初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理復習試題整理

單選題（共50題）1、通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。A.商業(yè)銀行B.客戶C.商業(yè)銀行和客戶D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】A2、關(guān)鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性【答案】D3、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】A4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，哈瑞·馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型為現(xiàn)代風險管理.提供了重要的理論基礎(chǔ)B.負債風險管理模式階段，費雪·布萊克提出的歐式期權(quán)定價模型開辟了風險管理的全新領(lǐng)域C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，威廉·夏普提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石D.全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐【答案】D5、法人客戶貼現(xiàn)業(yè)務和銀行承兌匯票業(yè)務都屬于()。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】B6、操作風險國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》（“操作風險13條”）、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等文件。A.證監(jiān)會B.中國人民銀行C.銀監(jiān)會D.中國銀行【答案】C7、非交易性外匯敞口可以進一步劃分為()。A.結(jié)構(gòu)性敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口B.單幣種敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口C.結(jié)構(gòu)性敞口和單幣種敞口D.單幣種敞口和總敞口頭寸【答案】A8、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是()。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B9、下列關(guān)于貸款風險遷徙類指標的說法，不正確的是()。A.風險遷徙類指標用來衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】C10、人力資源配置不當?shù)娘L險是()。A.非流程風險B.流程環(huán)節(jié)風險C.控制派生風險D.市場風險【答案】A11、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.面值【答案】A12、戰(zhàn)略風險評估的流程為（）。A.專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A13、某企業(yè)2016年凈利潤為0．5億元，2015年年末總資產(chǎn)為10億元，2016年年末總資產(chǎn)為15億元，該企業(yè)2016年的總資產(chǎn)收益率為（）。A.5.00％B.4.00％C.3.33％D.3.00％【答案】B14、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失B.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等C.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領(lǐng)域D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D15、在結(jié)構(gòu)吊裝中常作收緊攬風和升降吊籃之用的是（）。A.手扳葫蘆B.千斤頂C.卷揚機D.鋼絲繩夾【答案】A16、下列風管材質(zhì)中，不屬于非金屬風管的是（）。A.玻璃纖維復合板風管B.玻璃鋼C.聚氯乙烯D.玻鎂復合風管【答案】A17、下列關(guān)于有效的聲譽風險管理體系，理解不正確的是（）。A.全面了解客戶的聲譽信譽問題B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化D.建立公平的獎懲機制【答案】A18、在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％。”描述的是（）。A.貸款集中度B.大額風險集中度C.集團客戶授信集中度D.關(guān)聯(lián)方授信集中度【答案】A19、個人信貸業(yè)務是國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于()主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C20、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是（）。A.戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C21、質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)抱箍結(jié)構(gòu)不合理，其檢查方法為（）。A.實測法B.目測法C.試驗法D.檢測法【答案】B22、下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C.多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量?【答案】C23、案例一發(fā)生進度偏差的主要因素是（）。A.在項目內(nèi)部，屬于項目管理不當B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異【答案】A24、（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構(gòu)的正式成員。A.埃格蒙特集團B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團D.亞太反洗錢集團【答案】B25、聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)。關(guān)于管理聲譽風險的辦法，下列表述不正確的是（）。A.強化全面風險管理意識B.改善公司治理和內(nèi)部控制C.制定風險對策并優(yōu)先實施D.預先作好應對聲譽危機的準備【答案】C26、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C27、內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應每（）年進行一次全面審計。A.二B.三C.四D.五【答案】B28、（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.法律風險【答案】D29、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產(chǎn)D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C30、以下關(guān)于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C31、在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指（）。A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B32、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設(shè)置臨時護欄，且有可靠的強度，護欄高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A33、我國首次進行資產(chǎn)證券化試點是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A34、下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.在大多數(shù)情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格C.IASB建議企業(yè)資產(chǎn)使用公允價值為基礎(chǔ)記賬D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值將無法獲得【答案】D35、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中(?)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C36、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C37、商業(yè)銀行可以采取（）措施進行操作風險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B38、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制各類潛在風險因此要遵循（）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應性原則【答案】A39、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D40、商業(yè)銀行的股東擁有銀行經(jīng)營的決策權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份權(quán)和()等權(quán)利。A.投票權(quán)B.出讓權(quán)C.批評權(quán)D.建議權(quán)【答案】A41、安全帶應（），注意防止（）。A.高掛低用擺動碰撞B.高掛低用串聯(lián)使用C.高掛高用擺動使用D.低掛低用擺動碰撞【答案】A42、貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過（）或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】D43、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A44、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D45、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是()。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度的避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度的避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除商業(yè)銀行面臨的市場風險【答案】C46、()，標志著金融期貨交易的開始。A.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易【答案】D47、現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風險中的（）。A.錯誤監(jiān)控／報告B.結(jié)算／支付錯誤C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷D.財務／會計錯誤【答案】B48、聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警B.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力C.有明確記載的危機處理/決策流程D.努力建設(shè)學習型組織.有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正【答案】B49、我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為()。A.一部門主管、多部門配合B.兩部門主管、多部門配合C.多部門主管、多部門配合D.一部門主管、兩部門配合【答案】A50、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B多選題（共20題）1、對于巨大的災難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD2、對全面風險管理框架的評估，主要是對()的評估。A.實質(zhì)性風險B.公司治理C.人員配置D.風險政策流程和限額E.信息系統(tǒng)【答案】ABD3、采用工程量清單計價，規(guī)費計取的基數(shù)是（）。A.分部分項工程費B.人工費C.人工費+機械費+材料費D.分部分項費十措施項目費+其他項目費【答案】D4、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經(jīng)營活動中。A.對“一帶一路”國家的授信B.由境外服務提供商提供的外包服務C.建立境外機構(gòu)D.國際資本市場業(yè)務E.代理行往來【答案】ABCD5、商業(yè)銀行的重大風險事項包括()。A.重大信貸風險事項B.重大市場風險事項C.重大利率風險事項D.重大突發(fā)性事件E.重大法律風險事項【答案】ABCD6、在引發(fā)操作風險的內(nèi)部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是（）。A.財會制度不完善B.管理流程不清晰C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲E.文件/合同缺陷【答案】ABC7、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理部門設(shè)置的說法，正確的有()。A.商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B.商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型【答案】AB8、為了緩釋操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風險限額B.購買商業(yè)保險C.計提經(jīng)濟資本D.制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包核心業(yè)務【答案】BD9、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下()風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)／下調(diào)250個基點B.市場收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷售價格上下波幅超過50％E.GDP、CPl、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20％【答案】ABCD10、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是（）。A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險?【答案】ACD11、商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為()。A.敏感負債B.附屬資產(chǎn)C.脆弱資金D.附屬存款E.核心存款【答案】AC12、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征有（）。A.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD13、擔保的方式包括（）。A.質(zhì)押B.保證C.留置