2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模考預(yù)測題庫(奪冠系列)

單選題（共50題）1、在風險偏好指標選取中，()是指指標設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風險。A.全面性B.重要性C.及時性D.合規(guī)性【答案】A2、信用風險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG風險中性定價模型D.風因果分析模型【答案】D3、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是（）。A.行業(yè)風險B.技術(shù)風險C.品牌風險D.客戶風險【答案】B4、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D5、（2021年真題）下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B6、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.缺口風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】C7、某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔保，此商業(yè)銀行運用了（）策略。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險對沖C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A8、（）是一種特殊類型的操作風險。A.信用風險B.市場風險C.法律風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C9、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當向客戶充分提示有關(guān)風險，獲取必要的履約保證D.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細【答案】D10、下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析C.當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D11、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A.150B.310C.40D.260【答案】B12、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是()。A.20％～25％B.15％～25％C.10％～20％D.10％～25％【答案】A13、（2020年真題）對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D14、商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預(yù)期在未來的1年中有95天至少損失500萬元C.預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元D.預(yù)期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元【答案】C15、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A.匯率B.利率C.宏觀經(jīng)濟政策D.市場價格【答案】B16、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。A.風險文化B.風險知識C.風險制度D.風險理念【答案】A17、資產(chǎn)流動性強的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強，所付成本高B.變現(xiàn)能力強，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高【答案】B18、下列選項中，不屬于短期流動性風險計量指標的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.期限錯配分析D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析【答案】C19、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.19B.18C.16D.22【答案】D20、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是()損失。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】D21、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C22、以下各項不屬于排水系統(tǒng)的是（）。A.污水系統(tǒng)B.雨水系統(tǒng)C.中水系統(tǒng)D.工業(yè)廢水系統(tǒng)【答案】C23、（2021年真題）商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，所選取的置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A24、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B25、關(guān)于其他一級資本工具的合格標準，下列表述錯誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機構(gòu)不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的事先批準【答案】B26、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得（）。A.高于75%B.低于75%C.高于25%D.低于25%【答案】D27、商業(yè)銀行可將核心存款的()投入流動資產(chǎn)。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A28、貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過（）或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】D29、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，所選取的置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A30、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A.代客買賣頭寸B.自營外匯交易頭寸C.為對沖銀行賬簿風險而持有的衍生工具頭寸D.做市交易形成的頭寸【答案】C31、（2018年真題）商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)最主要面臨（）。A.期權(quán)性風險B.收益率曲線風險C.重新定價風險D.基準風險【答案】D32、()是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B33、下列機電安裝施工過程中，屬于特殊過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設(shè)備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.大型設(shè)備吊裝D.大型設(shè)備現(xiàn)場組裝【答案】A34、()是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風險等級模型D.信用評分模型【答案】D35、已知某安裝工程，分項分部工程量清單計價1770萬元，措施項目清單計價51.34萬元，其他項目清單計價100萬元，規(guī)費80萬元，稅金68.25萬元，則其招標控制價應(yīng)（）。A.2069.59萬元B.1821.43萬元C.1838.25萬元D.1950萬元【答案】A36、對涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部分項工程應(yīng)進行（）。A.局部檢測B.全面檢測C.抽樣檢測D.指定部位檢測【答案】C37、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長B.故意錯誤估價C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.采用“不買斷就下崗”手段脅迫員工買斷工齡【答案】A38、在操作風險關(guān)鍵指標中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風險指標類。監(jiān)控這一指標可以提高風險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為：某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差異÷該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著（）。A.前臺的書面記錄存在問題B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風險C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障【答案】B39、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C40、對于短期流動資金貸款，商業(yè)銀行應(yīng)優(yōu)先考慮貸款企業(yè)的（）是否能夠及時償還本金和利息。A.當期凈利潤B.其他可借入資金C.正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流D.未來的銷售收入【答案】C41、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B42、某銀行2008年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A43、攝像機固定用（）要大小適配，數(shù)量符合要求，要隱蔽的攝像機可設(shè)置在頂棚或嵌入壁內(nèi)。A.安裝緊固件B.安裝套筒C.安裝鎖釘D.安裝固定件【答案】A44、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是()。A.流動性比率-流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D45、商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風險清單D.情景分析法【答案】C46、（2018年真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風險是一種特殊的（）。A.市場風險B.信用風險C.法律風險D.操作風險【答案】B47、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.市場風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.管理風險【答案】B48、操作風險報告的主要內(nèi)容不包括（）。A.信息系統(tǒng)B.風險狀況C.損失事件D.誘因和對策【答案】A49、下列屬于風險偏好維度中特定風險類指標的是()。A.一級資本B.零容忍指標C.監(jiān)管資本D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】B50、假定A企業(yè)2010年支付的利息費用為4萬元。其稅后利潤為17萬元，2010年年初資產(chǎn)總額為230萬元，年末資產(chǎn)總額為170萬元，則其資產(chǎn)回報率為()。(所得稅稅率為25％)A.5％B.10％C.10.5％D.95％【答案】B多選題（共20題）1、下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說法正確的是（）。A.第一步是對資產(chǎn)組合進行評估B.第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中C.第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險D.第四步是雙方協(xié)商確定購買價格E.第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)【答案】CD2、若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。A.-370B.280C.350D.370【答案】D3、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有()。A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛淼牟焕绊慍.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件【答案】BC4、市場風險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，包括()。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險E.信用風險【答案】ABCD5、商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括（）。A.風險控制B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)C.連續(xù)經(jīng)營方案D.保險E.業(yè)務(wù)外包【答案】CD6、在收集的非財務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財務(wù)警示信號，不屬于此種信號的有()。A.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變B.關(guān)鍵的人事變動C.會計師變化D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化E.主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來源喪失【答案】CD7、（）是績效考核的中心內(nèi)容。A.工作態(tài)度B.工作能力C.工作業(yè)績D.工作過程【答案】C8、商業(yè)銀行劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有()。A.實施有效的市場風險管理B.準確計量市場風險資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)E.真實反映銀行財務(wù)狀況【答案】AB9、在商業(yè)銀行操作風險管理中，風險緩釋主要包括()。A.限額管理B.購買保險C.資產(chǎn)組合管理D.業(yè)務(wù)外包E.制定連續(xù)營業(yè)方案【答案】BD10、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費用和工程量的關(guān)系劃分為（）。A.抽象成本和實體成本B.直接成本和間接成本C.預(yù)算成本、計劃成本和實際成本D.固定成本和變動成本【答案】D11、下列關(guān)于銀行資本的作用，敘述正確的是（）。A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張E.保護客戶利益【答案】ACD12、下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是（）。A.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響B(tài).是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響的一種方法。C.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感性缺口D.產(chǎn)生正缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.產(chǎn)生負缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降【答案】BD13、下列屬于風險事后控制的方法的有（）。A.風險緩釋或風險轉(zhuǎn)移B.限額管理C.風險資本的重新分配D.風險定價E.提高風險資本水平【答案】AC14、不論采取何