期貨交易指令匯集一、限價指令描述中金所上期所大商所鄭商所限價指令是指執(zhí)行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令。下達限價指令時，客戶必須指明具體的價位。它的特點是可以按客戶的預(yù)期價格成交，成交速度相對較慢，有時無法成交?！獭獭獭逃行袝r間集合競價申報和連續(xù)交易期間例1、cu1209漲停板64900跌停板60700

報價區(qū)間：64900—60700客戶號合約號買賣方向價格手數(shù)開平倉

12345cu1209買617001o

該指令以61700價格報出限價指令使用范例限價止損（盈）指令使用范例例2、a1209漲停板8045跌停板7045某客戶7500多頭持倉；根據(jù)市場情況與心理承受能力，決定以7380止損；設(shè)置觸發(fā)價格7400，設(shè)置委托價7380；當市場觸及7400價格時，指令轉(zhuǎn)為限價指令以7380價格報出；三、取消指令

描述中金所上期所大商所鄭商所取消指令是指客戶要求將某一指令取消的指令。客戶通過執(zhí)行該指令，將以前下達的指令完全取消，并且沒有新的指令取代原指令√√

√√

四、同品種跨期套利交易指令描述中金所上期所大商所鄭商所同品種跨期套利交易指令跨期套利交易是指買入（賣出）近月合約，同時賣出（買入）同品種相等數(shù)量的遠月合約。套利交易指令只能為限價指令，跨期套利交易指令既可用于開倉，也可用于平倉。

√√大連代碼“SP”,鄭州代碼“SPD”,后綴近月在前遠月在后；

（買方）買入近月份合約，賣出同等數(shù)量遠月份合約。

報價方式

買（賣）套利價格=近月合約買（賣）申報價格–遠月合約賣（買）申報價格

跨期套利交易指令有效委托時間

連續(xù)交易期間例4、近月合約買持倉轉(zhuǎn)至遠月合約（賣平展期交易）

12345號客戶在a0905合約有1手買持倉，欲以100元/噸的價差，將其移倉至a0909合約，具體委托如下：客戶號策略合約類別手數(shù)買賣方向開平倉價格

12345spspa0905&a0909展期1賣平100

委托成交后，a0905合約賣平倉1手，同時a0909合約買開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于100元/噸。例5、近月合約賣持倉轉(zhuǎn)至遠月合約（買平展期交易）

12345號客戶在a0905合約有1手賣持倉，欲以100元/噸的價差，將其移倉至a0909合約，具體委托如下：客戶號策略合約類別手數(shù)買賣方向開平倉價格12345spspa0905&a0909展期1買平100委托成交后，a0905合約買平倉1手，同時a0909合約賣開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于100元/噸。例6、遠月合約買持倉轉(zhuǎn)至近月合約（買開展期交易）

12345號客戶在a0909合約有1手買持倉，欲以100元/噸的價差，將其移倉至a0905合約，具體委托如下：策略合約類別手數(shù)買賣方向開平倉客戶號價格spspa0905&a0909展期1買開12345100

委托成交后，a0909合約賣平倉1手，同時a0905合約買開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于100元/噸。例7、遠月合約賣持倉轉(zhuǎn)至近月合約（賣開展期交易）

12345號客戶在a0909合約有1手賣持倉，欲以100元/噸的價差，將其移倉至a0905合約，具體委托如下：策略合約類別手數(shù)買賣方向開平倉客戶號價格spspa0905&a0909展期1賣開12345100

委托成交后，a0909合約買平倉1手，同時a0905合約賣開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于100元/噸。五、跨品種套利交易指令

描述中金所上期所大商所鄭商所跨品種套利交易是指買入（賣出）某品種指定合約，同時賣出（買入）另一品種相等數(shù)量的指定合約。套利交易指令只能為限價指令，跨品種套利交易指令既可用于開倉，也可用于平倉。

