證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后第19頁(yè)起的免責(zé)條款和聲明歷久彌新、持續(xù)迭代的中信證券指數(shù)體系中信證券研究部核心觀點(diǎn)中信證券研究部中信證券指數(shù)體系經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，不斷實(shí)現(xiàn)迭代升級(jí)，歷久彌新。目前股票指數(shù)體系涵蓋市場(chǎng)基準(zhǔn)系列指數(shù)、行業(yè)系列指數(shù)及衍生大類(lèi)板塊系列指數(shù)、行業(yè)618&382系列指數(shù)等；并在基金分類(lèi)優(yōu)選體系的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了基金核心池系列指數(shù)，實(shí)現(xiàn)了中信證券指數(shù)體系的重大擴(kuò)容創(chuàng)新；此外，還推出了量化因子策略系列指數(shù)等豐富股票指數(shù)體系。顧晟曦指數(shù)研究首席分析師▍中信證券股票指數(shù)包括市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)、行業(yè)系列指數(shù)和大類(lèi)板塊系列指數(shù)：1）市場(chǎng)基準(zhǔn)系列指數(shù)包含中信證券A綜、中信證券A指和中信證券顧晟曦指數(shù)研究首席分析師趙文榮量化與配置首席分析師分別為A股全樣本指數(shù)、初步選樣指數(shù)和以全市場(chǎng)頭部公司為主并加入行業(yè)內(nèi)篩選的選樣指數(shù)。2）我們根據(jù)滿(mǎn)足證券投研需求、貼近A股市場(chǎng)主流投資機(jī)構(gòu)的投研體系架構(gòu)、結(jié)合政策導(dǎo)向和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)體現(xiàn)一定前瞻性的原則，對(duì)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，并基于新標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化了行業(yè)系列指數(shù)的編制方案；3）618&382系列指數(shù)將A股整體及一級(jí)行業(yè)以“黃金分割”數(shù)0.618為閾值，將市值劃分為兩部分，為研究市場(chǎng)整體及行業(yè)大小盤(pán)風(fēng)格提供了分析工具；4）大類(lèi)板塊系列指數(shù)以中信證券行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)指數(shù)體系為基礎(chǔ)，對(duì)中信證券行業(yè)分類(lèi)體系進(jìn)行運(yùn)用和擴(kuò)展，旨在成為趙文榮量化與配置首席分析師劉方組合配置首席分析師▍在基金分類(lèi)優(yōu)選體系的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)上線基金核心池系列指數(shù)是中信證券指數(shù)體系的重大擴(kuò)容創(chuàng)新：1）基金核心池系列指數(shù)包括權(quán)益類(lèi)、股債配置類(lèi)和“固收+”及純債類(lèi)基金核心池指數(shù)；2）基金核心池系列指數(shù)是架構(gòu)在產(chǎn)品分類(lèi)體系、量化加智能分析、產(chǎn)品管理人定性信息積累、需求驅(qū)動(dòng)的迭代進(jìn)化以及持續(xù)定期維護(hù)基礎(chǔ)上的；3）基金核心池系列指數(shù)分別從超越基準(zhǔn)、行為特征等維度出發(fā)，經(jīng)過(guò)拼圖式的核心指數(shù)布局，目前形成了滬深300增強(qiáng)、價(jià)值型、成長(zhǎng)型等共16個(gè)系列近70劉方組合配置首席分析師王兆宇量化策略首席分析師▍量化因子策略指數(shù)助力長(zhǎng)效規(guī)律發(fā)掘：1）中信量化三級(jí)因子策略指數(shù)基于九類(lèi)因子，分別在大、中和小市值股票中選取具有特定因子暴露的證券納入指數(shù)，反映不同市值中具有特定因子暴露的證券的整體表現(xiàn)；2）2010年以來(lái)，大盤(pán)一致預(yù)期因子指數(shù)表現(xiàn)顯著優(yōu)于大盤(pán)其他因子策略指數(shù)，且超額收益率相對(duì)穩(wěn)定，大盤(pán)規(guī)模因子指數(shù)跑