試卷科目：中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理(習(xí)題卷10)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理第1部分：單項選擇題，共58題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。?A.CreditMetrics模型A)CreditPortfolioView模型B)CreditRisk+模型C)CreditMonitor模型答案:B解析:A項，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C項，CreditRisk+模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析；D項，CreditMonitor模型屬于客戶評級模型，不屬于信用風(fēng)險組合模型。[單選題]2.證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.久期A)敞口B)現(xiàn)值C)終值答案:A解析:久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。[單選題]3.()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A)行業(yè)風(fēng)險B)法律風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)區(qū)域風(fēng)險答案:A解析:行業(yè)風(fēng)險是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。[單選題]4.操作風(fēng)險指新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險，包括（）。A)法律風(fēng)險B)聲譽風(fēng)險C)合規(guī)風(fēng)險D)戰(zhàn)略風(fēng)險答案:A解析:操作風(fēng)險：指新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險。[單選題]5.商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素不包括（）。A)金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài))行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C)市場需求出現(xiàn)明顯下降D)行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損答案:D解析:行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素包括：①行業(yè)整體衰退；②出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；③經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；④產(chǎn)能明顯過剩；⑤市場需求出現(xiàn)明顯下降；⑥行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。[單選題]6.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A)風(fēng)險事件B)風(fēng)險特點C)業(yè)務(wù)特點D)風(fēng)險類型答案:D解析:新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險類型包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險。[單選題]7.（）向董事會負責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構(gòu)。A)監(jiān)事會B)董事會C)高級管理層D)經(jīng)理層答案:C解析:高級管理層向董事會負責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構(gòu)。[單選題]8.最常用的風(fēng)險事前控制手段是()。A)限額管理B)風(fēng)險定價C)制定應(yīng)急預(yù)案D)風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案:A解析:限額管理是最常用的風(fēng)險事前控制手段，銀行可以對每個風(fēng)險承擔(dān)部門設(shè)定一定的限額，從而確保銀行避免介入高風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動。[單選題]9.實現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險控制的方法不包括()。A)表內(nèi)方法B)表外方法C)表內(nèi)與表外相結(jié)合D)風(fēng)險資本限額答案:C解析:實現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險控制的方法主要有表內(nèi)方法、表外方法以及風(fēng)險資本限額三種。[單選題]10.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。A)監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B)高級管理層負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程C)高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任D)風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施答案:C解析:董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。[單選題]11.風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交()批準(zhǔn)。A)監(jiān)事會B)高級管理層C)董事會D)其他部門答案:C解析:董事會負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，風(fēng)險管理委員會制定的相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會批準(zhǔn)。[單選題]12.金融資產(chǎn)的公允價值是指（）。A)金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B)在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C)交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值D)對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值答案:C解析:A項是指名義價值；B項是指市場價值；D項是指市值重估。[單選題]13.從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（）引發(fā)。A)市場風(fēng)險B)信用風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)流動性風(fēng)險答案:B解析:很多銀行倒閉案例由信用風(fēng)險引發(fā)。[單選題]14.影響銀行體系流動性供給需求的因素不包括（）。A)外匯儲備B)央行公開市場操作C)超額準(zhǔn)備金率D)稅款繳納答案:C解析:影響銀行體系流動性供給需求的因素:外匯儲備、央行公開市場操作、法定準(zhǔn)備金率、稅款繳納等。[單選題]15.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的內(nèi)容不包括（）。A)風(fēng)險評估結(jié)果B)未來資本需求C)資本監(jiān)管要求D)資本不可獲得性答案:D解析:商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。[單選題]16.()處在聲譽風(fēng)險管理的第一線。A)操作風(fēng)險管理部門B)信用風(fēng)險管理部門C)法律風(fēng)險管理部門D)聲譽風(fēng)險管理部門答案:D解析:聲譽風(fēng)險管理部門處在聲譽風(fēng)險管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時了解各類利益持有者所關(guān)注的問題。