√大連代碼“SPC”，后綴第一個品種在前第二個品種在后；

（買方）買入某品種某月份合約，賣出另一品種相同或不同月份合約。報價方式

買（賣）套利價格=第一品種買（賣）申報價格－第二品種賣（買）申報價格最小變動價位

豆一與豆粕之間的跨品種套利交易最小變動價位為1元/噸，豆油與棕櫚油之間的跨品種套利交易最小變動價位為2元/噸?？缙贩N套利交易指令有效委托時間

連續(xù)交易期間例9、前一品種買持倉轉(zhuǎn)至后一品種（賣平互換交易）

12345號客戶在y0905合約有1手買持倉，欲以1100元/噸的價差，將其移倉至p0905合約，具體委托如下：策略合約類別手數(shù)買賣方向開平倉客戶號價格spcspcy0905&p0909互換1賣平123451100

委托成交后，y0905合約賣平倉1手，同時p0905合約買開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于1100元/噸。例10、前一品種賣持倉轉(zhuǎn)至后一品種（買平互換交易）

12345號客戶在y0905合約有1手賣持倉，欲以1100元/噸的價差，將其移倉至p0905合約，具體委托如下：策略合約類別手數(shù)買賣方向開平倉客戶號價格spcspcy0905&p0905互換1買平123451100

委托成交后，y0905合約買平倉1手，同時p0905合約賣開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于1100元/噸。例11、后一品種買持倉轉(zhuǎn)至前一品種（買開互換交易）

12345號客戶在p0905合約有1手買持倉，欲以1100元/噸的價差，將其移倉至y0905合約，具體委托如下：策略合約類別手數(shù)買賣方向開平倉客戶號價格spcspcy0905&p0905互換1買開123451100

委托成交后，p0905合約賣平倉1手，同時y0905合約買開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于1100元/噸。例12、后一品種賣持倉轉(zhuǎn)至前一品種（賣開互換交易）

12345號客戶在p0905合約有1手賣持倉，欲以1100元/噸的價差，將其移倉至y0905合約，具體委托如下：策略合約類別手數(shù)買賣方向開平倉客戶號價格spcspcy0905&p0905互換1賣開123451100

委托成交后，p0905合約買平倉1手，同時y0905合約賣開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于1100元/噸。五-1、壓榨利潤套利交易指令描述中金所上期所大商所鄭商所具體描述與跨品種套利交易相同,是一種特殊形式的跨品種套利交易

√

交易方式

賣大豆合約、買相同月份或不同月份豆粕和豆油合約

報價方式

買（賣）套利價格=豆粕合約買（賣）申報價格＋豆油合約買（賣）申報價格－大豆合約賣（買）申報價格

跨品種套利交易指令有效委托時間

連續(xù)交易期間例13、cu1209漲停板64900跌停板60700報價區(qū)間：64900—60700客戶號、合約號、買賣方向、價格、手數(shù)、開平倉

12345cu1209買01o（以64900價格報出）市價指令使用范例七、市價止損（盈）指令

描述中金所上期所大商所鄭商所當市場價格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價格時，指令立即轉(zhuǎn)為市價指令

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有效委托時間

集合競價申報和連續(xù)交易期間，在集合競價申報期間，不參與集合競價撮合

市價止損（盈）指令使用范例例14、a1209漲停板8045跌停板7045某客戶7500多頭持倉；設(shè)置觸發(fā)價格7400，設(shè)置委托價市價；當市場觸及7400價格時，指令轉(zhuǎn)為市價指令以7045價格報出九、各交易系統(tǒng)對應(yīng)指令匯集

下單

改價下單

預(yù)埋條件單自動單

金仕達易盛快期金仕達易盛快期金仕達易盛快期金仕達易盛快期金仕達易盛快期限價單大連√√√√√√√√√√√√√√√鄭州√√√√√√√√√√√√√√√上?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭讨薪稹獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭淌袃r單大連√√√×××√√√√√√√√√鄭州√√√×××√√√√√√√√√上海√√√×××√√√√√√√√√中金√√√×××√