基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識能力提升模擬B卷附答案

單選題（共50題）1、另類投資通常不包括（）。A.私募股權(quán)B.房產(chǎn)商鋪C.礦業(yè)與能源D.現(xiàn)金投資【答案】D2、下列關(guān)于業(yè)績比較基準，說法錯誤的是（）。A.業(yè)績比較基準的選取主要服從于投資目標B.基金在進行事后業(yè)績評估時可以比較其收益與比較基準的差異，判斷基金的收益水平C.事先確定的業(yè)績比較基準可以為基金經(jīng)理投資管理提供指引D.通過將基金的實際收益率與基金的業(yè)績比較基準進行比較，可以評估基金的相對收益【答案】A3、按債券利率是否固定分類，可分為（）和浮動利率債券。A.貼現(xiàn)債券B.累進利率債券C.固定利率債券D.復利債券【答案】C4、關(guān)于債券基金的利率風險，下列說法不正確的是()。A.債券的價格與市場利率變動密切相關(guān)，且呈反方向變動B.當市場利率上升時，大部分債券的價格會下降C.當市場利率降低時，債券的價格通常會上升D.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風險越低【答案】D5、如果某債券基金的久期是5年，那么，當市場利率下降1％時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）；當市場利率上升1％時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）。A.減少1％；增加1％B.增加1％；減少1％C.減少5％；增加5％D.增加5％；減少5％【答案】D6、在給定的時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值被稱為（）A.最大回撤B.下行標準差C.預期損失D.風險價值【答案】C7、下列情況中，不得回購本公司股票的是（）。A.進行投資B.公司減少注冊資本C.將股份獎勵給本公司職工D.與持有本公司股份的其他公司合并【答案】A8、某種貼現(xiàn)式國債面額為100元，貼現(xiàn)率為3.82%，到期時間為90天，則該國債的內(nèi)在價值為（）。A.99.045B.99.150C.99.050D.99.605【答案】A9、場內(nèi)證券交易結(jié)算中，結(jié)算參與人與客戶的證券交收，所委托的辦理機構(gòu)為（）A.證券公司B.證券交易所C.外匯交易中心D.中國結(jié)算公司【答案】D10、（）是財政部代表中央政府發(fā)行的債券。A.國債B.地方政府債C.商業(yè)銀行債券D.政策性金融債【答案】A11、投資風險管理分為事前、事中以及事后三個環(huán)節(jié)，以下對于事前、事中以及事后說法錯誤的是（）。A.事前風險管理主要包括對可投證券池、交易對手庫的管理、以及按照法律法規(guī)、公司制度和產(chǎn)品合同規(guī)定設(shè)置基金的投資限制和需要監(jiān)控的風險指標B.事前風險評估包括風險險指標計算、壓力測試、風險收益歸因等。風險管理貫穿基金整體投資流程。C.事中風險險管理體現(xiàn)為，在投資過程中，對持倉證券和基金整體風險指標進行監(jiān)控，對不符合投資限制的投資指令進行預警或攔截,風險指標超過投資的時候及時調(diào)整組合D.事后風險評估包括風險險指標計算、壓力測試、風險收益歸因等。風險管理貫穿基金整體投資流程?！敬鸢浮緽12、市場上期限較長的債券收益率通常比期限較短的債券收益率更高，這個高出的收益率稱為()。A.期望收益率B.資金回報C.必要收益率D.流動性溢價【答案】D13、—個全球投資組合，從國家角度看，投資于美國市場的比例為50%，那么這個組合對美國市場的風險敞口為()。A.10%B.30%C.50%D.100%【答案】C14、如果某債券基金的久期是5年，那么，當市場利率下降1%時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將增加（）。A.1%B.5%C.10%D.15%【答案】B15、下列關(guān)于不同類型基金風險管理的說法中，錯誤的是（）。A.提前贖回風險是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券的風險B.一般而言，偏股型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率也較高C.一般而言，偏債型基金的風險較低，預期收益率也較低D.貨幣基金是風險很小的投資方式，是長期投資的良好選擇【答案】D16、某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出來的貝塔系數(shù)為1．