初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理模擬考試試題打印帶答案

單選題（共50題）1、因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件屬于操作風(fēng)險中的（）。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】C2、假設(shè)一位投資者將10萬元存人銀行，1年到期后得到本息共計101000元，則投資的絕對收益是()。A.1000元B.101000元C.9.9％D.10.1％【答案】A3、2016年，某公司2016年凈利潤650萬元，年末總資產(chǎn)為10200萬元，假設(shè)2015年年末總資產(chǎn)6600萬元。則該公司資產(chǎn)凈利率為（）。A.9.54％B.11.05％C.14.54％D.12.6％【答案】B4、商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮的主要因素不包括()A.壓力測試結(jié)果B.外部社會環(huán)境C.內(nèi)部控制水平D.資本實力【答案】B5、（2018年真題）相比較而言，下列（）環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風(fēng)險。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A6、（）指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險管理過程D.全員的風(fēng)險管理文化【答案】D7、國有建設(shè)用地使用權(quán)的劃撥是指______依法批準，在國有建設(shè)用地使用權(quán)人繳納補償、安置等費用后將該幅土地交付其使用，或者將國有建設(shè)用地使用權(quán)______交付給土地使用人使用的行為。（）A.縣級以上地方人民政府；有償B.縣級以上地方人民政府；無償C.上一級土地主管部門；有償D.上一級土地主管部門；無償【答案】B8、在中國銀行業(yè)風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險對沖策略最常運用于()的管理。A.貸款違約風(fēng)險B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】A9、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型的最大難題是（）。A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D10、假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B11、世界多數(shù)國家的地籍資料的發(fā)展大體都經(jīng)歷了（）的階段。A.法律地籍——稅收地籍——多用途地籍B.產(chǎn)權(quán)地籍——稅收地籍——現(xiàn)代地籍C.法律地籍——產(chǎn)權(quán)地籍——現(xiàn)代地籍D.稅收地籍——產(chǎn)權(quán)地籍——多用途地籍【答案】D12、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C13、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險損失可以忽略不計D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D14、市場退出可分為法人機構(gòu)整體退出和()退出兩大類。A.分支機構(gòu)B.組合機構(gòu)C.整體機構(gòu)D.多維機構(gòu)【答案】A15、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不屬于這三個環(huán)節(jié)的是（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B16、客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D17、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C18、汽車金融公司的監(jiān)管機構(gòu)是()。A.中國證監(jiān)會B.中國銀監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】B19、（）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制風(fēng)險的過程。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制【答案】D20、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A21、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。A.危機現(xiàn)場處理B.模擬訓(xùn)練和演習(xí)C.危機處理過程中的持續(xù)溝通D.明確記載的危機處理／決策流程【答案】D22、針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其（）的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失。A.內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)管B.內(nèi)部控制和外部控制C.外部控制和外部監(jiān)管D.內(nèi)部控制和外部監(jiān)管【答案】D23、()是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】C24、（）負責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風(fēng)險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風(fēng)險管理委員會【答案】C25、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中的預(yù)警信號的是（）。A.大額信貸損失B.銀行控股股東變更C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張【答案】B26、下列相關(guān)文件中，(?)不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理指引》D.《銀團貸款業(yè)務(wù)指引》【答案】C27、現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的()。A.錯誤監(jiān)控／報告B.結(jié)算／支付錯誤C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷D.財務(wù)／會計錯誤【答案】B28、現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B29、下列計算公式中，錯誤的是()。A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％B.同業(yè)市場負債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％D.存貸比=各項貸款余額／各項存款余額×100％【答案】C30、在風(fēng)險預(yù)警中，需要進行預(yù)警的內(nèi)容不包括()。A.適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理B.適應(yīng)本行內(nèi)部流動風(fēng)險監(jiān)控的預(yù)警管理C.適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理D.適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理【答案】B31、戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括()。A.品牌風(fēng)險B.競爭對手風(fēng)險C.客戶風(fēng)險D.以上全對【答案】D32、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B33、施工企業(yè)內(nèi)部通過獎勵或懲罰經(jīng)濟手段進行施工項目的進度控制方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟方法C.管理技術(shù)方法D.其他方法【答案】B34、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B35、下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標中，越低越好的是（）。A.行業(yè)盈虧系數(shù)B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率C.行業(yè)銷售利潤率D.行業(yè)資本積累率【答案】A36、根據(jù)風(fēng)險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風(fēng)險承受能力。A.當(dāng)前B.一般C.