[單選題]17.資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。A)穩(wěn)定B)小C)大D)有規(guī)律答案:C解析:資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性逐漸減少。[單選題]18.商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是()。A)將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B)資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額、C)將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D)負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額答案:C解析:最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。[單選題]19.《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細的規(guī)定。A)中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B)中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C)貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D)貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款答案:B解析:在我國《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》中，對上市銀行中的長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款做了非常詳細的規(guī)定。[單選題]20.商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A)完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B)建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制C)明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D)建立完善的信息報告和信息披露制度答案:B解析:商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容有：①完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序；②明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)；③建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制；④建立完善的信息報告和信息披露制度；⑤建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。[單選題]21.電腦?千年蟲?的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。A)外部事件B)人員因素C)系統(tǒng)缺陷D)內(nèi)部流程答案:C解析:在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險是電腦?千年蟲?的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。[單選題]22.（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A)監(jiān)事會B)高級管理層C)董事會D)股東大會答案:C解析:在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進行監(jiān)督。[單選題]23.資本充足率壓力測試框架以（）的壓力測試為基礎(chǔ)。A)綜合風(fēng)險B)混合風(fēng)險C)多風(fēng)險D)單一風(fēng)險答案:D解析:資本充足率壓力測試框架以單一風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。[單選題]24.（）作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能夠長期、不間斷地運行。A)完善的公司治理機構(gòu)B)健全的內(nèi)部控制機制C)有效的風(fēng)險管理策略D)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)答案:D解析:風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。[單選題]25.貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過（）或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要。A)5％B)10％C)20％D)25％答案:D解析:貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25％或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要。[單選題]26.下列各項不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）。A)提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B)提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C)提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善D)提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費者方面考慮不周到答案:D解析:D項屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。[單選題]27.從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A)由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)B)總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配C)總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配D)分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源答案:D解析:從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成：①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進行初次分配；②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配；③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配。[單選題]28.下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營上實行事業(yè)部模式的說法，錯誤的是（）。A)在總部設(shè)立首席風(fēng)險官和專職的風(fēng)險管理部門，負責(zé)銀行全面風(fēng)險管理工作B)在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊，負責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作C)各事業(yè)部的風(fēng)險官對總部首席風(fēng)險官單線報告D)各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊接受首席風(fēng)險官的垂直管理答案:C解析:一些大型跨國銀行，在業(yè)務(wù)經(jīng)營上大多實行事業(yè)部模式，在風(fēng)險管理組織架構(gòu)方面，一是在總部設(shè)立首席風(fēng)險官和專職的風(fēng)險管理部門，負責(zé)銀行全面風(fēng)險管理工作；二是在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊．負責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作。各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊對總部首席風(fēng)險官和事業(yè)部負責(zé)人雙線報告，并對總部首席風(fēng)險官直接負責(zé)，接受首席風(fēng)險官的垂直管理，從而保證風(fēng)險管理工作貫穿在各事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中并保持獨立性。[單選題]29.（）作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能夠長期、不間斷地運行。A)完善的公司治理機構(gòu)B)健全的內(nèi)部控制機制C)有效的風(fēng)險管理策略D)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)答案:D解析:風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不問斷地運行。[單選題]30.下列用于判斷企業(yè)的償債資格和能力的是（）。A)流動比率B)效率比率C)盈利能力比率D)杠桿比率答案:D解析:杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。[單選題]31.下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A)存取款B)會計核算C)銀行承兌匯票D)票據(jù)憑證審核答案:C解析:柜面業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理等各項操作。選項c屬于法人信貸業(yè)務(wù)。[單選題]32.商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。A)管理能力和行業(yè)地位B)外包服務(wù)的集中度C)財務(wù)穩(wěn)健性D)突發(fā)事件應(yīng)對能力答案:B解析:商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括：①管理能力和行業(yè)地位；②財務(wù)穩(wěn)健性；③經(jīng)營聲譽和企業(yè)文化；④技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量；⑤突發(fā)事件應(yīng)對能力；⑥對銀行業(yè)的熟悉程度；⑦對其他商業(yè)銀行提供服務(wù)的情況；⑧商業(yè)銀行認為重要的其他事項；⑨外包活動涉及多個服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)對這些服務(wù)提供商進行關(guān)聯(lián)關(guān)系的調(diào)查。[單選題]33.在代理業(yè)務(wù)中，委托方偽造收付款憑證騙取資金的操作風(fēng)險歸屬于（）業(yè)務(wù)類別。A)人員因素B)內(nèi)部流程C)系統(tǒng)缺陷D)外部事件答案:D解析:代理業(yè)務(wù)外部事件操作風(fēng)險有：委托方偽造收付款憑證騙取資金；通過代理收付款進行洗錢活動；由于新的監(jiān)管規(guī)定出臺而引起的風(fēng)險等。[單選題]34.()通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。A)流動性風(fēng)險B)信用風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)市場風(fēng)險答案:A解析:流動性風(fēng)險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。[單選題]35.下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是（）。A)監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B)銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險C)評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用D)股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險答案:D解析:股東通過行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險。[單選題]36.商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買（）。A)保證保險B)信用保險C)財產(chǎn)保險D)責(zé)任保險答案:C解析:由于個人貸款的抵押權(quán)實現(xiàn)困難，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買財產(chǎn)保險。[單選題]37.在對單一法人客戶進行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。A)技術(shù)進步B)人口老化C)環(huán)保意識增強D)行業(yè)周期性分析答案:D解析:D項屬于行業(yè)風(fēng)險分析。[單選題]38.風(fēng)險分散策略的成本主要是()。A)分散投資過程中增加的各項財務(wù)費用B)分散投資過程中增加的各項管理費用C)分散投資過程中增加的各項交易費用D)分散投資過程中可能造成的損失答案:C解析:風(fēng)險分散策略是有成本的，主要是分散投資過程中增加的各項交易費用。但與集中承擔(dān)風(fēng)險可能造成的損失相比，風(fēng)險分散策略的成本支出應(yīng)當(dāng)是值得考慮的。[單選題]39.商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成的風(fēng)險有（）。A)市場風(fēng)險B)操作風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)戰(zhàn)略風(fēng)險答案:B解析:按照操作風(fēng)險損失事件類型可以分為七大類：（1）內(nèi)部欺詐事件（2）外部欺詐事件（3）就業(yè)制度和工作場所安全事件（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件（5）實物資產(chǎn)的損壞（6）信息科技系統(tǒng)事件（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件[單選題]40.CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的()。A)信用等級B)資產(chǎn)規(guī)模C)盈利水平D)還款能力答案:A解析:在CreditMetriCs模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的信用等級。[單選題]41.監(jiān)管部門對內(nèi)部控制體系的內(nèi)容不包括（）。A)控制環(huán)境B)信息披露C)控制活動D)信息與溝通答案:B解析:為實現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境（ControlEnvironment）、風(fēng)險評估（RiskAssessment）、控制活動（ControlActivities）、信息與溝通（InformationandCommunication）、監(jiān)控（Monitoring）五個要素的內(nèi)部控制體系。[單選題]42.風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A)風(fēng)險識別B)風(fēng)險監(jiān)測C)風(fēng)險控制D)風(fēng)險加總答案:D解析:風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。不同類型的風(fēng)險之間、風(fēng)險參數(shù)之間、不同機構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險加總可信度的關(guān)鍵。[單選題]43.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A)貸款重組B)限額管理C)貸款轉(zhuǎn)讓D)貸款審批答案:A解析:貸款重組是債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。[單選題]44.