3，以下表述錯誤的是（）。A.當市場上漲1%時，該基金凈值上漲幅度為1.3%B.該基金對市場變化的敏感度不高C.該基金的凈值變動方向與市場一致D.該基金的凈值變動幅度比市場大【答案】B17、關(guān)于股票賬面價值，以下表述錯誤的是（）A.股票的賬面價值是股票投資價值分析的重要指標B.股票的賬面價值又稱股票凈值或每股凈資產(chǎn)C.在有優(yōu)先股的情況下，每股賬面價值以公司凈資產(chǎn)除以發(fā)行在外的普通股票的股數(shù)求得D.股票的賬面價值是每股股票所代表的實際資產(chǎn)的價值【答案】C18、下列不屬于基金公司投資決策委員會職責的是（）。A.確定不同管理級別的操作權(quán)限B.對基金公司重大投資活動進行管理C.審訂公司投資管理制度和業(yè)務(wù)流程D.制定投資組合具體方案【答案】D19、以下常見的股票市場指數(shù)中，采用算術(shù)平均法編制而成的是（）。A.標普500B.上證綜指C.滬深300D.道瓊斯指數(shù)【答案】D20、下列屬于常用的股票基金風險指標的是（）：A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、ⅤD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】C21、假定某投資者要求的最低預期收益率為5%,則在以下投資組合中，最優(yōu)選擇是（）A.預期收益率5%,標準差5%B.預期收益率4%,標準差5%C.預期收益率4%,標準差4%D.預期收益率5%,標準差6%【答案】A22、美國存托憑證（ADR）是以美元計價且在美國證券市場上交易的存托憑證，下列關(guān)于美國存托憑證的說法錯誤的是（）。A.ADR是最主要的存托憑證，其流通量最大B.按基礎(chǔ)證券發(fā)行人是否參與存托憑證的發(fā)行，美國存托憑證可分為無擔保的存托憑證和有擔保的存托憑證C.無擔保的存托憑證是指存券銀行不通過基礎(chǔ)證券發(fā)行公司，直接根據(jù)市場需求和自有基礎(chǔ)證券的數(shù)量自行向投資者發(fā)行的存托憑證，目前已經(jīng)很少應用D.以上選項都錯【答案】D23、下列關(guān)于期權(quán)價格的影響因子，說法正確的是（）。A.對看跌期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的價格越高，執(zhí)行價格越低，其價格就越高B.對買方而言，當無風險利率上升時，看漲期權(quán)的價格隨之降低C.波動率越大，對期權(quán)多頭越不利，期權(quán)價格也應越低D.在期權(quán)有效期內(nèi)，標的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降【答案】D24、關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論有效前沿，以下表述正確的是（）。A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故稱有效前沿B.有效前沿又叫夏普有效前沿C.有效前沿位于所有資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的左上方D.有效前沿不在最小方差前沿上【答案】C25、票面金額為100元的2年期債券，年息票率6%，當期市場價格為95元,則該債券的到期收益率為（）。A.5.50%B.10.10%C.8.80%D.6.50%【答案】C26、關(guān)于不動產(chǎn)投資的定義，以下表述錯誤的是()A.不動產(chǎn)強調(diào)財產(chǎn)在地理位置上的相對固定性B.國內(nèi)習慣不區(qū)分不動產(chǎn)和房地產(chǎn)，二者常?；Q使用C.不動產(chǎn)是指土地以及建筑物等土地定著物D.固定車位是不動產(chǎn)中的主要類別【答案】D27、私募股權(quán)投資基金的組織形式不包括（）。A.有限合伙制B.信托制C.契約型開放式公募基金D.公司制【答案】C28、如果證券市場為半強有效市場，則證券價格能夠充分反映以下信息中的（）。A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅲ、ⅤC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ【答案】A29、關(guān)于股票分析方法，以下表述錯誤的是（）A.宏觀經(jīng)濟指標屬于基本面分析對象B.股價變化屬于基本面分析對象C.經(jīng)濟周期屬于基本面分析對象D.股票內(nèi)在價值屬于基本面分析對象【答案】B30、全球投資業(yè)績標準(GIPS)關(guān)于收益率的具體計算，以下描述錯誤的是()A.