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云南財經(jīng)大學2013至2014學年第一學期計量經(jīng)濟學課程期末考試一試卷（A）一二三四五六七八總復得分核分人閱卷人注意：答案一律填寫到答題紙上！一、單項選擇題（每題1分，共15分）1、下邊屬于截面數(shù)據(jù)的是【】A.1991-2003年各年某地域20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的均勻工業(yè)產(chǎn)值B.1991-2003年各年某地域20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值C.某年某地域20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的共計數(shù)某年某地域20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值2、計量經(jīng)濟模型的基本應用領(lǐng)域有【】結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟展望、政策談?wù)搹椥苑治?、乘?shù)分析、政策模擬開銷需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場平衡分析季度分析、年度分析、中長久分析3、結(jié)構(gòu)經(jīng)濟計量模型應依據(jù)的原則是【】。A.模型變量越多越好的原則B.模型變量越少越好的原則C.定量分析為主的原則D.以理論分析作先導的原則4、參數(shù)的預計量?具備有效性是指【】A.Var(?)=0B.Var(?)為最小C.(?－)＝0D.(?－)為最小5、以Y表示實質(zhì)觀察值，?Y表示回歸預計值，則一般最小二乘法預計參數(shù)的準則是使【】A.(Yi?B.?2＝0Yi)＝0(YiYi)-1-C.?為最小D.(Yi?2為最小(YiYi)Yi)6、X與Y的樣本回歸直線為【】A．Yi=β0十βX+uB．Yi=01Xiui1iiC．E(Yi|Xi)=β0十β1XiD．Yi=01Xi7、以下模型中E(Yi|Xi)是參數(shù)1的線性函數(shù)，并且是解說變量Xi的非線性函數(shù)的是【】A．E(Yi|Xi)=012Xi2B．E(Yi|Xi)=01XiC．E(Yi|Xi)=011D．E(Yi|Xi)=01XiXi18、在多元回歸中，調(diào)整后的判斷系數(shù)R2與判斷系數(shù)R2的關(guān)系有【】A．R2<R2B．R2>R2C．R2=R2D．R2與R2的關(guān)系不可以確立9、假如戈德菲爾特——匡特查驗明顯，則以為何問題是嚴重的【】A．異方差問題B．序列有關(guān)問題C．多重共線性問題D．設(shè)定偏差問題10、假定某公司的生產(chǎn)決議是由模型Ytβ0β1tμt描繪的(此中Yt為產(chǎn)量，Xt為價=+X+格)，又知：假如該公司在t-1期生產(chǎn)節(jié)余，經(jīng)濟人員會減少t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在【】A.異方差問題B.隨機解說變量問題C.多重共線性問題D.序列有關(guān)問題11、方差膨脹因子檢測法用于查驗【】A.能否存在異方差B.能否存在序列有關(guān)C.能否存在多重共線性D.回歸方程能否成立12、假定回歸模型為Yi=+Xiui，此中Xi為隨機變量，且Xi與ui有關(guān)，則的普通最小二乘預計量【】A．無偏且不一致B．無偏但不一致C．有偏但一致D.有偏且不一致-2-13、設(shè)某地域開銷函數(shù)Yi=C0+C1Xi+ui中，開銷支出不只與收入X有關(guān)，并且與開銷者年紀組成有關(guān)，年紀組成可分為少兒、成年人和老年人三個層次，假定邊沿開銷偏向不變，則考慮上述要素的影響，該開銷函數(shù)應引入虛假變量個數(shù)為【】A.1個B.2個C.3個D.4個14、依仍舊本資料成立某開銷函數(shù)以下：?Ct=100.50+55.35Dt+0.45Xt，此中C為開銷，X為收入，虛假變量1城鎮(zhèn)家庭，全部參數(shù)均查驗明顯，則城鎮(zhèn)家庭的開銷函D＝鄉(xiāng)村家庭0數(shù)為【】??=100.50+0.45XtA.Ct=155.85+0.45XtB.Ct??=100.95+55.35XtC.Ct=100.50+55.35XtD.Ct15、在Z=aX+bY中，a,b為常數(shù)，假如X～I(2)，X與Y之間是協(xié)整的，且Z是一個ttttt安穩(wěn)時間序列，則【】A.Yt～I(0)B.Yt～I(1)C.Yt～I(2)D.Yt～I(3)二、多項選擇題（每題選出2～5個正確答案，每題1分，此題滿分共5分）1、依據(jù)弗里希的看法，經(jīng)濟計量學是哪三者的一致?【】A.經(jīng)濟理論B.宏觀管理C.統(tǒng)計學D.數(shù)學E.微觀管理2、當被解說變量的觀察值Yi與回歸值Y?i完滿一致時：【】A.判斷系數(shù)r2等于1B.判斷系數(shù)r2等于0C.預計標準偏差s等于1D.預計標準偏差s等于0E.有關(guān)系數(shù)等于03對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的一般最小二乘預計擁有的優(yōu)秀特色有【】A．無偏性B．線性性C．有效性D．一致性E．確立性4、常用的查驗異方差性的方法有【】-3-A．戈里瑟查驗B．戈德菲爾德-匡特查驗C．懷特查驗D．DW查驗E．