風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A)限額管理B)制定應(yīng)急預(yù)案C)風(fēng)險定價D)風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案:D解析:商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險資本的重新分配、提高風(fēng)險資本水平等。[單選題]45.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險B)聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險C)市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D)信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險答案:A解析:題目中?其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券?屬于信用風(fēng)險；?2008年起因受到金融危機的沖擊?屬于市場風(fēng)險；?其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)?屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。[單選題]46.下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法，不正確的是()。A)國別風(fēng)險只有在一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩時才會被引發(fā)B)由債務(wù)人所在國家的行為引起，超出了債權(quán)人的控制范圍C)轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一D)存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來等經(jīng)營活動中答案:A解析:國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)或經(jīng)營活動中。國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一。國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。國別風(fēng)險是由債務(wù)人所在國的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。[單選題]47.（）對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。A)監(jiān)事會B)黨委C)紀(jì)委D)董事會答案:A解析:監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。除依據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。[單選題]48.（）不是真正的銀行資本，它是?算?出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A)監(jiān)管資本B)經(jīng)濟資本C)會計資本D)賬面資本答案:B解析:經(jīng)濟資本不是真正的銀行資本，它是?算?出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。[單選題]49.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負擔(dān)情況，一的限度是()，高于這個限度說明外債負擔(dān)過重。A)10％～15％B)15％～20％C)20％～25％D)25％～30％答案:C解析:外債總額與國民生產(chǎn)總值之比屬于比例指標(biāo)，反映一國長期的外債負擔(dān)情況，一的限度是20％～25％，高于這個限度說明外債負擔(dān)過重。[單選題]50.（）是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶／債項的違約概率。A)RiskCalc模型B)死亡率模型C)CreditMonitor模型D)KPMG風(fēng)險中性定價模型答案:B解析:死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶／債項的違約概率。通常分為邊際死亡率和累計死亡率。[單選題]51.假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大的是（）。A)賣出1份買方期權(quán)（CALLOPTION）B)購買1份買方期權(quán)（CALLOPTION）C)購買1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）D)賣出1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）答案:B解析:交易對手信用風(fēng)險是指在交易最終結(jié)算前，因交易對手違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，期權(quán)買方的最大損失是期權(quán)費，其違約的可能性??；看跌期權(quán)賣方的最大損失是S－P，由于標(biāo)的物價格最低為0，所以，損失是有限的；看漲期權(quán)賣方的最大損失是S－C，理論上，標(biāo)的物價格可能無限上漲，所以，損失是無限的，看漲期權(quán)賣方的違約可能性最大，看漲期權(quán)買方面臨的交易對手信用風(fēng)險最大。[單選題]52.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于（）。A)操作風(fēng)險B)戰(zhàn)略風(fēng)險C)國別風(fēng)險D)信用風(fēng)險答案:C解析:國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。[單選題]53.資本充足率等于(?)。A)(資本-扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-12．5×市場風(fēng)險資本要求)B)(資本-扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場風(fēng)險資本要求)C)(資本+扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場風(fēng)險資本要求)D)(資本+扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-12．5×市場風(fēng)險資本要求)答案:B解析:資本充足率=(資本-扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場風(fēng)險資本要求)。?[單選題]54.某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。A)330B)550C)1100D)1875答案:B解析:貸款損失準(zhǔn)備充足率=（貸款實際計提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100％，因此，貸款實際計提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×貸款損失準(zhǔn)備充足率=1100×50％=550（億元）。[單選題]55.下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)的是(?)。A)確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B)確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C)確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D)確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避答案:D解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告；確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)；確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。?[單選題]56.小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于（）。