輸基準(zhǔn)滬深300指數(shù)，且回撤較大；3）中盤(pán)因子策略指數(shù)自2010年起收益率均超過(guò)基準(zhǔn)中證500指數(shù)，其中中盤(pán)一致預(yù)期因子指數(shù)表現(xiàn)最好，年化收益率為10.61%，中盤(pán)重要股東增持因子指數(shù)收益率最低；4）2010年以來(lái)，小盤(pán)因子策略指數(shù)收益率均超過(guò)基準(zhǔn)中證1000指數(shù)，其中小盤(pán)規(guī)模因子指數(shù)表現(xiàn)最好，年化收益率逾王兆宇量化策略首席分析師▍風(fēng)險(xiǎn)因素：歷史數(shù)據(jù)不代表未來(lái)表現(xiàn)；指數(shù)數(shù)據(jù)因可得性問(wèn)題等因素出現(xiàn)錯(cuò)誤或不完整；部分指數(shù)回溯歷史較短，可能影響結(jié)論的準(zhǔn)確性。唐棟國(guó)金融產(chǎn)品首席分析師SS請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明股票指數(shù)體系不斷進(jìn)行完善和迭代升級(jí) 4市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù) 4行業(yè)系列指數(shù) 6大類(lèi)板塊系列指數(shù) 8基金指數(shù)是指數(shù)體系的重大擴(kuò)容創(chuàng)新 基金核心池系列指數(shù)框架 基金核心池指數(shù)近期表現(xiàn) 指數(shù)工具助力長(zhǎng)效規(guī)律發(fā)掘：尋找長(zhǎng)期溢價(jià)細(xì)分Beta 中信量化因子三級(jí)策略指數(shù)編制方案 中信量化因子三級(jí)策略指數(shù)歷史表現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)因素 附錄17附錄一：中信證券指數(shù)圖譜 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明插圖目錄圖1：中信證券A綜、A指和中信證券500指數(shù)歷史表現(xiàn) 5圖2：中信行業(yè)配套指數(shù)架構(gòu) 6圖3：中信證券A股618&382指數(shù)歷史表現(xiàn) 7圖4：電子618&382指數(shù)歷史表現(xiàn) 8圖5：非銀618&382指數(shù)歷史表現(xiàn) 8圖6：上下游產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)歷史表現(xiàn) 9圖7：風(fēng)格指數(shù)歷史表現(xiàn) 圖8：產(chǎn)業(yè)指數(shù)歷史表現(xiàn) 圖9：拼圖式布局基金核心池指數(shù)體系 圖10：中信量化三級(jí)因子策略指數(shù)體系 圖11：大盤(pán)因子策略指數(shù)歷史表現(xiàn) 圖12：中盤(pán)因子策略指數(shù)歷史表現(xiàn) 圖13：小盤(pán)因子策略指數(shù)歷史表現(xiàn) 表格目錄表1：中信證券市場(chǎng)基準(zhǔn)系列指數(shù)基礎(chǔ)要素 4表2：中信證券市場(chǎng)基準(zhǔn)系列指數(shù)樣本空間篩選規(guī)則 5表3：中信證券A股行業(yè)系列指數(shù)基礎(chǔ)要素 6表4：618&382指數(shù)基礎(chǔ)要素 7表5：中信證券大類(lèi)板塊指數(shù)基礎(chǔ)要素 8表6：大類(lèi)板塊指數(shù)名稱(chēng)及代碼 9表7：中信證券分類(lèi)核心池基金組合系列指數(shù)一覽表 表8：基金核心池指數(shù)近年來(lái)表現(xiàn) 表9：中信量化三級(jí)因子策略指數(shù)基本要素 表10：大盤(pán)因子策略指數(shù)表現(xiàn) 表11：中盤(pán)因子策略指數(shù)表現(xiàn) 表12：小盤(pán)因子策略指數(shù)表現(xiàn) 表13：中信證券指數(shù)圖譜 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明▍股票指數(shù)體系不斷進(jìn)行完善和迭代升級(jí)中信證券市場(chǎng)基準(zhǔn)系列指數(shù)包含：中信證券A股綜合指數(shù)、中信證券A股指數(shù)和中信證券500指數(shù)，分別簡(jiǎn)稱(chēng)中信證券A綜、中信證券A指和中信證券500。除了價(jià)格指數(shù)外，我們同時(shí)計(jì)算了全收益指數(shù)（代碼以R結(jié)尾）。