方差膨脹因子檢測5、在回歸模型中引入虛假變量的作用有【】A.反應質(zhì)的要素的影響B(tài).分別異樣要素的影響C.提升模型的精度D.查驗屬性種類對被解說變量的作用反應不同樣數(shù)目水平的解說變量對被解說變量的影響三、判斷題（正確的寫“”，錯誤的寫“”。每題1分，共10分）。( )1、理論模型的設(shè)計必然依據(jù)“從一般到簡單”的原則。( )2、知足高斯假定的前提下，最大似然和最小二乘預計對隨機攪亂項方差的預計結(jié)果同樣。( )3、有一個解說變量明顯不等于多元線性回歸模型的方程明顯。( )4、在實質(zhì)應用中，一元回歸沒有什么用，由于影響被解說變量的要素不單一個。( )5、含有隨機解說變量的線性回歸模型，其一般最小二乘預計量都是有偏的。( )6、假如OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中有異方差性。( )7、變量不存在兩兩高度有關(guān)表示不存在高度多重共線性。( )8、工具變量代替隨機解說變量后，其實是工具變量變?yōu)檎J識釋變量。( )9、“隨機游走”序列是非安穩(wěn)序列，反之否則。( )10、變量間的協(xié)整不要求是同階單整的。四、名詞解說（每題3分，共12分）1、回歸分析2、一階序列有關(guān)3、工具變量4、K階單整五、簡答題（每題5分，共10分）1、計量經(jīng)濟學模型中引入隨機偏差項的原由是什么？2、DW查驗的限制性有哪些？-4-六、計算與分析題（此題滿分共48分。計算結(jié)果一律保存三位小數(shù)）1、（此題滿分20分）依據(jù)某國1955-1974年產(chǎn)出Y（國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP），勞動投入L（總就業(yè)人數(shù)）以及資本投入K（固定資本存量）的數(shù)據(jù)，成立柯布—道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)模型YALKe利用EViews軟件預計模型得：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:12/20/13Time:17:56Sample:19551974Includedobservations:20CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-1.6523330.606185-2.7257890.0144LOG(L)0.3397170.1856871.8295160.0849LOG(K)0.8460020.0933499.0628160.0000R-squared0.995081Meandependentvar12.22605AdjustedR-squared0.994502S.D.dependentvar0.381497S.E.ofregression0.028288Akaikeinfocriterion-4.155281Sumsquaredresid0.013604Schwarzcriterion-4.005921Loglikelihood44.55281Hannan-Quinncriter.-4.126124F-statistic1719.335Durbin-Watsonstat0.425618Prob(F-statistic)0.000000要求：（1），的經(jīng)濟含義是什么（2分）（2），的取值應當在什么范圍內(nèi)？（2分）（3）寫出對數(shù)線性回歸方程。（3分）（4）解說，的經(jīng)濟意義；（2分）（5）回歸模型明顯嗎（0.05）？（2分）（6）查驗模型的解說變量的明顯性。（0.05）。（2分）（7）這組數(shù)據(jù)是什么種類的數(shù)據(jù)，該模型可能違反哪些經(jīng)典假定？（2）有人思疑因存在勞動力節(jié)余，勞動投入L對產(chǎn)出Y影響不明顯，舍棄了變量L，預計模型為：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquares-5-Date:12/20/13Time:17:57Sample:19551974Includedobservations:20CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.6183800.233092-2.6529430.0162LOG(K)1.0138270.01839155.127520.0000R-squared0.994112Meandependentvar12.22605AdjustedR-squared0.993785S.D.dependentvar0.381497S.E.ofregression0.030076Akaikeinfocriterion-4.075554Sumsquaredresid0.016282Schwarzcriterion-3.975981Loglikelihood42.75554Hannan-Quinncriter.-4.056117F-statistic3039.043Durbin-Watsonstat0.302066Prob(F-statistic)0.000000續(xù)問（8）舍棄變量L能否合理？說出你的原由？（F0.10）（3分）(1,17)=3.026（9）變量L不明顯的原由可能是？