不同期間的收益率必須以幾何平均方式相連接B.GIPS必須采用經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時間加權(quán)收益率C.GIPS必須采用凈收益率D.所有的收益計算必須扣除期內(nèi)的實際買賣開支【答案】C31、以下不能發(fā)行金融債券的主體是（）。A.國有商業(yè)銀行B.政策性銀行C.中國人民銀行D.證券公司【答案】C32、到期收益率的影響因素主要有()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D33、允許基金組合在滿足特定的披露要求后投資股權(quán)掛鉤的掉期協(xié)議等衍生金融工具的指令是（）。A.UCITS一號指令B.UCITS二號指令C.UCITS三號指令D.UCITS四號指令【答案】C34、某開放式基金7月25日、7月26日的基金資產(chǎn)凈值分別為36500萬元、72000萬元，該基金的管理費率為1%，當年實際天數(shù)為365天，則該基金7月26日應計提的管理費為（）萬元。A.2.2B.1C.2D.1.97【答案】B35、小王在銀行間債券市場交易，需委托合規(guī)并經(jīng)批準的金融機構(gòu)法人代為辦理債券結(jié)算業(yè)務(wù)，所體現(xiàn)的交易制度為（）。A.公開市場-級交易商制度B.結(jié)算代理制度C.做市商制度D.會員管理制度【答案】B36、關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券有如下的表述：A.2B.4C.1D.3【答案】B37、短期融資券由（）承銷并采用無擔保的方式發(fā)行，通過市場招標確定發(fā)行利率。A.中國人民銀行B.證券公司C.商業(yè)銀行D.政策性銀行【答案】C38、()影響投資者的風險態(tài)度以及對流動性的要求。A.投資期限的長短B.收益要求的高低C.風險容忍度的大小D.監(jiān)管制度的強弱【答案】A39、某QDII基金委托境外投資顧問進行境外證券投資，該投資顧問同時還受托管理其他境外對沖基金，投資顧問在其投資及運營過程中發(fā)生的下列行為符合相關(guān)規(guī)定的是（）A.經(jīng)過內(nèi)部決策流程，提交了買入股票A的投資建議B.在盡職調(diào)查過程中，披露委托人QDII基金的詳細信息C.在同事處理對沖基金和QDII基金的投資建議時，優(yōu)先處理QDII基金的投資建議D.經(jīng)過內(nèi)部討論，同意不披露某重大利益沖突事項【答案】A40、《全球另類投資調(diào)查》咨詢報告指出，（）是最大的大宗商品管理公司，管理的資產(chǎn)規(guī)模達到了740億美元。A.貝萊德B.高盛公司C.麥格理集團D.布里奇沃特投資公司【答案】A41、關(guān)于房地產(chǎn)有限合伙，以下表述錯誤的是（）。A.有限合伙人僅以出資份額為限對投資項目承擔有限責任B.普通合伙人負責日常管理，重大經(jīng)營決策須要經(jīng)過有限合伙人審批C.普通合伙人收取固定比例的管理費D.有限合伙人可能面臨長達數(shù)年的負現(xiàn)金流【答案】B42、（）則描述了單個資產(chǎn)的風險溢價與市場風險之間的函數(shù)關(guān)系。A.證券市場線B.資本市場線C.投資組合D.資本資產(chǎn)定價模型【答案】A43、合格境外機構(gòu)投資者在經(jīng)批準的投資額度內(nèi)，可以投資于下列哪項人民幣金融工具？（）A.股指期貨B.證券投資基金C.在證券交易所交易或轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證D.以上說法都正確【答案】D44、單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數(shù)的（）。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】C45、基金會計核算中,承擔復核責任的是（）。A.證券投資基金B(yǎng).會計師事務(wù)所C.基金管理公司D.基金托管人【答案】D46、（）是一種最簡單的衍生品合約。A.遠期合約B.互換合約C.期貨合約D.期權(quán)合約【答案】A47、下列關(guān)于另類投資基金的說法中，正確的是（）。A.黃金QDII可投資于海外上市交易的黃金ETF產(chǎn)品B.黃金QDII可以直接投資于海外的黃金期貨或黃金現(xiàn)貨C.國內(nèi)商品QDII只能投資于黃金和石油D.國內(nèi)黃金ETF直接投資于實物黃金【答案】A48、按照《同業(yè)存單管理暫行辦法》規(guī)定，同業(yè)存單的利率參考同期限（），發(fā)行期限原則上不