加權(quán)：91.85專業(yè)第一，年級第一科研結(jié)果4匯報論文《帶鞅過程SVSI-J歐式期權(quán)定價模型》校數(shù)?；仃爢T，五次大型數(shù)模競賽經(jīng)歷。獲實用新型專利“一個手機聲紋驗證系統(tǒng)”，授權(quán)公告日5月30日。大創(chuàng)項目《含有隨機波動率期權(quán)定價模型研究與實證分析》。關(guān)鍵期刊《中國商貿(mào)》獨立發(fā)表論文《跨商品市場相關(guān)資產(chǎn)價格聯(lián)動性實證分析——以螺紋鋼為例》?？蒲薪Y(jié)果3科研結(jié)果2科研結(jié)果1第1頁第1頁前期培養(yǎng)大二上學期中宏中微課程學習

大二下學期期權(quán)定價理論學習

大三上學期申請項目閱讀文獻本學期至今4123

自己在大一下學期聯(lián)系了數(shù)學院蹇明老師，表示了自己希望從事該金融領(lǐng)域研究意向。第2頁第2頁選題背景interestexperienceteacherpartnerWhydoIchoosethistopic?

第3頁第3頁主要完畢過程主要方式主要辦法分工合作文獻查找文獻閱讀辦法提煉可行性分析意見匯總辦法精簡集中完畢

討論

思考

總結(jié)前人，學習辦法

發(fā)覺問題

處理問題

本篇論文在大三上學期提出主要模型，本學期完畢模型調(diào)整，模型簡化，以及編程求解、分析及論文寫作工作。第4頁第4頁整體思緒

研究過程step4

求得結(jié)果，并對結(jié)果進行進一步分析。step1通過前人在該領(lǐng)域研究，發(fā)覺問題。step3

嘗試依據(jù)問題，用詳細辦法研究問題，得到初步結(jié)果。step2

通過閱讀相關(guān)文獻及資料查找，討論并請教，尋找能夠處理問題思緒。第5頁第5頁論文摘要包括隨機波動率、隨機利率和隨機跳過程歐式期權(quán)定價模型（SVSI-J）雖較好處理了期權(quán)定價問題，但卻未考慮人們預(yù)期對股票價格影響。我們通過將鞅過程引入到SVSI-J模型中，建立了帶鞅過程SVSI-J歐式期權(quán)定價模型，以反應(yīng)人們預(yù)期和股票價格關(guān)系。用詳細隨機過程—布朗運動進行了數(shù)值求解與結(jié)果分析，并討論了股票價格改變趨勢。第6頁第6頁我們?nèi)绾瓮晟聘倪M加入“預(yù)期”鞅過程刻畫布朗運動求解前人模型

第7頁第7頁改進后模型原始改進模型條件1加入量綱條件2細化鞅過程模型

第8頁第8頁模型求解代入布朗運動

布朗運動數(shù)學表示數(shù)據(jù)求解，圖表表示股票價格走勢

以實際數(shù)據(jù)為參考，置初始值

為629.27，

為0.25，

為0.02，

為2，

為6.330334227，

為0.1。用matlab編程求解。第9頁第9頁股票價格走勢StockFocusonthisworldTimeflies第10頁第10頁

涉及股票價格方面問題進一步定價及其它研究論文發(fā)表《跨商品市場相關(guān)資產(chǎn)價格聯(lián)動性實證分析》。實際應(yīng)用及進一步思考期權(quán)定價理論對本文進一步定價第11頁第11頁收獲總結(jié)及感悟

學習進一步提升

數(shù)模科研經(jīng)歷主要性壓力與動力

積極性

MakingfriendsWorkingtogether兩年特優(yōu)生培養(yǎng)，自己收獲了諸多，感觸諸多。研究方面特優(yōu)生培養(yǎng)

Teamwork第12頁第12頁感謝我導師-