初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力測試A卷含答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本【答案】C2、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機制B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系【答案】A3、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險、低收益的產(chǎn)品B.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當(dāng)【答案】A4、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.賬面資本B.會計資本C.經(jīng)濟資本D.監(jiān)管資本【答案】D5、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A6、“5C”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B7、（2018年真題）（）是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.機構(gòu)準(zhǔn)入D.市場準(zhǔn)入【答案】D8、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則流動性也會（）。A.增強B.減弱C.不變D.無關(guān)【答案】B9、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分即為（）。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C10、我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是（）。A.技術(shù)創(chuàng)新B.合規(guī)問題C.管理問題D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】B11、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。A.內(nèi)部環(huán)境評價B.信息披露評價C.內(nèi)部控制活動評價D.信息交流與溝通評價【答案】A12、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D13、（）是最具流動性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款【答案】A14、()是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排。A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理【答案】B15、賬面減值是指（）。A.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策等B.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。如洪水等導(dǎo)致賬面價值減少C.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少，如內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷賬等D.由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償。如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等【答案】C16、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。A.合理，可以用利潤來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降【答案】C17、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是()。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險對沖【答案】B18、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果【答案】D19、（2018年真題）法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。A.違規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別D.兩者產(chǎn)生的原因相同【答案】C20、下列不屬于貸后管理內(nèi)容的是()。A.貸后審核B.信貸資金監(jiān)控C.貸款定價D.擔(dān)保管理【答案】C21、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行其他一級資本的是（）。A.未分配利潤B.優(yōu)先股及其溢價C.盈余公積D.實收資本【答案】B22、（2021年真題）下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團【答案】C23、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險流程的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險評估B.外部審計C.內(nèi)部審計D.監(jiān)測和報告【答案】B24、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率屬于()，資質(zhì)等級屬于()。A.基本面指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)【答案】D25、（2018年真題）下列不屬于中國銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人的權(quán)利、義務(wù)【答案】B26、土地登記代理人進入實質(zhì)性操作階段后進行的工作不包括（）。A.代理地籍調(diào)查B.簽訂土地登記代理合同C.土地登記申請D.領(lǐng)取土地證書【答案】B27、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。A.內(nèi)部評級初級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.內(nèi)部評級高級法【答案】B28、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)發(fā)布的《銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風(fēng)險管理指引》國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）A.較低、中等、較高B.低、較低、中等、較高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B29、土地登記代理人要求報酬應(yīng)當(dāng)以（）為前提。A.證書領(lǐng)到B.約定的委托事務(wù)完成C.合同到期D.委托人自行確定【答案】B30、下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是（）。A.董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任C.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D.風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作【答案】C31、風(fēng)險評級對中國的銀行監(jiān)管的意義不包括（）。A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性C.有利于提高金融監(jiān)管的針對性D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性【答案】D32、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度屬于()。A.債務(wù)人評級B.借款人評級C.債項評級D.客戶評級【答案】D33、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險的是（）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行必要的提示【答案】C34、風(fēng)險識別的主要方法不包括（）。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.專家預(yù)測法D.分解分析法【答案】C35、（）強調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.永久資本【答案】C36、以下關(guān)于核心存款的說法，不正確的是（）。A.短期內(nèi)被提取的可能性較小B.對利率變動不敏感C.季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小D.不包括活期存款，因為其流動性太高【答案】D37、下列不是銀行賬戶利率風(fēng)險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)的是（）。A.銀行賬戶利率風(fēng)險計量B.銀行賬戶利率風(fēng)險控制C.利率預(yù)測D.風(fēng)險資本限額【答案】C38、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C39、關(guān)于客戶信用分析中的現(xiàn)金流量分析，下列說法正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D40、（2018年真題）（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。A.商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險【答案】B41、借款人向銀行申請1年期貸款100萬元，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬元，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）。A.8.5萬元B.9萬元C.60萬元D.1.5萬元【答案】A42、授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔(dān)保D.授信額度【答案】D43、基于()的風(fēng)險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人，應(yīng)是全面的。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】A44、下列關(guān)于操作風(fēng)險評估流程錯誤的是（）。A.在準(zhǔn)備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B.在報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告C.在評估階段，評估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息D.操作風(fēng)險評估包括準(zhǔn)備、評估和報告三個步驟【答案】C45、負(fù)債流動性應(yīng)當(dāng)從______和______兩個角度進行深入分析。()A.個人負(fù)債；法人負(fù)債B.個人負(fù)債；機構(gòu)負(fù)債C.零售負(fù)債；公司/機構(gòu)負(fù)債D.個人負(fù)債；公司/機構(gòu)負(fù)債【答案】C46、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風(fēng)險計量C.監(jiān)控D.信息與溝通【答案】B47、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于()。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D48、流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了其是（）引發(fā)的直接風(fēng)險。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A49、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。A.識別風(fēng)險B.制作風(fēng)險清單C.感知風(fēng)險D.分析風(fēng)險【答案】C50、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D多選題（共20題）1、商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循（）原則。A.展期重審原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平競爭的原則D.后續(xù)監(jiān)督原則E.審貸分離原則【答案】AB2、以下關(guān)于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應(yīng)當(dāng)每小時計算一次C.盯模是指當(dāng)市場價格出現(xiàn)困難時，銀行應(yīng)當(dāng)按照數(shù)理模型確定的價值計值D.在進行市值重估時，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價值計值E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確定選用代用數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、獲取的途徑和公允價格的計算方法【答案】ACD3、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善屬于系統(tǒng)方面風(fēng)險B.操作風(fēng)險成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險D.外包商不履責(zé)屬于流程風(fēng)險E.外部欺詐、自然災(zāi)害等屬于外部風(fēng)險【答案】ABC4、商業(yè)銀行的預(yù)期損失主要由（）來彌補。A.計提損失準(zhǔn)備金B(yǎng).變現(xiàn)資產(chǎn)C.購買保險D.沖減經(jīng)營利潤E.計提資本金【答案】AD5、利率風(fēng)險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險E.國家風(fēng)險【答案】ABCD6、清除殘余燃料的方法：汽油容器的清洗是用蒸汽吹刷，吹刷時間一般為（）小時，根據(jù)容器大小決定。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】C7、目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)包括()。A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貨比D.流動性比例E.流動性缺口率【答案】ABCD8、商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有（）。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置E.定金【答案】ABCD9、下列()屬于聲譽風(fēng)險管理應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容。A.有明確記載的危機處理/決策流程B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)E.深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等）對自身的期望值【答案】ABCD10、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于債務(wù)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響【答案】BC11、現(xiàn)場進行質(zhì)量檢查的方法有（）。A.目測法B.實測法C.試驗檢查D.儀器測量E.系統(tǒng)監(jiān)測確認(rèn)答案【答案】ABC12、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的是()。A.利率上開，凈利息收入上升B.利率上升，凈利息收入下降C.利率下降，凈利息收入上升D.利率下降，凈利息收入下降E.利率上升，凈利息收入不變【答案】AD13、費用本質(zhì)上是