A)風(fēng)險規(guī)避B)損失控制C)風(fēng)險自留D)風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案:D解析:風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險轉(zhuǎn)移，即以繳納保險費為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。[單選題]57.以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的說法，錯誤的是()。A)在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險B)在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險C)在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動存在戰(zhàn)略風(fēng)險D)在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識答案:B解析:在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險；在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動存在的戰(zhàn)略風(fēng)險；在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識。[單選題]58.可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A)單一客戶風(fēng)險限額B)集團客戶風(fēng)險限額C)組合限額D)區(qū)域風(fēng)險限額答案:C解析:組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險。第2部分：多項選擇題，共31題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A)主動超限B)被動超限C)實質(zhì)性超限D(zhuǎn))非實質(zhì)性超限E)目標(biāo)性超限答案:ABD解析:根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理，類別有：(1)主動超限。(2)被動超限。(3)非實質(zhì)性超限。[多選題]60.下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產(chǎn)生不利影響的事件有（）。A)商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B)商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感C)商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰D)商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難E)商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮答案:ABCDE解析:聲譽是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。[多選題]61.下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有（）。A)組合限額維護的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理B)組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩種C)通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面D)設(shè)定組合限額，可以有效控制組合信用風(fēng)險E)組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額答案:BCDE解析:組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額,可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面（如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等）,從而有效控制組合信用風(fēng)險。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。[多選題]62.商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。A)有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B)嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計C)完善的市場風(fēng)險管理流程D)全面的市場風(fēng)險管理政策E)可靠的獨立驗證答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括以下六方面主要內(nèi)容：①有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)；②全面的市場風(fēng)險管理政策；③完善的市場風(fēng)險管理流程；④完備、可靠的IT系統(tǒng)；⑤可靠的獨立驗證；⑥嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計。[多選題]63.在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有（）。A)使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進行比較和匯總B)使銀行各類風(fēng)險之間進行比較和匯總C)使不同種類的市場風(fēng)險之間可以進行比較和匯總D)將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示E)將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示答案:ABCDE解析:市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值（VaR值）表示出來，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法，而且將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制。同時，由于風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂，也適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險的總體水平。[多選題]64.商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險?（）A)提供固定利率的住房按揭貸款B)將閑置資金購買固定收益證券C)發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單D)對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行資產(chǎn)證券化E)降低固定利率的長期貸款比例答案:CE解析:固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單能幫助銀行避免支付未來更高的利息費用；利率上升時貸款的利息收入增加，降低固定利率長期貸款比例有助于化解利率上升的風(fēng)險。A項，比起浮動利率的住房按揭貸款，銀行提供固定利率的貸款會損失利率上升帶來的額外利息收入；B項，利率上升，固定收益證券價值降低；D項，不良貸款在利率上升時違約風(fēng)險更大，應(yīng)該對不良資產(chǎn)進行資產(chǎn)證券化。[多選題]65.市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。銀行的市場準(zhǔn)入不包括（）。A)機構(gòu)準(zhǔn)入B)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C)高級管理人員準(zhǔn)入D)資質(zhì)準(zhǔn)入E)風(fēng)險控制水平答案:DE解析:市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。