理需要制度作為基本的支撐，但由于影響銀行風險的因素眾多，想要對各類風險實施全方位全過程的監(jiān)控，就必須樹立先進的管理理念，使用先進的管理手段進行。就目前浦發(fā)銀行風險管理的方法上來說，多采用傳統(tǒng)的內(nèi)部控制方式，即以擺正員工思路、提升員工防范意識為先，然后輔助于一些監(jiān)控工具進行風險控制，全行至目前還沒有建立起完善的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)測計量，只有風險部門能夠使用一些簡單的工具對信貸業(yè)務進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，而且對國外一些先進的管理理念，如風險管理分析的VAR和RAROC方法的使用上，還處于比較粗淺的階段，從而無法使得信用風險、市場風險和操作風險在管理上達到統(tǒng)一，形成統(tǒng)一的風險管理戰(zhàn)略體系。第四章浦發(fā)銀行風險管理的策略研究由前文分析可知，浦發(fā)銀行的風險管理水平隨著時間的推移在逐步提高，但在信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理及風險管理手段方面依舊存在著一定的問題，本章從浦發(fā)銀行內(nèi)部出發(fā)，提出優(yōu)化浦發(fā)銀行風險管理的一些策略。4.1建立信用風險預警線，完善授信管理體制銀行主要業(yè)務之一的貸款業(yè)務，是銀行利潤的主要來源之一，但因浦發(fā)銀行貸款業(yè)務的過分集中，使得信用風險倍增，雖然貸款業(yè)務的集中能夠在一定程度上改善銀行經(jīng)濟效益，而且也有利于發(fā)揮信貸資金的使用效益，但是，它所產(chǎn)生的風險與效益卻不成比例，潛在的風險遠遠大于效益。鑒于此，浦發(fā)銀行必須通過以下兩種措施來完善信用風險管理體系：一是在信用風險管理過程中科學進行授權(quán)授信。浦發(fā)銀行應針對貸款業(yè)務上，建立分層決策體制，對業(yè)務較為集中的地區(qū)進行等級劃分，使不同地區(qū)的不同分行、支行具有不同的貸款審批權(quán)限，并在對客戶評級的基礎(chǔ)上，對客戶進行相應的授信額度，有利于減少由于業(yè)務集中而帶來的信用風險。同時根據(jù)業(yè)務分布地域的情況，適當在業(yè)務較少的地區(qū)下放貸款審批權(quán)，便于擴大貸款業(yè)務。二是對浦發(fā)銀行所集中的信貸行業(yè)和信貸客戶實行授信預警線。在浦發(fā)銀行的經(jīng)營活動過程中，應定期對比較集中地區(qū)的主要客戶進行風險的評級和分析，了解這些客戶所處的行業(yè)的市場及實際的經(jīng)營能力等，并定期對主要客戶實施資金跟蹤，建立客戶授信預警線，確保不會因客戶自身原因出現(xiàn)信貸風險，并通過對集中行業(yè)進行信用風險評估，建立對這些行業(yè)預期市場需求、價格變化等的監(jiān)測體系，建立對應的信貸退出機制，規(guī)避無效信貸市場。4.2健全內(nèi)部控制制度，完善三步走策略銀行的內(nèi)部控制制度，不僅對規(guī)避操作風險上有重要的意義，在對其余風險因素的控制上也能起到很大的推動作用。因此浦發(fā)銀行必須通過健全內(nèi)部控制制度，完善風險管理的保障體系，形成由事前預防、事中控制、事后反饋的三步走策略，才能使風險管理更加高效。首先應建立較為科學的考核體系。對浦發(fā)銀行來說，考核體系建立的目的是用來衡量從事風險管理的相關(guān)人員的效率的，在這個考核體系中，要將行內(nèi)的業(yè)務與風險進行掛鉤，改善以往單一的利潤考核的方式，而是把經(jīng)濟利潤與經(jīng)濟資本回報率作為考核體系的主要指標，以此來建立長期的有效的風險管理約束機制，引導浦發(fā)銀行各分行積極對業(yè)務進行擴張，并實現(xiàn)不斷對資本和收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整。其次應有序開展合規(guī)管理建設(shè)。合規(guī)管理是銀行業(yè)多年來一直強調(diào)的重要內(nèi)容之一，浦發(fā)銀行要能夠通過合規(guī)管理的建設(shè)達到對風險的有效識別、準確評估和精準檢測，而且通過合規(guī)管理能夠?qū)⑿袃?nèi)所有業(yè)務的關(guān)鍵風險點都能納入到既定的制度約束中去，達到對違規(guī)事件的監(jiān)控，確保制度的執(zhí)行力。最后應確立三步走策略。在浦發(fā)銀行垂直為主，水平為輔的風險管理監(jiān)督過程中，要實施三步走策略，即先針對前臺各業(yè)務部門的事前預測和分析，將可能發(fā)生的風險進行預測，并制定相應的規(guī)避方法；之后通過風險管理部門進行監(jiān)督和稽查，將一些還未發(fā)生的風險進行消除；最后通過對風險結(jié)果的反饋，為下一次有效預防做出預警。4.3提高風險管理技術(shù)水平，建立全方位風險監(jiān)控系統(tǒng)在市場經(jīng)濟高度發(fā)展的時代，銀行的風險管理勢必會建立在先進的管理技術(shù)基礎(chǔ)上，而通過管理的不斷提高，建立起全方位風險監(jiān)控系統(tǒng)，也是浦發(fā)銀行未來風險管理的發(fā)展趨勢之一。目前，包括銀行在內(nèi)的很多市場主體都已經(jīng)意識到風險管理是一門綜合性很強的科學，它不僅涉及到金融、市場，同時還涉及到財務、管理等多門學科，因此，如何將這些學科進行統(tǒng)一的糅合，達到風險管理水平的提高，是很多銀行追求的目標之一，針對這種綜合性，國際上也出現(xiàn)了很多先進的風險管理工具，包括RAROC、RAPM、風險限額管理工具等，對浦發(fā)銀行來說，必須根據(jù)自身實際情況對這些工具加以利用并改進，具體可通過以下幾方面進行：一是在信用風險管理方面，通過借助客戶信用評級工具和債項評級有關(guān)工具，實行統(tǒng)一授信制度以及風險評審機制和準入退出機制，實現(xiàn)對信用風險方面的綜合管理。二是在市場風險方面，可借助VAR工具來進行風險的識別，以及壓力的測試，通過每天都對VAR值的分析，結(jié)合本行實際，設(shè)置相關(guān)交易限額；同時可通過敏感度分析工具的應用，達到及時調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)來降低風險的目的。三是在操作風險方面，通過建立全方位風險監(jiān)控系統(tǒng)，確定監(jiān)測指標，將潛在的操作風險和可能的損失能夠進行量化，使風險發(fā)生幾率降低，可采取的指標可以包括資產(chǎn)收益率、不良貸款率、流動性比率、貸款集中度等。并依托信息技術(shù)，將目前浦發(fā)銀行擁有的信貸監(jiān)控數(shù)據(jù)與非信貸監(jiān)控數(shù)據(jù)進行全面整個，提高信息使用效率和風險分析能力。結(jié)論本文所要研究的主要問題是我國浦發(fā)銀行在風險管理方面的策略及存在的問題，并提出優(yōu)化該行風險管理的策略。通過研究，我們得出以下結(jié)論：一是浦發(fā)銀行近年來對風險管理的認識逐步加深，風險管理水平也在逐步提高，但依舊存在著不少問題，主