初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫自測整理大全

單選題（共50題）1、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是()。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失【答案】D2、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C3、貸款組合的信用風險識別不包括（）。A.宏觀經(jīng)濟因素B.行業(yè)風險C.區(qū)域風險D.法律風險【答案】D4、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果【答案】B5、下列關于擔保的說法中，錯誤的是()。A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任B.抵押方式下，債務人將抵押財產(chǎn)移交債權人占有C.質(zhì)押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔?！敬鸢浮緽6、安全教育的主要內(nèi)容不包括（）。A.安全生產(chǎn)思想教育B.安全知識教育C.安全技能教育D.交通安全【答案】D7、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于18%。A.零售商業(yè)銀行業(yè)務B.資產(chǎn)管理C.支付和結算D.零售經(jīng)紀【答案】C8、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B9、關于銀行業(yè)風險監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制B.建立風險評價的指標體系C.監(jiān)管機構應考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進行積極實踐的指引D.建立應對支付危機的處置體系【答案】C10、關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)()之間的有關轉移權利或義務的事項安排。A.高級管理層B.關聯(lián)方C.控股股東D.董事會成員【答案】B11、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大【答案】C12、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是()。A.內(nèi)部模型法B.內(nèi)部評級法C.現(xiàn)期風險暴露法D.標準法【答案】B13、通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇屬于()。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D14、A公司主營業(yè)務是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉天數(shù)為()天。A.72B.10C.120D.140【答案】B15、假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資本（RWA）為()億元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B16、商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標與其他壓力測試不盡相同，流動性風險的承壓指標重點關注（）。A.商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率B.商業(yè)銀行的凈利潤率C.商業(yè)銀行的支付能力指標D.商業(yè)銀行的資本充足率【答案】C17、下列關于因果分析模型的說法中，錯誤的是（）。A.在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L險成因、風險類別和風險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布B.實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導致?lián)p失的風險成因C.因果分析模型無法識別風險因素與風險損失的關聯(lián)度D.實踐中，因果分析模型方法包括實證分析法、與業(yè)務管理部門會談等，最終獲得損失事件與風險成因之間的因果關系【答案】C18、建筑工程質(zhì)量驗收共8條，強調(diào)（檢驗批驗收合格）是基礎，同時體現(xiàn)了質(zhì)量控制資料在分部和單位工程驗收時的重要作用。A.檢驗批驗收合格B.單位工程驗收合格C.分部工程驗收合格D.分項工程驗收合格【答案】A19、國際儲備與應付未付外債總額之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C20、如果某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）為()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】A21、工序未執(zhí)行施工操作規(guī)程，無證上崗引起的質(zhì)量事故屬于（）。A.操作責任事故B.指導責任事故C.一般質(zhì)量事故D.嚴重質(zhì)量問題【答案】B22、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】C23、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C24、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨（）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B25、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃B.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)術層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)【答案】B26、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的()的成本。A.監(jiān)管資本B.注冊資本C.經(jīng)濟資本D.會計資本【答案】C27、（2022年7月真題）商業(yè)銀行所面臨的結算風險屬于（）類別。A.流動性風險B.信息科技風險C.信用風險D.操作風險【答案】C28、下列關于信用風險的說法，正確的是()。A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.信用風險又被稱為結算風險【答案】A29、以下關于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序B.聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對此應當作何反應C.聲譽風險管理部門應當采取事后調(diào)查方法，了解公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的可能變化持何種態(tài)度D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件屬于商業(yè)銀行需要作出預先評估的聲譽風險事件【答案】C30、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的描述中，錯誤的是()。A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法B.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產(chǎn)，在計算時按照未違約暴露和違約暴露進行區(qū)分C.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風險資本要求，應建立能夠有效識別信用風險、具備穩(wěn)定的風險區(qū)分和排序能力并準確量化風險的內(nèi)部評級體系D.內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進行信用風險管理的基礎平臺，它僅包括作為軟件的配套管理制度【答案】D31、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這屬于商業(yè)銀行處理(?)的辦法。A.競爭對手風險B.行業(yè)風險C.技術風險D.