銀行的市場準(zhǔn)入包括三個方面：機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級管理人員準(zhǔn)入。[多選題]66.聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括（）。A)預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B)提高日常解決問題的能力C)危險現(xiàn)場處理D)提高發(fā)言人的溝通技能E)危機處理過程中的持續(xù)溝通答案:ABCDE解析:聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃、提高日常解決問題的能力、危險現(xiàn)場處理、提高發(fā)言人的溝通技能、危機處理過程中的持續(xù)溝通、管理危機過程中的信息交流、模擬訓(xùn)練和演習(xí)。[多選題]67.上述材料描述的風(fēng)險的計量方法主要有（）。A)基本指標(biāo)法B)標(biāo)準(zhǔn)法C)內(nèi)部模型法D)內(nèi)部評級法E)高級計量法答案:ABE解析:市場風(fēng)險：內(nèi)部模型法、標(biāo)準(zhǔn)法信用風(fēng)險：內(nèi)部評級法、權(quán)重法操作風(fēng)險：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法[多選題]68.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，下列各項應(yīng)列入交易賬簿的有（）。A)短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸B)為對沖銀行賬簿風(fēng)險而持有的頭寸C)代客買賣的頭寸D)做市交易形成的頭寸E)自營業(yè)務(wù)而持有的頭寸答案:ACDE解析:交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。[多選題]69.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為（）。A)信用風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)流動性風(fēng)險E)聲譽風(fēng)險答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊機構(gòu)，為了有效識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險，必須對其所面臨的各種風(fēng)險進行正確分類。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八類，分別為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險。[多選題]70.風(fēng)險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融?看中?因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風(fēng)險有（）。A)流動性風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)戰(zhàn)略風(fēng)險E)聲譽風(fēng)險答案:ABCE解析:ABC三項，全球曼氏金融持有的歐洲國家主權(quán)債券依然會使其面臨信用風(fēng)險、市場風(fēng)險及流動性風(fēng)險。E項，穆迪對全球曼氏金融評級的下調(diào)會引發(fā)貸款人對全球曼氏金融資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂，要求其提前還款，從而使全球曼氏金融陷入新的財務(wù)?流動性?困境，流動性風(fēng)險加劇會引發(fā)市場及投資者對全球曼氏金融的負面評價，使其面臨聲譽風(fēng)險。[多選題]71.下列屬于外包管理中高級管理層的內(nèi)容是（）。A)操作流程和內(nèi)控制度B)確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督C)審議批準(zhǔn)本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排D)定期審閱本機構(gòu)外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督E)負責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度答案:AB解析:選項CD是董事會管理的內(nèi)容；選項E為外包團隊管理的內(nèi)容。外包管理中高級管理層的內(nèi)容包括：制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；制定外包風(fēng)險管理的政策；操作流程和內(nèi)控制度；確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排；確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督。[多選題]72.國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置包括（）。A)建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)B)完善風(fēng)險信息監(jiān)控C)加強風(fēng)險控制D)健全預(yù)警信息傳遞機制E)準(zhǔn)確把握預(yù)警等級答案:ABDE解析:國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置包括：（1）建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)；（2）完善風(fēng)險信息監(jiān)控；（3）健全預(yù)警信息傳遞機制；（4）準(zhǔn)確把握預(yù)警等級；（5）加強風(fēng)險預(yù)測（6）應(yīng)急處置方案。[多選題]73.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。A)橫向分析B)結(jié)構(gòu)分析C)縱向分析D)定性分析E)總量分析答案:BE解析:優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括兩方面：①結(jié)構(gòu)分析，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。②總量分析，計算銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的絕對額，結(jié)合預(yù)計現(xiàn)金流出量和預(yù)計現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是否能夠滿足未來一定期限內(nèi)的流動性需求。[多選題]74.考察和分析企業(yè)的非財務(wù)狀況，主要從哪些方面進行分析和判斷?（）A)行業(yè)風(fēng)險B)管理層風(fēng)險C)生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險D)宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境E)擔(dān)保狀況答案:ABCD解析:非財務(wù)狀況分析主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷。[多選題]75.商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立嚴(yán)格的客戶信息保密制度，并做好()工作。A)盡職調(diào)查B)外包服務(wù)承諾C)外包協(xié)議管理D)分包風(fēng)險管理E)業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立嚴(yán)格的客戶信息保密制度，并做好以下工作：業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估；盡職調(diào)查；外包協(xié)議管理；外包服務(wù)承諾；分包風(fēng)險管理；跨境外包管理；其他事項。[多選題]76.中國人民銀行在反洗錢機制推行過程中，針對各地出現(xiàn)和提出的一些有代表性的問題，以（）等形式相繼下發(fā)了一批反洗錢行政規(guī)范性文件，也是金融機構(gòu)等義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)注意學(xué)習(xí)和遵循的反洗錢制度重要組成部分。