1金融風(fēng)險(xiǎn)治理 簡(jiǎn)答題第一章9、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)的類型及其分類依據(jù)。答：1、依據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分：價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)〔利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、證券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、金金融科技風(fēng)險(xiǎn)；其他形態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)〔法律風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)〕。2、依據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的主體劃分：金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)人金融風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)。3、依據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生根源劃分：客觀金融風(fēng)險(xiǎn)；主觀金融風(fēng)險(xiǎn)。4、依據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)劃分：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)〔經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)等〕。5、依據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的層次劃分：微觀金融風(fēng)險(xiǎn)；宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)。、金融風(fēng)險(xiǎn)存在哪些效應(yīng)？著重說(shuō)明金融風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。答：金融風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)可以劃分為經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、政治效應(yīng)和社會(huì)效應(yīng)三個(gè)方面，經(jīng)濟(jì)效應(yīng)主要包括微觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。11、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理。機(jī)。12、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)的信用脆弱性理論。競(jìng)爭(zhēng)以及信用監(jiān)管制度的不完善是信用脆弱性的又一表現(xiàn)。其次章5、金融風(fēng)險(xiǎn)治理的含義是什么？“治理”表達(dá)在哪里？用自己的語(yǔ)言表述什么是金融風(fēng)險(xiǎn)治理。后果、維護(hù)經(jīng)濟(jì)主體的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為己任。6、假設(shè)你是一位股民，說(shuō)明經(jīng)融風(fēng)險(xiǎn)治理能給你帶來(lái)的影響。答：加強(qiáng)對(duì)自身金融風(fēng)險(xiǎn)的生疏、以較低成原來(lái)避開(kāi)或削減損失等。7答：保持整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性；促進(jìn)金融市場(chǎng)有序、高效率地進(jìn)展。8、假設(shè)你是一家私人銀行的高層領(lǐng)導(dǎo)，你將如何布局自己銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)和組織體系？盡量具體地說(shuō)明。答：從微觀風(fēng)險(xiǎn)治理方面。第三章7、扼要說(shuō)明金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別步驟的重要性。答：它是金融風(fēng)險(xiǎn)治理第一步的、最根本的程序；它是整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)治理過(guò)程中極為困難和簡(jiǎn)潔的工作；它是一項(xiàng)連續(xù)性和制度性的工作。9、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)度量的歷史前沿。10、分析金融風(fēng)險(xiǎn)度量的定量與定性度量方法的優(yōu)劣，并說(shuō)明理由。數(shù)學(xué)模型進(jìn)展量化分析時(shí)的狀況，但難以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作出準(zhǔn)確的計(jì)量。11、思考金融風(fēng)險(xiǎn)推想與其他金融風(fēng)險(xiǎn)治理程序的關(guān)系各類因素，運(yùn)用確定的定量分析方法推想出將要面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)，做到“防范于未然此屬于對(duì)潛在金融風(fēng)險(xiǎn)的治理。第四章6、比較分析金融風(fēng)險(xiǎn)治理的幾種策略，并說(shuō)明其優(yōu)劣。答：①預(yù)防策略優(yōu)點(diǎn)：可以事前防范風(fēng)險(xiǎn)。缺點(diǎn)：防范風(fēng)險(xiǎn)需要以削減業(yè)務(wù)量和貯存確定流淌性為代價(jià)，會(huì)削減收入。②躲避策略優(yōu)點(diǎn)：可以設(shè)想“躲避”掉一些高風(fēng)險(xiǎn)的工程。缺點(diǎn)：在躲避風(fēng)險(xiǎn)的同力方面要求較高。只能抵消非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消，隨著投資的分散，治理本錢也將上升。風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有被消退，只是轉(zhuǎn)變了風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)當(dāng)者。⑤保值策略優(yōu)點(diǎn)：簡(jiǎn)便、有效。缺點(diǎn)：套期保值存在本錢，并且所使用的金融工具必需以興盛完全的資本市場(chǎng)為前提。的準(zhǔn)確程度和議價(jià)力氣。