第14頁共14頁?2023年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理考點試題五2023年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理考點試題五【例題】()是指信譽風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信譽風險指標的異常變動，判斷其是否已到達引起關注的程度或已經(jīng)超過閥值。A.信譽風險對沖B.信譽風險識別C.信譽風險監(jiān)測D.信譽風險控制『正確答案』C『答案解析』此題考察信譽風險監(jiān)測。信譽風險監(jiān)測是指風險管理人員通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信譽風險指標的異常變動，判斷其是否已到達引起關注的程度或已經(jīng)超過閥值。二、風險監(jiān)測主要指標【例題】假設某銀行在2023會計年度完畢時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，那么其不良貸款率為()。A.15%B.12%C.45%D.25%『正確答案』A『答案解析』此題考察風險檢測指標中不良資產(chǎn)率。本章中會涉及一些計算題，但考生也不要擔憂，計算都是可以根據(jù)公式換算或者直接應用公式計算出來。不良資產(chǎn)率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×l00%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%?！纠}】有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的選項是()。A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度B.該指標是一個靜態(tài)指標C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率D.該指標是一個動態(tài)指標『正確答案』B『答案解析』此題考察風險監(jiān)測主要指標。貸款風險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標?！纠}】某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進展分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是()。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3『正確答案』C『答案解析』此題考察的是不良貸款撥付覆蓋率如何計算的問題。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6十2十3)≈0.82?！纠}】我國商業(yè)銀行信譽風險監(jiān)測指標包括()。A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.貸款損失準備充足率D.單一客戶授信集中度E.預期損失率『正確答案』BCDE『答案解析』此題考察風險監(jiān)測主要指標。BCDE中選。【例題】用來衡量匯率變動對銀行當期收益影響的是()。A.缺口分析^pB.久期分析^pC.外匯敞口分析^pD.敏感性分析^p『正確答案』C『答案解析』此題考察外匯敞口分析^p。外匯敞口分析^p是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法?！纠}】根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口可以分為()。A.交易性外匯敞口B.總敞口頭寸C.非交易性外匯敞口D.單幣種敞口頭寸E.多幣種敞口頭寸『正確答案』AC『答案解析』此題考察外匯敞口的分類。根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口可以分為交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口?！纠}】()指因發(fā)生操作風險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其他法律本錢。A.法律本錢B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.對外賠償『正確答案』A『答案解析』此題考察法律本錢的定義。法律本錢指因發(fā)生操作風險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其他法律本錢?！纠}】()指因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處分。A.法律本錢B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.對外賠償『正確答案』B『答案解析』此題考察監(jiān)管罰沒的定義。監(jiān)管罰沒指因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處分?！纠}】()指由于忽略、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。A.法律本錢B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.對外賠償『正確答案』C『答案解析』此題考察資產(chǎn)損失的定義。資產(chǎn)損失指由于忽略、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。【例題】以下說法錯誤的選項是()。A.流動性風險的識別指分析^p流動性風險的主要來B.流動性風險的計量指根據(jù)風險識別的結果，通過定量計量結果，顯示流動性風險警示程度C.流動性風險監(jiān)測指將風險計量結果不定期的進展匯報D.流動性風險控制指通過采取適宜的手段來減少流動性風險『正確答案』C『答案解析』此題考察流動性風險管理的作用。流動性風險監(jiān)測指將風險計量結果進展周期性匯報?！