2022年第一季度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理易錯(cuò)題庫(kù)附答案（基礎(chǔ)題）

單選題（共55題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序B.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】A2、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C3、資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（）一次。A.3個(gè)月B.半年C.9個(gè)月D.1年【答案】D4、商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A5、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B6、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。A.單筆不超過(guò)100萬(wàn)元授信的個(gè)人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車(chē)抵押而發(fā)放的30萬(wàn)元信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)元期限一年的循環(huán)授信【答案】A7、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶(hù)的短期償債能力（）。A.流動(dòng)比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】A8、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。A.無(wú)法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D9、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測(cè)試的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制D.銀行應(yīng)通過(guò)以定性分析為主的方法預(yù)測(cè)在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D10、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類(lèi)資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿(mǎn)足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】C11、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性過(guò)剩D.流動(dòng)性短缺【答案】A12、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C13、行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。（）A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶(hù)為核心C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益，以客戶(hù)為核心【答案】D14、按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B.無(wú)法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B15、某銀行2010年末可疑類(lèi)貸款余額為400億元，損失類(lèi)貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級(jí)類(lèi)貸款余額最多為（）億元。A.200B.300C.600D.800【答案】A16、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B17、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門(mén)→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.各業(yè)務(wù)部門(mén)→風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門(mén)→風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)→各業(yè)務(wù)部門(mén)【答案】B18、2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于（）年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)?。ǎ┠陮?shí)現(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A19、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿(mǎn)足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】C20、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類(lèi)的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒(méi)C.資產(chǎn)損失D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】D21、以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】B22、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.200C.100D.300【答案】D23、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A.高級(jí)管理層B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】A24、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線(xiàn)分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告D.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性【答案】C25、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張B.銀行股票價(jià)格大幅上漲C.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B26、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額B.國(guó)別限額依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國(guó)家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某國(guó)家或地區(qū)【答案】B27、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.“借短貸長(zhǎng)”是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D28、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是（）。A.違約概率模型→專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專(zhuān)家判斷法→違約概率模型C.專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型D.專(zhuān)家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型【答案】C29、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測(cè)試B.信息披露C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.資本規(guī)劃【答案】B30、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C31、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失【答案】D32、在定量指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率屬于（）。A.資本類(lèi)指標(biāo)B.收益類(lèi)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)指標(biāo)D.零容忍度類(lèi)指標(biāo)【答案】A33、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】D34、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包【答案】C35、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變?【答案】C36、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類(lèi)貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類(lèi)貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C37、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿(mǎn)足沿線(xiàn)分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線(xiàn)項(xiàng)目融資。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D38、關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的是（）。A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】B39、一般來(lái)說(shuō)，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A40、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B41、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D42、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C43、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B44、商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)，應(yīng)以評(píng)估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D45、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C46、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D47、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿(mǎn)足一定條件，下列表述錯(cuò)誤的是（??）。A.能夠準(zhǔn)確估值B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.在交易方面不能隨時(shí)平盤(pán)【答案】D48、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾)／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％【答案】D49、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】B50、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為（），該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.集中度風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C51、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。A.及時(shí)B.完整C.真實(shí)D.全面【答案】B52、收益率曲線(xiàn)最為常見(jiàn)的形態(tài)是()。A.正向收益率曲線(xiàn)B.反向收益率曲線(xiàn)C.水平向收益率曲線(xiàn)D.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)【答案】A53、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C54、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)B.情景分析法采用類(lèi)似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】C55、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類(lèi)交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C多選題（共13題）1、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括（）。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD2、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量不包括（）。A.非違約概率B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值【答案】D3、下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD4、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評(píng)估流動(dòng)性可能造成的影響C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD5、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購(gòu)B.票據(jù)回購(gòu)C.50%比例的活期存款D.到期日在三個(gè)月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長(zhǎng)期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD6、商業(yè)銀行利用股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)特殊性B.不能揭示商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C.片面注重兩項(xiàng)指標(biāo)可能驅(qū)使商業(yè)銀行追逐高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目D.注重短期收益而忽視長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)E.未能衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)【答案】ABCD7、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容（）。A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響B(tài).評(píng)估銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)D.提出抵御各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的具體措施E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議【答案】AC8、資本充足率監(jiān)督檢查包括（）。A.評(píng)估商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架B.審查商業(yè)銀行對(duì)合格資本工具的認(rèn)定C.檢查商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序D.對(duì)工作壓力測(cè)試工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查E.評(píng)估資本充足率計(jì)算結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性【答案】ABCD9、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的有（）。