1、建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系：①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開(kāi)發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)8、找出外國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)治理的案例，并與中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)治理狀況相比較分析差距，你認(rèn)為中國(guó)應(yīng)當(dāng)從哪些方面著手提高金融風(fēng)險(xiǎn)治理水平？1、建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系：①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開(kāi)發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)答：評(píng)測(cè)模型。2評(píng)測(cè)模型。2體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警供給信息支持。②嚴(yán)格和完善金融體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警供給信息支持。②嚴(yán)格和完善金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。34的內(nèi)部監(jiān)把握度。③建立金融行業(yè)自律機(jī)制。④充分發(fā)揮社會(huì)中介的監(jiān)視作用。第五章6、什么是市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管？什么是日常經(jīng)營(yíng)監(jiān)管？什么是市場(chǎng)退出監(jiān)管？答;準(zhǔn)入監(jiān)管是指對(duì)于銀行業(yè)注冊(cè)登記的嚴(yán)格程序和開(kāi)業(yè)條件的具體要求的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入金融市場(chǎng)，保持合理的機(jī)構(gòu)數(shù)量，避開(kāi)惡性競(jìng)爭(zhēng)。日常經(jīng)營(yíng)監(jiān)管主要是指銀行日常審慎監(jiān)管以及現(xiàn)場(chǎng)稽核與非現(xiàn)場(chǎng)稽核審慎監(jiān)管包括：對(duì)銀行業(yè)務(wù)范圍的限制、風(fēng)險(xiǎn)把握、流淌性要求、資本充分率、盈利力氣、內(nèi)部把握。市場(chǎng)退出監(jiān)管是指對(duì)消滅問(wèn)題的銀行進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)處理。7、闡述主要國(guó)家監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管內(nèi)容。提示：可從市場(chǎng)準(zhǔn)入的監(jiān)管、日常經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管和市場(chǎng)退出的監(jiān)管三方面考慮。8、論述巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容?！布礃?biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法和的遵守狀況、監(jiān)視檢查的其它內(nèi)容包括監(jiān)視檢查的透亮度以及對(duì)銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的處理。市場(chǎng)約束是指提出了信息披露的有關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定和建議充分率。第六章7、什么是信用風(fēng)險(xiǎn)？什么是信貸風(fēng)險(xiǎn)？?jī)烧哂泻螀^(qū)分？答：狹義上的商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人到期不能或不愿履行借款協(xié)議，未能如期信用水平的變動(dòng)和履約力氣的變化導(dǎo)致其債務(wù)市場(chǎng)價(jià)值下降而給銀行造成損失的可能性。銀行貸款本金及利息損失的可能性。二者的主要差異在于其所包含的金融資產(chǎn)的范圍不同，信用風(fēng)險(xiǎn)不僅包括貸款風(fēng)險(xiǎn)，還包括存在于其他表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)〔如貸款承諾、證券投資、金融衍生工具〕中的風(fēng)險(xiǎn)。8、什么是內(nèi)部評(píng)級(jí)法？簡(jiǎn)述內(nèi)部評(píng)級(jí)法的主要內(nèi)容。答：內(nèi)部評(píng)級(jí)法是巴塞爾資本協(xié)議框架中有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)的治理方法。內(nèi)部評(píng)級(jí)法作為一套商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理的國(guó)際準(zhǔn)則監(jiān)管機(jī)構(gòu)的外部監(jiān)管兩個(gè)局部。內(nèi)部評(píng)級(jí)法有以下四個(gè)根本要素：敞口的分類、風(fēng)險(xiǎn)要素、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和最低要求?！查_(kāi)放：略〕9、常見(jiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)的度量模型有哪幾種？他們有何區(qū)分？答：傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量：①專家評(píng)定方法：主觀性較強(qiáng)；②Z評(píng)分模型：運(yùn)用5個(gè)財(cái)務(wù)比率進(jìn)展評(píng)分；ZETA評(píng)分模型： ③將Z評(píng)分模型中的變量由5個(gè)增加到7個(gè)；現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的度量：①CreditMetricsVaR方法根底之上；②CreditRisk+模型：應(yīng)用保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的保險(xiǎn)精算方法來(lái)計(jì)算債務(wù)組合的損失分布；③CreditPortfolioView模型：從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的角度來(lái)分析債務(wù)人的信用等級(jí)遷移；④KMV模型：以期權(quán)定價(jià)理論為根底，通過(guò)計(jì)算預(yù)期違約頻率，對(duì)全部其股權(quán)公開(kāi)交易的公司和銀行的違約可能性做出了推想〔開(kāi)放，略〕第七章7、什么是商業(yè)銀行流淌性風(fēng)險(xiǎn)？