纠}】()指由于內部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承當?shù)呢熑卧斐蓪ν獾馁r償。A.法律本錢B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.對外賠償『正確答案』D『答案解析』此題考察對外賠償?shù)亩x。對外賠償指由于內部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承當?shù)呢熑卧斐蓪ν獾馁r償。【例題】()指由于工作失誤、瀆職或內部事件，使本來可以追償?shù)罱K無法追償所導致的損失，或因有關方不履行相應義務導致追索失敗所造成的損失。A.法律本錢B.追索失敗C.資產(chǎn)損失D.賬面減值『正確答案』B『答案解析』此題考察追索失敗的定義。追索失敗指由于工作失誤、瀆職或內部事件，使本來可以追償?shù)罱K無法追償所導致的損失，或因有關方不履行相應義務導致追索失敗所造成的損失。【例題】()由于盜竊、欺詐、未經(jīng)受權活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面價值直接減少。A.法律本錢B.追索失敗C.資產(chǎn)損失D.賬面減值『正確答案』D『答案解析』此題考察賬面減值的定義。賬面減值指由于盜竊、欺詐、未經(jīng)受權活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面價值直接減少?！纠}】操作風險管理框架包括()。A.治理架構B.法律體系C.損失事件搜集D.信息系統(tǒng)E.計量與管理的交融『正確答案』ACDE『答案解析』此題考察操作風險管理框架。操作風險管理框架包括治理架構、制度體系、損失事件搜集、信息系統(tǒng)、計量與管理的交融?！纠}】高管層及高管層風險管理委員會承當操作風險管理的最終責任;董事會及董事會風險管理委員要負責執(zhí)行股東會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系。()『正確答案』×『答案解析』此題考察操作風險管理框架。董事會及董事會風險管理委員承當操作風險管理的最終責任。高管層及高管層風險管理委員會要負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系?！纠}】()是商業(yè)銀行在追務實現(xiàn)戰(zhàn)略目的的過程中，愿意且可以承當?shù)娘L險類型和風險總量。A.風險政策B.風險偏好C.限額管理D.風險偏好維度『正確答案』B『答案解析』此題考察風險偏好的含義。風險偏好是商業(yè)銀行在追務實現(xiàn)戰(zhàn)略目的的過程中，愿意且可以承當?shù)娘L險類型和風險總量?！纠}】()是金融機構愿意承受或防止的風險總體程度和風險類型的書面說明。A.風險戰(zhàn)略B.風險偏好C.風險偏好表D.風險偏好聲明『正確答案』D『答案解析』此題考察風險偏好聲明的概念。風險偏好聲明是金融機構愿意承受或防止的風險總體程度和風險類型的書面說明?！纠}】國內商業(yè)銀行一般通過()來說明可以承受的定量風險程度和定性的描繪。A.風險報告B.風險偏好C.風險偏好表D.風險偏好聲明『正確答案』C『答案解析』此題考察風險偏好聲明。國內商業(yè)銀行一般通過風險偏好表來說明可以承受的定量風險程度和定性的描繪?！纠}】以下屬于流動性風險的內部因素的是()。A.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，融資策略與銀行業(yè)務性質和規(guī)模開展不相符B.流動性資產(chǎn)儲藏缺乏C.評級機構下調評級D.信譽風險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回E.同業(yè)機構授信政策的變化『正確答案』ABD『答案解析』此題考察流動性風險的識別與分析^p。CE為外部因素。【例題】以下屬于流動性風險的外部因素的是()。A.宏觀經(jīng)濟形勢變化B.負債集中度過高C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機D.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機構過于依賴母行資金支持E.出現(xiàn)重大聲譽風險『正確答案』ACD『答案解析』此題考察流動性風險的識別與分析^p。BE屬于內部因素?！纠}】實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”的是()。A.風險預警B.風險識別C.風險數(shù)據(jù)匯總D.內部控制『正確答案』A『答案解析』此題考察風險預警。風險預警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，對商業(yè)銀行信譽風險狀況進展動態(tài)監(jiān)測和早期預警，實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”?！纠}】風險預警的程序是()。A.信譽信息的搜集和傳遞——風險識別——風險控制——后評價B.信譽信息的搜集和傳遞——風險識別——風險處置——后評價C.信譽信息的搜集和傳遞——風險分析^p——風險控制——后評價D.信譽信息的搜集和傳遞——風險分析^p——風險處置——后評價『正確答案』D『答案解析』此題考察風險預警。風險預警的程序：信譽信息的搜集和傳遞——風險分析^p——風險處置——后評價。【例題】關于損失數(shù)據(jù)搜集，以下說法錯誤的選項是()。A.損失數(shù)據(jù)搜集是銀行對因操作風險引起的損失事件進展搜集、報告并管理的相關工作B.損失搜集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計標準C.損失搜集工作要明確職責分工和報告途徑D.損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作很難做到統(tǒng)一，因此不要求設定標準的標準『正確答案』D『答案解析』此題考察損失數(shù)據(jù)搜集。損失數(shù)據(jù)搜集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的標準性，所以D錯誤?！纠}】銀行在風險與控制自我評估中，自評工作要堅持以下原那么(