中信證券A綜為A股全樣本指數(shù)，中信證券A指和中信證券500為選樣指數(shù)。中信證券A綜為A股全樣本指數(shù)，彌補(bǔ)了中信一二三級(jí)行業(yè)指數(shù)沒(méi)有與之對(duì)應(yīng)的A股全樣本指數(shù)的空白；中信證券A指為選樣指數(shù)，在中信證券A綜的基礎(chǔ)上增加了可投資性和業(yè)績(jī)基本面的過(guò)濾規(guī)則；中信證券500通過(guò)總市值、自由流通市值和凈利潤(rùn)3項(xiàng)綜合打分，以全市場(chǎng)頭部公司為主，并通過(guò)“行業(yè)大中票備選池”規(guī)則納入各個(gè)細(xì)分一級(jí)行業(yè)頭部股票，以期能具有較好的市場(chǎng)代表性、行業(yè)覆蓋度和可投資性。指數(shù)代碼CIS00000/CIS00000RCIS00001/CIS00001R最新成分股數(shù)50214319發(fā)布日期基日1999/12/31加權(quán)方式分紅處理方式計(jì)算價(jià)格指數(shù)和全收益指數(shù)（全收益指數(shù)代碼以R結(jié) 2）按中信一級(jí)行業(yè)分類(lèi)，計(jì)算行業(yè)內(nèi)綜合排名，按行業(yè)內(nèi)綜其前面的股票，作為行業(yè)內(nèi)大中票。取行業(yè)大中票綜合排選池中未被前述過(guò)程保留的剩余個(gè)股按綜合排名由高到低4）在符合樣本股調(diào)整數(shù)量上限的前提下，結(jié)合中信證券研究部行業(yè)專(zhuān)家意見(jiàn)，在樣本股備選池、行業(yè)大中票請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明1.1剔除上市時(shí)間小于等于60個(gè)交易日無(wú)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明中信證券行業(yè)系列指數(shù)為全樣本、全收益指數(shù)，新股上市滿(mǎn)60個(gè)交易日的下一個(gè)再平衡期納入，行業(yè)指數(shù)按自由流通市值加權(quán)，采用鏈?zhǔn)椒ㄓ?jì)算，反映每個(gè)行業(yè)的上市公司證券的整體表現(xiàn)。1)依據(jù)中信證券行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)”該級(jí)行業(yè)下的滬深A(yù)股。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明中信證券618&382系列指數(shù)定位為A股大小盤(pán)風(fēng)格研究的指數(shù)工具，包含A股618&382指數(shù)和行業(yè)618&382指數(shù)（行業(yè)劃分使用中信證券行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)將全市場(chǎng)及各一級(jí)行業(yè)按自由流通市值從大到小以61.8%作為分界點(diǎn)分為兩部分，前者為618指數(shù)成分股，后者為382指數(shù)成分股，為研究市場(chǎng)整體及行業(yè)大小盤(pán)風(fēng)格提供了數(shù)量化的指數(shù)分析工具。CIS06600(R)/CIS06300(R)CIS066[01-30](R)/CIS063[01-30](R)在樣本空間內(nèi)按自由流通市值排名順次統(tǒng)計(jì)累計(jì)市值占樣本空間的比例，保留請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明中信證券大類(lèi)板塊指數(shù)分產(chǎn)業(yè)指數(shù)（7條）、上下游產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)（6條）和風(fēng)格指數(shù)（5條）三個(gè)系列，以中信證券行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)指數(shù)體系為基礎(chǔ)，分別以側(cè)重體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、上下游傳導(dǎo)特征與產(chǎn)業(yè)鏈、板塊風(fēng)格特征為編制目的，是對(duì)中信證券行業(yè)分類(lèi)體系的運(yùn)用和擴(kuò)展，旨在成為A股投資者研究市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律、總結(jié)投資經(jīng)驗(yàn)、構(gòu)建策略模型的基礎(chǔ)工具。