（2分）2、（此題滿分6分）為了評估收入和獲取保健對生命預期的影響，我們采集了85個國家的數(shù)據(jù)，以生命預期Y為被解說變量，收入X1和獲取保健指標X2為解說變量，建立線性回歸模型，預計結(jié)果以下：DependentVariable:YCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C39.438021.94859520.239210.0000X10.0005420.0001224.4417310.0000X20.2833030.0284449.9599610.0000R-squared0.774146Meandependentvar63.13412AdjustedR-squared0.768637S.D.dependentvar10.54996S.E.ofregression5.074547Akaikeinfocriterion6.121008Sumsquaredresid2111.584Schwarzcriterion6.207219Loglikelihood-257.1428Hannan-Quinncriter.6.155684F-statistic140.5332Durbin-Watsonstat1.983983Prob(F-statistic)0.000000因思疑模型存在異方差，又做了以下查驗：DependentVariable:ABS(E)Method:LeastSquaresDate:12/20/13Time:18:17Sample:185-6-Includedobservations:85CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C4.6744580.40634211.503740.0000X1-0.0001935.68E-05-3.4074810.0010R-squared0.122723Meandependentvar3.847013AdjustedR-squared0.112153S.D.dependentvar3.187822S.E.ofregression3.003745Akaikeinfocriterion5.060845Sumsquaredresid748.8663Schwarzcriterion5.118319Loglikelihood-213.0859Hannan-Quinncriter.5.083963F-statistic11.61093Durbin-Watsonstat2.277118Prob(F-statistic)0.001013最后依據(jù)查驗結(jié)果預計了以下模型：DependentVariable:Y/X1Method:LeastSquaresDate:12/20/13Time:18:21Sample:185Includedobservations:85CoefficientStd.Errort-StatisticProb.1/X140.483730.97142941.674390.0000C0.0055480.0012884.3066710.0000X2/X10.1737640.0202118.5974600.0000R-squared0.990143Meandependentvar0.082965AdjustedR-squared0.989902S.D.dependentvar0.081094S.E.ofregression0.008149Akaikeinfocriterion-6.747215Sumsquaredresid0.005445Schwarzcriterion-6.661004Loglikelihood289.7567Hannan-Quinncriter.-6.712539F-statistic4118.366Durbin-Watsonstat2.106877Prob(F-statistic)0.000000（1）模型能否存在異方差？（2分）（2）作上述異方差查驗的前提假定是什么？（2分）（3）寫出修正后的模型。（2分）3、（此題滿分6分）依據(jù)美國1980-2006年間股票價錢Y和GDP數(shù)據(jù)，預計回歸模型：DependentVariable:Y-7-Method:LeastSquaresDate:12/20/13Time:18:31Sample:19802006Includedobservations:27CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-2015.220306.2978-6.5792830.0000GDP0.7722950.03957019.517040.0000R-squared0.938411Meandependentvar3497.937AdjustedR-squared0.935947S.D.dependentvar2431.348S.E.ofregression615.3416Akaikeinfocriterion15.75342Sumsquaredresid9466132.Schwarzcriterion15.84941Loglikelihood-210.6712Hannan-Quinncriter.15.78196F-statistic380.9149Durbin-Watsonstat0.428497Prob(F-statistic)0.000000（1）模型能否存在一階序列有關(guān)？（dL=1.32，dU=1.47）（2分）（2）假如存在一階序列有關(guān)，那么一階自有關(guān)系數(shù)約為多少？（2分）（3）假如進一步做下述查驗，你能確立模型存在幾階序列有關(guān)嗎？