2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理能力檢測試卷A卷附答案單選題（共50題）1、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總八類產品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A2、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C3、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C4、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D5、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規(guī)定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期【答案】C6、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規(guī)避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D7、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產的風險。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】C8、系統(tǒng)失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C9、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D10、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B11、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低（）。A.居民儲蓄B.同業(yè)存款C.財政存款D.企業(yè)存款【答案】A12、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產品交易中C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C13、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機構D.審計師【答案】C14、風險事件：A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A15、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C16、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15％B.20％C.35％D.50％【答案】B17、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A18、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）A.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B19、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C20、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A21、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C22、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D23、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C24、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C25、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進風險管理文化的轉變B.豐富操作風險的管理手段C.優(yōu)化作風險管理流程D.提高操作風險管理效率【答案】D26、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A27、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D28、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D29、高級法體現(xiàn)原則導向，銀監(jiān)會（）。A.明確了計量規(guī)則B.僅明確數據原則C.僅明確數據、計量原則D.僅明確計量原則【答案】C30、新產品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。A.市場風險B.違規(guī)風險C.信用風險D.操作風險【答案】A31、在商業(yè)銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D32、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風險限額預測B.風險限額設定C.風險限額監(jiān)測D.風險限額控制【答案】A33、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產生的風險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C34、商業(yè)銀行的內部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.內部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B35、證券融資交易不包括（）。A.回購交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D36、對于我國大多數商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算C.數理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A37、下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發(fā)生的最大損失D.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型【答案】C38、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B39、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D40、（）規(guī)則應在嚴格遵循監(jiān)管機構相關規(guī)定和要求的基礎上，結合銀行業(yè)金融機構的風險計量和管理水平來確定。A.國別風險敞口識別B.國別風險敞口計量C.國別風險敞口監(jiān)控D.國別風險敞口評估【答案】B41、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B42、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A43、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D44、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D45、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D46、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C47、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】A48、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D49、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A50、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C多選題（共30題）1、按照風險來源的不同，利率風險通?？梢苑譃椋ǎ.期權性風險B.結構性風險C.重新定價風險D.基準風險E.收益率曲線風險【答案】ACD2、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險B.外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等屬于外部風險C.輸入數據信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險E.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險【答案】ABC3、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C4、風險評估體系要符合銀行內部（）的需要。A.資本管理B.利潤管理C.財務管理D.風險管理E.運營管理【答案】AD5、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.期貨交易B.債券買賣C.即期外匯買賣D.遠期交易E.債券回購【答案】D6、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內部報告路線C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據，定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD7、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD8、風險轉移分為（）。A.正常轉移B.非正常轉移C.安全轉移D.保險轉移E.非保險轉移【答案】D9、商業(yè)銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC10、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析·【答案】ABCD11、止損限額適用于（）的累計損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個月E.三個月【答案】ACD12、國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關于表內項目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價值C.金融衍生品為正的市場價值D.同業(yè)融資為融資余額E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD13、風險監(jiān)管核心指標分為()。A.風險水平類指標B.風險遷徙類指標C.風險緩釋類指標D.風險對沖類指標E.風險抵補類指標【答案】AB14、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務進行風險分析應當包含哪些內容?（）A.有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額、損失余額、變動情況等B.表外業(yè)務的地區(qū)結構分析C.表外業(yè)務墊款成因分析D.表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD15、風險監(jiān)管核心指標分為（）。A.風險水平類B.風險遷徙類C.風險緩釋類D.風險對沖類E.風險抵補類【答案】AB16、以下（）屬于綜合報告應反映的內容。A.轄內各類風險總體狀況及變化趨勢B.發(fā)展趨勢及風險因素分析C.分類風險狀況及變化原因分析D.風險應對策略及具體措施E.加強風險管理的建議【答案】ACD17、操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應該為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經濟資本計算方法（）A.內部評級法B.基本指標法C.標準法D.風險預測法E.高級計量法【答案】BC18、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風險？（）A.發(fā)行固定利率的大額可轉讓定期存單B.提高浮動利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購買固定利率債券【答案】ABD19、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在未來管理中，加強對信用估值調整(CVA)和錯向風險的識別和管理B.在管理架構上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理【答案】ABCD20、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面內部控制E.適當的政策、措施和規(guī)定【答案】ABCD21、如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.國別風險E.信用風險【答案】BC22、下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產品/業(yè)務之前，應當評估可能流動性造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并