式法1)依據(jù)中信證券行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)”該級(jí)行業(yè)下的滬深A(yù)股。SS請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明上下游產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)從行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)特征出發(fā)，劃分為上游資源、中游制造、下游消費(fèi)、基建與運(yùn)營(yíng)、TMT、金融地產(chǎn)六大門(mén)類(lèi)。從歷史累計(jì)收益來(lái)看，下游消費(fèi)表現(xiàn)最佳，上游資源和基建與運(yùn)營(yíng)則表現(xiàn)相對(duì)較弱。風(fēng)格系列指數(shù)以三級(jí)行業(yè)層級(jí)為基礎(chǔ)單元，劃分為金融、周期、消費(fèi)、成長(zhǎng)、穩(wěn)定五大風(fēng)格板塊，旨在表征市場(chǎng)基礎(chǔ)風(fēng)格行情特征。從過(guò)去19年（2005-2023，截至2023年10月31日）的累計(jì)收益來(lái)看，消費(fèi)風(fēng)格顯著優(yōu)于全A組合，成長(zhǎng)風(fēng)格跑平全A組合，周期和穩(wěn)定則弱于全A組合。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明上下游產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)在反映經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征方面有一定欠缺，因此，我們新增從一級(jí)行業(yè)層面出發(fā)，基于產(chǎn)業(yè)屬性的七大產(chǎn)業(yè)板塊劃分方式，以形成與上下游產(chǎn)業(yè)鏈系列指數(shù)在規(guī)律表征方面的互補(bǔ)關(guān)系。▍基金指數(shù)是指數(shù)體系的重大擴(kuò)容創(chuàng)新中信證券指數(shù)體系的重大擴(kuò)容創(chuàng)新是在基金分類(lèi)優(yōu)選體系的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了基金核心池系列指數(shù)，分別從超越基準(zhǔn)、行為特征、風(fēng)格維度、股債配置、固收+和純債維度出發(fā)，經(jīng)過(guò)拼圖式的核心指數(shù)布局，目前形成了滬深300增強(qiáng)、中證500增強(qiáng)、中證1000增強(qiáng)、價(jià)值型、成長(zhǎng)型等共16個(gè)系列近70條指數(shù)，其中包含綜合指數(shù)、細(xì)分指數(shù)以及等權(quán)指數(shù)。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明列度征請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明權(quán)益類(lèi)基金核心池中，CIS500類(lèi)增強(qiáng)(量化)基金指數(shù)和CIS獨(dú)立基金指數(shù)表現(xiàn)相對(duì)較好，近三年來(lái)收益率為正，且在指數(shù)增強(qiáng)核心池中，類(lèi)增強(qiáng)(量化)基金指數(shù)收益率顯著超越對(duì)應(yīng)基準(zhǔn)指數(shù)。股債配置類(lèi)核心池的兩個(gè)系列中，近年來(lái)表現(xiàn)最好的均為穩(wěn)健/保守基金指數(shù)。固收+及純債基金核心池近年來(lái)表現(xiàn)較好，其中CIS非定開(kāi)中長(zhǎng)期純債基金指數(shù)年化收益率約為3.51%。權(quán)益類(lèi)強(qiáng)合選強(qiáng)合選格格振股債配置類(lèi)置請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明固及純金基準(zhǔn)數(shù)▍指數(shù)工具助力長(zhǎng)效規(guī)律發(fā)掘：尋找長(zhǎng)期溢價(jià)細(xì)分Beta中信量化三級(jí)因子策略指數(shù)基于規(guī)模、價(jià)值、成長(zhǎng)、一致預(yù)期、財(cái)務(wù)質(zhì)量、分紅、重要股東增持、業(yè)績(jī)預(yù)增和基金重倉(cāng)九類(lèi)因子，分別在大、中和小市值股票中選取具有特定因子暴露的證券納入指數(shù)，反映不同市值中具有特定因子暴露的證券的整體表現(xiàn)。