X基金管理有限公司風險管理部制度第一章總則第一條為了規(guī)范風險管理部內(nèi)部日常管理，對風險管理部的職責、崗位設置、崗位職責、部門內(nèi)信息資料管理等進行界定和規(guī)范,根據(jù)《X基金管理有限公司章程》《X基金管理有限公司內(nèi)部控制大綱》《X基金管理有限公司風險控制制度》，制定本制度。第二條本制度適用于X基金管理有限公司風險管理部。第三條風險管理部工作原則：（一）權責分明原則；（二）獨立工作原則；（三）客觀公正原則；（四）誠實勤勉原則；（五）及時報告原則；（六）保密原則。第二章部門工作職責及崗位設置第四條風險管理部部門職責：（一）執(zhí)行公司的風險管理戰(zhàn)略和決策，擬定公司風險管理制度，并協(xié)同各業(yè)務部門制定風險管理流程、評估指標；（二）對風險進行定性和定量評估，改進風險管理方法、技術和模型，組織推動建立、持續(xù)優(yōu)化風險管理信息系統(tǒng)；（三）根據(jù)基金投資風格、投資流程以及風險承受能力，通過事前審查、事中監(jiān)控、事后檢查等方式，定期或不定期對投資組合的市場風險、信用風險和流動性風險等進行風險測量，提出風險調(diào)整的建議；（四）參與公司新產(chǎn)品、新業(yè)務開發(fā)設計的風險管理，對新產(chǎn)品、新業(yè)務進行獨立監(jiān)測和評估，提出風險防范和控制建議；（五）負責督促相關部門落實公司經(jīng)理層及其下設的風險控制委員會的各項決策和風險管理制度，并對風險管理決策和風險管理制度執(zhí)行情況進行檢查、評估和報告；（六）組織推動風險管理文化建設；（七）其他風險管理相關工作。第五條風險管理部設部門負責人、風險監(jiān)控崗、風險研究崗、風險審核崗、績效評估崗、日常事務崗等崗位。各具體崗位員工在部門負責人領導下，全面開展部門工作。第六條風險管理部負責人崗位職責：（一）組織實施風險管理部的工作任務，全面負責部門日常管理工作；（二）組織制訂部門制度、崗位職責，建立和完善部門管理架構(gòu)及運作體系，協(xié)助相應崗位員工制訂工作流程并監(jiān)督執(zhí)行；（三）組織制訂并監(jiān)督實施風險管理部發(fā)展規(guī)劃及部門工作計劃；（四）指導督促公司風險管理體系建設工作的具體開展和實施；（五）作為風險控制委員會成員參與公司重大風險管理事項的審議和決策，并督促相關部門落實風險控制委員會決議；（六）審核或撰寫風險管理相關報告并上報；（七）協(xié)調(diào)部門與其他部門的工作；（八）參與部門員工的招聘及錄用，組織部門員工培訓與考核；（九）完成公司領導交辦的其他工作。第七條風險監(jiān)控崗崗位職責：（一）負責建立完善風險監(jiān)控指標庫，包括政策類、契約類和內(nèi)控類三類，并及時根據(jù)監(jiān)管法規(guī)、公司制度及合同約定等要求的變更做出調(diào)整，同時在系統(tǒng)中進行維護更新；（二）實施對投資組合的日常風險監(jiān)控，監(jiān)控各類風險控制指標，及時跟蹤、處理風險控制異常情形；（三）制作投資風險月報，經(jīng)部門負責人審批后，提交督察長及公司經(jīng)理層；（四）對異常交易進行監(jiān)控，定期出具公平交易分析報告；（五）其他交辦事項。第八條風險研究崗崗位職責：（一）關注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢、重大經(jīng)濟政策動向、重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險，定期匯總分析投資組合的風險控制指標運行情況，提出投資調(diào)整應對策略建議；（二）關注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個券的基本面變化，對于風險較大的投資品種和交易對手建立內(nèi)部評級和定期跟蹤機制，適時作出風險提示；（三）開展市場風險、信用風險、流動性風險等投資風險的研究和管理，包括風險識別、評估，提出合理控制措施，制訂相關風險管理制度，參與確定業(yè)務流程的設計、風險控制權限及風控閥值設定等；（四）風險管理量化模型及工具的研究開發(fā)；（五）出具風險評估報告，經(jīng)部門負責人審批后，提交督察長及公司經(jīng)理層；（六）跟蹤國內(nèi)外風險管理發(fā)展前沿和趨勢，從事相關課題研究；（七）負責公司員工的風險管理培訓；（八）其他交辦事項。第九條風險審核崗崗位職責：（一）負責常規(guī)產(chǎn)品合同文本等風險相關內(nèi)容的審核，確保投資范圍與投資限制符合法律法規(guī)規(guī)則及公司風險管理要求，并對產(chǎn)品風險進行充分揭示；（二）對公司設計的新產(chǎn)品、推出的新業(yè)務出具風險管理意見，對新產(chǎn)品投資策略進行必要的測算與風險評估；（三）對公司相關業(yè)務制度流程的制定和修改出具風險管理意見；（四）監(jiān)督、檢查、評價公司其他部門風險管理及改進情況；（五）其他交辦事項。第十條績效評估崗崗位職責：（一）關注投資組合的收益質(zhì)量風險，采用夏普(Sharp)比率、特雷諾（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等量化指標進行分析衡量；（二）研究影響基金投資業(yè)績的因素，進行量化模型研究，開發(fā)、運營并維護投資績效評估系統(tǒng)；（三）制作投資績效評估月報、年報，經(jīng)部門負責人審批后，提交投資決策委員會，為公司考核基金經(jīng)理、專戶投資經(jīng)理業(yè)績提供參考依據(jù)；（四）向投資決策委員會提供改進組合投資業(yè)績的建議和辦法；（五）其他交辦事項。