項目風險【答案】C32、流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C33、商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件【答案】B34、對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以采取(?)的方式，獲得承擔風險的價格補償。A.提高風險回報B.降低風險回報C.在交易價格上附加較低的風險溢價D.在交易價格上扣除風險溢價【答案】A35、（2019年真題）商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟價值威脅最大的風險。A.流動性風險B.聲譽風險C.市場風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B36、正常貸款遷徙率為（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A37、進度統(tǒng)計報告是（）。A.預算收入為基本控制目標B.成本控制的指導性文件C.實際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計劃【答案】C38、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C39、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是指()。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致D.部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致【答案】A40、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C41、下列關于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%C.未分配利潤屬于核心資本D.少數(shù)股權屬于附屬資本【答案】D42、（2018年真題）（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風險監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風險識別D.風險計量【答案】B43、(?)是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.內(nèi)部控制B.風險控制C.風險治理D.公司治理【答案】A44、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C45、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經(jīng)濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。A.國別限額B.共同投資C.銀團貸款D.風險投資【答案】C46、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D47、劃撥國有土地使用權設定登記的法律特征不包括（）。A.劃撥國有土地使用權是依國家行政行為而獲得的權利B.劃撥國有土地使用權的取得沒有范圍限制C.劃撥國有土地使用權一般都有明確的期限D.城鎮(zhèn)范圍內(nèi)的劃撥土地使用權人不用繳納土地使用稅E.劃撥國有土地使用權的處置受法律限制【答案】B48、（2018年真題）假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D49、從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息的風險數(shù)據(jù)是（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.一手數(shù)據(jù)D.二手數(shù)據(jù)【答案】A50、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風險管理階段是()?！瓵.負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.調(diào)整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品B.商業(yè)保險C.業(yè)務連續(xù)性管理計劃D.改變市場定位E.業(yè)務外包【答案】BC2、監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構進行審慎有效監(jiān)管的主要目標有（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定C.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.增進市場信心E.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長【答案】ABCD3、某公司2012年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2012年期初應收賬款為7500萬元，2012年期末應收賬款為9500萬元，下列財務比率計算正確的有()。A.銷售毛利率為25%B.應收賬款周轉率為2.11C.銷售毛利率為33.33%D.應收賬款周轉天數(shù)為153天E.應收賬款周轉率為2.35【答案】AD4、（）是績效考核的中心內(nèi)容。A.工作態(tài)度B.工作能力C.工作業(yè)績D.工作過程【答案】C5、以下關于客戶評級的說法，正確的有()。A.是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價B.反映客戶違約風險的大小C.評價主體是客戶D.評價目標是客戶違約風險E.評價結果是信用等級和違約概率【答案】ABD6、建筑企業(yè)的安全生產(chǎn)方針是（）。A.加大懲罰力度B.安全第一，預防為主，綜合治理C.綜合治理D.確保安全【答案】B7、下列哪些不屬于《給排水、采暖、燃氣工程》工程量計算規(guī)范中鋼管清單子目的工作內(nèi)容（）。A.壓力試驗B.警示帶鋪設C.管道接口保溫D.管道安裝【答案】C8、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有()。A.不良貸款遷徒率B.正常貸款遷徒率C.資本充足率D.成本收入比E.大額負債依賴度【答案】AB9、根據(jù)有關規(guī)定，在居民密集區(qū)進行強噪聲施工作業(yè)時，夜間作業(yè)時間不得超過（），施工現(xiàn)場早晨作業(yè)時間不得早于6時。A.20時B.21時C.22時D.23時【答案】C10、商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括（）。A.代理中央銀行業(yè)務B.代理政策性銀行業(yè)務C.代收代付業(yè)務D.代理證券業(yè)務E.代理保險業(yè)務【答案】ABCD11、對法人客戶的財務狀況分析主要采取的方法有（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財務報表分析C.成本收益分析D.財務比率分析E.營業(yè)利潤分析【答案】ABD12、以下不屬于各級人民法院職權范圍內(nèi)的信訪事項的是（）。A.對人民法院工作的建議、批評和意見B.對人民法院工作人員的違法失職行為的報案、申訴、控告或者檢舉C.對人民法院生效判決、裁定、調(diào)解和決定不服的申訴D.對人民法院審判活動中的違法行為的控告或者檢舉【答案】D13、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的情形有（）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準利率變化【答案】ABCD14、商業(yè)銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括()。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發(fā)放的相關費用C.貸款的到期期限D.借款人的信用風險水平E.銀行的資金成本【答案】BCD15、下列關于土地承包經(jīng)營權的說法，不正確的是（）。A.土地承包經(jīng)營權自土地承包經(jīng)營合同生效時設立，登記為確權性質(zhì)B.土地承包經(jīng)營權人有權依法將土地承包經(jīng)營權轉包、互換、轉讓C.土地承包經(jīng)營權人將土地承包經(jīng)營權互換、轉讓的，未經(jīng)登記不產(chǎn)生效力D.承包期內(nèi)發(fā)包人不得調(diào)整承包地，也不得收回承包地【答案】C16、下列針對高級管理人員欺詐操作風險的說法，正確的有()