第二節(jié)經(jīng)典假設(shè)下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的經(jīng)典假設(shè)二、滿足經(jīng)典假設(shè)的參數(shù)估計(jì)方法三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)四、Eviews軟件操作方法一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的經(jīng)典假設(shè)

二、滿足經(jīng)典假設(shè)的參數(shù)估計(jì)方法1.多元線性回歸模型的數(shù)學(xué)形式2.普通最小二乘估計(jì)1.多元線性回歸模型的數(shù)學(xué)形式

2.普通最小二乘法（OrdinaryLeastSquaresOLS）基本原理使回歸直線與樣本點(diǎn)進(jìn)行最好擬合的參數(shù)估計(jì)量是最優(yōu)的。

（1）估計(jì)步驟第一步：求模型誤差Q的矩陣表達(dá)式

（3）基本樣本容量（滿足檢驗(yàn)需求的樣本容量）n為樣本容量，k為模型解釋變量的個(gè)數(shù)。（3）參數(shù)估計(jì)實(shí)例設(shè)計(jì)理論模型依據(jù)相對(duì)收入假說，y：本期消費(fèi)，x1：本期收入；x2：前期消費(fèi)

樣本數(shù)據(jù)

n=16參數(shù)估計(jì)

三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)1、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)盡管I和II都是針對(duì)特定樣本的最優(yōu)直線，但它們之間需要比較。最優(yōu)回歸直線I最優(yōu)回歸直線II平方和分解若ESS占TSS比重大，說明模型的解釋功能強(qiáng)，擬合的越好

補(bǔ)充說明：自由度

第一步：提出假設(shè)

說明：小概率事件------線性相關(guān)

第二步：構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量（來反映小概率事件）

第一步：提出假設(shè)

第二步：構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量

第三步：查表找臨界值α=0.01

第四步：比較28682>6.7第一步：提出假設(shè)

第二步：構(gòu)造t統(tǒng)計(jì)量

以上題為例，

第二步：計(jì)算t統(tǒng)計(jì)值

第三步：給定α=0.01

四、Eviews軟件操作方法1）創(chuàng)建文件：點(diǎn)擊File菜單，在File中選擇Newworkfile2）定義區(qū)間

startdateenddate

年度19812020

季度1981空格12020空格4

月度1981空格12020空格123）輸入數(shù)據(jù):點(diǎn)擊Quick菜單，在Quick菜單中選EmptyGroup,把數(shù)據(jù)由excel中copy然后paste到數(shù)據(jù)組中。4）定義變量：點(diǎn)擊Series1(變藍(lán))書寫y，提示點(diǎn)擊yes

點(diǎn)擊Series2(變藍(lán))書寫x，提示點(diǎn)擊yes1.操作步驟5）形成散點(diǎn)圖點(diǎn)擊Quick菜單，在Quick中選Graph，輸入x空格y（前橫軸，后縱軸），然后點(diǎn)擊OK,出現(xiàn)Linegraph，在Linegraph中選擇Scatter形成散點(diǎn)圖。

6）參數(shù)估計(jì)點(diǎn)擊Quick菜單，在Quick中選擇EstimateEquation（估計(jì)方程）輸入Y空格C空格X，然后點(diǎn)擊OK。7）初步檢驗(yàn)在View菜單中

Representation方程形式Estimation估計(jì)結(jié)果Actualfittedresidual誤差檢驗(yàn)輸出結(jié)果輸出結(jié)果各指標(biāo)說明（補(bǔ)充）

2.以中國消費(fèi)的邊際消費(fèi)傾向計(jì)量為例一、模型的形式（i=1,2,…n）y：居民消費(fèi)支出x：國民收入(GDP代替)μ：隨機(jī)誤差項(xiàng)，代表x以外的其他因素對(duì)y的影響二、樣本數(shù)據(jù)(1980-2019）《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2020》三、利用1980-2019數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)四、分別利用1980-2000；2001-2010和2011-2019的數(shù)據(jù)進(jìn)行分段估計(jì)和檢驗(yàn)，觀察邊際消費(fèi)傾向的變化。引入虛擬變量，擴(kuò)大樣本容量由于1980-2019年樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)歷了中國的1990’s的市場化改革以及2008年國際金融危機(jī)沖擊，因此模型應(yīng)引入虛擬變量，在整個(gè)樣本區(qū)間進(jìn)行回歸。D1=0(1980-2000)市場化改革未充分發(fā)揮效應(yīng)D1=1(2001-2019)市場化改革充分發(fā)揮效應(yīng)D2=0(1980-2010)國際金融危機(jī)沖擊不顯著D2=1(2011-2019)國際金融危機(jī)沖擊顯著注1：由于J曲線效應(yīng)，金融危機(jī)對(duì)進(jìn)出后的影響存在滯后注2：簡便起見，只考慮對(duì)斜率的影響（乘法引入）。說明：虛擬變量回歸（摘自數(shù)學(xué)基礎(chǔ)及輔助說明）

2、引入（1）