極端D.過去三年平均【答案】C37、根據(jù)（）原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險補償【答案】A38、下列有關(guān)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法，有誤的是（）。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置同等的登錄級別C.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)【答案】B39、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進行評估的分析方法不包括（）。A.持續(xù)期分析B.期限彈性分析C.敏感分析D.久期分析【答案】D40、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A.1B.3C.5D.2【答案】C41、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。A.3.45％B.3.59％C.3.67％D.4.35％【答案】B42、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D43、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導(dǎo)其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉(zhuǎn)入其他銀行，增加單家銀行的競爭壓力【答案】D44、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點不包括()。A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析【答案】B45、（）應(yīng)按季計提，一般準備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1％。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.壞賬準備【答案】B46、某公司2016年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2016年流動比率為（）。A.1B.0.5C.1.5D.0.74【答案】C47、下列關(guān)于商業(yè)銀行負債管理的說法中，錯誤的是()。A.銀行應(yīng)保持負債來源的分散性與多樣性B.銀行應(yīng)該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性【答案】C48、商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法不包括（）。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A49、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括（）。A.建立對施工現(xiàn)場環(huán)境保護的制度B.按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理，防止事故擴大或發(fā)生次生災(zāi)害C.積極接受事故調(diào)查處理D.暫停相關(guān)施工作業(yè)，保護好事故現(xiàn)場【答案】A50、（2018年真題）在國別風(fēng)險的類型中，（）是主要的類型之一。A.聲譽風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D多選題（共20題）1、在收集的非財務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財務(wù)警示信號，不屬于此種信號的有()。A.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變B.關(guān)鍵的人事變動C.會計師變化D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化E.主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來源喪失【答案】CD2、以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的有()。A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系B.會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益C.會計資本是銀行可以實際利用的資本D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分E.會計資本就是經(jīng)濟資本【答案】BCD3、下列屬于信息科技風(fēng)險管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應(yīng)落實信息安全管理職能B.應(yīng)建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程C.應(yīng)根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域D.應(yīng)確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應(yīng)制定相關(guān)策略和流程【答案】ABCD4、某管道安裝工程，在進行閥門安裝前，根據(jù)現(xiàn)行國家標準《通用閥門標志》GB1220的規(guī)定，對閥門進行了強度和嚴密性試驗。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.0.5MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.1.0MPa【答案】D5、應(yīng)急調(diào)度的目的是（）。A.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整B.進入單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的C.按預(yù)期方案將資源在各專業(yè)間合理分配D.消除進度偏差【答案】D6、全面風(fēng)險管理體系包括()。A.風(fēng)險管理策略B.風(fēng)險理財措施C.風(fēng)險管理的組織職能體系D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)E.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】ABCD7、財務(wù)控制部門在風(fēng)險管理中的主要內(nèi)容包括（）。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險管理部門，使得風(fēng)險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致D.與風(fēng)險管理部門合作，確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的E.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD8、室外會受風(fēng)力干擾，不便于用線錘檢查垂直度的管子，可用（）控制垂直度。A.水準儀B.經(jīng)緯儀C.全站儀D.紅外線激光水平儀【答案】B9、負責(zé)工程量清單編制的是（）。A.招標人B.投標人C.業(yè)主D.施工單位【答案】A10、《中國2008—2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，創(chuàng)建具有中國特色的()的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動。A.以防為主B.打防結(jié)合C.密切協(xié)作D.高效務(wù)實E.嚴重處罰【答案】ABCD11、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.績效考核B.資本配置C.目標設(shè)定D.業(yè)務(wù)決策E.計量損失【答案】ABCD12、為實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括()要素的內(nèi)部控制體系。A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD13、商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風(fēng)險包括（）。A.火災(zāi)B.內(nèi)部盜竊C.外部欺詐D.設(shè)備癱瘓E.交易差錯【答案】ABCD14、以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有()。A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化D.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散【答案】ABCD15、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年，乙為