除了提供價(jià)格指數(shù)外，我們還計(jì)算了全收益走勢(shì)，指數(shù)基本要素如下表所示：SS請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明中信量化三級(jí)因子策略指數(shù)由大中小市值中對(duì)應(yīng)因子排名靠前的證券組成，共計(jì)27條指數(shù)。大盤(pán)因子策略指數(shù)2010年至今，大盤(pán)一致預(yù)期因子指數(shù)表現(xiàn)顯著優(yōu)于大盤(pán)其他因子策略指數(shù)，年化收益率約為10.29%，且超額收益率相對(duì)穩(wěn)定，超額最大回撤僅為12.07%。大盤(pán)規(guī)模因子指數(shù)跑輸基準(zhǔn)滬深300指數(shù)，且回撤較大，最大回撤高達(dá)66%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明----資料來(lái)源：Wind，中信證券研究部，注：數(shù)據(jù)時(shí)間范圍為201資料來(lái)源：Wind，中信證券研究部，注：數(shù)據(jù)時(shí)間范圍為2012010年以來(lái)，中盤(pán)因子策略指數(shù)收益率均超過(guò)基準(zhǔn)中證500指數(shù)，其中中盤(pán)一致預(yù)期因子指數(shù)、中盤(pán)成長(zhǎng)因子指數(shù)和中盤(pán)業(yè)績(jī)預(yù)增因子指數(shù)的表現(xiàn)相對(duì)較好，2010年以來(lái)年化收益率分別為10.61%、9.57%和8.47%。中盤(pán)重要股東增持因子指數(shù)收益率最低，年化超額收益率僅為3.70%且最大回撤約為64.90%。----資料來(lái)源：Wind，中信證券研究部，注：數(shù)據(jù)時(shí)間范圍為201請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明資料來(lái)源：Wind，中信證券研究部，注：數(shù)據(jù)時(shí)間范圍為2012010年以來(lái)，小盤(pán)因子策略指數(shù)均跑贏基準(zhǔn)指數(shù)增長(zhǎng)1000，其中小盤(pán)規(guī)模因子指數(shù)在2015年后表現(xiàn)顯著優(yōu)于小盤(pán)其他因子指數(shù)，近年來(lái)這一趨勢(shì)尤為明顯。自2010年以來(lái)，小盤(pán)規(guī)模因子指數(shù)年化收益率約為25.68%，僅小盤(pán)重要股東增持因子指數(shù)和小盤(pán)財(cái)務(wù)質(zhì)量因子指數(shù)年化收益率在10%以下。0.8625.68%29.970.4813.86%28.99%0.5214.86%28.55%0.5616.15%28.83%0.092.33%26.90%-72.35%---資料來(lái)源：Wind，中信證券研究部，注：數(shù)據(jù)時(shí)間范圍為201資料來(lái)源：Wind，中信證券研究部，注：數(shù)據(jù)時(shí)間范圍為201SS請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明▍風(fēng)險(xiǎn)因素歷史數(shù)據(jù)不代表未來(lái)表現(xiàn)；指數(shù)數(shù)據(jù)因可得性問(wèn)題等因素出現(xiàn)錯(cuò)誤或不完整；部分指數(shù)回溯歷史較短，可能影響結(jié)論的準(zhǔn)確性。中信指數(shù)體系由市場(chǎng)基準(zhǔn)系列指數(shù)、行業(yè)系列指數(shù)、大類(lèi)板塊系列指數(shù)、基金核心池系列指數(shù)等構(gòu)成，行業(yè)指數(shù)納入上市達(dá)到20個(gè)交易日的屬于對(duì)應(yīng)行業(yè)的全部證券，基金核心池指數(shù)根據(jù)不同維度對(duì)基金進(jìn)行量化篩選。部分指數(shù)例如市場(chǎng)基準(zhǔn)系列指數(shù)和部分基金核心池指數(shù)有相應(yīng)的衍生指數(shù)/組合，R表示衍生指數(shù)/組合為全收益指數(shù)/組合，E則表示為等權(quán)指數(shù)。