西北農(nóng)林科技大學(xué)本科課程考試試卷2023—2023學(xué)年第二學(xué)期《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程A卷答案專業(yè)年級05級工商管理命題教師朱玉春審題教師：一、名詞解釋（每個2分，共1。分）.計量經(jīng)濟(jì)學(xué):是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)的，以數(shù)學(xué)、記錄學(xué)為方法論的，以客觀記錄資料為依據(jù)的，以計算機(jī)為手段的定量分析數(shù)量關(guān)系規(guī)律的，以建立、檢查和運用計量經(jīng)濟(jì)模型為核心的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科。.回歸分析:是研究一個變量關(guān)于另一個（些）變量的依賴關(guān)系的計算方法和理論。其目的在于通過后者的已知或設(shè)定值，去估計和（或）預(yù)測前者的（總體）均值。.異方差:對于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，假如出現(xiàn)隨機(jī)項的方差不是一個固定的值,也就是說不同的隨機(jī)項有不同的方差,這種情況稱為異方差。.序列相關(guān)性：假如計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的隨機(jī)干擾項違反了互相獨立的基本假設(shè)，稱為存在序列相關(guān)性。.虛擬變量:在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，一些影響經(jīng)濟(jì)變量的因素?zé)o法定量度量，根據(jù)這些因素的屬性類型，構(gòu)造只去“0”或“1”的人工變量，稱為虛擬變量。二、填空題（每題2分，共10分）.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科,挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希，將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為經(jīng)濟(jì)理論、記錄學(xué)、數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。.被解釋變量的觀測值匕與其回歸理論值成丫）之間的偏差，稱為被解釋變A量的觀測值匕與其回歸估計值匕之間的偏差，稱為殘差。.在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為多重共線性問題,給計量經(jīng)濟(jì)建模帶來不利影響，因此需檢查和解決它。.以時間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項往往存在序列相關(guān)理。5.普通最小二乘法得到的參數(shù)估計量具有逸也、無偏性、有效性記錄性質(zhì)。三、選擇題（每題2分，共20分）.狹義計量經(jīng)濟(jì)模型是指（C）。A.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D.模糊數(shù)學(xué)模型.要使模型可以得出參數(shù)估計量，所規(guī)定的最小樣本容量為(A)。A.n2k4-1B.nWk+1C.n230D.n23(k+l).若回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在異方差性,則估計模型參數(shù)應(yīng)采用(B)。A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法.根據(jù)樣本資料建立某消費函數(shù)如下：6=100.50+55.35。+0.45內(nèi)，其中c為消費，x為收方城鎮(zhèn)家庭入，虛擬變量一1°農(nóng)村家庭，所有參數(shù)均檢查顯著，則城鄉(xiāng)家庭的消費函數(shù)為(A)。ACt=155.85+0.45%；gCt=100.50+0.45x(CCt=100.50+55.35xt￡)Ct=\00.95+55.35即.下列屬于有限分布滯后模型的是(D)。Ayt=a+boxt+b\yt_\+b?yt-2+…+小Byt=(i+boxt^b]y,_i+bzyt_2+…+6力一〃+C.R=a+為即+xf-\+???+”/Dyt=a+boxt+b\x-i+…+bkxt-k+ut.對于有限分布滯后模型)'尸&+歷加即t+…++即中，假如其參數(shù)bi(i=1,2,…,k)可以近似地用一個關(guān)于滯后長度i(i=l,2,…，k)的多項式表達(dá),則稱此模型為(A)0A.有限多項式滯后模型B.無限多項式滯后模型C.庫伊克變換模型D.自適應(yīng)預(yù)期模型.哪種情況下，模型的0LS估計量既不具有無偏性，也不具有一致性(D)。A.也為非隨機(jī)變量.M為非隨機(jī)變量，與〃,不相關(guān)C.的為隨機(jī)變量，但與如不相關(guān)

D.占為隨機(jī)變量，與孫相關(guān).下列哪些形式是對的的(B、E、F、H丫=Bo”\X丫=Bo+81X+〃E.iM°+?x丫=3o+B\XI,聲=A+Rx+e.異方差性的檢查方法有(A、B)oA.圖示檢查法C.回歸檢查法10.序列相關(guān)性的后果有(A、B、C)oA.參數(shù)估計量非有效B.變量的顯著性檢查失去意義C.模型的預(yù)測失效)。B.丫=4。十四X+)。B.丫=4。十四X+〃D,聲=A+&X+〃FE(Y)=DCXH,y=A+"+ej.鳳y)=a+RxB.戈里瑟檢查D.DW檢查.時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)有何不同？答:時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的記錄數(shù)據(jù)。在運用時間序列數(shù)據(jù)作樣本時，應(yīng)注意以下問題：(1)所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性問題。(2)樣本數(shù)據(jù)在不同的樣本點之間的可比性問題。(3)樣本觀測值過于集中問題。(4)模型隨機(jī)干擾項的序列相關(guān)問題。截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。在運用截面數(shù)據(jù)作樣本時，應(yīng)注意以下問題：(1)樣本與母體的一致性問題。(2)模型隨機(jī)干擾項的異方差問題。.給定一元線性回歸模型:Z=Bo+仇X,+從t=1,2,…,〃(1)敘述模型的基本假定；(2)寫出參數(shù)兒和兒的最小二乘估計公式；(3)說明滿足基本假定的最小二乘估計量的記錄性質(zhì)；(4)寫出隨機(jī)擾動項方差的無偏估計公式。答：(1)基本假定涉及：①解釋變量看是擬定性變量，不是隨機(jī)變量，并且在反復(fù)抽樣中取固定值。②隨機(jī)干擾項具有零均值，同方差及不序列相關(guān)性。③隨機(jī)干擾項與解釋變量之間不相關(guān)。④隨機(jī)干擾項服從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)分布。⑤隨著樣本容量的無限增長，解釋變量的X的樣本方差趨于一個有限常數(shù)。⑥回歸模型是對的設(shè)定的。(2戶一小或小百Bl=0x：-(￡x,2)Bq=y-dX(3)滿足基本假定的最小二乘估計量的記錄性質(zhì)是：①線性②無偏性③有效性⑷3Jn-2.簡述序列相關(guān)性檢查方法的共同思緒？答:序列相關(guān)性檢查方法的共同思緒是：一方面采用普通最小二乘估計模型，以求得隨機(jī)干擾項的“近似估計量”，用已表達(dá)，

