供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與綜合控制研究答辯人：程婷專(zhuān)業(yè)：系統(tǒng)工程研究方向：供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)教師：趙林度教授2009-1-10

東南大學(xué)碩士學(xué)位論文答辯選題背景及意義理論意義

供應(yīng)鏈的發(fā)展越來(lái)越需要人們關(guān)注供應(yīng)鏈本身的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。開(kāi)展對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的研究，可以豐富風(fēng)險(xiǎn)管理理論的內(nèi)容，也可以推動(dòng)供應(yīng)鏈管理理論向前發(fā)展?，F(xiàn)實(shí)背景（1）經(jīng)濟(jì)全球化急劇地改變著供應(yīng)鏈運(yùn)作的內(nèi)外環(huán)境，供應(yīng)鏈的全球延伸加劇了供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性，使其面臨更多風(fēng)險(xiǎn)。（2）企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈中的不確定性、風(fēng)險(xiǎn)的盲目性以及無(wú)法對(duì)其進(jìn)行正確度量和控制使得供應(yīng)鏈管理的目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)。（3）企業(yè)逐漸認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的重要作用。＋風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈相關(guān)理論供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理理論3.2供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的多維測(cè)度供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合控制決策4.2集聚網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)控制模型條件風(fēng)險(xiǎn)值理論供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法供應(yīng)鏈系統(tǒng)優(yōu)化理論基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)控制4.3復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)控制4.1分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)控制模型3.1供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的

Net-CVaR測(cè)度論文研究框架圖理論基礎(chǔ)

風(fēng)險(xiǎn)管理理論風(fēng)險(xiǎn)的基本概念風(fēng)險(xiǎn)管理的一般過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理理論供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)形成、因素、特征供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理框架供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)分析方法供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的條件風(fēng)險(xiǎn)值測(cè)度概念（Net-CVaR）在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，給定置信水平下整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)由于供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)所面臨的潛在最大損失定義為供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)值Net-VaR，Net-CVaR表示整個(gè)供應(yīng)鏈損失超過(guò)Net-VaR時(shí)可能遭受的平均潛在損失的大小。

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的Net-CVaR測(cè)度問(wèn)題描述生產(chǎn)商1Ni供應(yīng)商分銷(xiāo)商………………MLKj11供應(yīng)鏈系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中每一個(gè)生產(chǎn)商可以向多個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)原材料，每一個(gè)供應(yīng)商也可以向多個(gè)生產(chǎn)商提供原材料的供應(yīng)，生產(chǎn)商和分銷(xiāo)商之間的供應(yīng)關(guān)系也同樣如此，生產(chǎn)商在整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中占有核心地位。假設(shè)所有供應(yīng)商和生產(chǎn)商提供的原材料和產(chǎn)品是同質(zhì)的，而且信息是完全的，即供應(yīng)鏈成員企業(yè)都知道自己及對(duì)方的成本結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品價(jià)格。供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的Net-CVaR測(cè)度供應(yīng)鏈單個(gè)成員的條件風(fēng)險(xiǎn)值供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的條件風(fēng)險(xiǎn)值決策損益函數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)因子分銷(xiāo)商L的條件風(fēng)險(xiǎn)值供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的Net-CVaR測(cè)度模型的求解為解決模型中CVaR求解上的困難，采用如下所示的求解公式其中：表達(dá)式不可得的情況下，可近似表示：供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的Net-CVaR測(cè)度設(shè)，以產(chǎn)品采購(gòu)所占的百分比來(lái)描述供應(yīng)商和分銷(xiāo)商的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)造成生產(chǎn)商風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，運(yùn)用蒙特卡羅模擬方法產(chǎn)生供應(yīng)鏈產(chǎn)品價(jià)格變化的情景樣本，通過(guò)產(chǎn)品價(jià)格的變化來(lái)測(cè)度供應(yīng)鏈的條件風(fēng)險(xiǎn)值。（1）建立描述供應(yīng)鏈產(chǎn)品價(jià)格變化的動(dòng)態(tài)模型

（2）離散化上式

（3）將上式重復(fù)次，得到模擬價(jià)格序列（4）重復(fù)上述步驟10000次，得到（5）給定置信水平計(jì)算供應(yīng)鏈單個(gè)成員的VaR和CVaR

模擬過(guò)程：生產(chǎn)商核心型供應(yīng)鏈的條件風(fēng)險(xiǎn)值

供應(yīng)鏈87.06094.48388.27190.29090.283供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的Net-CVaR測(cè)度供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)供應(yīng)鏈的影響程度對(duì)于不同生產(chǎn)商所對(duì)應(yīng)的供應(yīng)鏈，其風(fēng)險(xiǎn)狀況的差異在很大程度上取決于供應(yīng)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的影響，分銷(xiāo)環(huán)節(jié)的影響較小，即高供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)造成了較高的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合控制決策研究供應(yīng)鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型