綜合指數(shù)綜合指數(shù)(R)23三級(jí)行業(yè)指數(shù)657大盤(pán)因子指數(shù)大盤(pán)因子指數(shù)(R)999指數(shù)增強(qiáng)基金指數(shù)指數(shù)增強(qiáng)基金指數(shù)8股債能力基金指數(shù)股債能力基金指數(shù)(E)4價(jià)值成長(zhǎng)基金指數(shù)價(jià)值成長(zhǎng)基金指數(shù)(E)22645行為周期基金指數(shù)行為周期基金指數(shù)(E)2主動(dòng)權(quán)益基金精選指數(shù)主動(dòng)權(quán)益基金精選指數(shù)(E)4SS請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明▍相關(guān)研究2023年年末主要寬基指數(shù)樣本股調(diào)整預(yù)測(cè)—中芯國(guó)際和海光信息有望調(diào)入上證50指數(shù)研究與指數(shù)化投資系列—中信證券指數(shù)體系及市場(chǎng)賦能展望（PPT）指數(shù)研究統(tǒng)計(jì)月報(bào)2023年11月—中證回購(gòu)指數(shù)發(fā)布，醫(yī)療板塊表現(xiàn)亮眼指數(shù)研究統(tǒng)計(jì)月報(bào)2023年10月—中證發(fā)布國(guó)新港股通央企紅利指數(shù)(2023-11-08)(2023-11-06)(2023-11-02)指數(shù)研究統(tǒng)計(jì)月報(bào)2023年9月—利好政策不斷，指數(shù)增強(qiáng)基金指數(shù)超額明顯(2023-09-06)指數(shù)研究與指數(shù)化投資系列—中信證券指數(shù)體系及市場(chǎng)賦能展望（PPT）(2023-08-16)中信證券寬基指數(shù)定期調(diào)整名單（2023年8月）—中信證券寬基指數(shù)定期調(diào)整名單（2023中信證券大類(lèi)板塊指數(shù)定期調(diào)整名單（2023年8月）—中信證券大類(lèi)板塊指數(shù)定期調(diào)整名單（2023年8月）(2023-08-14)中信證券基金核心池指數(shù)定期調(diào)整名單（2023年8月）—中信證券基金核心池指數(shù)定期調(diào)整名單（2023年8月）(2023-08-14)中信證券行業(yè)指數(shù)定期調(diào)整名單（2023年8月）—中信證券行業(yè)指數(shù)定期調(diào)整名單（2023指數(shù)研究與指數(shù)化投資系列—618&382系列指數(shù)，研究大小盤(pán)風(fēng)格的指數(shù)工具(2023-08-08)指數(shù)研究統(tǒng)計(jì)月報(bào)（2023年8月）—政策提振信心，金融地產(chǎn)板塊表現(xiàn)亮眼(2023-08-03)指數(shù)研究與指數(shù)化投資系列—新材料系列指數(shù)，聚焦中國(guó)新材料行業(yè)指數(shù)研究統(tǒng)計(jì)月報(bào)2023年7月—制造板塊指數(shù)表現(xiàn)亮眼指數(shù)研究統(tǒng)計(jì)月報(bào)2023年6月—中證發(fā)布央企ESG50指數(shù)指數(shù)研究與指數(shù)化投資系列—期權(quán)策略在指數(shù)化投資中的應(yīng)用分析(2023-07-31)(2023-07-10)(2023-06-15)(2023-06-14)發(fā)行人的看法ii）該分析師所得報(bào)酬的任何組成部分無(wú)論是在過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)均不會(huì)直接或間接地與研究報(bào)告所表述的具體建議或觀點(diǎn)相聯(lián)系。本研究報(bào)告由中信證券股份有限公司或其附屬機(jī)構(gòu)的建議或策略。對(duì)于本報(bào)告中提及的任何證券或金融工具，本報(bào)告的收件人須保持自接損失或與此有關(guān)的其他損失承擔(dān)任何責(zé)任。本報(bào)告提及所提及的證券或金融工具的價(jià)格、價(jià)值及收益可跌可升。過(guò)往同假設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)、采用不同觀點(diǎn)和分析方法而與中信證券其它并不承擔(dān)提示本報(bào)告的收件人注意該等材料的責(zé)任。中信團(tuán)及其他附屬機(jī)構(gòu)的流動(dòng)。負(fù)