2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C2、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列（）是不正確的假設。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C3、當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此時商業(yè)銀行應當考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強B.流動性剩余頭寸會帶來操作風險C.流動性剩余頭寸可以轉變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險【答案】C4、根據(jù)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在各監(jiān)管文件中的流動性風險監(jiān)管（監(jiān)測）指標要求，其中核心負債比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C5、某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔保B.有資格提供擔保C.經(jīng)銀行同意即可提供擔保D.無資格提供擔保【答案】D6、關于企業(yè)現(xiàn)金流量分析，下列表述不正確的是（）。A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D.對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息【答案】C7、完善的()是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。A.公司治理結構B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】A8、（2018年真題）如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（）。A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大D.由兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總【答案】C9、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算【答案】B10、由于腳手架使用荷載的變動性較大，因此建議的安全系數(shù)一般為（）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】A11、每一個質量控制具體方法本身也有一個持續(xù)改進的課題，就要用（）循環(huán)原理，在實踐中使質量控制得到不斷提高。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗法三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】D12、操作風險管理與控制情況報告中不包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.未確認的重大操作風險損失等信息C.操作風險及控制措施的評估結果D.關鍵風險指標監(jiān)測結果【答案】B13、關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C14、商業(yè)銀行風險管理策略中，()策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】C15、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】D16、由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】C17、（2018年真題）下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A18、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A.1B.3C.5D.2【答案】C19、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A20、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為(?)，不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內部操作風險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B21、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B22、由商業(yè)銀行總行對海外分行提供信用支持而引發(fā)的風險屬于()。A.國家風險暴露B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件D.內部操作風險【答案】B23、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取()的風險管理措施。A.風險轉移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C24、人力資源配置不當?shù)娘L險是()。A.非流程風險B.流程環(huán)節(jié)風險C.控制派生風險D.市場風險【答案】A25、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是()。A.技術外包B.處理程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D26、關于商業(yè)銀行使用內部模型計量新增風險資本的要求，下列說法正確的是（）。A.1年持有期內風險水平恒定B.持有期為10個營業(yè)日C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)D.置信水平采用97％的單尾置信區(qū)間【答案】A27、商業(yè)銀行所面臨的結算風險是一種特殊的()。A.法律風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險【答案】B28、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】B29、從各類限額的關系看，處在最頂端的是（）。A.行業(yè)限額B.客戶限額C.市場限額D.國別限額【答案】D30、最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A31、（）對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內部審計部門D.高級經(jīng)理【答案】A32、聲譽風險管理的最佳實踐操作是（）。A.推行全面的風險管理理念和確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序B.制定聲譽風險應急處理計劃并努力保證實施效果C.改善聲譽風險監(jiān)測指標體系并定期提交聲譽風險報告D.定期進行自我評估，綜合采用因果分析法、情景分析法等對聲譽風險進行分析評估【答案】A33、等同于貸款的授信業(yè)務，其信用轉換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】A34、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%，這說明()。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力強【答案】C35、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是()。