（0.05）（2分）Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic36.01304Prob.F(2,23)0.0000Obs*R-squared20.46495Prob.Chi-Square(2)0.0000TestEquation:DependentVariable:RESIDMethod:LeastSquaresDate:12/20/13Time:18:32Sample:19802006Includedobservations:27Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-32.40132157.1554-0.2061740.8385GDP0.0059380.0203080.2923760.7726RESID(-1)1.2754190.1629987.8247320.0000RESID(-2)-0.6534180.163421-3.9983800.0006-8-R-squared0.757961Meandependentvar3.16E-13AdjustedR-squared0.726391S.D.dependentvar603.3921S.E.ofregression315.6203Akaikeinfocriterion14.48291Sumsquaredresid2291171.Schwarzcriterion14.67489Loglikelihood-191.5193Hannan-Quinncriter.14.53999F-statistic24.00870Durbin-Watsonstat2.095554Prob(F-statistic)0.000000Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic24.23750Prob.F(3,22)0.0000Obs*R-squared20.72839Prob.Chi-Square(3)0.0001TestEquation:DependentVariable:RESIDMethod:LeastSquaresDate:12/20/13Time:18:32Sample:19802006Includedobservations:27Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-38.76342157.5544-0.2460320.8079GDP0.0071140.0203790.3491120.7303RESID(-1)1.1472330.2108035.4422160.0000RESID(-2)-0.3961450.313720-1.2627330.2199RESID(-3)-0.2049800.213232-0.9613000.3468R-squared0.767718Meandependentvar3.16E-13AdjustedR-squared0.725485S.D.dependentvar603.3921S.E.ofregression316.1423Akaikeinfocriterion14.51584Sumsquaredresid2198811.Schwarzcriterion14.75581Loglikelihood-190.9638Hannan-Quinncriter.14.58719F-statistic18.17812Durbin-Watsonstat1.862973Prob(F-statistic)0.0000014、（此題滿分6分）依據(jù)某國1960-1982年人均雞肉開銷量Y，人均實質(zhì)可支配收入X1，雞肉的實質(zhì)零售價錢X2，豬肉的實質(zhì)零售價錢X3，牛肉的實質(zhì)零售價錢X4等數(shù)據(jù)，成立對數(shù)線性回歸模型，-9-LnY01LnX12LnX23LnX34LnX4預計結(jié)果以下：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:12/20/13Time:18:42Sample:19601982Includedobservations:23CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C2.1897920.15571514.062830.0000LOG(X1)0.3425550.0832664.1139700.0007LOG(X2)-0.5045920.110894-4.5502120.0002LOG(X3)0.1485450.0996731.4903340.1535LOG(X4)0.0911050.1007160.9045680.3776R-squared0.982313Meandependentvar3.663887AdjustedR-squared0.978383S.D.dependentvar0.187659S.E.ofregression0.027591Akaikeinfocriterion-4.152987Sumsquaredresid0.013703Schwarzcriterion-3.906140Loglikelihood52.75935Hannan-Quinncriter.-4.090906F-statistic249.9282Durbin-Watsonstat1.826069Prob(F-statistic)0.000000（1）對模型的經(jīng)濟意義進行查驗；（2分）（2）模型可能存在什么問題，你是怎樣知道的？（2分）（3）還可以用什么方法來考證你的猜想？（2分）5、（此題滿分5分）考慮抽煙的選擇問題，用Y表示抽煙的選擇，1代表抽煙，0代表不抽煙，解說變量包含年紀X1，教育年限X2，家庭收入X3，香煙價錢X4，為評估各要素對抽煙選擇的影響，預計了以下模型：DependentVariable:YMethod:ML-BinaryLogit(Quadratichillclimbing)Date:12/20/13Time:19:23Sample:11196Includedobservations:1196Convergenceachievedafter3iterationsCovariancematrixcomputedusingsecondderivativesCoefficientStd.Errorz-StatisticProb.