是什么緣由造成的？答：流淌性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行沒(méi)有足夠的現(xiàn)金來(lái)彌補(bǔ)客戶取款需要和未能滿足客戶合理的貸款需求或其它即時(shí)的現(xiàn)金需求而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。育程度的影響、信用風(fēng)險(xiǎn)的影響以及利率變動(dòng)的影響等。9、度量流淌性的財(cái)務(wù)比率和市場(chǎng)信息指標(biāo)有哪些？答：度量商業(yè)銀行流淌性風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)很多，如現(xiàn)金比率、流淌比率、存貸款比率、不良貸款率、核心存款與總資產(chǎn)比率、貸款總額與總資產(chǎn)比率、貸款總額與核心存款比率、戶資金需求的力氣、向中心銀行借款狀況、票據(jù)貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、資信評(píng)級(jí)、中間業(yè)務(wù)狀況10、商業(yè)銀行應(yīng)如何進(jìn)展流淌性風(fēng)險(xiǎn)治理？答：商業(yè)銀行進(jìn)展流淌性風(fēng)險(xiǎn)治理主要包括衡量流淌性缺口和供給流淌性供給。其中，放回購(gòu)協(xié)議、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓存單以及利用歐洲貨幣存單和海外資金市場(chǎng)等。第八章7、簡(jiǎn)述利率風(fēng)險(xiǎn)的成因。答：成因包括：利率水平的推想和把握的不確定性；資產(chǎn)負(fù)債的期限構(gòu)造不對(duì)稱性；商業(yè)銀行為保持流淌性而導(dǎo)致利率風(fēng)險(xiǎn)；非利息收入業(yè)務(wù)對(duì)利率變化的越來(lái)越敏感8、常用的利率風(fēng)險(xiǎn)治理工具有哪些？各有何特點(diǎn)？答：利率風(fēng)險(xiǎn)治理工具包括：遠(yuǎn)期利率協(xié)議：靈敏、簡(jiǎn)便、不需要保證金，但不能將利率風(fēng)險(xiǎn)完全鎖定；可作為債務(wù)保值工具同樣也可運(yùn)用于資產(chǎn)的收益治理；利率期貨：在將來(lái)某段時(shí)間進(jìn)展交割的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具；利率期權(quán)：為風(fēng)險(xiǎn)躲避者供給了單方面防范利率風(fēng)險(xiǎn)的途徑。9、簡(jiǎn)述表內(nèi)與表外利率風(fēng)險(xiǎn)治理策略。答：表內(nèi)治理策略，即通過(guò)轉(zhuǎn)變資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成到達(dá)把握利率風(fēng)險(xiǎn)的目的；表外治理策略，即利用金融衍生工具對(duì)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展把握〔具體：略〕第十章6、操作風(fēng)險(xiǎn)有哪些特別性？答：操作風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)有其特別性：1、操作風(fēng)險(xiǎn)在基層比較突出2、操作風(fēng)險(xiǎn)往往與案件、金融腐敗共生3、內(nèi)控治理軟約束較為明顯4、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)危害性較大7、簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)的一種量化模型。8、操作風(fēng)險(xiǎn)治理應(yīng)遵循哪些治理原則？1險(xiǎn)進(jìn)展界定，并制訂識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)與把握、緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)依據(jù)的原則。2〕董事會(huì)立運(yùn)作、訓(xùn)練有素、業(yè)務(wù)精良的內(nèi)審隊(duì)伍。內(nèi)審部門不應(yīng)直接負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)的治理。3〕高級(jí)治理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)訂相關(guān)政策、程序和步驟，以治理存在于銀行重要產(chǎn)品、活動(dòng)、程序和系統(tǒng)中的操作風(fēng)險(xiǎn)?！?〕銀行應(yīng)當(dāng)識(shí)別和評(píng)估全部重要產(chǎn)品、活動(dòng)、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險(xiǎn)。銀行還應(yīng)夠的評(píng)估步驟〔5〕〔6〕銀行應(yīng)當(dāng)制定控且依據(jù)其全面的風(fēng)險(xiǎn)喜好和狀況，通過(guò)使用適宜的戰(zhàn)略，相應(yīng)地調(diào)整其操作風(fēng)險(xiǎn)狀況〔7〕銀行應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，以確保在嚴(yán)峻的業(yè)務(wù)中斷大事中連續(xù)經(jīng)營(yíng)并把握住損〔8〕銀行監(jiān)管者應(yīng)當(dāng)要求全部的銀行，不管其大小，制定有效的制度來(lái)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和把握、緩釋重大操作風(fēng)險(xiǎn)，并且作為全面風(fēng)險(xiǎn)治理方法的一局部〔9〕監(jiān)管者應(yīng)當(dāng)直接適當(dāng)?shù)臋C(jī)制保證他們知悉銀行的進(jìn)展?fàn)顩r〔10〕銀行應(yīng)當(dāng)進(jìn)展足夠的信息披露，允許市場(chǎng)參與者評(píng)估銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)治理方法。9、簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)的種類。答：內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)；外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)；客戶、產(chǎn)品與商業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)；執(zhí)行交割和流程治理風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)；雇員行為與工作場(chǎng)所治理風(fēng)險(xiǎn)；物理資產(chǎn)破壞風(fēng)險(xiǎn)。十一章6、什么是股票風(fēng)險(xiǎn)？答：股票投資的風(fēng)險(xiǎn)是指股票投資實(shí)際獲得的收益低于預(yù)