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05%中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內部評級法中保持更高的一致性【答案】C36、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為（）。A.1萬元B.2萬元C.4萬元D.8萬元【答案】C37、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調查制度，反洗錢崗位職責制度B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C38、從客戶風險的內生變量來看，財務指標不包括（）。A.償債能力指標B.盈利能力指標C.品質類指標D.營運能力指標【答案】C39、（2018年真題）下列關于貸款轉讓的敘述中，錯誤的是（）。A.不良貸款轉讓（打包出售）是指銀行對10戶／項以上規(guī)模的不良貸款進行組包B.通過協(xié)議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為C.商業(yè)銀行通過批量轉讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結構，提高資產(chǎn)質量，提高經(jīng)營效益D.從回收率角度來看，不會存在處置損失【答案】D40、特種設備鍋爐，其范圍規(guī)定為容積大于或者等于（）L的承壓蒸汽鍋爐；出口水壓大于或者等于（）MPa（表壓），且額定功率大于或者等于（）MW的承壓熱水鍋爐。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D41、商業(yè)銀行各級機構應按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別、評估、控制、審查和監(jiān)督管理。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理的()。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】A42、以下關于風險管理部門的具體職責，說法不正確的是（）。A.監(jiān)控各類限額B.核準金融產(chǎn)品的風險定價C.協(xié)助財務控制人員進行價格評估D.受理風險損失索賠【答案】D43、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C44、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數(shù)（α）為12%，內部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C45、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的公司治理結構B.建立完善內部控制體制C.加強外部監(jiān)管體制建設D.以上都不是【答案】A46、（2021年真題）根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B47、根據(jù)投資組合理論，當兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關時，該資產(chǎn)組合的整體風險與各項資產(chǎn)風險之間的關系是()。A.該資產(chǎn)組合的整體風險與各項資產(chǎn)風險的加權之和無關B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和C.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和D.該資產(chǎn)組合的整體風險等于各項資產(chǎn)風險的加權之和【答案】B48、下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結果是信用等級和違約概率D.評價內容是客戶違約后特定債項損失的大小【答案】D49、風險識別包括（）環(huán)節(jié)。A.感知風險和分析風險B.計量風險和分析風險C.計量風險和感知風險D.感知風險和檢測風險【答案】A50、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.小于B.大于C.等于D.以上都不對【答案】B多選題（共20題）1、留置擔保的范圍包括()。A.主債權及利息B.違約金C.損害賠償金D.留置物保管費用E.實現(xiàn)留置權的費用【答案】ABCD2、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要有（）。A.數(shù)據(jù)/信息質量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適應性E.系統(tǒng)開發(fā)，維護成本過高【答案】ABCD3、（）根據(jù)主電路中各電動機和執(zhí)行元件的控制要求，找出控制電路中的每一個控制環(huán)節(jié)，將控制電路“化整為零”，按功能不同分成若干個局部控制線路來進行分析，如控制線路復雜，則可先排除照明、顯示等與控制關系不密切的電路，以便集中精力進行分析。A.分析控制電路B.分析主電路C.分析輔助電路D.綜合分析【答案】B4、引起中國商業(yè)銀行體系流動性風險的宏觀經(jīng)濟因素主要包括()。A.外匯占款B.貸款投放C.現(xiàn)金支取D.財政存款E.理財業(yè)務【答案】ABCD5、在財務指標中，盈利能力指標包括（）。A.總資產(chǎn)收益率B.產(chǎn)品銷售利潤率C.普通股權益報酬率D.價格與收益比率E.總成本費用凈利潤率【答案】ABCD6、商業(yè)銀行在風險偏好的設置與實施過程中應當（）。A.持續(xù)地監(jiān)測與報告B.向業(yè)務條線和分支機構傳導C.充分考慮利益相關者的期望D.參考同業(yè)水平E.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合【答案】ABC7、在組合限額管理中，授信集中度限額最常用的組合限額設定維度包括()。A.交易對象B.行業(yè)C.產(chǎn)品D.風險等級E.擔?！敬鸢浮緽CD8、應急演練可分為（）。A.地方演練B.現(xiàn)場演練C.桌面演練D.沙盤演練【答案】B9、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來風險的有（）。A.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割B.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境C.自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級E.保函業(yè)務中因客戶未能履約而承擔連帶責任【答案】ABCD10、柴油發(fā)電機周圍（）m內不得使用火爐火噴燈，不得存放易燃物。A.6B.5C.4D.7【答案】C11、其他建筑工程按照國家工程建設消防技術標準進行的消防設計，建設單位應當自依法取得施工許可之日起（）個工作日內，將消防設計文件報公安機關消防機構備案，公安機關消防機構應當進行抽查消防設計文件。A.五B.六C.七D.八【答案】C12、企業(yè)行業(yè)風險分析的主要內容有(?)。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析B.行業(yè)的競爭力分析C.行業(yè)監(jiān)管政策分析D.企業(yè)的長遠規(guī)劃分析E.行業(yè)周期性分析【答案】BC13、資產(chǎn)證券化風險暴露包括()所形成的風險暴露。A.銀行持有資產(chǎn)支持證券B.提供信用增級C.流動性支持D.開展利率互換E.信用衍生工具【答案】