-10-C2.7450770.8291963.3105290.0009X1-0.0208530.003739-5.5772900.0000X2-0.0909730.020666-4.4021000.0000X34.72E-067.17E-060.6582840.5104X4-0.0223190.012472-1.7894690.0735McFaddenR-squared0.029748Meandependentvar0.380435S.D.dependentvar0.485697S.E.ofregression0.477407Akaikeinfocriterion1.297393Sumsquaredresid271.4495Schwarzcriterion1.318658Loglikelihood-770.8409Hannan-Quinncriter.1.305405Restr.loglikelihood-794.4748LRstatistic47.26785Avg.loglikelihood-0.644516Prob(LRstatistic)0.000000ObswithDep=0741Totalobs1196ObswithDep=1455問（1）模型的擬合優(yōu)度是多少？（1分）（2）模型整體能否明顯？（=0.05）（2分）（3）假如要進行回代見效查驗，臨界值怎樣確立？（2分）6、（此題滿分5分）用C代表居民開銷，Y代表公民生產(chǎn)總值。統(tǒng)計中國1978年~1999年的有關(guān)數(shù)據(jù)，并取其自然對數(shù)。為判斷序列的安穩(wěn)性，進行單位根查驗，結(jié)果為：變量模型ADF臨界值（5%）P值LnC模型3-3.5543-3.65840.0605模型21.7533-3.05220.9992模型14.3868-1.96280.9999LnY模型3-3.5189-3.65840.0644模型21.5100-3.05220.9984模型13.5397-1.96280.9994預計居民總開銷的函數(shù)，獲取結(jié)果以下：DependentVariable:LNCMethod:LeastSquaresDate:12/20/13Time:20:20Sample:19781999-11-Includedobservations:22CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.2713740.078414-3.4608080.0025LNY0.9545990.008025118.94600.0000對上述回歸模型的殘差序列進行單位根查驗，結(jié)果以下：NullHypothesis:EhasaunitrootExogenous:NoneLagLength:0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=4)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-2.6438980.0109Testcriticalvalues:1%level-2.6797355%level-1.95808810%level-1.607830問（1）在5%的明顯性水平下，序列LnC和LnY安穩(wěn)嗎？（1分）（2）在10%的明顯性水平下，序列LnC和LnY安穩(wěn)嗎？（1分）（3）寫出協(xié)整回歸方程；（1分）（4）序列LnC和LnY能否協(xié)整？（=0.05）（2分）-12-云南財經(jīng)大學期末考試試題答案及評分標準學年學期：2013~2014學年上學期專業(yè)：經(jīng)濟學、管理學類各專業(yè)班級：數(shù)經(jīng)11-1班等課程：計量經(jīng)濟學-13-云南財經(jīng)大學期末考試《計量經(jīng)濟學》課程卷試題參照答案及評分標準一、單項選擇題（每題1分，共15分）1-5DADBD6-10DBBAD11-15CDBAC二、多項選擇題（每題1分，共5分）1、ACD2、AD3、ABCD4、ABC5、ABCD三、判斷題（每題1分，共10分）1-56-10四、名詞解說（每題3分,共12分）1、回歸分析：是研究一個變量對于另一個（些）變量的依靠關(guān)系的計算方法和理論，其目的在于通事后者的已知和設(shè)定值，去預計和（或）展望前者的（整體）均值。2、一階序列有關(guān)：假如模型的隨機偏差項存在E(ii1)0，則稱為一階序列有關(guān)。3、工具變量：在模型預計過程中被作為工具使用，以代替與隨機攪亂項有關(guān)的隨機解釋變量。4、K階單整：假如一個時間序列經(jīng)過k次差分后變?yōu)榘卜€(wěn)序列，則稱原序列是k階單整的。五、簡答題（每題5分，此題滿分共10分）1、引入隨機偏差項，是為了（1）代表未知的影響要素（2）代表殘破數(shù)據(jù)（3）代表眾多細小的影響要素（4）代表數(shù)據(jù)觀察偏差（5）代表模型設(shè)定偏差（6）變量的內(nèi)在隨機性（答對5點即可）2、DW查驗的限制性主要有：（1）只好查驗一階序列有關(guān)（或沒法查驗高階序列有關(guān)）；（2）不可以查驗滯后應變量做解說變量的模型；（3）有兩個沒法確立的地域；-14-（4）模型必然包含截距項；（5）樣本容量不得低于15個；（6）解說變量必然是非隨機的。（答對