考慮一個(gè)生產(chǎn)商和個(gè)分銷(xiāo)商構(gòu)成的單周期兩級(jí)供應(yīng)鏈分散系統(tǒng)。假定（1）信息是完全的，即生產(chǎn)商和分銷(xiāo)商之間、分銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商之間都知道自己和對(duì)方的成本結(jié)構(gòu)、收益函數(shù)和需求分布；（2）生產(chǎn)商和分銷(xiāo)商是理性的且具有不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好，即對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度不同，供應(yīng)鏈成員以確定風(fēng)險(xiǎn)置信水平下供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)最小為目標(biāo)進(jìn)行決策。多目標(biāo)規(guī)劃模型風(fēng)險(xiǎn)綜合控制決策求解與仿真供應(yīng)鏈V型結(jié)構(gòu)特征多參與主體多環(huán)節(jié)多目標(biāo)單目標(biāo)供應(yīng)鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型供應(yīng)鏈期望收益函數(shù)：供應(yīng)鏈條件風(fēng)險(xiǎn)值：以負(fù)收益作為決策損益函數(shù)生產(chǎn)商收益函數(shù)分銷(xiāo)商收益函數(shù)供應(yīng)鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型模型求解供應(yīng)鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型（1）市場(chǎng)需求對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制決策的影響

50109.05-119.023033.3319.2548181.49-155.683528.5716.5049152.79-143.283330.3017.5044249.88-175.78402514.4347195.62-160.843627.7816.04分銷(xiāo)商的條件風(fēng)險(xiǎn)值、期望收益與銷(xiāo)售價(jià)格關(guān)系表生產(chǎn)商的條件風(fēng)險(xiǎn)值為-831.87，生產(chǎn)商的期望收益為831.87；供應(yīng)鏈的條件風(fēng)險(xiǎn)值為-1586.5，供應(yīng)鏈的期望收益為1720.7

。分銷(xiāo)商自行定價(jià)終端市場(chǎng)統(tǒng)一售價(jià)供應(yīng)鏈及其成員的條件風(fēng)險(xiǎn)值、期望收益與的關(guān)系圖供應(yīng)鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型（2）風(fēng)險(xiǎn)控制水平對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制決策的影響

供應(yīng)鏈條件風(fēng)險(xiǎn)值、期望收益與的關(guān)系圖

供應(yīng)鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型（3）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制決策的影響供應(yīng)鏈和分銷(xiāo)商條件風(fēng)險(xiǎn)值、期望收益與的關(guān)系圖

供應(yīng)鏈集聚網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型

考慮個(gè)供應(yīng)商和一個(gè)生產(chǎn)商構(gòu)成的單周期兩級(jí)供應(yīng)鏈集聚系統(tǒng)。假定：（1）信息是完全的，即生產(chǎn)商和供應(yīng)商之間、供應(yīng)商和供應(yīng)商之間都知道自己和對(duì)方的成本結(jié)構(gòu)、收益函數(shù)和需求分布。（2）生產(chǎn)商和供應(yīng)商是理性的且具有不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好，即對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度不同，供應(yīng)鏈成員在既定的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)承受范圍之內(nèi)進(jìn)行決策。（3）生產(chǎn)商為了滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化和個(gè)性化需求，分別從不同的供應(yīng)商采購(gòu)不同的原材料產(chǎn)品，第個(gè)供應(yīng)商負(fù)責(zé)第種原材料產(chǎn)品的供應(yīng)。CVaR約束優(yōu)化模型風(fēng)險(xiǎn)綜合控制決策求解與仿真供應(yīng)鏈A型結(jié)構(gòu)特征多參與主體多環(huán)節(jié)非線(xiàn)性線(xiàn)性多產(chǎn)品供應(yīng)鏈集聚網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型供應(yīng)鏈期望收益分析：供應(yīng)鏈期望損益分析：

：生產(chǎn)商的損失函數(shù)＝過(guò)剩損失＋機(jī)會(huì)損失：供應(yīng)商i的損失函數(shù)（機(jī)會(huì)損失）供應(yīng)鏈集聚網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型風(fēng)險(xiǎn)約束的構(gòu)建代替供應(yīng)鏈集聚網(wǎng)的CVaR約束

供應(yīng)鏈集聚網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型風(fēng)險(xiǎn)約束采購(gòu)價(jià)值約束采購(gòu)資金約束模型求解采用蒙特卡羅模擬方法產(chǎn)生情景樣本來(lái)逼近積分項(xiàng)供應(yīng)鏈集聚網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型（1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)承受能力對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制決策的影響（2）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制決策的影響不同CVaR約束下的供應(yīng)鏈期望收益隨的變化關(guān)系圖

不同CVaR約束下供應(yīng)鏈期望收益與的關(guān)系圖

供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制SSSSS3SSSS4S2S1MD11D3D21DDS21S－供應(yīng)商M－核心企業(yè)D－分銷(xiāo)商D22D2D

需求－供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

定量研究的思路：（1）整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的Net-CVaR模型；（2）基于風(fēng)險(xiǎn)綜合控制的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；（3）風(fēng)險(xiǎn)綜合控制下的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化決策

結(jié)論將金融工程中的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具CVaR借鑒到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度和控制過(guò)程的研究中，闡述了建立基于條件風(fēng)險(xiǎn)值的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型以及供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合控制模型的過(guò)程，取得了良好的研究效果，為CVaR與管理決策類(lèi)問(wèn)題的結(jié)合研究作了有益的嘗試?？紤]到不同企業(yè)的構(gòu)架方式不同，論文首先將復(fù)雜的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分解為兩種不同的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)模型，根據(jù)不同的供應(yīng)鏈系統(tǒng)分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制決策的建模、求解與分