然后通過度析這些“近似估計量”之間的相關(guān)性已達(dá)成判斷隨機(jī)干擾項是否具有有序列相關(guān)性的目的。.運用月度數(shù)據(jù)資料，為了檢查下面的假設(shè)，應(yīng)引入多少個虛擬解釋變量？一年里的12個月所有表現(xiàn)出季節(jié)模式；只有2月、6月、8月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)模式。答：一年里的12個月假如所有表現(xiàn)出季節(jié)模式，則需引入11個虛擬解釋變量。假如只有2月、6月、8月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)模式，則需引入4個虛擬解釋變量。.隨機(jī)誤差項包含哪些影響因素？答：隨機(jī)誤差項包含如下一些誤差項：（1）未知的影響因素。（2）代表殘缺數(shù)據(jù)。（3）代表眾多細(xì)小影響因素。（4）代表數(shù)據(jù)觀測誤差。（5）代表模型設(shè)定誤差。（6）變量的內(nèi)在隨機(jī)型。五、計算及分析（共20分）設(shè)某商品的需求量y（百件），消費者平均收入七（百元），該商品價格x?（元）。經(jīng)eviews軟件對觀測的10個月份的數(shù)據(jù)用最小二乘法估計，結(jié)果如下：（被解釋變量為y）VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAVARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG99.46929599.46929599.46929513.4725717.38309650.00099.4692952.50189540.7536147()X2-6.58074301.3759059()R-squaredR-squared0.94933600000AdjustedR—squared()90S.Eofregression4.997021R-squared0.94933600000AdjustedR—squared()90S.Eofregression4.997021Meanofdependentvar80.R-squared0.94933600000AdjustedR—squared()90S.Eofregression4.997021Meanofdependentvar80.S.D.ofdependentvar19.578Sumofsquaredresid174.7()完畢以下問題：(至少保存三位小數(shù)).寫出需求量對消費者平均收入、商品價格的線性回歸估計方程。.解釋偏回歸系數(shù)的記錄含義和經(jīng)濟(jì)含義。.對該模型做經(jīng)濟(jì)意義檢杳。.估計調(diào)整的可決系數(shù)。.在95%的置信度下對方程整體顯著性進(jìn)行檢查。｛心05(2,7)=4.74).在9在的置信度下檢查偏回歸系數(shù)(斜率)的顯著性。｛%.由⑺=？.365).檢查隨機(jī)誤差項的一階自相關(guān)性。(Z(，-%y=300,乙=1.08,4=1.36)答:Lf=A)+^1X1+AX2=99.46929+2.508195Xi-6.580743X2.見6.由于當(dāng)X?保持不變，X1增長1個單位，Y平均增長2.50單位；當(dāng)天保持不變，X?增長1個單位，Y平均減少6.58單位。所以當(dāng)商品價格保持不變,消費者平均收入增長100元，商品需求平均增長250件；當(dāng)消費者平均收入不變，商品價格升高1元,商品平均減少658件。這與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實是相符合的。4.R=1-0.934gEM"。.⑻,—X741-4.R=1-0.934gEM"。.⑻,—X745.F=所以，拒絕假設(shè)H。：后二°,接受備擇假設(shè)Hi：爐工°6乩：4工0r=AzA2.501895—0=0.7536=3,31990.025.7=2.3650.025.7=2.3650.025.7=2.365vkl

?二拒絕假設(shè)H"=0,接受備擇假設(shè)0.025.7=2.365記錄意義：在95%置信概率下，自=2501895與川=°之間的差異不是偶爾的,6=2.501895不是由4=。這樣的總體所產(chǎn)生的。經(jīng)濟(jì)意義:在95%置信概率下,消費者平均收入對該商品的需求量的影響是顯著的。Ho:=0乩：人工()一旦-6.580743-0q?=1.3759=-4.7827...H>ZO,O25.7=2,365??拒絕假設(shè)H。：乩二。