第十一條日常事務崗崗位職責：（一）負責與外部機構(gòu)的日常聯(lián)系溝通；（二）負責公司及基金數(shù)據(jù)涉及風險管理的內(nèi)容上報；（三）負責擬定監(jiān)管要求上報的書面材料，協(xié)助處理文件報備工作；（四）負責會議組織、記錄并整理部門會議紀要；（五）負責部門內(nèi)部行政文秘工作；（六）其他交辦事項。第十二條各崗位人員應在各自的授權范圍內(nèi)履行相應的職責，在獨立、保密的基礎上共同協(xié)作、積極溝通。如工作出現(xiàn)重復或職責不明，應及時向部門負責人報告并請示予以協(xié)調(diào)。第十三條各崗位人員應按照部門備崗方案，在部門相應人員缺勤、出差、休假時完成備崗任務。第三章部門管理第十四條部門負責人負責部門管理工作，部門負責人可以指定部門員工負責部門管理項下的各項具體工作。第十五條工作計劃與安排。部門負責人根據(jù)公司年度工作計劃和各項業(yè)務工作的具體進展，主持安排部門員工各階段主要工作內(nèi)容。第十六條工作跟蹤與報告。部門通過定期工作例會的形式，對本期工作進行回顧，并計劃下期主要工作事項，對工作中出現(xiàn)的問題進行溝通總結(jié)。部門負責人定期或不定期向分管領導進行常規(guī)匯報，并對員工工作進行督導。第十七條戰(zhàn)略規(guī)劃與管理。結(jié)合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃與管理要求，制定部門戰(zhàn)略及其實施要點，并根據(jù)公司統(tǒng)一的要求和模版制作或維護相關材料；對部門戰(zhàn)略的實施和執(zhí)行情況進行跟蹤，及時調(diào)整。第十八條績效考核。部門負責人負責對部門員工的工作表現(xiàn)和能力進行考核，并將作為員工的年度評比、工資升降、職務晉升、獎懲、培訓等措施的客觀依據(jù)，促進部門員工發(fā)揮工作積極性，保障部門職能的良好運行。部門負責人應遵循公司績效考核相關制度，綜合考察部門員工工作紀律、道德品行、工作數(shù)量、工作質(zhì)量等維度，科學實施績效考核。第十九條培訓成果共享機制。部門員工因公參加培訓的，應在培訓后及時總結(jié)培訓心得、整理培訓資料，就培訓內(nèi)容與部門其他員工進行內(nèi)部分享交流和討論。第四章檔案管理第二十條風險管理部檔案是風險管理部在開展工作過程中積累形成的各種原始資料、文件等，按一定的標準分類、挑選、整理，形成的檔案材料，包括紙質(zhì)和電子版兩種形式：（一）公司及各部門規(guī)章制度及業(yè)務流程；（二）部門內(nèi)部同事之間的重要業(yè)務往來文書資料，部門與其他部門、同事、外單位的往來文件；（三）部門定期和不定期產(chǎn)生的各類工作報告和業(yè)務資料；（四）各類簽報、會議記錄。（五）其他文檔資料。第二十一條檔案管理實行保密制度，根據(jù)對象不同，設定不同的密級程度：（一）投資交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料、客戶信息、公司信息監(jiān)控資料、公司系統(tǒng)超級用戶密碼等屬于商密一級信息；（二）風險管理部對所監(jiān)控的業(yè)務出具的各類風險評估報告、投資績效評估報告、公平交易分析報告、風險提示函等風險管理工作中所產(chǎn)生的工作底稿等屬于商密二級信息；公司風險管理專業(yè)委員會會議記錄、公司重大報備事項、定期向證監(jiān)會報備的信息屬于商密二級信息；（三）各種反饋意見、研究報告、部門工作發(fā)展計劃、工作總結(jié)屬于商密三級信息；公司制度匯編屬于商密三級信息，各部門另有規(guī)定的除外；部門內(nèi)規(guī)章制度、有關風險控制、行為規(guī)范等方面業(yè)務細則等屬于商密三級信息；（四）法規(guī)匯編及其它資料文檔屬于一般信息；（五）接收到的各部門的報備材料，按照該等材料在各部門中劃定的密級進行處理。第二十二條部門指定專人管理檔案，負責部門檔案的收集、分類、整理、編號、借閱、登記等工作，并按照公司檔案管理制度及時向綜合管理部移交檔案，進行歸檔。第五章人員要求及行為規(guī)范第二十五條風險管理人員應當具有良好的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，堅持原則、忠于職守、保守秘密、廉潔自律，并具備以下任職資格：（一）具有全日制本科以上學歷；（二）具有證券、金融、財會、數(shù)理統(tǒng)計及經(jīng)濟管理方面的知識，并具有一定的實務經(jīng)驗；（三）具備基金從業(yè)資格；（四）符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。第二十六條風險管理人員除遵守本制度規(guī)定的有關條款外，還應遵守公司各種規(guī)章制度所規(guī)定的公司員工應遵守的條款。第二十七條風險管理人員應做到：（一）獨立開展工作，不受公司內(nèi)部其他部門的干預、限制；（二）在工作中保持客觀、公正、準確；（三）除非公司認定有可能危及公司和基金安全的特殊情況，只針對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，不擔任執(zhí)行工作，具體的改進工作由公司經(jīng)理層和相關業(yè)務部門執(zhí)行；（四）遵守公司內(nèi)部管理制度，在不干預公司正常工作的前提下，在規(guī)定的權限范圍內(nèi)開展風險管理工作；（五）有權力、有責任督促公司各部門及時