A)指引B)通知C)信函D)批復(fù)E)規(guī)定答案:ABD解析:除制定專門的反洗錢法律規(guī)章以外，中國人民銀行在反洗錢機制推行過程中，針對各地出現(xiàn)和提出的一些有代表性的問題，以指引、通知、批復(fù)、復(fù)函等形式相繼下發(fā)了一批反洗錢行政規(guī)范性文件，也是金融機構(gòu)等義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)注意學(xué)習(xí)和遵循的反洗錢制度重要組成部分。[多選題]77.中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。A)保護廣大存款人和金融消費者的利益B)避免所有市場風(fēng)險C)增進市場信心D)增進公眾對現(xiàn)代金融的了解E)努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定答案:ACDE解析:中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出了4條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解；努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。[多選題]78.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細分為（）。A)品牌風(fēng)險B)行業(yè)風(fēng)險C)客戶風(fēng)險D)競爭對手風(fēng)險E)項目風(fēng)險答案:ABDE解析:考察商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險。外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險。這些外部風(fēng)險包括:1.行業(yè)風(fēng)險;2.競爭對手風(fēng)險;3.品牌風(fēng)險;4.技術(shù)風(fēng)險;5.項目風(fēng)險;6.其他外部風(fēng)險。[多選題]79.商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有（）。A)有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B)降低現(xiàn)金流的波動性C)有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D)有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E)有助于獲得更多收益答案:ACD解析:積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。[多選題]80.使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A)專家判斷法B)歷史違約經(jīng)驗C)統(tǒng)計模型D)外部評級映射E)情景模擬法答案:BCD解析:使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括歷史違約經(jīng)驗、統(tǒng)計模型、外部評級映射。[多選題]81.保持良好的流動性將會對商業(yè)銀行運營產(chǎn)生的積極作用包括（）。A)增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B)確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C)避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價出售D)降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險溢價E)有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險答案:ABCDE解析:選項都是保持良好的流動性將會對商業(yè)銀行運營產(chǎn)生的積極作用，本題總結(jié)了流動性對銀行的重要作用。[多選題]82.下列屬于國別風(fēng)險的是（）。A)主權(quán)違約B)轉(zhuǎn)移事件C)銀行業(yè)危機D)物價上漲E)通貨膨脹答案:ABC解析:通常，發(fā)生以下事件或指標(biāo)變動，則認為發(fā)生了國別風(fēng)險：主權(quán)違約、轉(zhuǎn)移事件、銀行業(yè)危機、轉(zhuǎn)移事件、貨幣貶值、政治動蕩。[多選題]83.2011年，在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A)流動性要求B)撥備率C)資本要求D)杠桿率E)市場約束答案:ABCD解析:2011年，在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，中國銀監(jiān)會及時推出資本要求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大監(jiān)管工具，初步形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，以積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。[多選題]84.根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足評估報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報告的（），確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。A)發(fā)送范圍B)報告內(nèi)容C)詳略程度D)報告展示形式E)報告制作材料答案:ABC解析:根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足評估報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。[多選題]85.風(fēng)險抵補類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要包括（）。A)流動性風(fēng)險指標(biāo)B)資本充足程度C)正常貸款遷徙率D)盈利能力E)準(zhǔn)備金充足程度答案:BDE解析:風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)主要分為風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險抵補類指標(biāo)。風(fēng)險抵補類指標(biāo)用以衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度等。A選項屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)，C選項屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。[多選題]86.內(nèi)部欺詐事件主要是由（）導(dǎo)致的損失事件。A)故意騙取B)違反監(jiān)管規(guī)章C)違法公司政策D)違反就業(yè)法律E)盜用財產(chǎn)答案:ABCE解析:[多選題]87.在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)／會計錯誤的主要原因有()。A)財會制度不完善B)管理流程不清晰C)財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D)結(jié)算／支付系統(tǒng)延遲E)文件／合同缺陷答案:ABC解析:財務(wù)／會計錯誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善，管理流程不清晰，財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。[多選題]88.商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A)能夠覆蓋所有風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險B)能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險C)能夠根據(jù)風(fēng)險的分散情況計量國別風(fēng)險D)能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險E)能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)