應(yīng)用時(shí)間序列分析實(shí)訓(xùn)報(bào)告《應(yīng)用時(shí)間序列分析》實(shí)訓(xùn)報(bào)告實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱非平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立實(shí)訓(xùn)時(shí)間2013年12月16日實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)實(shí)驗(yàn)樓308班級(jí)計(jì)科1001班學(xué)號(hào)姓名《應(yīng)用時(shí)間序列分析》實(shí)訓(xùn)(實(shí)踐)報(bào)告實(shí)訓(xùn)名稱平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立一、實(shí)訓(xùn)目的本次實(shí)驗(yàn)是一個(gè)綜合試驗(yàn)，通過自己選定問題，收集數(shù)據(jù)，確定研究方法，建立合適模型，解決實(shí)際問題，增強(qiáng)學(xué)生動(dòng)手能力，提高學(xué)生綜合分析的能力。二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容學(xué)生根據(jù)自己喜好，選定一個(gè)實(shí)際問題，確定指標(biāo)，收集相關(guān)數(shù)據(jù)，利用所學(xué)時(shí)間序列分析方法隊(duì)進(jìn)行研究，建立時(shí)間序列模型，揭示其研究對(duì)象內(nèi)部的規(guī)律，并對(duì)未來進(jìn)行預(yù)測(cè)。并寫出分析報(bào)告。具體實(shí)驗(yàn)內(nèi)容如下：1確定研究問題2收集數(shù)據(jù)3建立合適模型1.ARIMA模型建模前的準(zhǔn)備：判斷序列是否平穩(wěn).①通過序列自相關(guān)圖、趨勢(shì)圖等進(jìn)行判斷②若序列不平穩(wěn)：均值非平穩(wěn)序列通過差分變換轉(zhuǎn)換為平穩(wěn)方差非平穩(wěn)序列通過對(duì)數(shù)變換等轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列③模型平穩(wěn)化以后，將序列零均值化2.模型識(shí)別主要通過序列的自相關(guān)函數(shù)、偏自相關(guān)函數(shù)表現(xiàn)的特征，進(jìn)行初步的模型識(shí)別3．模型參數(shù)估計(jì)①在Eviews中估計(jì)ARMA模型的方法②估計(jì)模型以后要能寫出模型的形式(差分方程形式和用B算子表示的形式)4.模型的診斷檢驗(yàn)①根據(jù)模型殘差是不是白噪聲來判斷模型是否為適應(yīng)性模型②能根據(jù)輸出結(jié)果判斷模型是否平穩(wěn)，是否可逆③若有多個(gè)序列是模型的適應(yīng)性模型，會(huì)用合適的方法從這些模型中進(jìn)行選擇，如比較模型的殘差方差，AIC，SC等。5.模型應(yīng)用①掌握追溯預(yù)測(cè)的操作方法②外推預(yù)測(cè)的操作方法4、實(shí)訓(xùn)分析與總結(jié)1）輸入數(shù)據(jù)2）生成時(shí)序圖觀測(cè)序列時(shí)序圖，可知序列具有線性長(zhǎng)期趨勢(shì)，需要進(jìn)行一階差分觀測(cè)差分時(shí)序圖看出并無明顯的趨勢(shì)性或者循環(huán)性，得出一階差分平穩(wěn)。由圖知，序列一階自相關(guān)顯著，序列平穩(wěn)；Q統(tǒng)計(jì)量P值小于0.05，非白噪聲；同時(shí)偏自相關(guān)拖尾、自相關(guān)一步截尾，可建立ARIMA（0,1,1）模型。3）模型參數(shù)估計(jì)ARMA模型估計(jì)方程：SBC值為7.013764由圖知偏自相關(guān)，C的值大于0.05,則去掉C,繼續(xù)建立模型：ARIMA模型估計(jì)方程：SBC值為7.055671比較兩個(gè)模型的SBC值，